দ্বৈত চলমান গড় পুনরাবর্তন মূল্য ভাঙন কৌশল
সারসংক্ষেপ
দ্বৈত চলমান গড় পুনরাবর্তন মূল্য ব্রেকআউট কৌশল দুটি ট্রেডিং সিগন্যালের সমন্বয়ে উচ্চতর মানের এন্ট্রি পয়েন্ট খুঁজে বের করে। প্রথমে কৌশলটি ৯-দিনের মুভিং এভারেজ এবং এর উপরি ও নিম্ন রেখার মাধ্যমে একটি মৌলিক ব্রেকআউট ফ্রেম তৈরি করে। তারপর ১২৩ প্যাটার্নের মাধ্যমে দিকনির্দেশ নির্ণয় করে এবং স্টোকাস্টিক অসিলেটরের ফিল্টার সিগন্যাল যুক্ত করে, যা শেষ পর্যন্ত কঠোর এন্ট্রি নিয়ম তৈরি করে। এই সম্মিলিত ফিল্টারিং পদ্ধতি ট্রেডিং ফ্রিকোয়েন্সি কমিয়ে সিগন্যালের গুণগত মান নিশ্চিত করে এবং মধ্যম থেকে দীর্ঘমেয়াদী হোল্ডিংয়ের জন্য উপযুক্ত।
কৌশল নীতি
দ্বৈত চলমান গড় পুনরাবর্তন মূল্য ব্রেকআউট কৌশল দুটি উপ-কৌশলের সমন্বয়ে গঠিত।
প্রথম উপ-কৌশলটি হল ১২৩ প্যাটার্ন নির্ণয়। এই কৌশলটি গত দুই দিনের ক্লোজিং মূল্যের সম্পর্ক ব্যবহার করে ভবিষ্যতে সম্ভাব্য মূল্য ব্রেকআউটের দিক নির্ধারণ করে। যদি আজকের ক্লোজিং মূল্য গতকালের তুলনায় বেড়ে যায়, আর গতকালের ক্লোজিং মূল্য তার আগের দিনের তুলনায় কমে যায়, তাহলে এটি ক্রয় সংকেত হিসেবে গণ্য হয়; যদি আজকের ক্লোজিং মূল্য গতকালের তুলনায় কমে যায়, আর গতকালের ক্লোজিং মূল্য তার আগের দিনের তুলনায় বেড়ে যায়, তাহলে এটি বিক্রয় সংকেত হিসেবে গণ্য হয়। এই প্যাটার্নটি স্বল্পমেয়াদী মনোভাব নেতিবাচক থেকে ইতিবাচক বা ইতিবাচক থেকে নেতিবাচক পরিবর্তনের একটি গুরুত্বপূর্ণ মোড়কে প্রতিফলিত করে বলে মনে করা হয়। এখানে আমরা ক্রয়-বিক্রয় সংকেতের জন্য স্টোকাস্টিক অসিলেটরের মাধ্যমে দ্বিতীয়বার যাচাই করি। স্টোকাস্টিক অসিলেটর যখন সংশ্লিষ্ট ওভারবট/ওভারসোল্ড সংকেত দেয়, তখনই প্রকৃত অপারেশন সংকেত তৈরি হয়।
দ্বিতীয় উপ-কৌশলটি হল শিফটেড মুভিং এভারেজ চ্যানেল ব্রেকআউট। এই কৌশলে প্রথমে নির্দিষ্ট সময়কালের (যেমন ৯ দিন) এক্সপোনেনশিয়াল মুভিং এভারেজ গণনা করা হয়, তারপর এর উপরে ও নিচে একটি নির্দিষ্ট শতাংশ যোগ করে চ্যানেলের উপরি ও নিম্ন রেখা তৈরি করা হয়। যদি মূল্য উপরি রেখা ভেদ করে উপরে যায়, তাহলে বিক্রয় সংকেত তৈরি হয়; যদি মূল্য নিম্ন রেখা ভেদ করে নিচে যায়, তাহলে ক্রয় সংকেত তৈরি হয়। এখানে শতাংশের ফ্যাক্টর ব্যবহার করে উপরি ও নিম্ন রেখার সংকোচন-প্রসারণের মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করা যায়, ফলে সংকেতের ফ্রিকোয়েন্সি সামঞ্জস্য করা যায়।
শেষ পর্যন্ত, যখন দুই উপ-কৌশলের সংকেতের দিক একই হয়, অর্থাৎ ১২৩ প্যাটার্নের বিপরীত সংকেত এবং চ্যানেল ব্রেকআউট সংকেত একই দিকে থাকে, তখনই প্রকৃত সংকেত তৈরি হয় এবং প্রকৃত ট্রেডিং পরিচালিত হয়। এই দ্বৈত ফিল্টারিং প্রক্রিয়া অনেক ভুয়া সংকেত ফিল্টার করতে পারে, ট্রেডিং ফ্রিকোয়েন্সি কমিয়ে দেয় এবং প্রতিটি ট্রেডের নির্ভরযোগ্যতা বৃদ্ধি করে।
সুবিধা বিশ্লেষণ
দ্বৈত চলমান গড় পুনরাবর্তন মূল্য ব্রেকআউট কৌশল বিভিন্ন বিশ্লেষণ পদ্ধতি সমন্বিতভাবে ব্যবহার করে, যার নিম্নলিখিত সুবিধা রয়েছে:
-
দ্বৈত সংকেত ফিল্টারিং প্রক্রিয়া অকার্যকর সংকেত কমাতে সাহায্য করে, ফলে প্রতিটি ট্রেড উচ্চ মানের হয়।
-
