SAR সূচক CCI সূচকের উপর ভিত্তি করে EMA সোনার ট্রেডিং কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটি হল একটি গোল্ড এম৫ ট্রেডিং কৌশল যা এসএআর, সিসিআই এবং ইএমএ সূচকগুলির সমন্বয়ে গঠিত। এটি তিনটি ভিন্ন প্রযুক্তিগত সূচককে একত্রিত করে যাতে গোল্ডের ট্রেন্ডের দিকনির্দেশনা এবং ওভার-বিক্রয় ওভার-বিক্রয় চিহ্নিত করা যায় যাতে মধ্যবর্তী রিডাউন দ্বারা প্রদত্ত ট্রেডিং সুযোগগুলি ধরা যায়।
কৌশল নীতি
SAR সূচকটি সোনার প্রবণতা দিক এবং সম্ভাব্য বিপরীত দিক নির্ধারণের জন্য ব্যবহৃত হয়। যখন SAR পয়েন্টটি দামের নীচে যায়, তখন একটি মাল্টি-ট্রেন্ড তৈরি হয়; যখন SAR পয়েন্টটি দামের উপরে উঠে যায়, তখন একটি ফাঁকা প্রবণতা তৈরি হয়।
CCI সূচকটি বাজারের ওভারবয় ও ওভারসেলের বিষয়ে বিচার করার জন্য ব্যবহৃত হয়। CCI 100 এর চেয়ে বড় হলে মাল্টি-হেড ট্রেন্ড শক্তিশালী হয় এবং CCI 100 এর চেয়ে ছোট হলে শূন্য প্রবণতা শক্তিশালী হয়।
ইএমএ দ্রুত এবং ধীর লাইন সমন্বয় মূল্যের মধ্যে স্বল্পমেয়াদী টার্নপয়েন্ট নির্ধারণের জন্য ব্যবহৃত হয়। দ্রুত লাইনটি বাড়ার সময় এটি আরও বেশি উপকারী এবং দ্রুত লাইনটি নেমে যাওয়ার সময় এটি খালি করার পক্ষে উপকারী।
নির্দিষ্ট প্রবেশের নিয়মঃ যখন SAR সূচক 5 মিনিটের EMA গড়রেখা অতিক্রম করে, CCI সূচক 100 এর বেশি হলে স্বর্ণের বেশি হয়; যখন SAR সূচক 5 মিনিটের EMA গড়রেখা অতিক্রম করে, CCI সূচক 100 এর কম হলে স্বর্ণের শূন্য হয়।
স্টপ লস এক্সআইটি নিয়মঃ স্টপ লস হল খোলার দামের 7 পয়েন্ট এবং স্টপ লস হল 1 মিনিটের ইএমএ গড়।
কৌশলগত শক্তি বিশ্লেষণ
এই কৌশলটি তিনটি সূচক ব্যবহার করে যা ট্রেন্ডের দিকনির্দেশনা এবং গুরুত্বপূর্ণ সমর্থন ও প্রতিরোধের চিহ্নিত করে, যার ফলে মুনাফার সম্ভাবনা বাড়ায়।
সিসিআই সূচকটি কার্যকরভাবে মিথ্যা ব্রেকআউটগুলি ফিল্টার করতে পারে। এসএআর বিপরীত দিকটি প্রবণতার দিকনির্দেশের সাথে একত্রিত হয়ে বাজারের অস্থিরতার মধ্যে পুনরাবৃত্তি হওয়া এড়াতে পারে।
ইএমএ দ্রুত এবং ধীর লাইন ক্রস এবং এসএআর সূচকগুলির সাথে সমন্বয় ব্যবহার করে, স্বল্পমেয়াদী মূল্যের সামঞ্জস্যের দ্বারা প্রদত্ত কম ঝুঁকিপূর্ণ ব্যবসায়ের সুযোগগুলিকে কার্যকরভাবে সনাক্ত করতে পারে।
কৌশলগত পরামিতিগুলি স্বর্ণের মতো উচ্চ-অস্থিরতার জাতের জন্য অনুকূলিত করা হয়েছে এবং এটি ক্ষুদ্র অ্যাকাউন্টগুলির জন্যও প্রযোজ্য।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
এই কৌশলটি মূলত প্রযুক্তিগত সূচকগুলির উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছে, যেখানে একটি বড় ব্ল্যাক স্যাভেনের ঘটনা ঘটলে প্রযুক্তিগত সূচকগুলি ব্যর্থ হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে।
স্বর্ণের মতো পণ্যগুলি বেশি অস্থির হয়, স্টপ লসটি ইএমএ গড় হিসাবে সেট করা হয়, এটি স্টপ লসটি অতিক্রম করতে পারে এবং অ্যাকাউন্টের জন্য বড় একক ক্ষতির কারণ হতে পারে।
সিসিআই এবং এসএআর সূচক উভয়ই ভুল সংকেত তৈরি করতে পারে, যার ফলে অপ্রয়োজনীয় ক্ষতি হতে পারে।
যদি পরিস্থিতির তীব্রতা বৃদ্ধি পায়, তাহলে ট্রেডিং সিস্টেম প্ল্যাটফর্মের ব্যর্থতার সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায়, যার ফলে অনিবার্য ক্ষতি হতে পারে।
অপ্টিমাইজেশান দিক
বিভিন্ন প্যারামিটার সমন্বয় পরীক্ষা করে CCI সূচক প্যারামিটারগুলিকে আরও সোনার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করে তুলতে পারে।
K-লাইন আকৃতি, বুলিন বিন্দু ইত্যাদির মতো আরও কিছু সূচক যুক্ত করা যেতে পারে যা কৌশলগত স্থিতিশীলতা বাড়িয়ে তুলতে পারে।
মেশিন লার্নিং এবং অন্যান্য পদ্ধতির মাধ্যমে SAR সূচকের প্যারামিটারগুলিকে গতিশীলভাবে অপ্টিমাইজ করা যেতে পারে, যাতে এটি বাজারের পরিবর্তনের সাথে আরও ভালভাবে খাপ খাইয়ে নিতে পারে।
