বোলিংজার ব্যান্ডের উপর ভিত্তি করে সূচক ট্রেডিং কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ 2023-12-08 16:52:24
ট্যাগঃ

সারসংক্ষেপ

কোয়ান্ট ট্রেডিং স্ট্র্যাটেজি বেসড অন বোলিংজার ব্যান্ডস নামে এই কৌশলটি নামকরণ করা হয়েছে। এটি একটি সূচক এবং স্টক ট্রেডিং কৌশল যা উন্নত বোলিংজার ব্যান্ড চ্যানেলের উপর ভিত্তি করে। বোলিংজার ব্যান্ডের পরামিতিগুলি সামঞ্জস্য করে, এটি আপট্রেন্ড এবং ডাউনট্রেন্ড উভয় বাজারে মুনাফা অর্জনের জন্য দীর্ঘ এবং সংক্ষিপ্ত অবস্থান উভয়ের জন্য অপ্টিমাইজেশন উপলব্ধি করে।

ট্রেডিং লজিক

এই কৌশলটির মূল যুক্তি বলিংজার ব্যান্ড চ্যানেলের উপর ভিত্তি করে, যা মাঝারি রেখা, উপরের ব্যান্ড এবং নিম্ন ব্যান্ড নিয়ে গঠিত। মাঝারি রেখাটি এন দিনের জন্য বন্ধের দামের চলমান গড়। উপরের এবং নিম্ন ব্যান্ডগুলি মধ্যরেখার উপরে এবং নীচে বিচ্যুতি। যখন দাম উপরের ব্যান্ডের কাছে আসে, তখন এটি নির্দেশ করে যে বাজারটি অতিরিক্ত উত্তপ্ত হতে পারে এবং সংক্ষিপ্ত সুযোগ থাকতে পারে। যখন দাম নিম্ন ব্যান্ডের কাছে আসে, তখন এটি নির্দেশ করে যে বাজারটি কম মূল্যায়ন করা যেতে পারে এবং দীর্ঘ সুযোগ থাকতে পারে।

এই কৌশলটি দুটি বোলিংজার ব্যান্ড ব্যবহার করে। বোলিংজার ব্যান্ড 1 দীর্ঘ ব্যবসায়ের জন্য উপযুক্ত এবং বোলিংজার ব্যান্ড 2 সংক্ষিপ্ত ব্যবসায়ের জন্য উপযুক্ত। বোলিংজার ব্যান্ড 1 এর পরামিতিগুলি 25 এর দৈর্ঘ্য এবং 2.9 গুণ বিচ্যুতির সাথে অনুকূলিত। বোলিংজার ব্যান্ড 2 এর পরামিতিগুলি 36 এর দৈর্ঘ্য এবং 3.2 গুণ বিচ্যুতির সাথে অনুকূলিত। যখন বন্ধের দাম বোলিংজার ব্যান্ড 1 এর নীচের ব্যান্ডের উপরে অতিক্রম করে তখন এটি দীর্ঘ সংকেত তৈরি করবে। যখন বন্ধের দাম বোলিংজার ব্যান্ড 2 এর উপরের ব্যান্ডের নীচে অতিক্রম করে তখন এটি সংক্ষিপ্ত সংকেত তৈরি করবে।

সুবিধা বিশ্লেষণ

ঐতিহ্যবাহী বোলিংজার ব্যান্ড কৌশলগুলির তুলনায় এই কৌশলটির নিম্নলিখিত সুবিধাগুলি রয়েছেঃ

এটি লং এবং শর্ট উভয় পক্ষের জন্য দ্বিমুখী ট্রেডিং বাস্তবায়ন করে, যা বাজারের বিভিন্ন পর্যায়ে ট্রেডিংয়ের সুযোগগুলি কাজে লাগাতে পারে।
প্যারামিটারগুলি অপ্টিমাইজ করা হয়। ট্রেডিং সিগন্যাল কার্যকরভাবে উত্পন্ন করার জন্য বোলিংজার ব্যান্ডের প্যারামিটারগুলির দুটি সেট বিশদভাবে পরীক্ষা করা হয়।
ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণযোগ্য। চলমান স্টপ লস পদ্ধতি কার্যকরভাবে এক পক্ষের ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।

ঝুঁকি বিশ্লেষণ

এই কৌশলটির জন্য কিছু সম্ভাব্য ঝুঁকিও রয়েছেঃ

Bollinger Bands এর অবৈধতার ঝুঁকি। Bollinger Bands বাজারের চরম ওঠানামা চলাকালীন অবৈধ হয়ে যেতে পারে।
স্টপ লস হ্রাসের ঝুঁকি। স্টপ লস বাড়ানোর জন্য স্টপ লস হ্রাস করা যেতে পারে। আমরা এই ঝুঁকি এড়ানোর জন্য স্টপ লস বা সময়মত স্টপ আউট সঠিকভাবে প্রসারিত করতে পারি।
উচ্চ ট্রেডিং ফ্রিকোয়েন্সি ঝুঁকি। অত্যধিক সংবেদনশীল পরামিতিগুলি ঘন ঘন ট্রেডিং এবং ট্রেডিং খরচ বৃদ্ধি করতে পারে।

অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

এই কৌশলকে আরও উন্নত করার সুযোগ রয়েছেঃ

সিগন্যাল ফিল্টার করার জন্য অন্যান্য সূচককে একত্রিত করুন এবং বোলিংজার ব্যান্ড ব্যর্থ হলে ভুল ট্রেড এড়ান। যেমন কে-লাইন প্যাটার্ন, ট্রেডিং ভলিউম ইত্যাদি।
বিভিন্ন সময়ের বাজারের বৈশিষ্ট্য অনুসারে গতিশীলভাবে পরামিতিগুলি সামঞ্জস্য করুন। উদাহরণস্বরূপ, অভিযোজিত বোলিংজার ব্যান্ড ব্যবহার করুন।
ঝুঁকি কার্যকরভাবে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য ট্রেলিং স্টপ লস বা এক্সপেনসিয়াল মুভিং স্টপ লস ব্যবহার করে স্টপ লস পদ্ধতিগুলিকে অনুকূল করুন।
মেশিন লার্নিং অ্যালগরিদম একত্রিত করে স্বয়ংক্রিয়ভাবে পরামিতি অপ্টিমাইজ করা।

সংক্ষিপ্তসার

সংক্ষেপে, এই কৌশলটি ডাবল বোলিংজার ব্যান্ড চ্যানেল এবং পরামিতি অপ্টিমাইজেশনের উপর ভিত্তি করে দীর্ঘ এবং সংক্ষিপ্ত উভয় পক্ষের জন্য দ্বৈত-দিকের ট্রেডিংকে সামগ্রিকভাবে অনুকূল করে তোলে। ঐতিহ্যবাহী বোলিংজার ব্যান্ড কৌশলগুলির তুলনায় এটির দ্বৈত-দিকের ট্রেডিং এবং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের সুবিধা রয়েছে। এটি বিভিন্ন বাজারের পর্যায়ে সুযোগগুলি দখল করার জন্য উপযুক্ত এবং এর একটি নির্দিষ্ট ব্যবহারিক মূল্য রয়েছে। তবে বোলিংজার ব্যান্ডের ব্যর্থতা এবং স্টপ লস আঘাতের মতো ঝুঁকি এখনও বিদ্যমান। উত্পাদন করার আগে আরও অপ্টিমাইজেশন এবং যাচাইয়ের প্রয়োজন।

/*backtest
start: 2022-12-01 00:00:00
end: 2023-12-07 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © exlux99

//@version=4
strategy("BB NDX strategy", overlay = true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, calc_on_every_tick = true, commission_type = strategy.commission.percent, commission_value = 0.01)

source = close
length = input(25, minval=1, title="Length BB long")
mult = input(2.9, minval=0.001, maxval=50, step=0.1, title="MULT BB long")

length2 = input(36, minval=1, title="Length BB short")
mult2 = input(3.2, minval=0.001, maxval=50, step=0.1, title="MULT BB short")


basis = sma(source, length)
dev = mult * stdev(source, length)
dev2 = mult2 * stdev(source, length2)

upper = basis + dev2
lower = basis - dev

buyEntry = crossover(source, lower)
sellEntry = crossunder(source, upper)

longEntry=input(true)
shortEntry=input(true)

g(v, p) => round(v * (pow(10, p))) / pow(10, p)
risk     = input(100)
leverage = input(1.0, step = 0.5)
c = g((strategy.equity * leverage / open) * (risk / 100), 4)


tplong=input(0.065, step=0.005, title="Take profit % for long")
sllong=input(0.04, step=0.005, title="Stop loss % for long")
tpshort=input(0.025, step=0.005, title="Take profit % for short")
slshort=input(0.04, step=0.005, title="Stop loss % for short")

if(longEntry)
    strategy.entry("long",1,c,when=buyEntry)
    strategy.exit("short_tp/sl", "long", profit=close * tplong / syminfo.mintick, loss=close * sllong / syminfo.mintick, comment='LONG EXIT',  alert_message = 'closeshort')
    strategy.close("long",when=sellEntry)
if(shortEntry)
    strategy.entry("short",0,c,when=sellEntry)
    strategy.exit("short_tp/sl", "short", profit=close * tpshort / syminfo.mintick, loss=close * slshort / syminfo.mintick, comment='SHORT EXIT',  alert_message = 'closeshort')
    strategy.close("short",when=buyEntry)

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত