বলিঙ্গার ব্যান্ডস চ্যানেলের উপর ভিত্তি করে সূচক ট্রেডিং কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটির নাম হল বুলিং-ব্যান্ড কোয়ান্টাম ট্রেডিং কৌশল, এটি একটি সূচক এবং স্টক ট্রেডিং কৌশল যা বুলিং-ব্যান্ড চ্যানেলের উন্নতির উপর ভিত্তি করে। এই কৌশলটি বুলিং-ব্যান্ড প্যারামিটারগুলিকে সামঞ্জস্য করে, দীর্ঘ এবং সংক্ষিপ্ত অবস্থানের জন্য একই সাথে অপ্টিমাইজ করা হয়, যার ফলে বাউন্সার বাজারগুলিতে লাভ হয়।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটির কেন্দ্রীয় যুক্তিটি বুলিন বন্ডের উপর ভিত্তি করে। বুলিন বন্ডটি মধ্যম, উপরের এবং নীচের রেলের সমন্বয়ে গঠিত, মধ্যম রেলটি n দিনের সমাপ্তির দামের চলমান গড়, এবং উপরের এবং নীচের রেলগুলি যথাক্রমে মধ্যম রেলের নীচের বিচ্যুতি। যখন দামগুলি উপরের রেলের কাছাকাছি থাকে, তখন বাজারটি সম্ভবত গরম হয়ে যায় এবং ফাঁকা সুযোগ তৈরি হয়; যখন দামগুলি নীচের রেলের কাছাকাছি থাকে, তখন বাজারটি সম্ভবত কম মূল্যায়ন করা হয় এবং একাধিক সুযোগ তৈরি হয়।
এই কৌশলটি দুটি বুলিন ব্যান্ড ব্যবহার করে, বুলিন ব্যান্ড ১ পজিটিভ এবং বুলিন ব্যান্ড ২ খালি। বুলিন ব্যান্ড ১ এর প্যারামিটারগুলি অপ্টিমাইজ করা হয়েছে, দৈর্ঘ্য ২৫, বিচ্যুতি ২.৯ গুণ; এবং বুলিন ব্যান্ড ২ এর প্যারামিটারগুলিও অপ্টিমাইজ করা হয়েছে, দৈর্ঘ্য ৩৬, বিচ্যুতি ৩.২ গুণ। যখন বন্ধের দামটি বুলিন ব্যান্ড ১ এর নীচে চলে যায়, তখন একটি পজিটিভ সংকেত তৈরি হয়। যখন বন্ধের দামটি বুলিন ব্যান্ড ২ এর নীচে চলে যায়, তখন একটি খালি সংকেত তৈরি হয়।
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
ঐতিহ্যবাহী বুলিন ব্যান্ড কৌশলগুলির তুলনায় এই কৌশলটির নিম্নলিখিত সুবিধাগুলি রয়েছেঃ
মাল্টি-হোস্টিং দ্বিপাক্ষিক লেনদেনের জন্য উপলব্ধ। এটি উভয় পক্ষের পরিস্থিতিতে প্রযোজ্য এবং বাজারের বিভিন্ন পর্যায়ে লেনদেনের সুযোগগুলি দখল করতে পারে।
প্যারামিটারগুলি অপ্টিমাইজ করা হয়েছে। দুটি ব্রিনের প্যারামিটারগুলি পরীক্ষা করা হয়েছে যাতে কার্যকরভাবে ট্রেডিং সিগন্যাল তৈরি করা যায়।
ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণযোগ্য. একটি চলমান স্টপ-অফ পদ্ধতি ব্যবহার করে, একতরফা ঝুঁকি কার্যকরভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যায়।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
এই কৌশলটির কিছু সম্ভাব্য ঝুঁকিও রয়েছেঃ
বুলিনের পতনের ঝুঁকিঃ বাজারে তীব্র ওঠানামা হলে বুলিনের পতন হতে পারে।
স্টপ লস কভার করা ঝুঁকি। চলমান স্টপ লস কভার করা যেতে পারে, যার ফলে ক্ষতির পরিমাণ বাড়তে পারে। স্টপ লস যথাযথভাবে বা সময়মতো বন্ধ করা যেতে পারে।
ট্রেডিং ফ্রিকোয়েন্সির ঝুঁকি বেশি। প্যারামিটার সেট করা খুব সংবেদনশীল, যা ট্রেডিংয়ের ব্যয় বাড়িয়ে তুলতে পারে।
অপ্টিমাইজেশান দিক
এই কৌশলটি আরও উন্নত করার সুযোগ রয়েছেঃ
অন্যান্য সূচকগুলির সাথে মিলিত হয়ে, ব্রিনের সাথে ত্রুটিযুক্ত লেনদেন এড়ানোর জন্য ফিল্টারিং সংকেত। যেমন, কে-লাইন ফর্ম্যাট, লেনদেনের পরিমাণ ইত্যাদি।
ডায়নামিক অ্যাডজাস্ট প্যারামিটার, যাতে বুলিন ব্যান্ডগুলি বিভিন্ন চক্রের বাজার বৈশিষ্ট্যগুলির জন্য আরও উপযুক্ত হয়। উদাহরণস্বরূপ, স্বনির্ধারিত বুলিন ব্যান্ডগুলি গ্রহণ করা।
ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য ট্র্যাকিং স্টপ বা ইন্ডেক্সাল মুভিং স্টপ ইত্যাদি ব্যবহার করে ক্ষতির অপ্টিমাইজেশান পদ্ধতিটি কার্যকর করুন।
মেশিন লার্নিং অ্যালগরিদমের সাথে মিলিত, প্যারামিটারগুলির স্বয়ংক্রিয় অপ্টিমাইজেশান উপলব্ধ।
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি ডাবল-ব্রিজেন বেন্ডের উপর ভিত্তি করে, প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশনের মাধ্যমে, দীর্ঘ এবং স্বল্পমেয়াদী দ্বিপাক্ষিক লেনদেনের অপ্টিমাইজেশন অর্জন করে। প্রচলিত ব্রিজেন বেন্ড কৌশলগুলির তুলনায়, এটির একাধিক শূন্যস্থান এবং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের সুবিধা রয়েছে, এটি বাজারের বিভিন্ন পর্যায়ে সুযোগ ক্যাপচার করার জন্য প্রযোজ্য, এটির কিছু বাস্তবিক মূল্য রয়েছে। তবে, ব্রিজেন বেন্ডের অকার্যকরতা, ক্ষতি বন্ধের ঝুঁকি রয়েছে, সম্পর্কিত পণ্যের জন্য আরও অপ্টিমাইজেশন এবং যাচাইয়ের প্রয়োজন।
/*backtest
start: 2022-12-01 00:00:00
end: 2023-12-07 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © exlux99
//@version=4
strategy("BB NDX strategy", overlay = true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, calc_on_every_tick = true, commission_type = strategy.commission.percent, commission_value = 0.01)
source = close
length = input(25, minval=1, title="Length BB long")
mult = input(2.9, minval=0.001, maxval=50, step=0.1, title="MULT BB long")
length2 = input(36, minval=1, title="Length BB short")
mult2 = input(3.2, minval=0.001, maxval=50, step=0.1, title="MULT BB short")
basis = sma(source, length)
dev = mult * stdev(source, length)
dev2 = mult2 * stdev(source, length2)
upper = basis + dev2
lower = basis - dev
buyEntry = crossover(source, lower)
sellEntry = crossunder(source, upper)
longEntry=input(true)
shortEntry=input(true)
g(v, p) => round(v * (pow(10, p))) / pow(10, p)
risk = input(100)
leverage = input(1.0, step = 0.5)
c = g((strategy.equity * leverage / open) * (risk / 100), 4)
tplong=input(0.065, step=0.005, title="Take profit % for long")
sllong=input(0.04, step=0.005, title="Stop loss % for long")
tpshort=input(0.025, step=0.005, title="Take profit % for short")
slshort=input(0.04, step=0.005, title="Stop loss % for short")
if(longEntry)
strategy.entry("long",1,c,when=buyEntry)
strategy.exit("short_tp/sl", "long", profit=close * tplong / syminfo.mintick, loss=close * sllong / syminfo.mintick, comment='LONG EXIT', alert_message = 'closeshort')
strategy.close("long",when=sellEntry)
if(shortEntry)
strategy.entry("short",0,c,when=sellEntry)
strategy.exit("short_tp/sl", "short", profit=close * tpshort / syminfo.mintick, loss=close * slshort / syminfo.mintick, comment='SHORT EXIT', alert_message = 'closeshort')
strategy.close("short",when=buyEntry)