মোমেন্টাম ব্রেকআউট কমলা সাপোর্ট স্ট্র্যাটেজি
ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটি একটি ব্রেক ট্রেডিং কৌশল যা গতিশীলতার সূচকগুলিকে সমালোচনামূলক সমর্থন পয়েন্টগুলির সাথে একত্রিত করে। এটি একটি ট্রেডিং সংকেত তৈরি করার জন্য ক্যামেরা সমর্থন, চলমান গড় এবং মূল্য ব্রেকিংয়ের সাথে একত্রিত করে।
কৌশল নীতি
কৌশলটির মূল যুক্তি হলঃ যখন দাম সমালোচনামূলক কামারার সাপোর্ট পয়েন্টের কাছাকাছি থাকে এবং কার্যকরভাবে সেই পয়েন্টটি ভেঙে দেয় তখন একটি ক্রয় সংকেত উত্পন্ন হয়; যখন দাম সমালোচনামূলক কামারার প্রতিরোধের পয়েন্টের উপরে উঠে যায় তখন একটি বিক্রয় সংকেত উত্পন্ন হয়।
বিশেষ করে, কৌশলটি কামার সমর্থন L3 ব্যবহার করে ক্রয় সংকেতের একটি নিশ্চিতকরণ পয়েন্ট হিসাবে। যখন দামটি L3 এর নীচে এবং L3 এবং L2 এর মধ্যবর্তী পয়েন্টের নীচে থাকে তখন একটি ক্রয় শর্তটি ট্রিগার করা হয়। এটি বোঝায় যে দামটি সমালোচনামূলক সহায়তার কাছাকাছি রয়েছে এবং সমর্থনটি প্রত্যাশিত। মিথ্যা ব্রেকআউটগুলি ফিল্টার করার জন্য, কৌশলটি একটি প্রবেশের শর্তও নির্ধারণ করেঃ বন্ধের দামটি খোলার দামের চেয়ে বড়।
এই কৌশলটি একটি গতিশীল স্টপ লস সেট করে। যখন দামটি H1 এবং H2 এর মধ্যবর্তী ক্যামেরা প্রতিরোধের সীমা অতিক্রম করে, তখন এটি একটি স্টপ বিক্রয়কে ট্রিগার করে। এই গতিশীল স্টপ লসটি বাজারের ওঠানামা অনুসারে ট্রেইলিং স্টপ লস করতে পারে।
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
এটি একটি নির্ভরযোগ্য কৌশল যা প্রবণতা এবং সমর্থনকে একত্রিত করে। এর সুবিধা হলঃ
- “আমি মনে করি, আমাদের এই প্রচেষ্টার ফলে, আমরা আমাদের লক্ষ্যে পৌঁছাতে সক্ষম হয়েছি।
- প্রবণতা ফিল্টারগুলির সাথে মিলিত হয়ে, আপনি ক্যাপটি হ্রাস করতে পারেন। যখন ইএমএ বেশি মাথা থাকে তখন বেশি কাজ করুন, যখন ইএমএ খালি থাকে তখন খালি থাকুন।
- ডায়নামিক স্টপ কৌশল, বাজারের ওঠানামা অনুযায়ী স্টপ পয়েন্টগুলিকে সামঞ্জস্য করে, ত্রুটি-সহনশীল।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
এই কৌশলটির কিছু ঝুঁকিও রয়েছেঃ
- কামারার হারগুলি কার্যকর হতে পারে না। বাজারের কাঠামোর পরিবর্তনের সাথে সাথে এই গুরুত্বপূর্ণ হারগুলি কার্যকর হতে পারে না।
- স্টপেজটি খুব বেশি, ছোট স্টপেজটি আগে থেকে আঘাত করা হতে পারে।
- ক্রয় সংকেতগুলি নিম্নমুখী চলাকালীন বিভ্রান্তিকর রিবাউন্ডে প্রদর্শিত হতে পারে, যার ফলে ক্ষতির ঝুঁকি রয়েছে।
প্রতিকার হলঃ বর্তমান বাজারের অস্থিরতার সাথে সামঞ্জস্য রেখে কামারার প্যারামিটারগুলিকে সামঞ্জস্য করা; যথাযথভাবে স্টপ লস প্রশস্ত করা, অকাল ক্ষতি প্রতিরোধ করা; প্রবণতা নেমে যাওয়ার সময় কেবল শূন্য পজিশন করা, অতিরিক্ত প্যাচ করা এড়ানো।
অপ্টিমাইজেশান দিক
এই কৌশলটি আরও উন্নত করা যেতে পারেঃ
- অতিরিক্ত ফিল্টারিং শর্ত যুক্ত করুন, যেমন শক্তি সূচক, স্থিতিস্থাপকতা সূচক ইত্যাদি, ভুল দিকনির্দেশনা এড়াতে।
- ক্যামেরা প্যারামিটারগুলিকে অপ্টিমাইজ করা হয়েছে যাতে সমর্থনকারী প্রতিরোধের স্থানগুলি বর্তমান ওঠানামা পরিসরের সাথে আরও মিলিত হয়।
- বিভিন্ন চলমান গড় প্যারামিটার চেষ্টা করে সেরা প্যারামিটার সমন্বয় খুঁজুন।
- বিভিন্ন জাতের বৈশিষ্ট্য অনুসারে স্টপ ড্যামেজ র্যাডিকালাইজেশনের মাত্রা সামঞ্জস্য করুন
