ক্রমাগত উচ্চ ব্রেকআউট কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটির মূল যুক্তিটি হল ক্রমাগত N-রুট K-লাইন সমাপ্তির দাম ক্রমাগত বৃদ্ধি পেয়েছে কিনা তা সনাক্ত করা, যদি তা হয় তবে আরও কিছু করা; যদি সন্তুষ্ট না হয় তবে প্লেইন করুন। এইভাবে শেয়ারের দাম বাড়ার প্রবণতা ধরা যায় এবং লাভ করা যায়।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটির কেন্দ্রীয় সূচক হল nCounter, যা বর্তমান K-লাইনের ক্লোজিং এবং ওপেনিং মূল্যের তুলনা করে দাম বাড়ছে কিনা তা নির্ধারণ করে।
বিশেষ করে, যদি “close”[1]>=open[1], তাহলে nCounter যোগ করুন 1, উপরের দিকে; যদি close[1]
তারপর nCounter কে nLength এর সাথে তুলনা করা হয়, যখন nCounter>=nLength, তখন আউটপুট সিগন্যাল C1=1; অন্যথায় C1=0। এখানে nLength হল আমরা সংজ্ঞায়িত করেছি যে কতগুলি ক্রমাগত K লাইন প্রয়োজন যাতে সিগন্যাল তৈরি হয়।
C1=1 সিগন্যাল পাওয়ার পর, যদি বর্তমানে কোন পজিশন না থাকে, তাহলে অতিরিক্ত কাজ করা হবে; যদি ইতিমধ্যে একাধিক পজিশন থাকে, তাহলে পজিশন ধরে রাখা চলবে।
এছাড়াও, এই কৌশলটি স্টপ লস এবং স্টপ স্টপ শর্তও সেট করে। যদি দামটি প্রবেশের দামের একটি নির্দিষ্ট অনুপাতের নীচে থাকে তবে প্লেইন পজিশনটি বন্ধ করে দেয়; যদি প্রবেশের দামের একটি নির্দিষ্ট অনুপাতের উপরে থাকে তবে স্টপ।
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
এটি একটি প্রচলিত ট্রেন্ড ট্র্যাকিং কৌশল, যার কিছু সুবিধা রয়েছেঃ
- শেয়ারের মূল্য বৃদ্ধির প্রবণতাকে কাজে লাগানোর সুযোগ, যা একাধিক কৌশল হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে
- N রুটের ক্রমাগত উত্থান প্রবেশের সংকেত হিসাবে কার্যকরভাবে জাল ব্রেকআউটগুলি ফিল্টার করে অপ্রয়োজনীয় লেনদেন হ্রাস করে
- স্টপ লস এবং স্টপ স্টপ শর্তাদি সেট করা হয়েছে যা পতনের ঝুঁকি সীমাবদ্ধ করে এবং মুনাফা লক করে
- কৌশলগত যুক্তিগুলি সহজ এবং স্পষ্ট, সহজে বোঝা এবং পরিবর্তন করা যায়
- ট্রেডিং ফ্রিকোয়েন্সি নিয়ন্ত্রণ করতে nLength প্যারামিটারটি সামঞ্জস্য করুন
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
এই কৌশলটির কিছু ঝুঁকিও রয়েছে, যা নিম্নলিখিত দিকগুলিতে কেন্দ্রীভূতঃ
- যদি এই প্রবণতা বিপরীত হয় এবং সময়মতো বন্ধ না করা যায়, তাহলে বড় ধরনের ক্ষতি হতে পারে
- nLength প্যারামিটারটি খুব বড় সেট করা হয়েছে, এটি একটি ভাল প্রবেশের সুযোগ হারাতে পারে
- বড় বাজার পরিস্থিতি বিবেচনা না করে বড় বাজার পতনের সময় একাধিক পজিশন রাখা ঝুঁকিপূর্ণ
- বিভিন্ন শেয়ারের বৈশিষ্ট্য অনুসারে প্যারামিটারগুলি সামঞ্জস্য করা হয় না, ইউনিফাইড প্যারামিটারগুলি কিছু শেয়ারের জন্য প্রযোজ্য নাও হতে পারে
এই ঝুঁকিগুলি হ্রাস করার জন্য, আমরা আরও কঠোর স্টপ লস শর্তাবলী সেট করতে পারি, nLength প্যারামিটারটি অপ্টিমাইজ করতে পারি, বড় পয়েন্টের বিচার বিধি যুক্ত করতে পারি বা বিভিন্ন স্টকগুলির জন্য পৃথক পরীক্ষার প্যারামিটার যুক্ত করতে পারি। অবশ্যই, কোনও কৌশলই ক্ষতির সম্পূর্ণ এড়াতে পারে না এবং ব্যবসায়ীর ঝুঁকি পছন্দগুলির সাথে মিলিত হওয়া দরকার।
অপ্টিমাইজেশান দিক
উপরের ঝুঁকির কথা বিবেচনা করে, আমরা নিম্নলিখিত দিকগুলি থেকে এই কৌশলটি আরও উন্নত করতে পারিঃ
- মোবাইল স্টপ বা স্টপ ট্র্যাকিং ফাংশন যোগ করা হয়েছে। এটি মূল্য পরিবর্তনের উপর ভিত্তি করে সময়মত স্টপ পজিশনগুলিকে সামঞ্জস্য করতে পারে, ক্ষতির ঝুঁকি হ্রাস করতে পারে
- nLength প্যারামিটার অপ্টিমাইজ করুন। বিভিন্ন ধরণের শেয়ারের জন্য পৃথকভাবে পরীক্ষা করা যেতে পারে এবং বিভিন্ন ধরণের শেয়ারের জন্য আরও উপযুক্ত প্যারামিটার মান খুঁজে পাওয়া যায়
- বড় বাজার পরিবেশের বিচার বাড়ান। যেমন বড় বাজার পতনের সময় ট্রেডিং বন্ধ করা, বিপরীতমুখী অপারেশন দ্বারা আনা অতিরিক্ত ক্ষতি এড়ানো
- অন্যান্য বিষয় যেমন, অতিরিক্ত পরিমাণে লেনদেনের পরিমাণ বৃদ্ধি করা। যেমন, লেনদেনের পরিমাণ বাড়ানোর জন্য লেনদেনের পরিমাণ বাড়ানো, যাতে বিরতির কার্যকারিতা নিশ্চিত করা যায়।
- পুনরুদ্ধার নিয়ন্ত্রণ সেট করুন। যেমন সর্বোচ্চ অনুমোদিত ক্ষতির অনুপাত, সর্বোচ্চ ধারাবাহিক ক্ষতির সংখ্যা ইত্যাদি, স্বয়ংক্রিয়ভাবে ক্ষতি নিয়ন্ত্রণ করতে পারে
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি N রুটের ক্রমাগত উত্থান এবং K লাইন সনাক্তকরণের মাধ্যমে উত্থানের প্রবণতা ক্যাপচার করতে পারে, যা কার্যকরভাবে প্রবণতা অনুসরণ করতে পারে। এর সুবিধা হল লজিক্যাল সহজ, প্যারামিটারগুলি সামঞ্জস্য করার জন্য নমনীয়, যা ফিল্টারিং ভুয়া ব্রেকথ্রু করতে পারে। তবে কিছু ঝুঁকিও রয়েছে, কৌশলটি আরও ব্যাপক এবং স্থিতিশীল করার জন্য স্টপ লস, প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন, পরিবেশগত বিচার এবং অন্যান্য মডিউল যুক্ত করার প্রয়োজন। সামগ্রিকভাবে, এই কৌশলটি পরিমাণযুক্ত ব্যবসায়ের জন্য একটি মূল্যবান প্রাথমিক মডেল সরবরাহ করে, যা ক্রমাগত উন্নতি করে একটি শক্তিশালী ব্যবসায়ের সরঞ্জাম হতে পারে।
/*backtest
start: 2023-01-01 00:00:00
end: 2023-12-07 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 05/02/2020
// Evaluates for n number of consecutive higher closes. Returns a value
// of 1 when the condition is true or 0 when false.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="N Bars Up", shorttitle="NBU Backtest", overlay = false)
nLength = input(4, minval=1)
input_takeprofit = input(20, title="Take Profit pip", step=0.01)
input_stoploss = input(10, title="Stop Loss pip", step=0.01)
nCounter = 0
nCounter := iff(close[1] >= open[1], nz(nCounter[1],0)+1,
iff(close[1] < open[1], 0, nCounter))
C1 = iff(nCounter >= nLength, 1, 0)
posprice = 0.0
pos = 0
barcolor(nz(pos[1], 0) == -1 ? color.red: nz(pos[1], 0) == 1 ? color.green : color.blue )
posprice := iff(C1== 1, close, nz(posprice[1], 0))
pos := iff(posprice > 0, 1, 0)
if (pos == 0)
strategy.close_all()
if (pos == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
posprice := iff(low <= posprice - input_stoploss and posprice > 0, 0 , nz(posprice, 0))
posprice := iff(high >= posprice + input_takeprofit and posprice > 0, 0 , nz(posprice, 0))
plot(C1, title='NBU', color=color.green)