1. বর্গক্ষেত্র
  2. স্মার্ট কোন্টিটেটিভ বটম রিভার্সাল ট্রেডিং কৌশল

স্মার্ট কোন্টিটেটিভ বটম রিভার্সাল ট্রেডিং কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখ: ২০২৩-১২-০৮ ১০ঃ৪৫ঃ৪৯
ট্যাগঃ

img

সারসংক্ষেপ

এই কৌশলটি ক্রিপ্টোকারেন্সিগুলির জন্য ডিজাইন করা একটি স্মার্ট পরিমাণগত নীচের বিপরীত ট্রেডিং কৌশল। এটি বাজারের সম্ভাব্য স্বল্পমেয়াদী নীচে সনাক্ত করতে মাল্টি-টাইমফ্রেম প্রযুক্তি এবং অভিযোজিত আরএসআই সূচক ব্যবহার করে এবং অত্যধিক রিটার্ন অর্জনের জন্য নীচের কাছাকাছি বিপরীতের জন্য প্রবেশ করে।

কৌশল নীতি

প্রথমত, কৌশলটি অ্যাডাপ্টিভ আরএসআই সূচক গণনা করতে মূল্য এবং ট্রেডিং ভলিউমের পরিবর্তন ব্যবহার করে, সম্ভাব্য স্বল্পমেয়াদী বাজারের নীচে বিচার করে। তারপরে, মাল্টি-টাইমফ্রেম প্রযুক্তির সাথে মিলিয়ে এটি বৃহত্তর সময়সীমার নীচের সংকেতগুলি নিশ্চিত করে। ক্রয় সংকেতগুলি তৈরি করা হয় যখন অ্যাডাপ্টিভ আরএসআই লাইন 0 স্তরের উপরে অতিক্রম করে।

বিশেষত, অভিযোজিত আরএসআই সূচকটি নিম্নরূপ গণনা করা হয়ঃ প্রথমে প্রতিটি মোমবাতিটির জন্য দামের পরিবর্তন গণনা করুন, তারপরে সেই মোমবাতিটির ট্রেডিং ভলিউম গণনা করুন। সেই মোমবাতিটির জন্য পরিমাণযুক্ত গতি পেতে দুটি গুণ করুন। পরিমাণযুক্ত গতিতে আরএসআই গণনা প্রয়োগ করুন এবং চূড়ান্ত অভিযোজিত আরএসআই সূচক পেতে এন সময়ের গড় নিন। এই সূচকটি স্পষ্টভাবে বাজারের নীচে সনাক্ত করতে পারে।

উপরন্তু, এই কৌশলটি একটি উচ্চতর সময়সীমার সংকেতগুলি বিচার করার জন্য মাল্টি-টাইমফ্রেম প্রযুক্তি অন্তর্ভুক্ত করে, স্বল্পমেয়াদী বাজারের গোলমাল থেকে হস্তক্ষেপ এড়ানো। যখন উচ্চতর সময়সীমার চলমান গড়টি নীচে থেকে ঘুরবে, তখন এটি এই কৌশলটির জন্য কেনার সময় হিসাবে বিবেচিত হয়।

সুবিধা বিশ্লেষণ

এই কৌশলটির সবচেয়ে বড় সুবিধা হ'ল স্বল্পমেয়াদী বাজারের নীচের অংশগুলি সঠিকভাবে সনাক্ত করা adaptive RSI সূচক ব্যবহার করে, যা নীচের দিকে বিপরীত ট্রেডিংয়ের জন্য কার্যকর সংকেত সরবরাহ করে। উপরন্তু, মাল্টি-টাইমফ্রেম প্রযুক্তির অন্তর্ভুক্তি স্বল্পমেয়াদী গোলমাল থেকে হস্তক্ষেপ এড়িয়ে সংকেতের গুণমানও উন্নত করে।

ঐতিহ্যবাহী আরএসআই সূচকের তুলনায়, অভিযোজিত আরএসআই সূচক তার গণনায় পরিমাণযুক্ত গতি প্রবর্তন করে, এটি দ্রুত পরিবর্তিত ক্রিপ্টোকারেন্সি বাজারের প্রতি আরও সংবেদনশীল করে তোলে এবং তাই নীচে এবং আরও সঠিকভাবে সনাক্ত করতে সক্ষম হয়, নীচের বিপরীত ট্রেডিংয়ের জন্য একটি শুরু সরবরাহ করে।

