1. বর্গক্ষেত্র
  2. চলমান গড় ক্রসওভার কৌশল

চলমান গড় ক্রসওভার কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখ: ২০২৩-১২-০৮ ১৫ঃ২৩ঃ৩৩
ট্যাগঃ

img

এই কৌশলটি ট্রেডিং সিগন্যাল তৈরির জন্য 20 দিনের চলমান গড় এবং 60 দিনের চলমান গড়ের ক্রসওভার গ্রহণ করে। যখন দাম 20 দিনের এমএ এর উপরে ভেঙে যায় তখন এটি দীর্ঘ হয় এবং যখন দাম 20 দিনের এমএ এর নীচে ভেঙে যায় তখন অবস্থান বন্ধ হয়। একইভাবে, যখন দাম 60 দিনের এমএ অতিক্রম করে তখন এটি ট্রেডিং সিগন্যাল গঠন করে। এই কৌশলটি একটি সাধারণ প্রবণতা অনুসরণকারী সিস্টেমের অন্তর্গত।

কৌশলগত যুক্তি

  1. ২০ দিনের সহজ চলমান গড় এবং ৬০ দিনের সহজ চলমান গড় গণনা করুন
  2. যখন বন্ধের মূল্য 20 দিনের MA এর উপরে ভাঙ্গবে তখন লম্বা যান
  3. ক্লোজিং প্রাইস ২০ দিনের এমএ-র নিচে গেলে পজিশন বন্ধ করুন
  4. যখন ক্লোজিং মূল্য ৬০ দিনের এএম এর ঊর্ধ্বে চলে যায় তখন লম্বা হয়ে যান
  5. ক্লোজিং প্রাইস ৬০ দিনের এমএ এর নিচে গেলে পজিশন বন্ধ করুন

উপরের নিয়মগুলি এই কৌশলটির জন্য ট্রেডিং সংকেত এবং যৌক্তিকতা সংজ্ঞায়িত করে। যখন মূল্য এমএ লাইনের ওপরে অতিক্রম করে, এটি দেখায় যে একটি নতুন প্রবণতা উদ্ভূত হচ্ছে এবং আমরা দীর্ঘ যেতে প্রবণতা অনুসরণ করতে পারি। যখন মূল্য এমএ লাইনের নীচে পড়ে, এটি দেখায় যে প্রবণতা শেষ হচ্ছে তাই আমরা অবস্থান বন্ধ করি।

সুবিধা

  1. ডাবল এমএ গ্রহণ করা কৌশলটিকে আরও স্থিতিশীল করে তোলে। 20 দিনের এমএ স্বল্পমেয়াদী সুযোগগুলি দ্রুত ধরে রাখে যখন 60 দিনের এমএ মাঝারি-দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতার কিছু বাজার গোলমাল এবং লকগুলি ফিল্টার করে।
  2. ব্যাকটেস্টটি ২০১৮ সাল থেকে শুরু হয় এবং তাইওয়ানের স্টক মার্কেটকে বেছে নেওয়া হয়, যা চীনের এ-অ্যাকশন মার্কেটের তুলনায় আরও উন্নত ট্রেডিং সিস্টেম রয়েছে, যা কৌশলটির কার্যকারিতা আরও ভালভাবে প্রতিফলিত করে।
  3. এটি যথাযথ স্টপ লস এবং পজিশনের আকার নির্ধারণ করে, ঝুঁকিকে সর্বোচ্চভাবে নিয়ন্ত্রণ করে।

ঝুঁকি

  1. এই কৌশলটি কেবলমাত্র এমএ সূচকের উপর নির্ভর করে। এটি বাজারে কোনও সুস্পষ্ট প্রবণতা না থাকায় আরও হুইপস তৈরি করতে পারে।
  2. এই কৌশলটি মূলধন ব্যবহারকে সর্বাধিক করতে ব্যর্থ হয়ে ক্রয়/বিক্রয় আকার এবং অবস্থানকে অনুকূল করে না।
  3. কৌশলটি মূল্যের উত্থান-পতনের প্রতি সমান্তরালভাবে প্রতিক্রিয়া জানায়, বিভিন্ন বাজারের অবস্থার সাথে মানিয়ে নিতে অক্ষম।

ঝুঁকি সমাধানঃ

  1. KDJ, MACD এর মতো অন্যান্য সূচক যোগ করুন যাতে একাধিক নিশ্চিতকরণ তৈরি হয়, ভুল ট্রেড এড়ানো যায়।
  2. বাজার মূলধন, অস্থিরতা ইত্যাদির ভিত্তিতে পজিশনের আকার এবং মূলধন ব্যবহারের দক্ষতা অনুকূল করা।
  3. বাজারের পর্যায়ে ভিত্তি করে অসমতাপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করুন, পরিসীমা-বান্ধব বাজারে ট্রেডিং হ্রাস করুন এবং সুস্পষ্ট প্রবণতার সময় অবস্থানের আকার বাড়ান।

অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

  1. ক্রয়/বিক্রয় পরিমাণ অনুকূল করুন। স্টপ লস এর উপর ভিত্তি করে অবস্থানের আকার গতিশীলভাবে সামঞ্জস্য করুন।
  2. এমএ প্যারামিটার অপ্টিমাইজ করুন। ওয়াক ফরওয়ার্ড অপ্টিমাইজেশন এবং এলোমেলো অপ্টিমাইজেশনের মাধ্যমে আরও ভাল প্যারামিটার খুঁজুন।
  3. স্টপ লস কৌশল যোগ করুন। স্টপ লস বা স্টপ লিমিট অর্ডার সরানো লাভকে আরও ভালভাবে রক্ষা করে।
  4. পজিশন সাইজিং ম্যানেজমেন্ট যোগ করুন। মূলধন আকার, বাজার মূলধন ইত্যাদির উপর ভিত্তি করে ট্রেড প্রতি অবস্থান আকার গতিশীলভাবে সামঞ্জস্য করুন।

সংক্ষিপ্তসার

এটি একটি সাধারণ দ্বৈত চলমান গড় ক্রসওভার কৌশল। মূল ধারণাটি হ'ল যখন দাম এমএ লাইনের উপরে অতিক্রম করে তখন অবস্থান স্থাপন করে প্রবণতা অনুসরণ করা। কৌশলটি বাস্তবায়ন করা সহজ এবং ব্যবহারিক। এদিকে, আরও ভাল ফলাফল অর্জনের জন্য প্যারামিটার টিউনিং, স্টপ লস, অবস্থান আকার ইত্যাদির মাধ্যমে আরও অপ্টিমাইজেশনের জন্য জায়গা রয়েছে।

/*backtest
start: 2022-12-01 00:00:00
end: 2023-12-07 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Astorhsu

//@version=5
strategy("Astor SMA20/60 TW", overlay=true, margin_long=100, margin_short=100)
backtest_year = input(2018, title='backtest_year') //回測開始年分
backtest_month = input.int(01, title='backtest_month', minval=1, maxval=12) //回測開始月份
backtest_day = input.int(01, title='backtest_day', minval=1, maxval=31)  //回測開始日期
start_time = timestamp(backtest_year, backtest_month, backtest_day, 00, 00)  //回測開始的時間函數

//Indicators
sma20 = ta.sma(close,20)
sma60 = ta.sma(close,60)
plot(sma20, color=color.green, title="sma(20)")
plot(sma60, color=color.red, title="sma(60)")

//進場條件
longCondition = ta.crossover(close, ta.sma(close, 20))
if (longCondition) and time >= start_time
    strategy.entry("open long20", strategy.long, qty=1, comment="站上m20做多")


shortCondition = ta.crossunder(close, ta.sma(close, 20))
if (shortCondition) and time >= start_time
    strategy.close("open long20",comment="跌破m20平倉", qty=1)     
    
longCondition1 = ta.crossover(close, ta.sma(close, 60))
if (longCondition1) and time >= start_time
    strategy.entry("open long60", strategy.long, qty=1, comment="站上m60做多")


shortCondition1 = ta.crossunder(close, ta.sma(close, 60))
if (shortCondition1) and time >= start_time
    strategy.close("open long60",comment="跌破m60平倉", qty=1)
আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত