এক ঘন্টার TENKAN KIJUN ক্রসওভারের উপর ভিত্তি করে ADX ট্রেন্ড অনুসরণ কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটি একটি সহজ কিন্তু লাভজনক প্রবণতা ট্র্যাকিং কৌশল যা একটি ঘন্টার সময় ফ্রেমে ICHIMOKU আইডেন্টিফিকেশন সিস্টেমের TENKAN লাইন এবং KIJUN লাইনের ক্রস উপর ভিত্তি করে প্রবণতার দিক নির্ধারণ করে এবং ADX সূচকগুলির সাথে মিলিত হয় যাতে দুর্বল প্রবণতা বাজারগুলিকে ফিল্টার করে এবং ট্রেডিং সংকেত প্রেরণ করা যায়। এই কৌশলটি মূলত ETH/BTC এর মতো বড় বাজারজাত অ্যাল্টকয়েনের বিটিসি ট্রেডিং জোড়ের জন্য প্রযোজ্য।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটি ICHIMOKU ক্লাউডম্যাপের রূপান্তর লাইন (TENKAN লাইন) এবং বেস লাইন (KIJUN লাইন) এর ক্রস ব্যবহার করে বাজার প্রবণতার দিক নির্ধারণ করে। এর মধ্যে, TENKAN লাইন গণনা পদ্ধতিটি গত 18 টি K লাইনের সাম্প্রতিক উচ্চতা এবং সাম্প্রতিক নিম্নতম গড়, যা দ্রুত রূপান্তর লাইনকে প্রতিনিধিত্ব করে; KIJUN লাইন গণনা পদ্ধতিটি গত 58 টি K লাইনের সাম্প্রতিক উচ্চতা এবং সাম্প্রতিক নিম্নতম গড়, যা স্ট্যান্ডার্ড রূপান্তর লাইনকে প্রতিনিধিত্ব করে।
যখন দ্রুত রূপান্তর লাইনটি নীচে থেকে স্ট্যান্ডার্ড রূপান্তর লাইনটি অতিক্রম করে, তখন এটি একটি উত্সাহী সংকেত; যখন দ্রুত রূপান্তর লাইনটি উপরে থেকে নীচে থেকে স্ট্যান্ডার্ড রূপান্তর লাইনটি অতিক্রম করে, তখন এটি একটি পতনশীল সংকেত। এইভাবে, মধ্য-মেয়াদী প্রবণতার একটি ঘুরিয়ে ধরা যায়।
একই সময়ে, কৌশলটি এডিএক্স সূচককে সংযুক্ত করে বাজার প্রবণতার শক্তিকে ফিল্টার করার জন্য। এডিএক্স সূচকটি প্রবণতার শক্তি নির্ধারণ করতে পারে। যখন এডিএক্স 20 এর চেয়ে বড় হয়, তখন বর্তমান প্রবণতা শক্তিশালী। সুতরাং কৌশলটি কেবলমাত্র এডিএক্স 20 এর চেয়ে বড় হলেই ট্রেডিং সংকেত দেয়।
সামগ্রিকভাবে, এই কৌশলটি TENKAN লাইন এবং KIJUN লাইনের ক্রস-নির্ধারণের মধ্য-স্বল্পমেয়াদী প্রবণতার দিকনির্দেশের মাধ্যমে সত্যিকারের প্রবণতাকে লক করার জন্য ADX সূচক ফিল্টার ছদ্মবেশী ব্রেকআউটের সাথে মিলিত হয়, যা মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা অনুসরণ করার উদ্দেশ্য অর্জন করে।
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
এই কৌশলটির প্রধান সুবিধাগুলো হলঃ
ICHIMOKU ক্লাউড ম্যাপ ব্যবহার করে ট্রেন্ডের দিকনির্দেশনা নির্ধারণ করা হয়। এই সূচক সিস্টেমটি নিজেই পরিপক্ক এবং নির্ভরযোগ্য, যা ট্রেন্ডের বিপরীত দিকটি সঠিকভাবে নির্ধারণ করতে পারে।
ADX সূচক ফিল্টারিংয়ের সাথে কম শক্তিশালী বাজারগুলিকে সামঞ্জস্য করুন এবং পুনরুদ্ধারের সময় ঘন ঘন লেনদেন এড়ান।
১ ঘন্টার লাইন বিকাশের কৌশল ব্যবহার করে, যা স্বল্পমেয়াদী বাজারের শব্দগুলিকে ফিল্টার করে এবং শুধুমাত্র মাঝারি এবং দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা ধরে।
ট্রেন্ড ট্র্যাকারদের ব্যবহারের জন্য কৌশলগুলি সহজ, সহজ, সহজে বোঝা যায় এবং অনুসরণ করা যায়।
কৌশলগত প্রতিক্রিয়া ভাল হয়েছে, বিশেষত ইটিএইচ / বিটিসির মতো বড় বাজারজাত মুদ্রা জোড়ার ক্ষেত্রে।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