১২৩ প্যাটার্ন নির্ণয় স্বল্পমেয়াদী বিপরীত কৌশল, আর শিফটেড চ্যানেল ব্রেকআউট মধ্যম থেকে দীর্ঘমেয়াদী ট্রেন্ড ফলোয়িং কৌশল; এই সংমিশ্রণ স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদী সহযোগিতা নিশ্চিত করে এবং লাভের কার্যকারিতা উন্নত করে।
-
চ্যানেলের উপরি ও নিম্ন রেখার মাত্রা সামঞ্জস্য করে সংকেতের ফ্রিকোয়েন্সি সহজেই নিয়ন্ত্রণ করা যায়, যা বিভিন্ন ট্রেডিং পছন্দের জন্য উপযুক্ত।
-
৯-দিনের মুভিং এভারেজকে চ্যানেলের মধ্যঅক্ষ হিসেবে ব্যবহার করা যুক্তিসঙ্গত পরামিতি নির্বাচন নিশ্চিত করে এবং অত্যধিক সংকেত এড়ায়।
-
স্টোকাস্টিক অসিলেটরের ওভারবট/ওভারসোল্ড এলাকা ব্যবহার করে অস্থির বাজারে ফাঁদে পড়া এড়ানো যায়।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
দ্বৈত চলমান গড় পুনরাবর্তন মূল্য ব্রেকআউট কৌশলের কিছু ঝুঁকিও রয়েছে, যা মূলত নিম্নলিখিত দিকগুলিতে কেন্দ্রীভূত:
-
দ্বৈত ফিল্টারিং সংকেত প্রক্রিয়া একক কৌশলের মাধ্যমে ধরা সম্ভব এমন কিছু সুযোগ হারিয়ে ফেলতে পারে, ফলে কিছু মিস ট্রেডের ঝুঁকি থাকে।
-
১২৩ প্যাটার্নের ক্রয়-বিক্রয় পয়েন্ট সব ভুয়া ব্রেকআউট ফিল্টার করতে পারে না; ভুল প্রয়োগে ক্ষতি হতে পারে।
-
বাজারে তীব্র পরিবর্তন হলে স্টপ লসের অবস্থান সঠিক না হলে বড় ক্ষতি হতে পারে।
-
ifft শর্তের যুক্তি জটিল, প্যারামিটার ভুল হলে যুক্তিগত ত্রুটি সৃষ্টি হতে পারে, যার ফলে সংকেত কার্যকারিতা নষ্ট হতে পারে।
-
নমুনার বাইরের তথ্য প্যারামিটারের স্থিতিশীলতাকে প্রভাবিত করতে পারে, তাই প্যারামিটারগুলির গতিশীল অপটিমাইজেশন প্রয়োজন।
অপটিমাইজেশনের দিকনির্দেশনা
দ্বৈত চলমান গড় পুনরাবর্তন মূল্য ব্রেকআউট কৌশলে আরও অপটিমাইজেশনের জায়গা রয়েছে:
-
বিভিন্ন ধরনের মুভিং এভারেজ পরীক্ষা করা যেতে পারে, যাতে আরও ভাল এবং স্থিতিশীল সংকেত গুণমান প্রদানকারী প্যারামিটার কম্বো নির্বাচন করা যায়।
-
নির্দিষ্ট পণ্যের তথ্য বৈশিষ্ট্যের সাথে মেলে এমন চ্যানেল ব্যান্ডের প্রস্থ নির্বাচন করা যেতে পারে।
-
গতিশীল স্টপ লস ব্যবহার করে সর্বোচ্চ ক্ষতির অনুপাত নিয়ন্ত্রণ করা যেতে পারে।
-
মেশিন লার্নিং মডেল ব্যবহার করে প্যারামিটারগুলির গতিশীল অপটিমাইজেশন করা যেতে পারে, যা কৌশলটিকে আরও শক্তিশালী করে তুলবে।
-
ট্রেডিং ভলিউম বা অস্থিরতার ফিল্টার যুক্ত করা যেতে পারে, যাতে অস্থির বাজারে অত্যধিক প্রবেশ-প্রস্থান এড়ানো যায়।
সারসংক্ষেপ
দ্বৈত চলমান গড় পুনরাবর্তন মূল্য ব্রেকআউট কৌশল দ্বৈত যাচাই ফিল্টারিং প্রক্রিয়ার মাধ্যমে স্বল্পমেয়াদী বিপরীত কৌশল এবং মধ্যম থেকে দীর্ঘমেয়াদী ট্রেন্ড ফলোয়িং সফলভাবে একত্রিত করে একটি কার্যকর ট্রেডিং সিস্টেম তৈরি করে। এটি অকার্যকর সংকেত ফিল্টার করতে সক্ষম, উচ্চ মানের সুযোগ নির্বাচন করে প্রবেশ করতে পারে এবং কাস্টমাইজেশনের জন্য যথেষ্ট সুযোগ রাখে। একটি সাধারণ ফ্রেমওয়ার্ক হিসেবে এই কৌশলটি প্যারামিটার সমন্বয় এবং মেশিন লার্নিং অপটিমাইজেশনের মাধ্যমে আরও অনেক ব্যবহারের সম্ভাবনা ধারণ করে।
/*backtest
start: 2023-11-06 00:00:00
end: 2023-12-06 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 18/03/2021
// This is combo strategies for get a cumulative signal. - 1