ADX-ভিত্তিক এক ঘণ্টার TENKAN KIJUN ক্রস ট্রেন্ড ট্র্যাকিং কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখ: ২০২৩-১২-০৮ ১৫ঃ৩৭
ট্যাগঃ

সারসংক্ষেপ

এটি একটি সহজ কিন্তু লাভজনক ট্রেন্ড ট্র্যাকিং কৌশল যা ইচিমোকু সিস্টেমে এক ঘন্টার সময় ফ্রেম টেঙ্কান এবং কিজুন ক্রসকে ADX সূচকের সাথে মিলিত করে ট্রেডিং সংকেত তৈরির জন্য দুর্বল ট্রেন্ডিং বাজারগুলি ফিল্টার করে। এটি ইটিএইচ / বিটিসির মতো বড় বাজার মূলধন altcoin বিটিসি জোড়াগুলিতে সেরা কাজ করে।

কৌশলগত যুক্তি

কৌশলটি ইচিমোকু সিস্টেমে রূপান্তর লাইন (টেঙ্কান) এবং বেস লাইন (কিজুন) ক্রস ব্যবহার করে বাজারের প্রবণতার দিক নির্ধারণ করতে। টেঙ্কান লাইনটি গত 18 টি মোমবাতিগুলির সর্বোচ্চ উচ্চ এবং সর্বনিম্ন নিম্নের গড়ের ভিত্তিতে গণনা করা হয়, যা দ্রুত রূপান্তর লাইনকে উপস্থাপন করে। কিজুন লাইনটি 58 টি মোমবাতি সময়ের উপর ভিত্তি করে, স্ট্যান্ডার্ড রূপান্তর লাইনের জন্য দাঁড়িয়েছে।

যখন TENKAN KIJUN এর উপরে অতিক্রম করে, এটি একটি উত্থান সংকেত। যখন TENKAN KIJUN এর নীচে অতিক্রম করে, এটি একটি bearish সংকেত। এর লক্ষ্য মধ্যমেয়াদী প্রবণতা বিপরীত ধরা।

এছাড়াও, ADX সূচকটি প্রবণতার শক্তি পরিমাপ করতে ব্যবহৃত হয়। কেবলমাত্র যখন ADX 20 এর উপরে থাকে, যা একটি শক্তিশালী প্রবণতা নির্দেশ করে, তখনই সংকেতটি সক্রিয় হবে।

সংক্ষেপে, এই কৌশলটি TENKAN এবং KIJUN ক্রসের মাধ্যমে মধ্যমেয়াদী প্রবণতা দিক চিহ্নিত করে এবং দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা ট্র্যাক করার জন্য মিথ্যা ব্রেকআউটগুলি ফিল্টার করতে ADX ব্যবহার করে।

সুবিধা বিশ্লেষণ

এই কৌশলটির প্রধান সুবিধাগুলো হল:

প্রবণতা দিকনির্দেশনা এবং বাঁক পয়েন্ট নির্ধারণের জন্য পরিপক্ক এবং নির্ভরযোগ্য ICHIMOKU সিস্টেম ব্যবহার করে।
ADX ব্যবহার করে দুর্বল ট্রেন্ডিং মার্কেটকে ফিল্টার করা যাতে একীকরণে ঝামেলা এড়ানো যায়।
এক ঘণ্টার সময়সীমা বাজারের গোলমাল ফিল্টার করে এবং শুধুমাত্র মাঝারি থেকে দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা ধারণ করে।
প্রবণতা ব্যবসায়ীদের জন্য যুক্তিটি সহজ এবং অনুসরণ করা সহজ।
বিশেষ করে ইটিএইচ/বিটিসি-র মতো উচ্চ বাজার মূলধনের মুদ্রার ক্ষেত্রে ব্যাকটেস্টিংয়ের ফলাফল সুদৃঢ়।

ঝুঁকি বিশ্লেষণ

এই কৌশল সম্পর্কে কিছু ঝুঁকি উল্লেখ করা উচিতঃ

ইচিমোকু পরামিতি সংবেদনশীল, বিভিন্ন জোড়া জন্য কাস্টমাইজেশন প্রয়োজন.
ADX কিছু ক্ষেত্রে বিলম্বিত হতে পারে, যার ফলে মিসড এন্ট্রি হতে পারে।
প্রায়ই স্টপ লস পাওয়া বাজারে এর পারফরম্যান্স কম।
পারফরম্যান্স বিভিন্ন জোড়া এবং সময়সীমার মধ্যে ব্যাপকভাবে পরিবর্তিত হয়।
পজিশনের লং হোল্ডিং ঝুঁকিপূর্ণ হতে পারে, যথাযথ স্টপ লস/টেক প্রফিট প্রয়োজন।

অপ্টিমাইজেশন ADX প্যারামিটার টিউনিং এর মাধ্যমে করা যেতে পারে, মিথ্যা সংকেত হ্রাস করতে MACD এর মতো ফিল্টার যুক্ত করা বা দৃঢ়তার জন্য প্যারামিটারগুলির গতিশীল সমন্বয়।

অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

কৌশল উন্নত করার জন্য কিছু প্রধান দিকঃ

আরও ভাল অভিযোজনের জন্য টেনকান এবং কিজুন পরামিতিগুলির গতিশীল অপ্টিমাইজেশন।
এডিএক্সের পরিবর্তে বা সংমিশ্রণে আরও ভাল প্রবণতা সূচক খুঁজছে।
স্টপ লস/টেক প্রফিট যোগ করে ঝুঁকি/প্রতিফল অনুপাত নিয়ন্ত্রণ করা।
স্থিতিশীলতা উন্নত করার জন্য পরিপূরক সূচকগুলির সাথে মডেলিং একত্রিত করুন।
আরও জোড়ায় প্যারামিটার টিউনিংয়ের জন্য মডুলারাইজেশন এবং নমনীয়তা।
পরিমাণগত ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা, উদাহরণস্বরূপ, চরম পদক্ষেপের বিরুদ্ধে সর্বাধিক ড্রাউন নিয়ন্ত্রণ।

সিদ্ধান্ত

উপসংহারে, এটি একটি সহজ তবে ব্যবহারিক প্রবণতা ট্র্যাকিং কৌশল, মূলত মধ্য থেকে দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা সনাক্ত করতে এবং সংকেত উত্পন্ন করার জন্য টেঙ্কান / কেজুন ক্রস এবং এডিএক্সের উপর ভিত্তি করে। এটি ইতিবাচক ব্যাকটেস্টিং ফলাফল দেখিয়েছে, বিশেষত ইটিএইচ / বিটিসির মতো উচ্চ বাজার মূলধন বিটিসি জোড়াগুলিতে তুলনামূলকভাবে স্থিতিশীল মুনাফা সহ। তবে এটি পরামিতি টিউনিংয়ের উপরও নির্ভর করে, প্রতি জোড়ার অপ্টিমাইজেশনের প্রয়োজন। প্রবণতা বিপরীত হলে ক্ষতি সীমাবদ্ধ করতে প্রতি বাণিজ্যের ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণও প্রয়োজনীয়। সামগ্রিকভাবে এটি আলগো ব্যবসায়ীদের জন্য একটি ট্রেন্ড অনুসরণকারী কৌশলটির মূল্যবান রেফারেন্স সরবরাহ করে।

/*backtest
start: 2023-11-07 00:00:00
end: 2023-12-07 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
strategy(title="Odin's Kraken (TK Cross Strategy)", shorttitle="Odin's Kraken", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100)

src = input(close, title="Source")

// define tk in ichimoku

conversionPeriods = input(18, minval=1, title="Conversion Line Periods (Tenkan)"),
basePeriods = input(58, minval=1, title="Base Line Periods (Kijun)")

donchian(len) => avg(lowest(len), highest(len))

conversionLine = donchian(conversionPeriods)
baseLine = donchian(basePeriods)

TK_Uptrend = crossover(conversionLine,baseLine)
TK_Downtrend = crossunder(conversionLine,baseLine)

plot(conversionLine, color=lime, title="Tenkan", linewidth=3)
plot(baseLine, color=red, title="Kijun", linewidth=3)

// define ADX

adxlen = input(14, title="ADX Smoothing")
dilen = input(14, title="DI Length")
th = input(title="threshold", defval=20)
dirmov(len) =>
	up = change(high)
	down = -change(low)
	plusDM = na(up) ? na : (up > down and up > 0 ? up : 0)
    minusDM = na(down) ? na : (down > up and down > 0 ? down : 0)
	truerange = rma(tr, len)
	
	plus = fixnan(100 * rma(plusDM, len) / truerange)
	minus = fixnan(100 * rma(minusDM, len) / truerange)

	[plus, minus]

adx(dilen, adxlen) =>
	[plus, minus] = dirmov(dilen)
	sum = plus + minus
	adx = 100 * rma(abs(plus - minus) / (sum == 0 ? 1 : sum), adxlen)
	
[plus, minus] = dirmov(dilen)
sig = adx(dilen, adxlen)

// backtesting range

// From Date Inputs
fromDay = input(defval = 3, title = "From Day", minval = 1, maxval = 31)
fromMonth = input(defval = 9, title = "From Month", minval = 1, maxval = 12)
fromYear = input(defval = 2018, title = "From Year", minval = 1970)
 
// To Date Inputs
toDay = input(defval = 3, title = "To Day", minval = 1, maxval = 31)
toMonth = input(defval = 9, title = "To Month", minval = 1, maxval = 12)
toYear = input(defval = 2019, title = "To Year", minval = 1970)
 
// Calculate start/end date and time condition
startDate = timestamp(fromYear, fromMonth, fromDay, 00, 00)
finishDate = timestamp(toYear, toMonth, toDay, 00, 00)
time_cond = true

// open long and short

longCondition = TK_Uptrend
if (longCondition and sig > 12 and time_cond)
    strategy.entry("LONG", strategy.long)

shortCondition = TK_Downtrend
if (shortCondition and sig > 12 and time_cond)
    strategy.entry("SHORT", strategy.short)

// close trade if backtesting criteria not met

if (not time_cond)
    strategy.close_all()

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত