মুভিং এভারেজ ও এভারেজ ট্রু রেঞ্জ ট্রেলিং স্টপ লস-ভিত্তিক পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল
সংক্ষিপ্ত বিবরণ
এই কৌশলটির নাম "MADEFlex", পূর্ণ নাম "মুভিং এভারেজ এনভেলপ ও অ্যাভারেজ ট্রু রেঞ্জ ট্রেইলিং স্টপ-লস ভিত্তিক ফ্লেক্সিবল কোয়ান্টিটেটিভ ট্রেডিং স্ট্র্যাটেজি"। এই কৌশলটি মুভিং এভারেজ এনভেলপ (MAE) ইন্ডিকেটর এবং অ্যাভারেজ ট্রু রেঞ্জ (ATR) ট্রেইলিং স্টপ-লস প্রক্রিয়াকে একত্রিত করে একটি নমনীয় এবং নিয়ন্ত্রণযোগ্য কোয়ান্টিটেটিভ ট্রেডিং সমাধান তৈরি করে।
কৌশলের নীতি
এই কৌশলের মূল হলো মুভিং এভারেজ এনভেলপ (MAE) ইন্ডিকেটর। MAE ইন্ডিকেটর শতাংশ ফ্যাক্টর গুণ করে স্থানান্তরিত এক্সপোনেনশিয়াল মুভিং এভারেজ (EMA) ব্যবহার করে উপরের এবং নিচের ব্যান্ড তৈরি করে। যখন দাম উপরের ব্যান্ড ভেঙে যায়, তখন বিক্রয় সংকেত তৈরি হয়; যখন দাম নিচের ব্যান্ড ভেঙে যায়, তখন ক্রয় সংকেত তৈরি হয়। এই কৌশলটি MAE ইন্ডিকেটরকে অ্যাভারেজ ট্রু রেঞ্জ (ATR) ট্রেইলিং স্টপ-লস প্রক্রিয়ার সাথে একত্রিত করে। ATR ট্রেইলিং স্টপ-লস ATR মানের কয়েকগুণ দিয়ে স্টপ-লস অবস্থান নির্ধারণ করে, যা স্টপ-লস লাইনের নমনীয় ট্র্যাকিং সক্ষম করে। এটি অপ্রয়োজনীয় স্টপ-লস এড়াতে পারে এবং ইতিমধ্যে অর্জিত লাভ লক করতে পারে।
বিশেষভাবে, MAE ইন্ডিকেটরের 3টি প্যারামিটার রয়েছে: পিরিয়ড, উপরের ব্যান্ড শতাংশ perAb এবং নিচের ব্যান্ড শতাংশ perBl। পিরিয়ড EMA-এর পিরিয়ড দৈর্ঘ্য নির্ধারণ করে। উপরের ও নিচের ব্যান্ড EMA থেকে দূরত্ব শতাংশ ফ্যাক্টর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। ATR ট্রেইলিং স্টপ-লস অংশটি প্রধানত ATR পিরিয়ড nATRPeriod এবং ATR গুণিতক nATRMultip দ্বারা সেট করা হয়। যখন দাম আগের ক্যান্ডেলের স্টপ-লস লাইন অতিক্রম করে, তখন স্টপ-লস লাইন দাম থেকে নির্দিষ্ট ATR ক্ষতি বিয়োগ করে সমন্বয় করা হয়; যখন দাম আগের ক্যান্ডেলের স্টপ-লস লাইনের নিচে চলে যায়, তখন স্টপ-লস লাইন দামে নির্দিষ্ট ATR ক্ষতি যোগ করে সমন্বয় করা হয়।
শেষ পর্যন্ত, MAE ইন্ডিকেটর সংকেত এবং ATR ট্রেইলিং স্টপ-লস শর্ত ফিল্টারিংয়ের মাধ্যমে ক্রয় ও বিক্রয় সংকেত তৈরি হয়। বিপরীত ট্রেডিং input সুইচ reverse ব্যবহার করে বিপরীত অপারেশন সম্ভব।
সুবিধা বিশ্লেষণ
MADEFlex কৌশলের নিম্নলিখিত সুবিধা রয়েছে:
-
ইন্ডিকেটর সংকেত এবং স্টপ-লস প্রক্রিয়ার সংমিশ্রণ, বেশি নির্ভরযোগ্য। MAE ইন্ডিকেটর নিজে থেকে সহজেই ভুল সংকেত তৈরি করে। ATR ট্রেইলিং স্টপ-লস যোগ করলে কিছু গোলমাল কার্যকরভাবে ফিল্টার হয়।
-
সমন্বয়যোগ্য প্যারামিটার সমৃদ্ধ, নমনীয় নিয়ন্ত্রণ। MAE ইন্ডিকেটরের প্যারামিটার এবং ATR প্যারামিটার সমন্বয় করে সংকেতের সংখ্যা ও গুণমান নিয়ন্ত্রণ করা যায়।
-
বিপরীত অপারেশন সমর্থন করে। reverse সুইচের মাধ্যমে বিপরীত ট্রেডিং করা যায়, কৌশলের প্রয়োগ সুযোগ বাড়ায়।
-
দৃশ্যমান স্টপ-লস সুবিধাজনক। স্টপ-লস লাইন প্লট করে স্টপ-লস প্রভাব সহজেই মূল্যায়ন করা যায়।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
MADEFlex কৌশলের নিম্নলিখিত ঝুঁকিও রয়েছে:
-
MAE ইন্ডিকেটরের প্যারামিটার ঠিকমতো না হলে প্রচুর ভুল সংকেত তৈরি হতে পারে। উপযুক্ত প্যারামিটার নির্ধারণ করতে সতর্কতার সাথে পরীক্ষা প্রয়োজন।
-
ATR স্টপ-লস খুব ঢিলে হলে স্টপ-লসের সুযোগ হাতছাড়া হতে পারে। উপযুক্ত ATR গুণিতক নির্ধারণ করতে পরীক্ষা করার পরামর্শ দেওয়া হয়।
-
বিপরীত অপারেশন উচ্চ ঝুঁকি নিয়ে আসে। বিশেষ করে উচ্চ অস্থিরতায় বিপরীত অপারেশন ক্ষতির ঝুঁকি বাড়িয়ে দিতে পারে। সতর্কতার সাথে ব্যবহার করুন।
-
স্টপ-লস না থাকলে বড় ক্ষতি হতে পারে। চরম বাজার পরিস্থিতিতে স্টপ-লস সুরক্ষা না থাকলে আরও বড় ক্ষতি হতে পারে।
অপ্টিমাইজেশন দিকনির্দেশনা
MADEFlex কৌশল নিম্নলিখিত দিক থেকে অপ্টিমাইজ করা যেতে পারে:
-
MAE প্যারামিটার অপ্টিমাইজ করে সংকেতের গুণমান উন্নত করা। বিভিন্ন পিরিয়ড ও শতাংশ প্যারামিটার পরীক্ষা করে আরও নির্ভরযোগ্য প্যারামিটার কম্বিনেশন খুঁজে পাওয়া যায়।
-
ATR স্টপ-লস প্যারামিটার অপ্টিমাইজ করে ভালো স্টপ-লস প্রভাব অর্জন। ATR পিরিয়ড ও ATR গুণিতক পরীক্ষা করে আরও উপযুক্ত কম্বিনেশন নির্ধারণ করা যায়।
-
অন্যান্য ফিল্টার শর্ত যোগ করে ভুল সংকেত আরও হ্রাস করা। যেমন অস্থিরতা ইন্ডিকেটরের সাথে একত্রিত করে আরও ফিল্টার করা।
-
লাভ টার্গেট কৌশল যোগ করা, নির্দিষ্ট লাভের মাত্রায় পৌঁছালে লাভ লক করে প্রস্থান। লাভ লক করা ও ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করা যায়।
-
মেশিন লার্নিং পদ্ধতি ব্যবহার করে গতিশীলভাবে প্যারামিটার অপ্টিমাইজ করা। রিইনফোর্সমেন্ট লার্নিংয়ের মতো পদ্ধতি ব্যবহার করে রিয়েল-টাইমে প্যারামিটার অপ্টিমাইজ করা, কৌশলকে আরও স্থিতিস্থাপক করা।
সারসংক্ষেপ
MADEFlex কৌশল সফলভাবে মুভিং এভারেজ এনভেলপ ইন্ডিকেটরের ট্রেডিং সংকেত এবং অ্যাভারেজ ট্রু রেঞ্জ ট্রেইলিং স্টপ-লস পদ্ধতির সাথে একত্রিত করেছে। সমন্বয়যোগ্য প্যারামিটারের মাধ্যমে একটি নমনীয় ও নিয়ন্ত্রণযোগ্য কোয়ান্টিটেটিভ ট্রেডিং সমাধান বাস্তবায়ন করেছে। এই কৌশলটি তুলনামূলকভাবে উচ্চ নির্ভরযোগ্যতা ও শক্তিশালী নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা রাখে, যা কিছু কোয়ান্ট ভিত্তির ব্যবহারকারীদের জন্য উপযুক্ত। আরও অপ্টিমাইজেশনের মাধ্যমে উল্লেখযোগ্য কৌশল পারফরম্যান্স অর্জনের সম্ভাবনা রয়েছে।
/*backtest
start: 2022-12-01 00:00:00
end: 2023-12-07 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 27/09/2022
// Moving Average Displaced Envelope. These envelopes are calculated - 1