ট্রেন্ড এবং মুভিং এভারেজের উপর ভিত্তি করে পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটির নাম হল ট্রেন্ড ফলোইং উইথ ইএমএ (Trend Following with EMA), অর্থাৎ ট্রেন্ড এবং গড়ের উপর ভিত্তি করে একটি পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল। এটি ট্রেন্ড ট্র্যাকিং এবং সূচকীয় মুভিং এভারেজ (ইএমএ) দুটি প্রযুক্তিগত সূচককে একত্রিত করে, যা শেয়ার বা অন্যান্য আর্থিক পণ্যের দামের প্রবণতা সনাক্ত করতে ব্যবহৃত হয় এবং এর ভিত্তিতে ক্রয় এবং বিক্রয় করা হয়।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটির মূল যুক্তি হলঃ
দামের উত্থানের প্রবণতা নির্ধারণের জন্য ১৮০ চক্রের দৈর্ঘ্যের নিম্ন এবং বন্ধের দামের ক্রস ব্যবহার করুন। যখন নিম্নের উপরে বন্ধের দাম অতিক্রম করা হয়, তখন দাম বাড়তে শুরু করে, একটি প্রবণতা তৈরি করে, এবং এই সময়ে আরও বেশি করা হয়;
যখন দাম নিম্নমুখী থেকে উর্ধমুখী হয়, অর্থাৎ যখন এটি বন্ধের দামের উপরে এবং EMA-এর নীচে থাকে তখন এটি বেশি হয়;
যখন দাম একটি উচ্চ প্রবণতা থেকে একটি নিম্ন প্রবণতা থেকে পরিবর্তিত হয়, যখন বন্ধের মূল্য খোলা মূল্যের নীচে পেরিয়ে যায়, তখন ওভারহেড পজিশনটি বন্ধ করে দেয়;
১৮০ চক্রের উচ্চতা এবং EMA এর ক্রস ব্যবহার করে দামের নিম্নমুখী প্রবণতা নির্ধারণ করুন। যখন উচ্চতা EMA লাইন অতিক্রম করে এবং উচ্চতা EMA লাইন থেকে নীচে থাকে তখন ফাঁকা করা হয়;
যখন দাম একটি উচ্চ প্রবণতা থেকে একটি নিম্ন প্রবণতা থেকে পরিবর্তিত হয়, যখন এটি বন্ধের দামের নীচে খোলা হয় এবং যখন এটি EMA লাইনের উপরে থাকে, তখন এটি খালি হয়;
খালি পজিশনটি বন্ধ করুন যখন দাম একটি পতনশীল প্রবণতা থেকে একটি উত্থানশীল প্রবণতাতে পরিবর্তিত হয়, অর্থাৎ যখন বন্ধের দামের ওপরে খোলার মূল্য অতিক্রম করে।
কৌশলগত শক্তি বিশ্লেষণ
ট্রেন্ড ট্র্যাকিং এবং গড়রেখার সূচকগুলির সাথে মিলিত এই কৌশলটি কার্যকরভাবে মূল্য প্রবণতার বিপরীত পয়েন্টগুলিকে ক্যাপচার করতে পারে, যার নিম্নলিখিত সুবিধাগুলি রয়েছেঃ
- প্রবণতা ট্র্যাকিং অংশটি মূল্যের প্রবণতার দিকনির্দেশনা নির্ধারণ করে এবং ভুল অপারেশনের সম্ভাবনা হ্রাস করে;
- গড়রেখার অংশটি কার্যকরভাবে দামের সামান্য ওঠানামা শব্দের উপর নজর রাখে এবং বৃহত্তর প্রবণতা সনাক্ত করে;
- এই দুটি সূচককে একত্রিত করে ট্রেডিং সিগন্যালের নির্ভরযোগ্যতা বাড়ানো এবং মিথ্যা-পজিটিভ এড়ানো যায়।
- প্যারামিটার সেটিং যুক্তিসঙ্গতভাবে নমনীয়, বিভিন্ন জাতের এবং ট্রেডিং শৈলীর জন্য চক্রের দৈর্ঘ্য সামঞ্জস্য করা যায়।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
এই কৌশলটির কিছু ঝুঁকিও রয়েছেঃ
- দামের তীব্র ওঠানামার পরিস্থিতিতে, ইএমএ গড়টি আরও বেশি পিছিয়ে থাকবে এবং সেরা সময়টি মিস করতে পারে;
- প্রবণতা নির্ণয়কারী সূচকগুলি প্যারামিটার সংবেদনশীল, বিভিন্ন পিরিয়ড সেটিং বিভিন্ন ট্রেডিং সংকেত এবং উপার্জন হতে পারে;
- একাধিক শূন্য পজিশনের জন্য স্যুইচিং ফ্রিকোয়েন্সি খুব বেশি হতে পারে, যার ফলে ট্রেডিং স্লাইড পয়েন্ট এবং ফীজ হ্রাস হয়।
ঝুঁকি মোকাবেলার সমাধান হলঃ
- EMA গড়ের পিরিয়ড প্যারামিটার অপ্টিমাইজ করুন, যাতে পিছিয়ে পড়ার সম্ভাবনা কম হয়;
- প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশান করা, যাতে এই জাতের জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত প্যারামিটার পাওয়া যায়;
- স্টপ লস স্টপ কন্ডিশন সেট করুন যাতে আপনি খুব ঘন ঘন পজিশন পরিবর্তন করতে না পারেন।
কৌশল অপ্টিমাইজেশনের দিকনির্দেশনা
এই কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলি থেকে উন্নত করা যেতে পারেঃ
- বাজারের অস্থিরতার উপর ভিত্তি করে পজিশন ম্যানেজমেন্ট মডিউল যুক্ত করা;
- মেশিন লার্নিং মডেলগুলিকে মূল্য প্রবণতা নির্ধারণের জন্য যুক্ত করা হয়েছে, যা সহজ ক্রস-বিচারের পরিবর্তে আরও নির্ভুলতা প্রদান করে।
- ফান্ডামেন্টালস ডেটা রিফাইন ট্রেডিং সিগন্যালের সাথে মিলিত, যাতে কোম্পানির পারফরম্যান্স পরিবর্তনের সময় ভুল সংকেত তৈরি না হয়;
- মাল্টি-প্রজাতির প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশান, সর্বোত্তম চক্রের প্যারামিটার সমন্বয়, স্থিতিশীলতা এবং সর্বাধিক উপার্জন।
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি সামগ্রিকভাবে একটি সাধারণ প্রবণতা অনুসরণকারী কৌশল, দামের নিজস্ব বৈশিষ্ট্যযুক্ত সূচকগুলি ব্যবহার করে দিকনির্দেশনা নির্ধারণ এবং প্রবণতা অনুসরণ করে। এটি সহজ, কার্যকর, সহজেই বাস্তবায়িত এবং পরিমাণগত ব্যবসায়ের প্রবেশদ্বার কৌশল হিসাবে উপযুক্ত। তবে কিছু সমস্যা রয়েছে, যেমন সূচক পশ্চাদপসরণ, প্যারামিটার সংবেদনশীলতা ইত্যাদি। এই সমস্যাগুলি আরও ডেটা উত্স, মেশিন লার্নিং ইত্যাদির মাধ্যমে উন্নত করা যেতে পারে। সুতরাং এই কৌশলটি সম্প্রসারণ এবং অপ্টিমাইজেশনের জন্য প্রচুর জায়গা রয়েছে, এটি একটি উচ্চ-ফ্রিকোয়েন্সি পরিমাণযুক্ত ব্যবসায়ের কৌশল যা সুপারিশ করা হয়।
/*backtest
start: 2023-11-28 00:00:00
end: 2023-12-05 00:00:00
period: 5m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
strategy("Trend + EMA", overlay=true, initial_capital=10000, currency=currency.USD, pyramiding=0)
tim=input("180", title="Period for trend")
ema_period=input(180, title="EMA period")
opn = request.security(syminfo.tickerid, tim, open)
cls = request.security(syminfo.tickerid, tim, close)
emaline = ema(close, ema_period)
plot(opn, color=red)
plot(cls, color=green)
plot(emaline, color=black)
if (crossover(low, emaline))
strategy.entry("long", strategy.long)
if (crossover(cls, opn) and emaline < opn and strategy.position_size == 0)
strategy.entry("long", strategy.long)
if (crossunder(cls, opn) and strategy.position_size > 0)
strategy.close_all()
if (crossunder(high, emaline) and high < emaline)
strategy.entry("short", strategy.short)
if (crossunder(cls, opn) and emaline > opn and strategy.position_size == 0)
strategy.entry("short", strategy.short)
if (crossover(cls, opn) and strategy.position_size < 0)
strategy.close_all()