এছাড়াও, এই কৌশলটি প্রবণতা অনুসরণ এবং বিপরীত ট্রেডিং উভয়ের সুবিধাগুলি একত্রিত করে। অনিশ্চিত বাজারের পরিস্থিতিতে, এটি বিপরীত ট্রেডিং থেকে লাভ করতে পারে। একটি পরিষ্কার ষাঁড়ের বাজারে, এটি প্রবণতা অনুসরণ করতে পারে।

ঝুঁকি বিশ্লেষণ

এই কৌশলটির প্রধান ঝুঁকি হল যে নীচের চিহ্নিতকরণের নির্ভুলতা 100% গ্যারান্টিযুক্ত হতে পারে না। স্বল্পমেয়াদে বাজারে বিশাল অযৌক্তিক ওঠানামা হতে পারে। যদি নীচের অংশটি আরও নিচে প্রসারিত হয় তবে বড় স্টপ লস ঝুঁকিগুলির মুখোমুখি হবে।

এছাড়াও, বিভিন্ন সময়সীমার মধ্যে পার্থক্য দেখা দিতে পারে। যদি উচ্চতর সময়সীমার সংকেতগুলি পিছনে থাকে তবে এটি ট্রেডিং ক্ষতির দিকে পরিচালিত করতে পারে।

ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য, এই কৌশলটি তুলনামূলকভাবে সংরক্ষণশীল স্টপ লস প্রক্রিয়া গ্রহণ করে এবং লাভগুলি ব্যাচে নেয়, ধীরে ধীরে রিটার্নগুলি অনুকূল করে তোলে। এছাড়াও, অভিযোজনশীল আরএসআইয়ের পরামিতিগুলি নীচের বিচারের নির্ভুলতা অনুকূল করার জন্য সামঞ্জস্য করা যেতে পারে।

অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

এই কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলিতে অনুকূলিত করা যেতে পারেঃ

  1. বাজারের নীচের বিচারের নির্ভুলতা উন্নত করতে অভিযোজনশীল আরএসআইয়ের পরামিতিগুলি অনুকূল করুন। বিভিন্ন সময়ের পরামিতি পরীক্ষা করা যেতে পারে।

  2. মিথ্যা সংকেত এড়ানোর জন্য নিশ্চিতকরণের জন্য অন্যান্য সূচক যোগ করুন, যেমন ভলিউম সূচক ইত্যাদির সাথে একত্রিত করা।

  3. স্টপ লস মেশিনটি অপ্টিমাইজ করা যাতে স্টপ লস রেঞ্জ আরও বিস্তৃত করা যায় এবং একই সাথে ঝুঁকি-প্রতিদানের অনুপাত নিশ্চিত করা যায়, যাতে আরও বেশি ট্রেন্ড মুনাফা অর্জন করা যায়।

  4. একটি বৃহত্তর স্কেলে সংকেত নির্ভরযোগ্যতা নিশ্চিত করার জন্য টাইমফ্রেম নির্বাচন অপ্টিমাইজ করুন। দৈনিক, সাপ্তাহিক বা এমনকি বৃহত্তর সময়সীমা পরীক্ষা করা যেতে পারে।

  5. বিভিন্ন ক্রিপ্টোকারেন্সি পণ্যের উপর এই কৌশলটি পরীক্ষা করুন এবং সেরা পারফর্মিংগুলি নির্বাচন করুন।

সংক্ষিপ্তসার

এই স্মার্ট পরিমাণগত নীচে বিপরীত ট্রেডিং কৌশলটি অভিযোজনশীল আরএসআই সূচক এবং মাল্টি-টাইমফ্রেম প্রযুক্তি ব্যবহার করে সম্ভাব্য স্বল্পমেয়াদী নীচে সনাক্ত করে। এর বিপরীত প্রকৃতি অনিশ্চিত বাজারের অবস্থার মধ্যে অত্যধিক মুনাফা সক্ষম করে, একই সাথে স্পষ্ট প্রবণতা অনুসরণ করতে সক্ষম হয়। ক্রমাগত অপ্টিমাইজেশানগুলির সাথে, এই কৌশলটি আরও নির্ভরযোগ্য ট্রেডিং সংকেত তৈরি করতে এবং দীর্ঘমেয়াদী স্থিতিশীল মুনাফা অর্জনের সম্ভাবনা রয়েছে।

