1. বর্গক্ষেত্র
  2. ফিবোনাচি রিট্র্যাক্সেন্ট বিপরীতমুখী কৌশল

ফিবোনাচি রিট্র্যাক্সেন্ট বিপরীতমুখী কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখ: ২০২৩-১২-০৭ ১৫ঃ১৫ঃ২৬
ট্যাগঃ

img

সারসংক্ষেপ

ফিবোনাচি রিট্র্যাকশন বিপরীতমুখী কৌশল হল ফিবোনাচি রিট্র্যাকশন স্তর এবং আপেক্ষিক শক্তি সূচক (আরএসআই) সূচকের উপর ভিত্তি করে একটি পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল। এই কৌশলটি ফিবোনাচি চ্যানেল তত্ত্ব এবং অতিরিক্ত ক্রয় / অতিরিক্ত বিক্রয় সূচককে সংযুক্ত করে স্বল্পমেয়াদী চক্রগুলিতে লাভের জন্য প্রধান প্রবণতার বিরুদ্ধে বিপরীতমুখী বাণিজ্য করতে।

কৌশলগত যুক্তি

কৌশলটি প্রথমে 0.618 ফিবোনাচি স্তরের উপর ভিত্তি করে দুটি গুরুত্বপূর্ণ মূল্য অঞ্চল গণনা করে - 0.618 গুণ উচ্চ পয়েন্ট এবং 0.618 গুণ নিম্ন পয়েন্ট। যখন দামগুলি এই অঞ্চলে পৌঁছায়, তখন আমরা বিশ্বাস করি যে একটি বিপরীত হতে পারে।

অতিরিক্তভাবে, কৌশলটি ওভারবয়ড / ওভারসোল্ড শর্তগুলি নির্ধারণের জন্য আরএসআই সূচকটিও ব্যবহার করে। 30 এর নীচে আরএসআই ওভারসোল্ড অবস্থা নির্দেশ করে এবং 70 এর উপরে আরএসআই ওভারসোল্ড শর্তের পরামর্শ দেয়। এগুলি সম্ভাব্য মূল্য বিপরীতও বোঝায়।

এই দুইটি শর্তের সংমিশ্রণে, ক্রয় সংকেতটি তখন সক্রিয় হয় যখনঃ 0.618 গুণ কম পয়েন্টের উপরে বন্ধ বিরতি এবং আরএসআই 30 এর নীচে থাকে; বিক্রয় সংকেতটি সক্রিয় হয় যখনঃ 0.618 গুণ উচ্চ পয়েন্টের নীচে বন্ধ বিরতি এবং আরএসআই 70 এর উপরে যায়।

ক্রয় সংকেতের পরে, কৌশলটি বাজার মূল্যে দীর্ঘ হবে। বিক্রয় সংকেত পরে, এটি বাজার মূল্যে সংক্ষিপ্ত হবে। এছাড়াও, লাভ এবং স্টপ লস স্তরগুলি সেট করা হয় যাতে নির্দিষ্ট শতাংশে মূল্য অনুকূলভাবে (লাভ গ্রহণ) বা নির্দিষ্ট শতাংশে প্রতিকূলভাবে (স্টপ লস) চলার সময় অবস্থানটি বন্ধ হয়ে যায়।

সুবিধা

কৌশলটি প্রবণতা এবং বিপরীতমুখী উভয় দৃশ্যাবলীকে একত্রিত করে, স্বল্পমেয়াদী পুনর্নির্মাণ থেকে মুনাফা অর্জন করার সময় প্রধান প্রবণতা বিবেচনা করে। প্রধান সুবিধাগুলি হলঃ

  1. ফিবোনাচি স্তরগুলির অন্তর্নিহিত সমর্থন / প্রতিরোধের বৈশিষ্ট্য রয়েছে, যা কার্যকর মূল্য অঞ্চল সূচক হিসাবে কাজ করে।
  2. আরএসআই-এর অতিরিক্ত ক্রয়/অতিরিক্ত বিক্রয়ের অবস্থা সম্ভাব্য পাল্টা পয়েন্টের পরামর্শ দেয়।
  3. লং / শর্ট সিগন্যাল পরিষ্কার, বিপরীত সম্ভাবনা ধরা.
  4. লাভ/স্টপ লস নিয়ন্ত্রণের ঝুঁকি গ্রহণ করুন।

ঝুঁকি

কিছু ঝুঁকি সম্পর্কে সচেতন হতে হবেঃ

  1. স্বল্পমেয়াদী রিবাউন্স সত্ত্বেও যদি কোনও বড় প্রবণতা বিপরীত হয় না তবে ক্ষতি হতে পারে। বৃহত্তর সময়সীমার বিশ্লেষণ এটি এড়াতে সহায়তা করতে পারে।
  2. বিপরীতমুখী হওয়ার আগে স্টপ লস ট্রিগার করা যেতে পারে। বৃহত্তর স্টপ লস জোন সাহায্য করতে পারে।
  3. দীর্ঘদিন ধরে এই বিপর্যয় চলতে পারে এবং এর জন্য পর্যাপ্ত মূলধন প্রয়োজন।

অপ্টিমাইজেশন

কৌশলটি নিম্নলিখিতগুলির মাধ্যমে আরও অনুকূলিত করা যেতে পারেঃ

  1. প্রকৃত বাজারে আরও ভাল ফিট করার জন্য ফিবোনাচি জোন রেঞ্জ এবং আরএসআই ওভারকুপ/ওভারসোল্ড লাইনগুলির মতো মূল পরামিতিগুলি পরীক্ষা এবং সামঞ্জস্য করার জন্য আরও historicalতিহাসিক ডেটা সংগ্রহ করুন।

  2. মোমবাতি প্যাটার্ন, ভলিউম পরিবর্তন ইত্যাদির মতো শক্তিশালী সংকেত তৈরি করতে আরও সূচক অন্তর্ভুক্ত করুন।

  3. বিভিন্ন ট্রেডিং ইনস্ট্রুমেন্টের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী পরামিতি বা নিয়মগুলি সামঞ্জস্য করুন।

  4. রিয়েল-টাইমে ট্রেল প্রাইসে ডায়নামিক স্টপ লস মেকানিজম যুক্ত করুন।

সিদ্ধান্ত

ফিবোনাচি রিট্র্যাকশন বিপরীতমুখী কৌশলটি ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের সময় স্বল্পমেয়াদে মুনাফা অর্জনের জন্য প্রবণতা এবং বিপরীতমুখী দৃশ্যের ভারসাম্য বজায় রাখে। আরও অপ্টিমাইজেশানগুলি বৃহত্তর রিটার্নের দিকে পরিচালিত করতে পারে।

/*backtest
start: 2023-11-06 00:00:00
end: 2023-12-06 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("FBS Trade", overlay=true)

// Fibonacci seviyeleri
fibonacciLevels = input(0.618, title="Fibonacci Düzeltme Seviyesi")

// RSI ayarları
rsiLength = input(14, title="RSI Periyodu")
overboughtLevel = input(70, title="RSI Satış Sinyali Seviyesi")
oversoldLevel = input(30, title="RSI Alış Sinyali Seviyesi")

// Take Profit ve Stop Loss yüzdesi
takeProfitPercent = input(1, title="Take Profit Yüzdesi") / 100
stopLossPercent = input(1, title="Stop Loss Yüzdesi") / 100

// Fibonacci seviyelerini hesapla
highFibo = high * (1 + fibonacciLevels)
lowFibo = low * (1 - fibonacciLevels)

// RSI hesaplama
rsiValue = ta.rsi(close, rsiLength)

// Alış ve satış koşulları
buyCondition = close > lowFibo and rsiValue < 30
sellCondition = close < highFibo and rsiValue > overboughtLevel

// Take Profit ve Stop Loss seviyeleri
takeProfitLong = strategy.position_avg_price * (1 + takeProfitPercent)
stopLossLong = strategy.position_avg_price * (1 - stopLossPercent)

takeProfitShort = strategy.position_avg_price * (1 - takeProfitPercent)
stopLossShort = strategy.position_avg_price * (1 + stopLossPercent)

// Alış ve satış işlemleri
if (buyCondition)
    strategy.entry("Buy", strategy.long)
if (sellCondition)
    strategy.entry("Sell", strategy.short)

// Take Profit ve Stop Loss seviyeleri
if (strategy.position_size > 0)
    strategy.exit("Take Profit/Close Buy", from_entry="Buy", limit=takeProfitLong, stop=stopLossLong)
if (strategy.position_size < 0)
    strategy.exit("Take Profit/Close Sell", from_entry="Sell", limit=takeProfitShort, stop=stopLossShort)

// Sadece mumları ve buy/sell işlemlerini göster
plot(close, color=color.black, title="Close")

// Destek ve direnç bölgeleri
supportLevel = input(27, title="Fibonacci Destek Seviyesi")
resistanceLevel = input(200, title="Direnç Seviyesi")

hline(supportLevel, "Fibonacci Destek Seviyesi", color=color.green)
hline(resistanceLevel, "Direnç Seviyesi", color=color.red)

// Trend çizgileri
var line trendLine = na
if (ta.crossover(close, highFibo))
    trendLine := line.new(bar_index[1], highFibo[1], bar_index, highFibo, color=color.green, width=2)
if (ta.crossunder(close, lowFibo))
    trendLine := line.new(bar_index[1], lowFibo[1], bar_index, lowFibo, color=color.red, width=2)

// RSI ve Fibo'yu grafiğe çizme
hline(overboughtLevel, "RSI Satış Sinyali", color=color.red, linestyle=hline.style_dashed)
hline(oversoldLevel, "RSI Alış Sinyali", color=color.green, linestyle=hline.style_dashed)
plot(rsiValue, color=color.purple, title="RSI")

// 15 dakikalıkta 3 mumda bir alarm
is15MinBar = ta.change(time('15'), 1)
if (is15MinBar % 3 == 0)
    alert("15 dakikalıkta 3 mum geçti.")
আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত