মুভিং এভারেজ এনভোলপ এবং এটিআর ট্রেলিং স্টপ-এর উপর ভিত্তি করে পরিমাণগত ট্রেডিং

লেখক:চাওঝাং, তারিখ: ২০২৩-১২-০৮-১৫ঃ৫৩ঃ২২
ট্যাগঃ

সারসংক্ষেপ

এই কৌশলটির নাম MADEFlex, যা ফ্লেক্সিবল কোন্টিটেটিভ ট্রেডিং স্ট্র্যাটেজি বেসড অন মুভিং এভারেজ এনভেলপ এবং এটিআর ট্রেইলিং স্টপ এর সংক্ষিপ্ত রূপ। এটি একটি নমনীয় এবং নিয়ন্ত্রণযোগ্য পরিমাণগত ট্রেডিং সমাধান বাস্তবায়নের জন্য মুভিং এভারেজ এনভেলপ সূচক এবং এটিআর ট্রেইলিং স্টপ প্রক্রিয়াকে একত্রিত করে।

নীতিমালা

এই কৌশলটির মূলটি হ'ল মুভিং এভারেজ ডিসপ্লেসমেন্ট এনভলপ (এমএডিই) সূচক। ডিসপ্লেসমেন্ট এক্সপোনেনশিয়াল মুভিং এভারেজ (ইএমএ) এর সাথে শতাংশ ফ্যাক্টরগুলিকে গুণ করে এমএডিই উপরের এবং নীচের ব্যান্ডগুলি গঠন করে। দামগুলি উপরের ব্যান্ডের উপরে ভাঙলে বিক্রয় সংকেত উত্পন্ন হয় এবং দামগুলি নীচের ব্যান্ডের নীচে ভাঙলে ক্রয় সংকেত উত্পন্ন হয়। এই কৌশলটি গড় সত্য পরিসীমা (এটিআর) ট্রেইলিং স্টপ প্রক্রিয়া সহ এমএডিই সূচককে অন্তর্ভুক্ত করে। এটিআর ট্রেইলিং স্টপ এটিআর মানগুলির বেশ কয়েকটি গুণের উপর ভিত্তি করে স্টপ লস সেট করে, স্টপ লস লাইনগুলির নমনীয় ট্র্যাকিং সক্ষম করে। এটি বিদ্যমান মুনাফায় লক করার সময় অপ্রয়োজনীয় স্টপ লস এড়ায়।

বিশেষত, MADE সূচকটিতে 3 টি পরামিতি রয়েছেঃ পিরিয়ড, পারসেন্টের উপরে পারএবি, এবং পারসেন্টের নীচে পারবিএল। পিরিয়ড প্যারামিটারটি ইএমএর সময়কাল নির্ধারণ করে। EMA থেকে উপরের এবং নীচের ব্যান্ডের দূরত্ব শতাংশের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। এটিআর ট্রেলিং স্টপ অংশটি মূলত এটিআর পিরিয়ড এনএটিআরপিরিয়ড এবং এটিআর বহুগুণ এনএটিআরমাল্টিপ দ্বারা সেট করা হয়। যখন দাম পূর্ববর্তী বারের স্টপ লস লাইন অতিক্রম করে, স্টপ লস লাইনটি স্থির এটিআর ক্ষতি বিয়োগের দামের সাথে সামঞ্জস্য করা হয়। যখন দামটি পূর্ববর্তী বারের স্টপ লস লাইনের নীচে পড়ে, স্টপ লস লাইনটি দাম প্লাস স্থির এটিআর ক্ষতিতে সামঞ্জস্য করা হয়।

অবশেষে, ক্রয় এবং বিক্রয় সংকেতগুলি MADE সূচক সংকেত এবং ATR ট্রেলিং স্টপ শর্তগুলি একত্রিত করে উত্পন্ন হয়। বিপরীত ইনপুট সুইচ দ্বারা বিপরীত ট্রেডিং অর্জন করা যেতে পারে।