/*backtest
start: 2023-11-07 00:00:00
end: 2023-12-07 00:00:00
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// © theCrypster 2020

//@version=4
strategy(title = "Low Scanner strategy crypto", overlay = false, pyramiding=1,initial_capital = 1000, default_qty_type= strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, calc_on_order_fills=false, slippage=0,commission_type=strategy.commission.percent,commission_value=0.075)
strat_dir_input = input(title="Strategy Direction", defval="long", options=["long", "short", "all"])
strat_dir_value = strat_dir_input == "long" ? strategy.direction.long : strat_dir_input == "short" ? strategy.direction.short : strategy.direction.all
strategy.risk.allow_entry_in(strat_dir_value)
leng=1
p1=close[1]
min=input(10)
len55 = timeframe.isintraday and timeframe.multiplier >= 1 ? 
   min / timeframe.multiplier * 7 : 
   timeframe.isintraday and timeframe.multiplier < 60 ? 
   60 / timeframe.multiplier * 24 * 7 : 7
//taken from https://www.tradingview.com/script/Ql1FjjfX-security-free-MTF-example-JD/
tf3 = input("60", type=input.resolution)
ti = change( time(tf3) ) != 0
T_c = fixnan( ti ? close : na )

vrsi = rsi(cum(change(T_c) * volume), leng)
pp=wma(vrsi,len55)

d=(vrsi[1]-pp[1])
min1 =input(1)
len100 = timeframe.isintraday and timeframe.multiplier >= 1 ? 
   min1 / timeframe.multiplier * 7 : 
   timeframe.isintraday and timeframe.multiplier < 60 ? 
   60 / timeframe.multiplier * 24 * 7 : 7
x=ema(d,len100)
//
zx=x/-1
col=zx > 0? color.lime : color.orange
plot(zx,color=col,linewidth=1)
//

tf10 = input("60", title = "Timeframe", type = input.resolution, options = ["1", "5", "15", "30", "60","120", "240","360","720", "D", "W"])

length = input(24, title = "Period", type = input.integer)
shift = input(1, title = "Shift", type = input.integer)

hma(_src, _length)=>
    wma((2 * wma(_src, _length / 2)) - wma(_src, _length), round(sqrt(_length)))
    
hma3(_src, _length)=>
    p = length/2
    wma(wma(close,p/3)*3 - wma(close,p/2) - wma(close,p),p)


a = security(syminfo.tickerid, tf10, hma(close, length))
b =security(syminfo.tickerid, tf10, hma3(close[1], length)[shift])
//plot(a,color=color.gray)
//plot(b,color=color.yellow)
close_price = close[0]
len = input(25)

linear_reg = linreg(close_price, len, 0)


//plot(linear_reg, color=color.blue, title="LR", linewidth=3)

buy=crossover(linear_reg, b) 
sell=crossunder(linear_reg, b) 
//
l = crossover(zx,0) or buy
        
if l 
    strategy.entry("buy", strategy.long)

per(pcnt) =>
    strategy.position_size != 0 ? round(pcnt / 100 * strategy.position_avg_price / syminfo.mintick) : float(na)
stoploss=input(title=" stop loss", defval=10, minval=0.01)
los = per(stoploss)
q1=input(title=" qty_percent1", defval=25, minval=1)
q2=input(title=" qty_percent2", defval=25, minval=1)
q3=input(title=" qty_percent3", defval=25, minval=1)
tp1=input(title=" Take profit1", defval=1, minval=0.01)
tp2=input(title=" Take profit2", defval=2, minval=0.01)
tp3=input(title=" Take profit3", defval=3, minval=0.01)
tp4=input(title=" Take profit4", defval=5, minval=0.01)
strategy.exit("x1", qty_percent = q1, profit = per(tp1), loss = los)
strategy.exit("x2", qty_percent = q2, profit = per(tp2), loss = los)
strategy.exit("x3", qty_percent = q3, profit = per(tp3), loss = los)
strategy.exit("x4", profit = per(tp4), loss = los)
আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত