মূল্য চ্যানেলের অগ্রগতির উপর ভিত্তি করে ডনচিয়ানের পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটির মূল ধারণাগুলি হ’ল ট্রেন্ড ট্র্যাকিংয়ের ধরণের একটি পরিমাণগত কৌশল যা ট্রেন্ড ট্র্যাকিংয়ের ধরণের একটি ট্রেন্ড ট্র্যাকিংয়ের উপর ভিত্তি করে ক্রয়-বিক্রয় পরিচালনা করে। এটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে একটি মূল্য চ্যানেল সনাক্ত করতে পারে, যখন দামটি চ্যানেলটি অতিক্রম করে তখন পজিশনটি বাড়িয়ে দেয় এবং যখন দামটি চ্যানেলের নীচে ফিরে আসে তখন পজিশনটি বন্ধ করে দেয়। এই কৌশলটি মধ্য-দৈর্ঘ্যযুক্ত মূল্য প্রবণতা ক্যাপচার করার জন্য তৈরি করা হয়েছে। এটি শেয়ার সূচক ইত্যাদি আর্থিক ডেরাইভেটিভের অ্যালগরিদমিক ট্রেডিংয়ের জন্য প্রযোজ্য।
মূলনীতি
এই কৌশলটি দং-চান চ্যানেল সূচকের উপর ভিত্তি করে, দং-চান চ্যানেল হল একটি চ্যানেল অঞ্চল যা একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন মূল্যের মাধ্যমে আঁকা হয়। এটি গণনা করা হয়ঃ
শীর্ষ = সর্বোচ্চ মূল্য প্রায় n চক্রের মধ্যে নিচের ট্র্যাক = সর্বনিম্ন মূল্য প্রায় n চক্রের মধ্যে
যখন দাম উর্ধ্বগামী হয় তখন মাল্টিহেড ট্রেন্ডে প্রবেশ করা হয় এবং যখন দাম নিম্নগামী হয় তখন উর্ধ্বগামী ট্রেন্ডে প্রবেশ করা হয়। এই কৌশলটি কেবলমাত্র উর্ধ্বগামী হওয়ার বিষয়টি বিবেচনা করে।
লেনদেনের লজিকঃ
- ডং চিয়ান চ্যানেলের রেলপথের চিত্র অঙ্কন করুন n চক্রের সর্বোচ্চ মূল্য ব্যবহার করে
- যখন দরপতন হয়, তখন বেশি বিনিয়োগ করুন
- স্টপ-অফ পদ্ধতি হল একটি স্টপ-অফ পয়েন্ট যা বন্ধের মূল্যকে নিচের রেলের কাছাকাছি বা সেট করা হয়
সুবিধা
এই কৌশলটির সুবিধাগুলো হলঃ
- কৌশলগুলি পরিষ্কার, সহজে বোঝা এবং বাস্তবায়িত
- ডং চিয়াং চ্যানেলের সূচকগুলি পরিপক্ক এবং নির্ভরযোগ্য, ট্রেন্ডের দিকনির্দেশনা সহজেই অনুমান করা যায়
- ট্রেনের গতিপথ নির্ধারণের জন্য কোন ম্যানুয়াল প্রয়োজন নেই
- কনফিগারযোগ্য প্যারামিটার, অভিযোজিত
- ক্ষতি কমানোর জন্য একটি স্টপ-অফ ব্যবস্থা রয়েছে
ঝুঁকি
এই কৌশলটির কিছু ঝুঁকিও রয়েছেঃ
- দোঞ্জিয়ান খালের ফাঁকা অংশের কারণে অপ্রয়োজনীয় ক্ষতি হতে পারে
- স্টপ লস পজিশনের ভুল সেটআপ ক্ষতি বাড়াতে পারে
- ট্র্যাজেডির কাছাকাছি যাওয়ার সময় সতর্কতা অবলম্বন করুন
- ভুল প্যারামিটার সেটিং (যেমন চক্রের দৈর্ঘ্য) নীতির কার্যকারিতা প্রভাবিত করে
সমাধানঃ
- অন্যান্য সূচকগুলির সাথে মিলিত ফিল্টারিং
- অপ্টিমাইজ করা স্টপ লস অবস্থান, মসৃণ প্রস্থান
- চ্যানেলের কাছাকাছি লেনদেনের পরিমাণ বাড়ানো বা স্টপ-আউট বিস্তৃত করা বিবেচনা করুন
- বিভিন্ন প্যারামিটার পরীক্ষা করে সেরা প্যারামিটার খুঁজে বের করা
অপ্টিমাইজেশান দিক
এই কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলি থেকেও উন্নত করা যেতে পারেঃ
- অন্যান্য সূচক যুক্ত করুন, যেমন MACD, KD ইত্যাদি।
- অপ্টিমাইজ করা ক্ষতির ব্যবস্থা, যেমন দামের সাথে চলমান ক্ষতির ব্যবস্থা
- অংশগ্রহণ নিয়ন্ত্রণের অপ্টিমাইজেশান, যেমন শুধুমাত্র যখন অস্থিরতা বৃদ্ধি পায় তখন ট্রেড করা
- প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন, সর্বোত্তম প্যারামিটার সমন্বয় খুঁজুন
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটির সামগ্রিক ধারণাটি পরিষ্কার, সহজেই বোঝা যায় এবং বাস্তবায়ন করা যায়, প্রবণতার দিকটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে সনাক্ত করার জন্য পরিপক্ক টানচিয়ান চ্যানেলের সূচকগুলি ব্যবহার করা হয়। একই সাথে এটি নমনীয়ভাবে কনফিগার করা যায় এবং প্রকৃত প্রয়োজন অনুসারে সামঞ্জস্য করা যায়। স্টপ লস এবং প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশনের মাধ্যমে ভাল প্রভাব অর্জন করা যায়। সামগ্রিকভাবে, এই কৌশলটি সহজেই ব্যবহারযোগ্য এবং কিছুটা দক্ষতা রয়েছে, যা পরিমাণগত ব্যবসায়ের প্রবেশের কৌশলগুলির মধ্যে একটি হিসাবে উপযুক্ত।
/*backtest
start: 2022-12-07 00:00:00
end: 2023-12-07 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Giovanni_Trombetta
// Strategy to capture price channel breakouts
//@version=4
strategy("ChannelsBreakout", max_bars_back=50, overlay=true)
instrument = input(1, title = "Select 1: Stock/Forex, 2: Future")
money = input(10000, title = "Money for each trade")
backtest_start = input(2000, "Insert first year to backtest")
period = input(50, title = "Period in bars of Donchian Channel")
monetary_stoploss = input(1000, title = "Monetary Stop Loss")
quantity = if instrument != 1
1
else
int(money / close)
upBarrier = highest(high,period)
downBarrier = lowest(low,period)
up = highest(high,period / 4)
down = lowest(low,period / 4)
plot(upBarrier, color=color.green, linewidth=2)
plot(downBarrier, color=color.red, linewidth=2)
plot(up, color=color.lime, linewidth=1)
plot(down, color=color.orange, linewidth=2)
longCondition = crossover(close, upBarrier[1]) and year >= backtest_start
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long, quantity, when = strategy.position_size == 0)
closeCondition = crossunder(close, down[1]) or down < down[1]
if (closeCondition)
strategy.close("Long", comment = "Trailing")
stop_level = strategy.position_avg_price - monetary_stoploss / strategy.position_size
strategy.exit("StopLoss", from_entry = "Long", stop = stop_level)
plot(stop_level, color=color.yellow, linewidth=2)
// l = label.new(bar_index, na,
// text="PineScript Code", color= color.lime, textcolor = color.white,
// style=label.style_labelup, yloc=yloc.belowbar, size=size.normal)
// label.delete(l[1])