সুবিধা বিশ্লেষণ

MADEFlex কৌশল নিম্নলিখিত সুবিধা আছেঃ

আরও নির্ভরযোগ্য সমন্বিত সংকেত এবং স্টপ লস। মেইড নিজেই মিথ্যা সংকেত উত্পাদন করে। এটিআর ট্রেলিং স্টপ অন্তর্ভুক্ত করা কার্যকরভাবে কিছু শব্দ ফিল্টার করতে পারে।
সমৃদ্ধ নিয়মিত পরামিতি এবং নমনীয় নিয়ন্ত্রণ। সিগন্যালের পরিমাণ এবং গুণমান নিয়ন্ত্রণ করতে MADE পরামিতি এবং ATR পরামিতিগুলি সামঞ্জস্য করা যেতে পারে।
রিভার্স ট্রেডিংয়ের জন্য সমর্থন। রিভার্স ট্রেডিং অ্যাপ্লিকেশন দৃশ্যকল্প সমৃদ্ধ।
স্বজ্ঞাত দৃশ্যমান স্টপ। প্লট স্টপ লাইনগুলির মাধ্যমে স্টপ প্রভাবটি দৃশ্যমানভাবে বিচার করা।

ঝুঁকি বিশ্লেষণ

MADEFlex কৌশল এছাড়াও নিম্নলিখিত ঝুঁকি আছেঃ

ভুল MADE পরামিতিগুলি অত্যধিক মিথ্যা সংকেত তৈরি করতে পারে। সঠিক পরামিতিগুলি সাবধানে পরীক্ষা করা দরকার।
অত্যধিক আলগা ATR স্টপ স্টপ সুযোগ মিস করতে পারে। উপযুক্ত ATR গুণক পরীক্ষা করা প্রয়োজন।
বিপরীত ট্রেডিংয়ের সাথে উচ্চতর ঝুঁকি। বিশেষ করে উচ্চ অস্থিরতার পরিস্থিতিতে, বিপরীত ট্রেডিং ক্ষতির ঝুঁকি বাড়িয়ে তুলতে পারে। সতর্কতার সাথে ব্যবহার করা দরকার।
স্টপ লস ছাড়াই সম্ভাব্য উচ্চতর ক্ষতি। চরম বাজারের পরিস্থিতিতে, স্টপ লস সুরক্ষার অভাবের ফলে উচ্চতর ক্ষতি হতে পারে।

অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

MADEFlex কৌশল নিম্নলিখিত দিকগুলিতে অপ্টিমাইজ করা যেতে পারেঃ

সিগন্যালের গুণমান উন্নত করতে MADE পরামিতিগুলি অপ্টিমাইজ করুন। আরও নির্ভরযোগ্য পরামিতি সেটগুলি খুঁজে পেতে বিভিন্ন সময়কাল এবং শতাংশের সংমিশ্রণ পরীক্ষা করা যেতে পারে।
আরও ভাল স্টপ প্রভাবের জন্য এটিআর ট্রেলিং স্টপ পরামিতিগুলি অনুকূল করুন। আরও উপযুক্ত সংমিশ্রণ নির্ধারণের জন্য এটিআর সময়কাল এবং গুণকগুলি পরীক্ষা করা যেতে পারে।
মিথ্যা সংকেত আরও হ্রাস করার জন্য অন্যান্য ফিল্টার যুক্ত করুন, উদাহরণস্বরূপ ফিল্টারিংয়ের জন্য অস্থিরতা সূচকগুলি একত্রিত করা।
নির্দিষ্ট মুনাফা স্তরে প্রস্থান করার জন্য মুনাফা গ্রহণের প্রক্রিয়া যুক্ত করুন। এটি মুনাফা লক করে এবং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করে।
মেশিন লার্নিং পদ্ধতি ব্যবহার করে গতিশীলভাবে পরামিতি অপ্টিমাইজ করুন, যেমন রিইনফোর্সমেন্ট লার্নিং। এটি কৌশলটিতে নমনীয়তা যোগ করে।

সিদ্ধান্ত

MADEFlex কৌশল সফলভাবে চলন্ত গড় এনভেলোপ সূচক এবং ATR ট্রেইলিং স্টপ পদ্ধতি থেকে ট্রেডিং সংকেত একত্রিত করে। সামঞ্জস্যযোগ্য পরামিতিগুলির মাধ্যমে, এটি একটি নমনীয় এবং নিয়ন্ত্রণযোগ্য পরিমাণগত ট্রেডিং সমাধান বাস্তবায়ন করে। কৌশলটি তুলনামূলকভাবে উচ্চ নির্ভরযোগ্যতা এবং শক্তিশালী নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা রয়েছে। এটি ব্যবহার এবং অপ্টিমাইজ করার জন্য কিছু পরিমাণগত ভিত্তি সহ ব্যবহারকারীদের জন্য উপযুক্ত। আরও অপ্টিমাইজেশনের সাথে আরও উল্লেখযোগ্য কৌশল কর্মক্ষমতা আশা করা যেতে পারে।

/*backtest
start: 2022-12-01 00:00:00
end: 2023-12-07 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 27/09/2022
// Moving Average Displaced Envelope. These envelopes are calculated 
// by multiplying percentage factors with their displaced expotential 
// moving average (EMA) core.
// How To Trade Using:
// Adjust the envelopes percentage factors to control the quantity and 
// quality of the signals. If a previous high goes above the envelope 
// a sell signal is generated. Conversely, if the previous low goes below 
// the envelope a buy signal is given.
//
// Average True Range Trailing Stops Strategy, by Sylvain Vervoort 
// The related article is copyrighted material from Stocks & Commodities Jun 2009 
//
// ATR TS used by filter for MADE signals.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title='Moving Average Displaced Envelope & ATRTS', shorttitle='MADE+ATR', overlay=true)
tradeDirection = input.string('Both', title='Trade Direction', options=['Both', 'Long', 'Short'])
Price = input(title='Source', defval=close)
Period = input.int(defval=9, minval=1)
perAb = input.float(title='Percent above', defval=.5, minval=0.01, step=0.1)
perBl = input.float(title='Percent below', defval=.5, minval=0.01, step=0.1)
disp = input.int(title='Displacement', defval=13, minval=1)

nATRPeriod = input(15)
nATRMultip = input(2)
useATR = input(false, title='ATR Filter')
reverse = input(false, title='Trade reverse')

longAllowed = tradeDirection == 'Long' or tradeDirection == 'Both'
shortAllowed = tradeDirection == 'Short' or tradeDirection == 'Both'
pos = 0
sEMA = ta.ema(Price, Period)
top = sEMA[disp] * ((100 + perAb) / 100)
bott = sEMA[disp] * ((100 - perBl) / 100)

xATR = ta.atr(nATRPeriod)
xHHs =ta.sma(ta.highest(nATRPeriod), nATRPeriod)
xLLs =ta.sma(ta.lowest(nATRPeriod),nATRPeriod)
nSpread = (xHHs - xLLs) / 2
nLoss = nATRMultip * xATR
var xATRTrailingStop = 0.0
xATRTrailingStop := close > nz(xATRTrailingStop[1], 0) and close[1] > nz(xATRTrailingStop[1], 0) ? math.max(nz(xATRTrailingStop[1]), close - nLoss) :
     close < nz(xATRTrailingStop[1], 0) and close[1] < nz(xATRTrailingStop[1], 0) ? math.min(nz(xATRTrailingStop[1]), close + nLoss) : 
     close > nz(xATRTrailingStop[1], 0) ? close - nLoss : close + nLoss

ATRLong = close > xATRTrailingStop ? true : false
ATRShort = close < xATRTrailingStop ? true : false

iff_1 = close > top ? 1 : pos[1]
pos := close < bott ? -1 : iff_1
iff_2 = reverse and pos == -1 ? 1 : pos
possig = reverse and pos == 1 ? -1 : iff_2
clr = strategy.position_size
if possig == 1 
    if longAllowed and ATRLong
        strategy.entry('Long', strategy.long)
    else
        if ATRLong or strategy.position_size > 0
            strategy.close_all()
if possig == -1 
    if shortAllowed and ATRShort
        strategy.entry('Short', strategy.short)
    else    
        if ATRShort or strategy.position_size < 0
            strategy.close_all()
if possig == 0
    strategy.close_all()
    
plot(xATRTrailingStop[1], color=color.blue, title='ATR Trailing Stop')
barcolor(clr < 0 ? #b50404 : clr > 0 ? #079605 : #0536b3)

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত