1. বর্গক্ষেত্র
  2. ইএমএর সাথে কৌশল অনুসরণ করে প্রবণতা

ইএমএর সাথে কৌশল অনুসরণ করে প্রবণতা

লেখক:চাওঝাং, তারিখ: ২০২৩-১২-০৬ ১৭ঃ৫৫ঃ৪২
ট্যাগঃ

img

সারসংক্ষেপ

এই কৌশলটির নাম ট্রেন্ড ফলোিং উইথ ইএমএ, যা ট্রেন্ড ফলোিং এবং এক্সপোনেনশিয়াল মুভিং মিডিয়ার (ইএমএ) প্রযুক্তিগত সূচকগুলির উপর ভিত্তি করে একটি পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল। এটি ট্রেন্ড ট্র্যাকিং এবং ইএমএকে একত্রিত করে স্টক বা অন্যান্য আর্থিক পণ্যগুলির মূল্যের প্রবণতা সনাক্ত করতে এবং সেই অনুযায়ী ক্রয় এবং বিক্রয় সিদ্ধান্ত নেয়।

কৌশলগত যুক্তি

এই কৌশলটির মূল যুক্তি হল:

  1. ১৮০ পেরিওডের সর্বনিম্ন এবং বন্ধের দামের মধ্যে ক্রসওভার ব্যবহার করে ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা নির্ধারণ করুন। যখন নিম্ন বন্ধের দামের উপরে অতিক্রম করে, এটি মূল্য বাড়তে শুরু করে এবং একটি প্রবণতা গঠিত হয়, তখন একটি দীর্ঘ অবস্থান খোলা হবে;

  2. যখন মূল্য নিম্নমুখী প্রবণতা থেকে ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতায় পরিবর্তিত হয়, অর্থাৎ বন্ধের মূল্য খোলা মূল্যের উপরে অতিক্রম করে এবং ইএমএ লাইনের নীচে থাকে, তখন একটি দীর্ঘ অবস্থানও খোলা হবে;

  3. যখন মূল্য একটি আপগ্রেড ট্রেন্ড থেকে একটি ডাউনগ্রেড ট্রেন্ডে পরিবর্তিত হয়, অর্থাৎ বন্ধের মূল্য খোলা মূল্যের নিচে অতিক্রম করে, তখন বিদ্যমান লং পজিশনটি বন্ধ হয়ে যাবে;

  4. নিম্নমুখী প্রবণতা নির্ধারণের জন্য ১৮০-পরিয়ালের সর্বোচ্চ এবং EMA এর মধ্যে ক্রসওভার ব্যবহার করুন। যখন EMA এর নীচে সর্বোচ্চ এবং EMA এর নীচে সর্বোচ্চ ক্রস হয়, তখন একটি শর্ট পজিশন খোলা হবে;

  5. যখন মূল্য একটি উর্ধমুখী প্রবণতা থেকে একটি নিম্নমুখী প্রবণতা থেকে পরিবর্তিত হয়, অর্থাৎ বন্ধ মূল্য খোলা মূল্যের নীচে ক্রস করে এবং EMA লাইন উপরে থাকে, তখন একটি শর্ট পজিশনও খোলা হবে;

  6. যখন মূল্য নিম্নমুখী থেকে উচ্চমুখী হয়ে যায়, অর্থাৎ বন্ধের মূল্য খোলা মূল্যের উপরে অতিক্রম করে, তখন বিদ্যমান শর্ট পজিশন বন্ধ হয়ে যায়।

সুবিধা বিশ্লেষণ

এই কৌশলটি প্রবণতা অনুসরণকারী এবং চলমান গড়ের সূচকগুলিকে একত্রিত করে, যা কার্যকরভাবে মূল্য প্রবণতার পালা পয়েন্টগুলি ক্যাপচার করতে পারে।

  1. প্রবণতা পরবর্তী অংশ মূল্য প্রবণতা দিক নির্ধারণ এবং ভুল অপারেশন সম্ভাবনা কমাতে পারেন;
  2. মুভিং মিডিয়ার অংশটি কার্যকরভাবে ছোট দামের ওঠানামা ফিল্টার করতে পারে এবং বৃহত্তর ব্যাপ্তি প্রবণতা সনাক্ত করতে পারে;
  3. এই দুটি সূচককে একত্রিত করে ট্রেডিং সিগন্যালের নির্ভরযোগ্যতা বাড়ানো যায় এবং মিথ্যা ইতিবাচকতা এড়ানো যায়।
  4. বিভিন্ন পণ্য এবং ট্রেডিং স্টাইলের সাথে মানিয়ে নিতে প্যারামিটার সেটিংস যুক্তিসঙ্গত এবং নমনীয়।

ঝুঁকি বিশ্লেষণ

এই কৌশলটির কিছু ঝুঁকিও রয়েছেঃ

  1. দামের তীব্র ওঠানামা হওয়ার ক্ষেত্রে, EMA-তে একটি বিলম্ব হবে, যা সর্বোত্তম প্রবেশের পয়েন্ট মিস করতে পারে;
  2. প্রবণতা মূল্যায়নকারী সূচকগুলি পরামিতিগুলির প্রতি সংবেদনশীল। বিভিন্ন চক্রের সেটিংস বিভিন্ন ট্রেডিং সংকেত এবং রিটার্নের দিকে পরিচালিত করবে;
  3. লং এবং শর্ট পজিশনের স্যুইচিং ফ্রিকোয়েন্সি খুব বেশি হতে পারে, যা স্লিপ এবং কমিশন খরচ বাড়িয়ে তুলতে পারে।

ঝুঁকি মোকাবেলা করার উপায় হল:

  1. ইএমএ-র চক্র প্যারামিটারটি অপ্টিমাইজ করুন যাতে বিলম্বের সম্ভাবনা হ্রাস পায়;
  2. পণ্যের জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত চক্রের পরামিতি খুঁজে পেতে প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন পরিচালনা করা;
  3. অতিরিক্ত ঘন ঘন পজিশন পরিবর্তন এড়ানোর জন্য স্টপ লস এবং লাভের শর্ত সেট করুন।

অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলিতে অপ্টিমাইজ করা যেতে পারেঃ

  1. বাজারের অস্থিরতা অনুযায়ী পজিশনকে গতিশীলভাবে সামঞ্জস্য করার জন্য অস্থিরতার উপর ভিত্তি করে একটি পজিশন ম্যানেজমেন্ট মডিউল যুক্ত করুন;
  2. দামের প্রবণতা বিচার করার জন্য মেশিন লার্নিং মডেল যুক্ত করুন, যথার্থতা উন্নত করার জন্য সহজ ক্রসওভার বিচারকে প্রতিস্থাপন করুন;
  3. কোম্পানির কর্মক্ষমতা পরিবর্তনের সময় ভুল সংকেত এড়াতে মৌলিক তথ্য অন্তর্ভুক্ত করে ট্রেডিং সংকেতগুলিকে পরিমার্জন করুন;
  4. চক্রের জন্য সর্বোত্তম প্যারামিটার সংমিশ্রণ খুঁজে পেতে এবং স্থিতিশীলতা উন্নত করতে এবং সর্বোচ্চ রিটার্ন অর্জনের জন্য মাল্টি-পণ্য প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন পরিচালনা করুন।

সিদ্ধান্ত

সাধারণভাবে, এটি একটি সাধারণ প্রবণতা অনুসরণকারী কৌশল যা দিকনির্দেশ এবং প্রবণতা ট্র্যাক করার জন্য দামের বৈশিষ্ট্যগুলি ব্যবহার করে। এটি সহজ, কার্যকর, বাস্তবায়ন করা সহজ এবং একটি শিক্ষানবিস পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল হিসাবে উপযুক্ত। তবে, সূচক বিলম্ব এবং পরামিতি সংবেদনশীলতার মতো কিছু সমস্যা রয়েছে। আরও ডেটা উত্স প্রবর্তন এবং মেশিন লার্নিং ব্যবহার করে এই সমস্যাগুলি উন্নত করা যেতে পারে। সুতরাং এই কৌশলটির সম্প্রসারণ এবং অপ্টিমাইজেশনের জন্য দুর্দান্ত সম্ভাবনা রয়েছে। এটি একটি প্রস্তাবিত উচ্চ-ফ্রিকোয়েন্সি পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল।

/*backtest
start: 2023-11-28 00:00:00
end: 2023-12-05 00:00:00
period: 5m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
strategy("Trend + EMA", overlay=true, initial_capital=10000, currency=currency.USD, pyramiding=0)

tim=input("180", title="Period for trend")
ema_period=input(180, title="EMA period")

opn = request.security(syminfo.tickerid, tim, open)
cls = request.security(syminfo.tickerid, tim, close)

emaline = ema(close, ema_period)

plot(opn, color=red)
plot(cls, color=green)
plot(emaline, color=black)

if (crossover(low, emaline))
    strategy.entry("long", strategy.long)

if (crossover(cls, opn) and emaline < opn and strategy.position_size == 0)
    strategy.entry("long", strategy.long)

if (crossunder(cls, opn) and strategy.position_size > 0)
    strategy.close_all()

if (crossunder(high, emaline) and high < emaline)
    strategy.entry("short", strategy.short)

if (crossunder(cls, opn) and emaline > opn and strategy.position_size == 0)
    strategy.entry("short", strategy.short)

if (crossover(cls, opn) and strategy.position_size < 0)
    strategy.close_all()
আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত