ডাবল মুভিং এভারেজ ক্রসওভার ট্রেডিং কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ 2023-12-07 10:36:46
ট্যাগঃ

সারসংক্ষেপ

ডুয়াল মুভিং এভারেজ ক্রসওভার ট্রেডিং কৌশলটি বিভিন্ন সময়সীমার উপর এক্সপোনেনশিয়াল মুভিং এভারেজ (ইএমএ) গণনা করে এবং তাদের ক্রসওভার পয়েন্টগুলি সনাক্ত করে ট্রেডিং সংকেত তৈরি করে। এটি ট্রেন্ড-ফলো-আপ কৌশলগুলির বিভাগে অন্তর্ভুক্ত। এই কৌশলটি তাদের ক্রসওভার পয়েন্টগুলির উপর ভিত্তি করে বাজার প্রবণতা নির্ধারণ এবং ট্রেডিং সংকেত উত্পাদন করতে 3 টি ইএমএ 50-অবধি, 144-অবধি এবং 200-অবধি ব্যবহার করে। যখন দ্রুততম ইএমএ ধীরতম ইএমএগুলির উপরে অতিক্রম করে তখন একটি ক্রয় সংকেত ট্রিগার হয়। যখন দ্রুততম ইএমএ ধীরতম ইএমএগুলির নীচে অতিক্রম করে তখন একটি বিক্রয় সংকেত ট্রিগার হয়। এই কৌশলটি সহজ, ব্যবহারিক এবং স্বয়ংক্রিয় করা সহজ।

কৌশলগত যুক্তি

50 পেরিওড, 144 পেরিওড এবং 200 পেরিওড EMA এর হিসাব বন্ধের মূল্য ব্যবহার করে, যথাক্রমে EMA50, EMA144, এবং EMA200 হিসাবে চিহ্নিত করা হয়।
যদি EMA50 একই সময়ে EMA144 এবং EMA200 এর উপরে অতিক্রম করে, তাহলে লং পজিশন খোলার জন্য একটি ক্রয় সংকেত প্রেরণ করুন।
যদি EMA50 একই সময়ে EMA144 এবং EMA200 এর নিচে অতিক্রম করে, তাহলে লং পজিশন বন্ধ করার জন্য একটি বিক্রয় সংকেত সক্রিয় করুন।

সুবিধা বিশ্লেষণ

ডাবল মুভিং এভারেজ ক্রসওভারের কৌশলটির নিম্নলিখিত সুবিধা রয়েছেঃ

সহজ এবং সহজেই বোঝা যায়। পরামিতি স্বজ্ঞাত এবং স্বয়ংক্রিয়তার জন্য বাস্তবায়ন করা সহজ।
প্রবণতা পরিবর্তন এবং গতির পরিবর্তনে দ্রুত সাড়া দেয়।
কাস্টমাইজযোগ্য পরামিতিগুলি বিভিন্ন বাজারের অবস্থার সাথে সামঞ্জস্য রেখে EMA সময়কালকে সামঞ্জস্য করতে সক্ষম করে।
সংক্ষিপ্তকালীন ওঠানামা দ্বারা বিভ্রান্ত হতে এড়াতে কিছু শব্দ ফিল্টারিং ক্ষমতা আছে।
অন্যান্য সূচকগুলির সাথে একত্রিত হয়ে ব্যবসায়ের পদ্ধতিগত নিয়ম তৈরি করতে পারে।

ঝুঁকি বিশ্লেষণ

এই কৌশলটির সাথে কিছু ঝুঁকিও জড়িতঃ

মিথ্যা সংকেত তৈরি করতে পারে এবং উচ্চ অস্থিরতার কারণে হুমকিতে পড়তে পারে।
প্রবণতা কতদিন চলবে তা নির্ধারণ করা সম্ভব নয়।
অপ্রয়োজনীয় পরামিতি সেটআপের ফলে অতিরিক্ত ট্রেডিং হতে পারে যা লেনদেনের খরচ এবং স্লিপিং বৃদ্ধি করে।
ব্যাপ্তি সীমাবদ্ধ, অস্থির বাজারে ট্রেড করার সময় ধারাবাহিক ক্ষতি হতে পারে।
স্টপ লস এর মতো ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির অভাব।

অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

ডুয়াল মুভিং এভারেজ ক্রসওভারের কৌশল অপ্টিমাইজ করার কিছু উপায় হলঃ

ভূল সংকেত কমানোর জন্য ভলিউম এবং অস্থিরতার মতো অন্যান্য সূচকগুলির উপর ভিত্তি করে ফিল্টার যুক্ত করা।
একক বাণিজ্য ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য স্টপ-লস কৌশল অন্তর্ভুক্ত করা।
বিভিন্ন বাজারের সময়সীমার সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়ার জন্য ইএমএ সময়কালের অপ্টিমাইজেশন।
স্থির ভগ্নাংশ বরাদ্দ, পিরামিডিং ইত্যাদির মতো অবস্থানের আকারের নিয়ম যোগ করা
মেশিন লার্নিং মডেল ব্যবহার করে গতিশীলভাবে পরামিতি অপ্টিমাইজ করা।

সিদ্ধান্ত

ডুয়াল মুভিং এভারেজ ক্রসওভার একটি সহজ এবং ব্যবহারিক ট্রেন্ড-পরবর্তী কৌশল। এটি ইএমএ ক্রসগুলির মাধ্যমে প্রবণতা দিকনির্দেশকে চিহ্নিত করে এবং মধ্যম থেকে দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা বরাবর সুযোগগুলি ক্যাপচার করার লক্ষ্যে। যদিও এটি বোঝা এবং বাস্তবায়ন করা সহজ, তবে এটি মিথ্যা সংকেত এবং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের অভাবের মতো অসুবিধাগুলি ভোগ করে। অতিরিক্ত ফিল্টার, স্টপ লস এবং পরামিতি অপ্টিমাইজেশান প্রবর্তন করে এটি একটি শক্তিশালী এবং দক্ষ ট্রেডিং সিস্টেমে ছাঁচানো যেতে পারে। সামগ্রিকভাবে, কৌশলটি স্বয়ংক্রিয় প্রবণতা ট্রেডিংয়ের জন্য উপযুক্ত এবং অ্যালগরিদমিক ট্রেডিং কৌশলগুলির অন্যতম প্রাথমিক বিল্ডিং ব্লক হিসাবে রয়ে গেছে।

/*backtest
start: 2023-11-29 00:00:00
end: 2023-12-06 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © SDTA

//@version=5
strategy("EMA Crossover Strategy", overlay=true)

// Hareketli Ortalamaları Hesapla
ema50 = ta.ema(close, 50)
ema144 = ta.ema(close, 144)
ema200 = ta.ema(close, 200)

// Al sinyali koşulu: Fiyat EMA 50, EMA 144 ve EMA 200 üzerine çıktığında
longCondition = close > ema50 and close > ema144 and close > ema200

// Sat sinyali koşulu: Fiyat EMA 200, EMA 144 ve EMA 50 altına indiğinde
shortCondition = close < ema200 and close < ema144 and close < ema50

// Al ve Sat sinyallerinin gerçekleştiği çubuğu ok ile belirt
plotarrow(series=longCondition ? 1 : shortCondition ? -1 : na, colorup=color.green, colordown=color.red, offset=-1, title="Trade Arrow")

// Hareketli Ortalamaları Çiz
plot(ema50, color=color.blue, title="EMA 50")
plot(ema144, color=color.orange, title="EMA 144")
plot(ema200, color=color.red, title="EMA 200")

// Strateji testi ekleyin
strategy.entry("AL", strategy.long, when=longCondition)
strategy.entry("SAT", strategy.short, when=shortCondition)

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত