ক্রিপ্টো বুল রান ট্র্যাকিং কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ 2023-12-08 15:45:47
ট্যাগঃ

সারসংক্ষেপ

এই কৌশলটি দুইটি গতিশীল চলমান গড়, DEMA এবং TEMA গণনা করে প্রবণতা অনুসরণ করে এবং যখন তারা সোনার ক্রস বা মৃত্যুর ক্রস তৈরি করে তখন দীর্ঘ বা সংক্ষিপ্ত অবস্থান স্থাপন করে। একই সময়ে, অপ্রয়োজনীয় স্টপ লস এড়াতে কৌশলটি একটি নির্দিষ্ট সংখ্যক হোল্ড বার সেট করে।

কৌশলগত যুক্তি

এই কৌশলটির মূল যুক্তি হ'ল দুটি গতিশীল চলমান গড়, ডিইএমএ এবং টিইএমএর ক্রসওভারের উপর ভিত্তি করে প্রবণতা দিক নির্ধারণ করা।

ডেমা হ'ল ডাবল এক্সপোনেনশিয়াল মুভিং এভারেজ। এটি ইএমএর ওজনযুক্ত মসৃণকরণ বৈশিষ্ট্যকে একত্রিত করে এবং ইএমএর বিলম্বিত সমস্যাটিকে অনুকূল করে তোলে। এর সূত্রটি হ'লঃ

DEMA = 2*EMA(CLOSE, N) - EMA(EMA(CLOSE, N), N)

এখানে N হল Demalength।

টিইএমএ হ'ল ট্রিপল এক্সপোনেনশিয়াল মুভিং এভারেজ। এটি চলমান গড়ের বিলম্ব হ্রাস করতে ট্রিপল এক্সপোনেনশিয়াল মসৃণকরণ ব্যবহার করে। এর সূত্রটি হ'লঃ

EMA1 = EMA ((CLOSE, Temalength) EMA2 = EMA ((EMA1, Temalength) EMA3 = EMA ((EMA2, Temalength) TEMA = ৩EMA1 - 3EMA2 + EMA3

যখন টিইএমএ ডিইএমএর উপর দিয়ে যায়, তখন এটি লম্বা হওয়ার জন্য সোনার ক্রস সংকেত হিসাবে বিবেচিত হয়। যখন টিইএমএ ডিইএমএর নীচে অতিক্রম করে, তখন এটি শর্ট হওয়ার জন্য মৃত্যুর ক্রস সংকেত হিসাবে বিবেচিত হয়।

অতিরিক্তভাবে, কৌশলটি সিগন্যালগুলির বৈধতা নিশ্চিত করতে এবং মিথ্যা সংকেতগুলি এড়াতে বিলম্ববারগুলি সেট করে। এটি প্রবেশের ট্রিগার করার আগে সোনার / মৃত্যুর ক্রসকে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য অব্যাহত রাখতে বলে।

অবশেষে, কৌশলটি দ্বৈত চেকিং লজিক গ্রহণ করে। এটি পরীক্ষা করবে যে নতুন ট্রেড খোলার আগে বিপরীত অবস্থানটি বন্ধ করা দরকার কিনা। এটি দ্বৈত দিকের অবস্থানের ঝুঁকি এড়ায়।

সুবিধা বিশ্লেষণ

দুটি গতিশীল এমএ ব্যবহার করে আরো সঠিক প্রবণতা বিচার

ঐতিহ্যবাহী EMA এবং SMA এর তুলনায়, DEMA এবং TEMA হল আরো সংবেদনশীল গতিশীল MAs যা দ্রুত প্রবণতা পরিবর্তনগুলি ধরতে পারে, যার ফলে বাজারের প্রবণতা মূল্যায়নের নির্ভুলতা উন্নত হয়।

একটি বিলম্ব সময় নির্ধারণ করে মিথ্যা সংকেত ফিল্টার করা

delayBars প্যারামিটারটি কৌশলটিকে অবস্থানগুলিতে প্রবেশের আগে সিগন্যালটি আবির্ভূত হওয়ার পরে কিছু সময় অপেক্ষা করতে বাধ্য করে। এটি কিছু মিথ্যা সংকেত ফিল্টার করে এবং ফাঁদে পড়া এড়ায়।

ডাবল চেকিংয়ের মাধ্যমে ঝুঁকি হ্রাস করা

নতুন ট্রেড খোলার আগে বিপরীত পজিশনটি বন্ধ করা দরকার কিনা তা পরীক্ষা করে, কৌশলটি দ্বৈত দিকের অবস্থানগুলি রাখা এড়ায় এবং হেজ ট্রেড থেকে ক্ষতি হ্রাস করে।

শক্তিশালী সার্বজনীনতা

এই কৌশলটি মূলত প্রবণতা এবং সংকেত নির্ধারণের জন্য একটি সাধারণ প্রযুক্তিগত সূচক, এমএগুলির ক্রসওভারের উপর নির্ভর করে। এটি নির্দিষ্ট পণ্যগুলির উপর নির্ভর করে না এবং বেশিরভাগ প্রবণতা পণ্যগুলির জন্য উপযুক্ত।

ঝুঁকি বিশ্লেষণ

হুইপসা মার্কেটে ধরা পড়ার প্রবণতা

বিপুল পার্শ্বীয় ওঠানামা সহ একটি বাজারে, এমএগুলি প্রায়শই ক্রস করতে পারে এবং মিথ্যা সংকেত তৈরি করতে পারে যা ক্ষতির কারণ হয়। এই ক্ষেত্রে, বিলম্ব সেটিংগুলিও ব্যর্থ হতে পারে।

সমাধানগুলি হ'ল পার্শ্ববর্তী প্রবণতা সনাক্ত করার সময় কৌশলটি বিরতি দেওয়া বা এমএ প্যারামিটার এবং বিলম্বের সময়গুলি যথাযথভাবে সামঞ্জস্য করা।

ফাঁদ বা ব্ল্যাক সোয়ান ইভেন্ট সনাক্ত করতে ব্যর্থ

এই কৌশলটি কেবলমাত্র মূল্যের প্রবণতা অনুসরণ করে এবং বড় ইভেন্টগুলির কারণে স্বল্পমেয়াদী ফাঁদ বা প্রবণতা বিপরীতের পূর্বাভাস দিতে পারে না।

সমাধানগুলি হ'ল ঝুঁকিগুলি মূল্যায়নের জন্য অন্যান্য সূচক অন্তর্ভুক্ত করা বা অবস্থানগুলির আকার যথাযথভাবে হ্রাস করা।

অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

আরও ধরনের এমএ পরীক্ষা করুন

ডিইএমএ এবং টিইএমএ ছাড়াও, এই বাজারের জন্য সবচেয়ে উপযুক্তগুলি খুঁজে পেতে এসএমএ, ইএমএ এবং অন্যান্য উন্নত এমএগুলির সমন্বয় পরীক্ষা করুন।

এমএ প্যারামিটার এবং বিলম্ব সময়ের অপ্টিমাইজ করুন

সঠিক ট্রেডিং সিগন্যালের জন্য সর্বোত্তম এমএ দৈর্ঘ্য এবং সিগন্যাল বিলম্ব সময়ের জন্য অপ্টিমাইজেশন চালান।

বিভিন্ন পণ্যের জন্য প্যারামিটারগুলি সামঞ্জস্য করুন

বিভিন্ন পণ্যের বৈশিষ্ট্য বিবেচনা করে, তাদের দামের ওঠানামা এবং প্রবণতার জন্য এমএ দৈর্ঘ্যের উপযুক্ত সমন্বয়, বিলম্ব সময়কাল খুঁজে বের করুন।

ঝুঁকি মূল্যায়নের জন্য অন্যান্য সূচক অন্তর্ভুক্ত করুন

উদাহরণস্বরূপ, হুইপস বাজার এড়াতে অস্থিরতা এবং মূল্য স্তর বিচার করতে বোলিংজার ব্যান্ড ব্যবহার করুন। প্রবণতা শক্তি মূল্যায়ন করতে গতির সূচক ব্যবহার করুন।

সিদ্ধান্ত

এটি ডেমা এবং টিইএমএর মধ্যে গতিশীল এমএ ক্রসওভারের উপর ভিত্তি করে একটি মৌলিক প্রবণতা অনুসরণকারী কৌশল। এর সুবিধাগুলি হ'ল উচ্চ স্থিতিশীলতা, নির্ভরযোগ্যতা এবং সর্বজনীনতা। তবে এটির কিছু পিছিয়ে থাকা এবং দুর্বল বিপরীত সনাক্তকরণ ক্ষমতাও রয়েছে। এই নিবন্ধটি এর পক্ষে, বিপরীতে এবং অপ্টিমাইজেশনের দিকগুলির একটি বিস্তৃত বিশ্লেষণ সরবরাহ করে, এই কৌশলটি ব্যবহারের জন্য মূল্যবান রেফারেন্স হিসাবে কাজ করে। সামগ্রিকভাবে, এটি আরও অধ্যয়নের যোগ্য পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল নকশার একটি সাধারণ উদাহরণ সরবরাহ করে।

/*backtest
start: 2022-12-01 00:00:00
end: 2023-12-07 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © jacobdickson255

strategy("Crypto Bull Run Tracker", overlay=true, pyramiding=0)

//Dema Scripting
Demalength = input.int(230, minval=1)
src = close
e1 = ta.ema(src, Demalength)
e2 = ta.ema(e1, Demalength)
dema = 2 * e1 - e2
plot(dema, "DEMA", color=#43A047)

//Tema Scripting
Temalength = input.int(210, minval=1)
ema1 = ta.ema(close, Temalength)
ema2 = ta.ema(ema1, Temalength)
ema3 = ta.ema(ema2, Temalength)
tema = 3 * (ema1 - ema2) + ema3
plot(tema, "TEMA", color=#2962FF)

delayBars = input(5, title="Bar Delay")
var int lastTradeBar = na

longCondition = ta.crossover(tema, dema) 
longExit = ta.crossunder(tema, dema)
shortCondition = ta.crossunder(tema, dema)
shortExit = ta.crossover(tema, dema)

// Exit conditions should be checked before entry conditions
// Close short position if a long condition is present
if ((shortExit and strategy.position_size < 0)) // If conditions for exiting the short are met, and there is a balance in the short direction, exit the short
    strategy.close("Short")
   

// Close long position if a short condition is present
if ((longExit and strategy.position_size > 0))
    strategy.close("Long")
   
// Now check for entry conditions
if (longCondition)
    strategy.entry("Long", strategy.long)
    lastTradeBar := bar_index

if (shortCondition)
    strategy.entry("Short", strategy.short)
    lastTradeBar := bar_index

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত