ট্রেন্ড ATR অনুভূমিক ব্রেকআউট কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
মৌমাছির প্রবণতা এটিআর অনুভূমিক ব্রেকিং কৌশলটি একটি মধ্য-শর্ট-লাইন ব্রেকিং কৌশল যা এটিআর সূচক এবং ব্রিন-ব্যান্ডের উপর ভিত্তি করে ট্রেডিং সংকেত তৈরি করে। এটি মূলত শেয়ারের দামের প্রবণতা পরিবর্তনকে একটি নির্দিষ্ট প্রশস্ততার উপরে এবং নীচে এটিআর চ্যানেলের মধ্যে পর্যবেক্ষণ করে এবং ট্রেডিং সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য প্রবণতা ফিল্টারের সাথে মিলিত হয়।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটি মূলত তিনটি অংশে বিভক্তঃ
এটিআর চ্যানেলঃ এটিআর সূচকের মাধ্যমে শেয়ারের দামের অস্থিরতার পরিধি গণনা করা হয় এবং এই পরিসরের উপরে এবং নীচে একটি চ্যানেল তৈরি করা হয়। এটিআর লুকব্যাক চক্র এবং এটিআর ডিভাইজার ফ্যাক্টর দ্বারা চ্যানেলের প্রস্থ নিয়ন্ত্রণ করা হয়।
মৌমাছি লাইন: শেয়ারের মূল্যের কেন্দ্রীয় লাইনকে বেঞ্চমার্ক লাইন হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় লাইনটি গণনা করা হয়েছেঃ গতকালের উচ্চ এবং নিম্ন ফলনের গড়।
প্রবণতা ফিল্টারঃ দামের প্রবণতা গণনা করে এবং প্রাইসিগ ‘>’: প্রাইসিগ[3] যখন pricesig ‘<’ pricesig[3] সময়টি নিম্নমুখী।
ট্রেডিং সিগন্যাল তৈরির লজিক হলঃ
মাল্টি হেড সিগন্যালঃ pricesig > pricesig[৩] এবং যখন দাম নেমে যায় তখন আরও বেশি করে করে;
খালি মাথা সংকেত: pricesig < pricesig[৩] এবং দামের উপরে ট্র্যাকে প্রবেশের সময় খালি করা;
অন্যথায়, কোন লেনদেন নেই।
এই কৌশলটি একই সাথে ট্রেডিং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য স্টপ স্টপ লস শর্তাবলী সেট করে।
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
বিয়ার ট্রেন্ড এটিআর-এর বিপরীতমুখী কৌশলটির নিম্নলিখিত সুবিধাগুলি রয়েছেঃ
এটিআর সূচক ব্যবহার করে শেয়ারের দামের পরিবর্তনশীলতার পরিধি গণনা করা, যা বাজারের পরিবর্তনকে গতিশীলভাবে ক্যাপচার করে;
শেয়ারের মূল্যের উপর নির্ভরশীলতা মূল্যায়ন এবং ট্রেডিং পয়েন্টের মাধ্যমে ব্রেকডাউন এড়ানোর জন্য একটি কেন্দ্রীয় লাইনের সাথে একত্রিত হওয়া;
ট্রেডিংয়ে বিপরীতমুখী ট্রেডিং এড়িয়ে চলুন এবং আপনার ট্রেডিং হার বাড়ান।
স্টপ লস কন্ডিশন সেট করুন যা একক ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করে;
নীতি প্যারামিটারগুলি নমনীয়, চ্যানেল প্রস্থ, এটিআর চক্র এবং আরও অনেক কিছুর অপ্টিমাইজেশনের কৌশল নির্ধারণ করে।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
এই কৌশলটি কিছু ঝুঁকি নিয়েও এসেছেঃ
“আমি মনে করি, এই ব্যবসায়ের জন্য একটি ভাল সুযোগ রয়েছে, কারণ এই ব্যবসায়ের জন্য একটি ভাল সুযোগ রয়েছে।
শেয়ারের দামের তীব্র ওঠানামার সময়, এটিআর চ্যানেলের পরিসীমাটি ভুল হতে পারে, যার ফলে ভুল লেনদেনের ঝুঁকি থাকে;
ট্রেডিং সিগন্যালের সঠিকতা প্রভাবিত করার জন্য, প্রবণতা বিচারক হিসেবেও ডিফারেনশিয়াল মুভমেন্টাল সূচক ভুল হতে পারে।
এই ঝুঁকির জন্য, এটিআর চ্যানেলের প্যারামিটারগুলিকে যথাযথভাবে সামঞ্জস্য করে এবং প্রবণতা ফিল্টারিং সিগন্যালের সময়কাল বাড়িয়ে এই ঝুঁকির জন্য অপ্টিমাইজেশন এবং উন্নতি করা যেতে পারে।
অপ্টিমাইজেশান দিক
এই কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলি থেকে উন্নত করা যেতে পারেঃ
এটিআর চ্যানেলের প্রস্থ সামঞ্জস্য করুন, এটিআর ডিভাইসারের প্যারামিটারগুলি হ্রাস বা বৃদ্ধি করুন, চ্যানেলের পরিধি সংকুচিত বা প্রসারিত করুন।
এটিআর লুকব্যাক চক্রের প্যারামিটারগুলিকে সামঞ্জস্য করুন, যা চ্যানেলের সাম্প্রতিক ওঠানামার সংবেদনশীলতা পরিবর্তন করে।
প্রবণতা সংকেত চক্রের পরামিতিগুলিকে সামঞ্জস্য করে, ডাইফোসিস প্রবণতা বিচারের নির্ভুলতা উন্নত করে।
মাল্টি ফ্যাক্টর যাচাইকরণের জন্য অন্যান্য সূচক যোগ করা, ট্রেডিং সিগন্যালের গুণমান উন্নত করা।
স্টপ লস অ্যালগরিদমের অপ্টিমাইজেশন এবং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের উন্নতি।
সারসংক্ষেপ
মৌমাছির প্রবণতা এটিআর ব্রেকআউট কৌশলটি শেয়ারের দামের ওঠানামার পরিসীমা বিশ্লেষণ এবং প্রবণতা নির্ধারণের সূচকগুলিকে একত্রিত করে, বাজারের হটপয়েন্টগুলি ক্যাপচার করার সময় লেনদেনের ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করে, এটি একটি উচ্চতর নমনীয়তা, দৃ strong় অভিযোজনযোগ্য পরিমাণগত কৌশল। এই কৌশলটি প্যারামিটার সামঞ্জস্য এবং সংকেত অপ্টিমাইজেশনের মাধ্যমে ক্রমাগত উন্নতি করতে পারে এবং এর ব্যবহারের বিস্তৃত সম্ভাবনা রয়েছে।
/*backtest
start: 2023-11-01 00:00:00
end: 2023-11-30 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
strategy(title="Strategy - Bobo PATR Swing", overlay=true, default_qty_type = strategy.fixed, default_qty_value = 1, initial_capital = 10000)
// === STRATEGY RELATED INPUTS AND LOGIC ===
PivottimeFrame = input(title="Pivot Timeframe", defval="D")
ATRSDtimeFrame = input(title="ATR Band Timeframe (Lower timeframe = wider bands)", defval="D")
len = input(title="ATR lookback (Lower = bands more responsive to recent price action)", defval=13)
myatr = atr(len)
dailyatr = request.security(syminfo.tickerid, ATRSDtimeFrame, myatr[1])
atrdiv = input(title="ATR divisor (Lower = wider bands)", type=float, defval=2)
pivot0 = (high[1] + low[1] + close[1]) / 3
pivot = request.security(syminfo.tickerid, PivottimeFrame, pivot0)
upperband1 = (dailyatr / atrdiv) + pivot
lowerband1 = pivot - (dailyatr / atrdiv)
middleband = pivot
// == TREND CALC ===
i1=input(2, "Momentum Period", minval=1) //Keep at 2 usually
i2=input(20, "Slow Period", minval=1)
i3=input(5, "Fast Period", minval=1)
i4=input(3, "Smoothing Period", minval=1)
i5=input(4, "Signal Period", minval=1)
i6=input(50, "Extreme Value", minval=1)
hiDif = high - high[1]
loDif = low[1] - low
uDM = hiDif > loDif and hiDif > 0 ? hiDif : 0
dDM = loDif > hiDif and loDif > 0 ? loDif : 0
ATR = rma(tr(true), i1)
DIu = 100 * rma(uDM, i1) / ATR
DId = 100 * rma(dDM, i1) / ATR
HLM2 = DIu - DId
DTI = (100 * ema(ema(ema(HLM2, i2), i3), i4)) / ema(ema(ema(abs(HLM2), i2), i3), i4)
signal = ema(DTI, i5)
// === RISK MANAGEMENT INPUTS ===
inpTakeProfit = input(defval = 0, title = "Take Profit (In Market MinTick Value)", minval = 0)
inpStopLoss = input(defval = 100, title = "Stop Loss (In Market MinTick Value)", minval = 0)
// === RISK MANAGEMENT VALUE PREP ===
// if an input is less than 1, assuming not wanted so we assign 'na' value to disable it.
useTakeProfit = inpTakeProfit >= 1 ? inpTakeProfit : na
useStopLoss = inpStopLoss >= 1 ? inpStopLoss : na
// === STRATEGY - LONG POSITION EXECUTION ===
enterLong = (((low<=lowerband1) and (close >lowerband1)) or ((open <= lowerband1) and (close > lowerband1))) and (strategy.opentrades <1) and (atr(3) > atr(50)) and (signal>signal[3])
exitLong = (high > middleband)
strategy.entry(id = "Long", long = true, when = enterLong)
strategy.close(id = "Long", when = exitLong)
// === STRATEGY - SHORT POSITION EXECUTION ===
enterShort = (((high>=upperband1) and (close < upperband1)) or ((open >= upperband1) and (close < upperband1))) and (strategy.opentrades <1) and (atr(3) > atr(50)) and (signal<signal[3])
exitShort = (low < middleband)
strategy.entry(id = "Short", long = false, when = enterShort)
strategy.close(id = "Short", when = exitShort)
// === STRATEGY RISK MANAGEMENT EXECUTION ===
strategy.exit("Exit Long", from_entry = "Long", profit = useTakeProfit, loss = useStopLoss)
strategy.exit("Exit Short", from_entry = "Short", profit = useTakeProfit, loss = useStopLoss)
// === CHART OVERLAY ===
plot(upperband1, color=#C10C00, linewidth=3)
plot(lowerband1, color=#23E019, linewidth=3)
plot(middleband, color=#00E2E2, linewidth=3)
//plot(strategy.equity, title="equity", color=red, linewidth=2, style=areabr)