এই কৌশলটির কিছু ঝুঁকি রয়েছে যা সম্পর্কে সতর্ক থাকা দরকারঃ
ICHIMOKU ক্লাউড ম্যাপ নিজেই প্যারামিটার সংবেদনশীল, বিভিন্ন পিরিয়ড প্যারামিটারগুলির প্রভাবের মধ্যে অনেক পার্থক্য রয়েছে, বিভিন্ন মুদ্রা জোড়ার জন্য কাস্টমাইজড সর্বোত্তম প্যারামিটারগুলি প্রয়োজন।
ADX সূচক কিছু ক্ষেত্রে সংকেত দিতে বিলম্ব করে, যার ফলে সেরা প্রবেশের সময় মিস হতে পারে।
এই কৌশলটি দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা অনুসরণ করে, যা ঝড়ের সময় দুর্বল এবং সহজে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।
বিভিন্ন মুদ্রা জোড়া এবং বিভিন্ন সময়কাল এই কৌশল কার্যকারিতা ব্যাপকভাবে পরিবর্তিত হয়, আপনার দক্ষতা অনুযায়ী জাতের নির্বাচন ব্যবহার করা প্রয়োজন।
দীর্ঘমেয়াদী পজিশন হোল্ডিং ঝুঁকিপূর্ণ, যথাযথভাবে স্টপ লস এবং স্টপ স্টপ শর্ত সেট করা প্রয়োজন।
এই কৌশলটি এডিএক্স প্যারামিটারগুলিকে সামঞ্জস্য করে বা ম্যাকডের মতো অন্যান্য সূচক যুক্ত করে ফিল্টারিং সংকেতকে সহায়তা করতে পারে যাতে ভার্চুয়াল সংকেত হ্রাস করা যায় এবং কৌশলটির স্থায়িত্ব বাড়ানো যায়। আরও ভাল রুক্ষতা পাওয়ার জন্য, প্যারামিটারগুলিকে গতিশীলভাবে বিভিন্ন ধরণের পরিস্থিতিতে সামঞ্জস্য করার জন্য সামঞ্জস্য করা যেতে পারে।
অপ্টিমাইজেশান দিক
এই কৌশলটির আরও কয়েকটি প্রধান অপ্টিমাইজেশান দিক রয়েছেঃ
TENKAN লাইন এবং KIJUN লাইনের প্যারামিটারগুলিকে গতিশীলভাবে অপ্টিমাইজ করা হয়েছে, যাতে এটি রিয়েল-টাইম পরিস্থিতি এবং বিভিন্ন মুদ্রার সাথে আরও ভালভাবে মানিয়ে নিতে পারে।
এডিএক্স সূচকগুলির অপ্টিমাইজেশন বা প্রতিস্থাপন, আরও সংবেদনশীল এবং কার্যকর প্রবণতা নির্ণয়ের উপায় খুঁজুন।
স্টপ লস স্টপ স্ট্র্যাটেজিতে যোগদান করুন, একক লেনদেনের ঝুঁকি-লাভের অনুপাত নিয়ন্ত্রণ করুন, বড় ক্ষতি এড়িয়ে চলুন।
সমন্বিত কৌশল তৈরি করতে এবং স্থিতিশীলতা বাড়ানোর জন্য সমন্বয় অপ্টিমাইজেশান, পারস্পরিক পরিমাপের সন্ধান করুন।
কোডের কাঠামোর একটি মডুলার রূপান্তর, কাস্টম প্যারামিটারগুলির নমনীয়তা বৃদ্ধি, আরও জাতের জন্য উপযুক্ত
চরম পরিস্থিতির ঝুঁকি রোধে সর্বোচ্চ প্রত্যাহার, প্রাসঙ্গিক কোয়ালিটি ইত্যাদির মতো পরিমাণগত বায়ু নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা যুক্ত করুন।
সারসংক্ষেপ
সামগ্রিকভাবে বলা যায় যে, এই কৌশলটি একটি সহজ এবং ব্যবহারিক প্রবণতা অনুসরণ কৌশল। এটি মূলত টেঙ্কান কিজুন ক্রস-কম্পাইলিং এডিএক্স সূচকগুলির উপর ভিত্তি করে মধ্য-দীর্ঘ প্রবণতার দিকনির্দেশের উপর ভিত্তি করে এবং একটি ট্রেডিং সংকেত প্রেরণ করে। এই কৌশলটি ভাল প্রতিক্রিয়াশীল এবং বিশেষত ইটিএইচ / বিটিসির মতো বড় বাজার মুদ্রা জোড়ার জন্য উপযুক্ত, যা তুলনামূলকভাবে স্থিতিশীল মুনাফা অর্জন করতে পারে। তবে এই কৌশলটি নির্দিষ্ট প্যারামিটার নির্ভরতাও রয়েছে, যা বিভিন্ন মুদ্রা এবং পরিস্থিতির ধরণের জন্য অপ্টিমাইজ করা দরকার। একই সাথে একক লেনদেনের ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করা এবং ক্ষতির বিস্তার এড়ানো দরকার। সামগ্রিকভাবে, এই কৌশলটি পরিমাণযুক্ত ব্যবসায়ীদের জন্য একটি মূল্যবান প্রবণতা অনুসরণ কৌশল রেফারেন্স সরবরাহ করে।
/*backtest
start: 2023-11-07 00:00:00
end: 2023-12-07 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
strategy(title="Odin's Kraken (TK Cross Strategy)", shorttitle="Odin's Kraken", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100)
src = input(close, title="Source")
// define tk in ichimoku
conversionPeriods = input(18, minval=1, title="Conversion Line Periods (Tenkan)"),
basePeriods = input(58, minval=1, title="Base Line Periods (Kijun)")
donchian(len) => avg(lowest(len), highest(len))
conversionLine = donchian(conversionPeriods)
baseLine = donchian(basePeriods)
TK_Uptrend = crossover(conversionLine,baseLine)
TK_Downtrend = crossunder(conversionLine,baseLine)
plot(conversionLine, color=lime, title="Tenkan", linewidth=3)
plot(baseLine, color=red, title="Kijun", linewidth=3)
// define ADX
adxlen = input(14, title="ADX Smoothing")
dilen = input(14, title="DI Length")
th = input(title="threshold", defval=20)
dirmov(len) =>
up = change(high)
down = -change(low)
plusDM = na(up) ? na : (up > down and up > 0 ? up : 0)
minusDM = na(down) ? na : (down > up and down > 0 ? down : 0)
truerange = rma(tr, len)
plus = fixnan(100 * rma(plusDM, len) / truerange)
minus = fixnan(100 * rma(minusDM, len) / truerange)
[plus, minus]
adx(dilen, adxlen) =>
[plus, minus] = dirmov(dilen)
sum = plus + minus
adx = 100 * rma(abs(plus - minus) / (sum == 0 ? 1 : sum), adxlen)
[plus, minus] = dirmov(dilen)
sig = adx(dilen, adxlen)
// backtesting range
// From Date Inputs
fromDay = input(defval = 3, title = "From Day", minval = 1, maxval = 31)
fromMonth = input(defval = 9, title = "From Month", minval = 1, maxval = 12)
fromYear = input(defval = 2018, title = "From Year", minval = 1970)
// To Date Inputs
toDay = input(defval = 3, title = "To Day", minval = 1, maxval = 31)
toMonth = input(defval = 9, title = "To Month", minval = 1, maxval = 12)
toYear = input(defval = 2019, title = "To Year", minval = 1970)
// Calculate start/end date and time condition
startDate = timestamp(fromYear, fromMonth, fromDay, 00, 00)
finishDate = timestamp(toYear, toMonth, toDay, 00, 00)
time_cond = true
// open long and short
longCondition = TK_Uptrend
if (longCondition and sig > 12 and time_cond)
strategy.entry("LONG", strategy.long)
shortCondition = TK_Downtrend
if (shortCondition and sig > 12 and time_cond)
strategy.entry("SHORT", strategy.short)
// close trade if backtesting criteria not met
if (not time_cond)
strategy.close_all()