মুভিং এভারেজ গোল্ডেন ক্রস এবং ডেড ক্রস ট্রেন্ড ট্র্যাকিং কৌশল
সৃষ্টির তারিখ:
2023-12-08 15:23:33
অবশেষে সংশোধন করুন:
2023-12-08 15:23:33
অনুলিপি:
1
ক্লিকের সংখ্যা:
601
ChaoZhang
1
ফোকাস
1621
অনুসারী
এই কৌশলটি 20 দিনের লাইন এবং 60 দিনের লাইনের চলমান গড় ক্রস করে একটি ক্রয়-বিক্রয় সংকেত তৈরি করে। যখন দাম 20 দিনের লাইন অতিক্রম করে, তখন আরও বেশি করে; যখন দাম 20 দিনের লাইন অতিক্রম করে, তখন প্লেইন করে। একইভাবে, যখন দাম 60 দিনের লাইন অতিক্রম করে তখন একটি ক্রয়-বিক্রয় সংকেত তৈরি করে। এই কৌশলটি একটি আদর্শ প্রবণতা-অনুসরণ কৌশল।
কৌশল নীতি
- 20 দিনের সরল চলমান গড় এবং 60 দিনের সরল চলমান গড় গণনা করুন
- যখন ক্লোজ-আপের দাম 20 দিনের লাইন অতিক্রম করে, তখন আরও বেশি করুন
- সমাপ্তির মূল্য যখন 20 দিনের লাইন অতিক্রম করে, তখন প্লেইন পজিশন
- ৬০ দিনের সীমা অতিক্রম করলে আরও কিছু করুন
- সমাপ্তির মূল্য যখন 60 দিনের লাইন অতিক্রম করে, তখন প্লেইন পজিশন
উপরোক্ত ট্রেডিং সিগন্যাল এবং নিয়মগুলি এই কৌশলটি গঠন করে। যখন দাম গড়ের উপরে উঠে যায়, তখন ট্রেন্ড শুরু হয়, ট্রেন্ডটি আরও বেশি অনুসরণ করা যায়; যখন দাম গড়ের নীচে পড়ে, তখন ট্রেন্ডটি শেষ হয়, তখন প্লেইনটি সঠিক পছন্দ।
কৌশলগত সুবিধা
- ডাবল মুভিং এভারেজ ব্যবহার করা হয়, যা কৌশলকে আরো স্থিতিশীল করে তোলে। 20 দিনের লাইনটি স্বল্পমেয়াদী প্রবণতা সুযোগগুলিকে আরও দ্রুত ধরতে পারে; 60 দিনের লাইনটি স্বল্পমেয়াদী বাজারের কিছু শব্দকে ফিল্টার করে এবং মাঝারি ও দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতাকে লক করে দেয়।
- কৌশলগত পর্যালোচনা ২০১৮ সাল থেকে, তাইওয়ান শেয়ার বাজারকে বেছে নেওয়া হয়েছে, মূল ভূখণ্ডের এ শেয়ারের তুলনায় তাইওয়ানের শেয়ারের ট্রেডিং সিস্টেম আরও উন্নত এবং কৌশলগত প্রভাবকে আরও ভালভাবে প্রতিফলিত করে।
- যুক্তিসঙ্গত স্টপ লস এবং পজিশন কন্ট্রোল সেট আপ করা হয়েছে যাতে ঝুঁকি সর্বাধিক নিয়ন্ত্রণে থাকে।
কৌশলগত ঝুঁকি
- এই কৌশলটি শুধুমাত্র চলমান গড়ের উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছে, যখন বাজারে কোন সুস্পষ্ট প্রবণতা নেই, তখন আরো ঘূর্ণিঝড় এবং বিপর্যয় দেখা দেয়।
- ক্রেতা/বিক্রেতার সংখ্যা এবং পজিশনের জন্য কৌশলটি অপ্টিমাইজ করা হয়নি এবং তহবিলের সর্বাধিক ব্যবহার করা যায়নি।
- এই কৌশলটি দামের উত্থান ও পতনের প্রতি সমান্তরালভাবে প্রতিক্রিয়া জানায় এবং বাজারের পরিবর্তনের সাথে মোকাবিলা করতে পারে না।
ঝুঁকি মোকাবিলার উপায়ঃ
- অন্যান্য সূচক সমন্বয় যেমন কেডিজে, এমএসিডি ইত্যাদি যোগ করা যেতে পারে, যাতে একাধিক যাচাইকরণ তৈরি হয় এবং ভুল লেনদেন এড়ানো যায়।
- মার্কেট ভ্যালু, ওঠানামা এবং অন্যান্য বিষয়ের উপর ভিত্তি করে পজিশন এবং ট্রেডিং তহবিলের ব্যবহারের দক্ষতা অপ্টিমাইজ করা যায়।
- বড় পয়েন্টের সূচকের বিভিন্ন পর্যায়ে অসীম ক্রিয়াকলাপ ব্যবহার করা যেতে পারে, ঝড়ের সামঞ্জস্যের সময় ট্রেডিং হ্রাস করা যায় এবং সুস্পষ্ট প্রবণতার সময় পজিশন বাড়ানো যায়।
কৌশল অপ্টিমাইজেশনের দিকনির্দেশনা
- ক্রয়-বিক্রয়ের সংখ্যা অনুকূলিতকরণ করুন। স্টপ লস তথ্যের গতিশীলতার উপর ভিত্তি করে অবস্থানের সংখ্যা সামঞ্জস্য করা যেতে পারে।
- চলমান গড়ের দৈনিক প্যারামিটারগুলি অপ্টিমাইজ করুন। ধাপে ধাপে অপ্টিমাইজেশন, এলোমেলো অপ্টিমাইজেশন এবং আরও ভাল প্যারামিটারগুলি খুঁজে বের করতে পারেন।
- স্টপ-অফ বা স্টপ-অফ-অফ-অফ-অফ-অফ-অফ-অফ-অফ-অফ-অফ-অফ-অফ-অফ-অফ-অফ-অফ-অফ-অফ-অফ-অফ-অফ-অফ-অফ-অফ-অফ-অফ-অফ-অফ-অফ।
- পজিশন ম্যানেজমেন্ট বাড়ানো। তহবিলের আকার এবং মার্কেটপ্লেস আকারের উপর নির্ভর করে একক লেনদেনের পজিশনগুলিকে গতিশীলভাবে সামঞ্জস্য করা।
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি সামগ্রিকভাবে একটি আদর্শ ডাবল মুভিং এভারেজ ক্রস কৌশল। মূল ধারণাটি হ’ল প্রবণতা অনুসরণ করা, যখন দামগুলি গড়কে ছাড়িয়ে যায় তখন একটি প্রবণতা অবস্থান স্থাপন করা। কৌশলটি সহজ, ব্যবহারিক এবং সহজেই বাস্তবায়িত। তবে কিছু অপ্টিমাইজেশনের জায়গা রয়েছে। প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন, স্টপ লস এড়ানো, পজিশন ম্যানেজমেন্ট ইত্যাদির মাধ্যমে আরও ভাল কৌশলগত প্রভাব অর্জন করা যেতে পারে।
কৌশল সোর্স কোড
/*backtest
start: 2022-12-01 00:00:00
end: 2023-12-07 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Astorhsu
//@version=5
strategy("Astor SMA20/60 TW", overlay=true, margin_long=100, margin_short=100)
backtest_year = input(2018, title='backtest_year') //回測開始年分
backtest_month = input.int(01, title='backtest_month', minval=1, maxval=12) //回測開始月份
backtest_day = input.int(01, title='backtest_day', minval=1, maxval=31) //回測開始日期
start_time = timestamp(backtest_year, backtest_month, backtest_day, 00, 00) //回測開始的時間函數
//Indicators
sma20 = ta.sma(close,20)
sma60 = ta.sma(close,60)
plot(sma20, color=color.green, title="sma(20)")
plot(sma60, color=color.red, title="sma(60)")
//進場條件
longCondition = ta.crossover(close, ta.sma(close, 20))
if (longCondition) and time >= start_time
strategy.entry("open long20", strategy.long, qty=1, comment="站上m20做多")
shortCondition = ta.crossunder(close, ta.sma(close, 20))
if (shortCondition) and time >= start_time
strategy.close("open long20",comment="跌破m20平倉", qty=1)
longCondition1 = ta.crossover(close, ta.sma(close, 60))
if (longCondition1) and time >= start_time
strategy.entry("open long60", strategy.long, qty=1, comment="站上m60做多")
shortCondition1 = ta.crossunder(close, ta.sma(close, 60))
if (shortCondition1) and time >= start_time
strategy.close("open long60",comment="跌破m60平倉", qty=1)