বুদ্ধিমান পরিমাণগত নিম্ন বিন্দু বিপরীত কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটি ক্রিপ্টোকারেন্সির জন্য একটি বুদ্ধিমান শক্তির নিম্ন পয়েন্ট বিপরীত ট্রেডিং কৌশল। এটি মাল্টি টাইম ফ্রেম প্রযুক্তি এবং স্ব-অনুকূলিত আরএসআই নির্দেশক ব্যবহার করে বাজারের সম্ভাব্য স্বল্পমেয়াদী নিম্ন পয়েন্টগুলি বিচার করে, নিম্নের কাছাকাছি বিপরীত প্রবেশ করে এবং অতিরিক্ত লাভ অর্জন করে।
কৌশল নীতি
প্রথমত, এই কৌশলটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে আরএসআই সূচকের পরিবর্তনের পরিমাণ এবং লেনদেনের পরিমাণ ব্যবহার করে সম্ভাব্য বাজারের স্বল্পমেয়াদী নিম্নতম স্থানের বিচার করে। তারপরে মাল্টিটাইম ফ্রেম প্রযুক্তির সাথে মিলিত হয়ে একটি বৃহত্তর স্তরে নিম্নতম সংকেত নির্ধারণ করে। যখন স্বয়ংক্রিয়ভাবে আরএসআই সূচকের লাইনটি 0 স্তরের নীচে থেকে অতিক্রম করে তখন একটি ক্রয় সংকেত তৈরি হয়।
বিশেষত, স্বনির্ধারিত আরএসআই সূচকের গণনা করার পদ্ধতিটি হ’লঃ প্রথমে প্রতিটি কে লাইনের পরিবর্তনের পরিমাণ গণনা করুন, তারপরে মূল কে লাইনের লেনদেনের পরিমাণ গণনা করুন, তারপরে পরিবর্তনের পরিমাণকে মূল কে লাইনের পরিমাণের পরিমাণের পরিমাণে গুণ করুন। পরিমাণের পরিমাণের উপর আরএসআই গণনা করুন, এবং এন-চক্রের গড় গ্রহণ করুন, যাতে স্বনির্ধারিত আরএসআই সূচক পাওয়া যায়। এই সূচকটি বাজারের নিম্ন দিকটি পরিষ্কারভাবে বিচার করতে পারে।
এর উপর ভিত্তি করে, এই কৌশলটি একাধিক টাইম ফ্রেম প্রযুক্তি প্রবর্তন করে, সংকেতগুলিকে আরও উচ্চ স্তরের ফ্রেমে বিচার করে, স্বল্পমেয়াদী বাজারের শব্দ দ্বারা বিরক্ত হওয়া এড়াতে। যখন উচ্চ স্তরের গড়টি নিম্ন থেকে ফিরে আসে, তখন এই কৌশলটির ক্রয়ের সময় হিসাবে বিচার করা হয়।
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
এই কৌশলটির সবচেয়ে বড় সুবিধা হল স্বয়ংক্রিয়ভাবে আরএসআই নির্দেশক মানদণ্ড ব্যবহার করে বাজারের স্বল্পমেয়াদী নিম্নতম স্থানের সঠিক বিচার করা, যা নিম্ন পয়েন্টের বিপরীত ট্রেডিংয়ের জন্য কার্যকর সংকেত সরবরাহ করে। এছাড়াও, মাল্টি-টাইম ফ্রেম প্রযুক্তির অন্তর্ভুক্তি সংকেতের গুণমানকে উন্নত করে, যা স্বল্পমেয়াদী বাজারের গোলমাল থেকে বিরত থাকে।
ঐতিহ্যগত আরএসআই সূচকের তুলনায়, স্বনির্ধারিত আরএসআই সূচকটি পরিমাণগত শক্তির গণনা যুক্ত করেছে, যা এটিকে দ্রুত পরিবর্তিত ক্রিপ্টোকারেন্সি বাজারের জন্য আরও সংবেদনশীল করে তোলে এবং বাজারের নিম্নতম স্থানে আরও আগে এবং আরও সঠিকভাবে বিচার করতে পারে, যা নিম্নতম বিপরীত ট্রেডিংয়ের জন্য একটি অগ্রদূত সরবরাহ করে।
এছাড়াও, এই কৌশলটি প্রবণতা অনুসরণ এবং বিপরীত ট্রেডিংয়ের সুবিধাগুলিকে একত্রিত করে। এটি প্রবণতা অস্পষ্ট বাজারে বিপরীত ট্রেডিংয়ের সুবিধা গ্রহণ করতে পারে। এবং এটি স্পষ্টভাবে ষাঁড়ের বাজারেও প্রবণতা অনুসরণ করতে পারে।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
এই কৌশলটির প্রধান ঝুঁকি হ’ল নীচের দিকের বিচারের নির্ভুলতা 100% গ্যারান্টিযুক্ত নয়। স্বল্পমেয়াদে বাজারে প্রায়শই প্রচুর অযৌক্তিক ওঠানামা হয়। যদি নিম্ন দিকটি চালিয়ে যায় তবে বড় ক্ষতির ঝুঁকির মুখোমুখি হবে।