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি প্রবণতা, সমর্থন, বিরতি ইত্যাদির মতো একাধিক মাত্রা ব্যবহার করে প্রবেশ এবং বিরতির নিয়মগুলি তৈরি করে। এটি একটি শক্তিশালী বিরতি-বিক্রয় কৌশল। এটি প্রবণতা মূল্যায়ন এবং গতিশীল সূচকগুলির সাথে কামালার গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টগুলির যাচাইকরণের প্রভাবকে একত্রিত করে। এটি উচ্চ সম্ভাব্যতার অঞ্চলে ট্রেডিংয়ের সুযোগগুলি ক্যাপচার করার জন্য তৈরি করা হয়েছে।
/*backtest
start: 2023-11-05 00:00:00
end: 2023-11-28 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
//Created by CristianD
strategy(title="CamarillaStrategyVhaouri", shorttitle="CD_Camarilla_StrategyV1", overlay=true)
//sd = input(true, title="Show Daily Pivots?")
EMA = ema(close,8)
hh ="X"
//Camarilla
pivot = (high + low + close ) / 3.0
range = high - low
h5 = (high/low) * close
h4 = close + (high - low) * 1.1 / 2.0
h3 = close + (high - low) * 1.1 / 4.0
h2 = close + (high - low) * 1.1 / 6.0
h1 = close + (high - low) * 1.1 / 12.0
l1 = close - (high - low) * 1.1 / 12.0
l2 = close - (high - low) * 1.1 / 6.0
l3 = close - (high - low) * 1.1 / 4.0
l4 = close - (high - low) * 1.1 / 2.0
h6 = h5 + 1.168 * (h5 - h4)
l5 = close - (h5 - close)
l6 = close - (h6 - close)
// Daily line breaks
//sopen = request.security(syminfo.tickerid, "D", open [1])
//shigh = request.security(syminfo.tickerid, "D", high [1])
//slow = request.security(syminfo.tickerid, "D", low [1])
//sclose = request.security(syminfo.tickerid, "D", close [1])
//
// Color
//dcolor=sopen != sopen[1] ? na : black
//dcolor1=sopen != sopen[1] ? na : red
//dcolor2=sopen != sopen[1] ? na : green
//Daily Pivots
dtime_pivot = request.security(syminfo.tickerid, 'W', pivot[1])
dtime_h6 = request.security(syminfo.tickerid, 'W', h6[1])
dtime_h5 = request.security(syminfo.tickerid, 'W', h5[1])
dtime_h4 = request.security(syminfo.tickerid, 'W', h4[1])
dtime_h3 = request.security(syminfo.tickerid, 'W', h3[1])
dtime_h2 = request.security(syminfo.tickerid, 'W', h2[1])
dtime_h1 = request.security(syminfo.tickerid, 'W', h1[1])
dtime_l1 = request.security(syminfo.tickerid, 'W', l1[1])
dtime_l2 = request.security(syminfo.tickerid, 'W', l2[1])
dtime_l3 = request.security(syminfo.tickerid, 'W', l3[1])
dtime_l4 = request.security(syminfo.tickerid, 'W', l4[1])
dtime_l5 = request.security(syminfo.tickerid, 'W', l5[1])
dtime_l6 = request.security(syminfo.tickerid, 'W', l6[1])
men = (dtime_l1-dtime_l2)/7
//plot(sd and dtime_l5 ? dtime_l5 : na, title="Daily L5",color=dcolor2, linewidth=2)
//plot(sd and dtime_l6 ? dtime_l6 : na, title="Daily L6",color=dcolor2, linewidth=2)
longCondition = close <=dtime_l3 and close <= (dtime_l3-men)//close >dtime_h4 and open < dtime_h4 and EMA < close
if (longCondition)
strategy.entry("Long12", strategy.long)
strategy.exit ("Exit Long","Longl2")
if (high >= (dtime_h1-men))
strategy.entry("Short", strategy.short)
strategy.exit ("Exit Short","Short")