মোমেন্টাম ক্রসওভার মুভিং এভারেজ কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটি 14 দিনের সরল চলমান গড় (এসএমএ) এবং 28 দিনের সরল চলমান গড় গণনা করে এবং আঁকেন, যখন উভয়ই গোল্ড ফর্কের উত্পাদন করে এবং যখন মৃত ফর্কের উত্পাদন হয় তখন শূন্য থাকে, যাতে বাজারের গতিশীলতার পরিবর্তনগুলি ধরা যায়।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটির মূল সূচক হ’ল 14 তম এসএমএ এবং 28 তম এসএমএ। এর মধ্যে, 14 তম এসএমএ দামের পরিবর্তনের প্রতি দ্রুত প্রতিক্রিয়া জানায়, যা সাম্প্রতিক প্রবণতা প্রতিফলিত করে; 28 তম এসএমএ লাইনটি মধ্যমেয়াদী প্রবণতা প্রতিফলিত করে। যখন স্বল্পমেয়াদী গড়ের উপর দীর্ঘমেয়াদী গড়ের উপর একটি স্বল্পমেয়াদী প্রবণতা থাকে, তখন এটি নির্দেশ করে যে দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতার চেয়ে ভাল, এবং উচ্চতর গতিশীলতা ক্যাপচার করতে সক্ষম হয়। যখন দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা দীর্ঘমেয়াদী গড়ের নীচে থাকে, তখন এটি নির্দেশ করে যে দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা বিপরীত হয়, এবং দুর্বল খালিটি হ্রাসের গতিশীলতা ক্যাপচার করতে পারে।
এসএমএ লাইনের ক্রস দ্বারা শূন্যতা বিচার করা একটি সাধারণ ট্রেডিং সিগন্যাল। একক এসএমএ সূচকের তুলনায় ডাবল এসএমএ ক্রস বিভিন্ন সময়সীমার তথ্যকে একত্রিত করে এবং ভুল সংকেত এড়ায়।
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
এই কৌশলটির সুবিধাগুলো হলঃ
- এটি সহজ এবং বাস্তবায়ন করা সহজ।
- দামের পরিবর্তনে দ্রুত প্রতিক্রিয়া জানাতে এবং বাজারের পরিবর্তনকে ধরতে।
- সংক্ষিপ্ত ও মাঝারি মেয়াদী তথ্যের সাথে সংযুক্ত, সংকেতটি তুলনামূলকভাবে নির্ভরযোগ্য।
- এসএমএ প্যারামিটারগুলি বাজারের সাথে সামঞ্জস্য করা যায়, এবং এটি খুব অভিযোজিত।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
এই কৌশলটির কিছু ঝুঁকিও রয়েছেঃ
- এসএমএ নিজেই বিলম্বিত, যার ফলে সংকেত বিলম্বিত হতে পারে।
- মার্কেটের তীব্র ওঠানামা যেমন দ্রুত ব্রেকআউটের সাথে মোকাবিলা করা যায় না।
- এই দুই লাইনের সংযোগের ফলে লেনদেনের ঘনত্ব এবং খরচ বাড়বে।
- এদিকে, খেলায় প্রবেশ ও বেরিয়ে যাওয়ার নিয়ম সহজ এবং আরও উন্নত করার সুযোগ রয়েছে।
ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থাগুলির মধ্যে রয়েছেঃ যথাযথভাবে স্টপ লস প্রশস্তকরণ, ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের উপর জোর দেওয়া; বাজার অনুসারে এসএমএ চক্রের প্যারামিটারগুলি সামঞ্জস্য করা; অন্যান্য সূচকগুলির সাথে মিলিত ফিল্টারিং সংকেত।
অপ্টিমাইজেশান দিক
এই কৌশলটি নিম্নলিখিত মাত্রাগুলি থেকে অপ্টিমাইজ করা যায়ঃ
- ত্রুটিপূর্ণ ক্রস সিগন্যাল এড়ানোর জন্য ফিল্টারিং শর্ত যুক্ত করুন। ট্রেডিং ভলিউম, স্টোক সূচক ইত্যাদির সাথে ট্রেন্ড নিশ্চিতকরণ যুক্ত করা যেতে পারে।
- অতিরিক্ত ক্ষতি বন্ধ করার ব্যবস্থা। এটি এটিআর-এর উপর ভিত্তি করে ক্ষতি বন্ধ করতে পারে, বা এটির সাথে বিরতি দেওয়া বন্ধ করতে পারে।
- এসএমএ চক্রের প্যারামিটারগুলি অপ্টিমাইজ করুন। এটি স্বনির্ধারিত এসএমএ বা এমএল পদ্ধতির মাধ্যমে গতিশীল পছন্দ প্যারামিটারগুলি ব্যবহার করতে পারে।
- অন্যান্য কৌশল, যেমন প্রত্যাহার নিয়ন্ত্রণ, প্রবণতা ট্র্যাকিং ইত্যাদির সাথে একত্রিত হয়ে একটি পোর্টফোলিও কৌশল গঠন করে।
সারসংক্ষেপ
গতিশীল ক্রস সমান্তরাল কৌশলটি ডাবল এসএমএ ক্রস সিগন্যালের গণনা করে বাজারের পরিবর্তিত প্রবণতাকে গতিশীলভাবে ক্যাপচার করে। কৌশলটি বাস্তবায়ন করা সহজ, দ্রুত প্রতিক্রিয়াশীল, তবে পশ্চাদপসরণের ঝুঁকিও রয়েছে। ভবিষ্যতে এটি সংকেত নিশ্চিতকরণ, স্টপ লস প্রক্রিয়া, প্যারামিটার নির্বাচন ইত্যাদির দিক থেকে অপ্টিমাইজ করা যেতে পারে বা অন্যান্য কৌশলগুলির সাথে মিলিত হয়ে আরও ভাল পারফরম্যান্স অর্জন করতে পারে।
/*backtest
start: 2023-11-06 00:00:00
end: 2023-12-06 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Tu Estrategia", overlay=true)
// Variables de estrategia
var bool longCondition = na
var bool shortCondition = na
// Indicador
emaValue = ta.ema(close, 30)
plotColor = close > open ? color.green : color.red
plot(emaValue, color=plotColor, linewidth=2)
value = 10 * open / close
plotColor2 = close == open ? color.orange : color.blue
plot(value, color=plotColor2, linewidth=2)
// Lógica de la estrategia
longCondition := ta.crossover(ta.sma(close, 14), ta.sma(close, 28))
shortCondition := ta.crossunder(ta.sma(close, 14), ta.sma(close, 28))
// Entradas de estrategia
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (shortCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short)
plotColor3 = strategy.position_size > 0 ? color.green :
strategy.position_size < 0 ? color.red :
color.yellow
plot(ta.sma(close, 10), color=plotColor3)