এছাড়াও, একাধিক সময় ফ্রেমের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা দেখা দিতে পারে। উচ্চ সময় ফ্রেমের সংকেত যদি বিলম্বিত হয় তবে ব্যবসায়ের ক্ষতি হতে পারে।
ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য, এই কৌশলটি একটি অপেক্ষাকৃত সংরক্ষণশীল ক্ষতির ব্যবস্থা গ্রহণ করে এবং ক্রমবর্ধমান লাভের অনুকূলিতকরণের জন্য একটি ব্যাচ স্টপ সেট করে। এছাড়াও, RSI এর প্যারামিটারগুলিকে যথাযথভাবে সামঞ্জস্য করার জন্য, নিম্ন-পয়েন্টের বিচারের নির্ভুলতা অনুকূলিতকরণের জন্য উপযুক্তভাবে সামঞ্জস্য করা যেতে পারে।
অপ্টিমাইজেশান দিক
এই কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলি থেকে উন্নত করা যেতে পারেঃ
RSI সূচকের প্যারামিটারগুলিকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে অনুকূলিতকরণ, বাজারের নিম্নতম স্থানের বিচার সঠিকতা উন্নত করুন। আপনি বিভিন্ন চক্রের প্যারামিটারগুলি চেষ্টা করতে পারেন।
অন্যান্য সূচক যোগ করুন নিশ্চিতকরণের জন্য, ভুল সংকেত এড়াতে। যেমন সংমিশ্রিত ট্র্যাফিক সূচক ইত্যাদি।
অপ্টিমাইজড স্টপ লস মেকানিজম, প্রবণতা লাভের জন্য উপযুক্তভাবে স্টপ লস ব্যাপ্তি শিথিল করুন, যখন লাভ-ক্ষতির অনুপাত নিশ্চিত করা হয়।
সময় ফ্রেমের অপ্টিমাইজেশান নির্বাচন করুন, একটি বৃহত্তর স্তরে সংকেতের নির্ভরযোগ্যতা নিশ্চিত করুন। উচ্চতর স্তরের গড় দৈনিক, সাপ্তাহিক ইত্যাদি পরীক্ষা করা যেতে পারে।
বিভিন্ন ক্রিপ্টোকারেন্সি প্রজাতির উপর এই কৌশলটি পরীক্ষা করা এবং সেরাটি বেছে নেওয়া।
সারসংক্ষেপ
এই বুদ্ধিমান নিম্ন পয়েন্ট বিপরীত কৌশলটি আরএসআই সূচক এবং মাল্টি টাইম ফ্রেম প্রযুক্তির সাথে অভিযোজিত হয়ে বাজারের সম্ভাব্য স্বল্পমেয়াদী নিম্নের বিচার করে। এটি বিপরীত ট্রেডিংয়ের বৈশিষ্ট্য যা এটিকে অনিশ্চিত পরিস্থিতিতে অতিরিক্ত উপার্জন করতে সক্ষম করে। একই সাথে, এটি স্পষ্ট প্রবণতা পরিস্থিতি অনুসরণ করতে পারে। ক্রমাগত অপ্টিমাইজেশনের মাধ্যমে, কৌশলটি আরও নির্ভরযোগ্য ট্রেডিং সংকেত পাওয়ার আশা করে, যার ফলে দীর্ঘমেয়াদী স্থিতিশীল উপার্জন পাওয়া যায়।
/*backtest
start: 2023-11-07 00:00:00
end: 2023-12-07 00:00:00
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// © theCrypster 2020
//@version=4
strategy(title = "Low Scanner strategy crypto", overlay = false, pyramiding=1,initial_capital = 1000, default_qty_type= strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, calc_on_order_fills=false, slippage=0,commission_type=strategy.commission.percent,commission_value=0.075)
strat_dir_input = input(title="Strategy Direction", defval="long", options=["long", "short", "all"])
strat_dir_value = strat_dir_input == "long" ? strategy.direction.long : strat_dir_input == "short" ? strategy.direction.short : strategy.direction.all
strategy.risk.allow_entry_in(strat_dir_value)
leng=1
p1=close[1]
min=input(10)
len55 = timeframe.isintraday and timeframe.multiplier >= 1 ?
min / timeframe.multiplier * 7 :
timeframe.isintraday and timeframe.multiplier < 60 ?
60 / timeframe.multiplier * 24 * 7 : 7
//taken from https://www.tradingview.com/script/Ql1FjjfX-security-free-MTF-example-JD/
tf3 = input("60", type=input.resolution)
ti = change( time(tf3) ) != 0
T_c = fixnan( ti ? close : na )
vrsi = rsi(cum(change(T_c) * volume), leng)
pp=wma(vrsi,len55)
d=(vrsi[1]-pp[1])
min1 =input(1)
len100 = timeframe.isintraday and timeframe.multiplier >= 1 ?
min1 / timeframe.multiplier * 7 :
timeframe.isintraday and timeframe.multiplier < 60 ?
60 / timeframe.multiplier * 24 * 7 : 7
x=ema(d,len100)
//
zx=x/-1
col=zx > 0? color.lime : color.orange
plot(zx,color=col,linewidth=1)
//
tf10 = input("60", title = "Timeframe", type = input.resolution, options = ["1", "5", "15", "30", "60","120", "240","360","720", "D", "W"])
length = input(24, title = "Period", type = input.integer)
shift = input(1, title = "Shift", type = input.integer)
hma(_src, _length)=>
wma((2 * wma(_src, _length / 2)) - wma(_src, _length), round(sqrt(_length)))
hma3(_src, _length)=>
p = length/2
wma(wma(close,p/3)*3 - wma(close,p/2) - wma(close,p),p)
a = security(syminfo.tickerid, tf10, hma(close, length))
b =security(syminfo.tickerid, tf10, hma3(close[1], length)[shift])
//plot(a,color=color.gray)
//plot(b,color=color.yellow)
close_price = close[0]
len = input(25)
linear_reg = linreg(close_price, len, 0)
//plot(linear_reg, color=color.blue, title="LR", linewidth=3)
buy=crossover(linear_reg, b)
sell=crossunder(linear_reg, b)
//
l = crossover(zx,0) or buy
if l
strategy.entry("buy", strategy.long)
per(pcnt) =>
strategy.position_size != 0 ? round(pcnt / 100 * strategy.position_avg_price / syminfo.mintick) : float(na)
stoploss=input(title=" stop loss", defval=10, minval=0.01)
los = per(stoploss)
q1=input(title=" qty_percent1", defval=25, minval=1)
q2=input(title=" qty_percent2", defval=25, minval=1)
q3=input(title=" qty_percent3", defval=25, minval=1)
tp1=input(title=" Take profit1", defval=1, minval=0.01)
tp2=input(title=" Take profit2", defval=2, minval=0.01)
tp3=input(title=" Take profit3", defval=3, minval=0.01)
tp4=input(title=" Take profit4", defval=5, minval=0.01)
strategy.exit("x1", qty_percent = q1, profit = per(tp1), loss = los)
strategy.exit("x2", qty_percent = q2, profit = per(tp2), loss = los)
strategy.exit("x3", qty_percent = q3, profit = per(tp3), loss = los)
strategy.exit("x4", profit = per(tp4), loss = los)