বিভিন্ন ধরণের স্টপ পরীক্ষা করা যেতে পারে, যেমন স্টপ ট্র্যাকিং, স্টপ হিট হওয়ার সম্ভাবনা হ্রাস করা।
পজিশন ম্যানেজমেন্টকে অপ্টিমাইজ করা যায়, যেমন ফিক্সড শেয়ার, গতিশীল সমন্বয় একক পরিমাণে, ইত্যাদি একক ক্ষতি নিয়ন্ত্রণের জন্য।
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি সামগ্রিকভাবে একটি স্থিতিশীল স্বর্ণের ট্রেডিং কৌশল। এটি স্বর্ণের প্রবণতার দিকনির্দেশনা, গুরুত্বপূর্ণ সমর্থনকারী প্রতিরোধের স্তর এবং ওভার-বিক্রয় ওভার-বিক্রয় অঞ্চলগুলি সনাক্ত করতে একাধিক সূচককে একত্রিত করে। পুনর্নির্ধারণের সময় পজিশন খুলুন এবং স্বর্ণের উচ্চ অস্থিরতার সুবিধা নিন। একই সাথে কৌশলটির প্যারামিটারগুলিও অপ্টিমাইজ করা হয়েছে, যা ছোট অ্যাকাউন্টের ডাইভারজেন্সি ট্রেডিংয়ের জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে। তবে এই কৌশলটিতে কিছু ঝুঁকিও রয়েছে এবং যথাযথ ঝুঁকি পরিচালনার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। যদি এই কৌশলটি আরও অপ্টিমাইজ করা হয় তবে এর স্থিতিশীলতা এবং লাভজনকতার জন্য প্রচুর জায়গা রয়েছে।
/*backtest
start: 2022-11-30 00:00:00
end: 2023-12-06 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("Parabolic SAR and CCI Strategy with EMA Exit", overlay=true)
// Parameters
length = input(50, title="EMA Length")
length_21 = input(21, title="EMA Length 21")
acc = input(0.02, title="Acceleration Factor")
max_acc = input(0.2, title="Max Acceleration Factor")
takeProfitPoints = input(7, title="Take Profit Points")
// Variables
var float ep = 0.0
var float sar = 0.0
var float af = acc
// Calculating 5-minute EMA based on 1-minute data
var float sum_close = na
var float ema_5min = na
if (bar_index % 5 == 0)
sum_close := 0.0
for i = 0 to 4
sum_close := sum_close + close[i]
ema_5min := ema(sum_close / 5, length_21)
// Calculating 1-minute EMA
ema1 = ema(close, length)
cci = cci(close, 45)
// Custom Parabolic SAR Calculation
trendUp = close > ema1
trendDown = close < ema1
var float prev_sar = na
prev_sar := na(sar[1]) ? low[1] : sar[1]
if trendUp
ep := high > ep ? high : ep
af := min(af + acc, max_acc)
sar := min(prev_sar, prev_sar + af * (ep - prev_sar))
if trendDown
ep := low < ep ? low : ep
af := min(af + acc, max_acc)
sar := max(prev_sar, prev_sar + af * (ep - prev_sar))
// Entry Conditions
longCondition = sar > ema1 and ema1 > ema_5min and cci > 100
shortCondition = sar < ema1 and ema1 < ema_5min and cci < -100
// Exit Conditions
longTakeProfit = strategy.position_avg_price + takeProfitPoints * syminfo.mintick
longStopLoss = ema1
shortTakeProfit = strategy.position_avg_price - takeProfitPoints * syminfo.mintick
shortStopLoss = ema1
// Plotting Entry Points
plotshape(longCondition, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=color.green, size=size.small)
plotshape(shortCondition, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, color=color.red, size=size.small)
// Strategy Execution
if longCondition
strategy.entry("Long", strategy.long)
if shortCondition
strategy.entry("Short", strategy.short)
if strategy.position_size > 0
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", "Long", limit=longTakeProfit, stop=longStopLoss)
if strategy.position_size < 0
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", "Short", limit=shortTakeProfit, stop=shortStopLoss)