সুপার ট্রেন্ড লাইনের উপর ভিত্তি করে ট্রেন্ড অনুসরণ কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটি একটি ট্রেন্ড ট্র্যাকিং কৌশল যা বাজারের প্রবণতার দিক নির্ধারণ এবং ট্রেডিং সংকেত দেওয়ার জন্য ব্যবহৃত হয়। এই কৌশলটি একই সাথে প্রবণতা বিচার এবং প্রবণতা ট্র্যাকিংয়ের দ্বৈত ফাংশন রয়েছে যা স্টক সূচক ফিউচার, ফরেক্স এবং ডিজিটাল মুদ্রার ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যেতে পারে।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটি একটি নির্দিষ্ট সময়কালের মধ্যে এটিআর সূচকগুলি গণনা করে এবং দামের সাথে তুলনা করে, দামগুলি উত্থান প্রবণতার মধ্যে রয়েছে কিনা তা নির্ধারণ করে। বিশেষত, কৌশলটি প্রথমে এটিআর সূচকগুলি গণনা করে এবং তারপরে এটিআর মানের উপর ভিত্তি করে একটি ফ্যাক্টর দ্বারা উত্থান এবং উত্থান গঠন করে। যখন দামগুলি উত্থানের চেয়ে বেশি থাকে, তখন এটি একটি উত্থান প্রবণতা হিসাবে বিচার করা হয়; যখন দামগুলি নীচে থাকে, তখন এটি একটি পতনশীল প্রবণতা হিসাবে বিচার করা হয়। যখন উত্থান প্রবণতা থাকে, যদি দামগুলি উত্থান প্রবণতা থেকে উত্থান প্রবণতাতে পরিবর্তিত হয়, একটি কেনার সংকেত উত্পন্ন করে; যখন পতন প্রবণতা থাকে, যদি দামগুলি উত্থান প্রবণতা থেকে পতন প্রবণতাতে পরিবর্তিত হয়, একটি বিক্রয় সংকেত উত্পন্ন করে।
এই কৌশলটির মূল চাবিকাঠি হল প্রবণতা নির্ধারণের মানদণ্ডটি তৈরি করা। সুপার ট্রেন্ড লাইনটি এটিআর সূচকের গতিশীল পরিবর্তনের উপর ভিত্তি করে কার্যকরভাবে বাজার শব্দটি ফিল্টার করতে পারে এবং মূল প্রবণতার দিকনির্দেশনা নির্ধারণ করতে পারে। একই সময়ে, সুপার ট্রেন্ড লাইনের কিছুটা পিছিয়ে রয়েছে, যা প্রবণতা পাল্টানোর পয়েন্টগুলি নিশ্চিত করতে এবং ভুল ট্রেডিং সংকেত তৈরি করা এড়াতে সহায়তা করে।
কৌশলগত সুবিধা
এই কৌশলটির সবচেয়ে বড় সুবিধা হল এটির মধ্যে ট্রেন্ডিং এবং ট্রেন্ড ট্র্যাকিং এর ক্ষমতা রয়েছে। বিশেষ করে, এর প্রধান সুবিধা হলঃ
- এটিআর ব্যবহার করে নির্মিত সুপার ট্রেন্ড লাইন, যা কার্যকরভাবে বাজারের প্রবণতা সনাক্ত করে, শব্দটি ফিল্টার করে।
- সুপারট্রেন্ড লাইন একটি নির্দিষ্ট পরিমাণে পিছিয়ে থাকে, যা ভুল সংকেত কমাতে সাহায্য করে।
- ট্রেডিং সিগন্যাল এবং ট্রেডিং ট্রেডিং সিগন্যাল একসাথে দেওয়া যায়।
- প্যারামেট্রিজেশন প্যারামিটারগুলি আরও বিস্তৃত বাজারের জন্য অনুকূলিতকরণযোগ্য।
- বর্তমান প্রবণতা নির্ধারণের জন্য একটি ভিজ্যুয়ালাইজড সূচক।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
এই কৌশলটি নিম্নলিখিত ঝুঁকির সাথে জড়িতঃ
- এটিআর প্যারামিটারটি ভুলভাবে সেট করা হয়েছে, যার ফলে সুপার ট্রেন্ড লাইনটি সংবেদনশীল বা পিছিয়ে যেতে পারে।
- কিছু ক্ষেত্রে, একটি ভুল সংকেত হতে পারে।
- ট্রেন্ড লাইনের সঠিকতা হ্রাস পায় যখন পরিস্থিতির তীব্র পরিবর্তন হয়।
- ট্রেন্ড রিভার্স পয়েন্টের পূর্বাভাস দেওয়া অসম্ভব, শুধু যে ট্রেন্ডটি ঘটেছে তা অনুসরণ করা সম্ভব।
প্রতিরোধের দিক থেকে, এটিআর চক্র, সুপার ট্রেন্ড লাইন ফ্যাক্টর ইত্যাদি প্যারামিটারগুলি সামঞ্জস্য করে অপ্টিমাইজ করা যেতে পারে, বা অন্যান্য সূচকগুলির সাথে মিলিত হয়ে যাচাই করা যেতে পারে, যা ভুল সংকেতের সম্ভাবনা হ্রাস করে। এছাড়াও, স্টপ লস পয়েন্ট সেট করা যেতে পারে, একক ক্ষতি নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।
অপ্টিমাইজেশান দিক
এই কৌশলটি আরও উন্নত করার সুযোগ রয়েছেঃ
- মেশিন লার্নিং অ্যালগরিদমের সাথে মিলিত, প্যারামিটারগুলির স্বয়ংক্রিয় অপ্টিমাইজেশান উপলব্ধ।
- সূচক সমতল চলমান গড়ের মতো সূচকগুলি বিচার এবং যাচাইকরণ যুক্ত করুন।
- স্টপ লস স্টপ স্টপ স্ট্র্যাটেজি সেট আপ করুন, তহবিল ব্যবস্থাপনা অপ্টিমাইজ করুন।
- এই পদ্ধতির ব্যবহারের ফলে সম্ভাব্য প্রবণতা বিপরীত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।
- ডিপ লার্নিং প্রযুক্তি ব্যবহার করে আরও বেশি সংখ্যক ঐতিহাসিক তথ্য বিশ্লেষণ করা হয়েছে, যা বিচারককে আরও সঠিকভাবে বিচার করতে সাহায্য করেছে।
গভীরতার অপ্টিমাইজেশনের মাধ্যমে, কৌশলটির স্থিতিশীলতা, অভিযোজনযোগ্যতা এবং মুনাফা অর্জনের সুযোগ আরও বাড়ানোর আশা করা হচ্ছে।
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি সামগ্রিকভাবে স্থিতিশীল, নির্ভরযোগ্য এবং ভাল উপার্জনের বৈশিষ্ট্যযুক্ত। ট্রেডিং সিগন্যাল দেওয়ার সময় প্রধান প্রবণতা নির্ধারণের জন্য ট্রেড লাইন তৈরি করা কৌশলটির সর্বাধিক হাইলাইট। তবে কিছু পরিমাণে পিছিয়ে পড়া এবং ভুল সিদ্ধান্তের ঝুঁকিও রয়েছে। প্যারামিটার এবং মডেল অপ্টিমাইজেশনের মাধ্যমে আরও ভাল কৌশলগত পারফরম্যান্স পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। সামগ্রিকভাবে, কৌশলটি প্রবণতার উপর ভিত্তি করে একটি আদর্শ প্রতিনিধিত্বকারী, যা বাস্তব পরীক্ষার এবং প্রয়োগের জন্য মূল্যবান।
/*backtest
start: 2022-12-01 00:00:00
end: 2023-12-07 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("Supertrend Strategy", overlay = true)
Periods = input(10, title="ATR Period")
src = input(hl2, title="Source")
Multiplier = input(3.0, title="ATR Multiplier", step=0.1)
changeATR = input(true, title="Change ATR Calculation Method?")
showsignals = input(true, title="Show Buy/Sell Signals?")
highlighting = input(true, title="Highlighter On/Off?")
atr2 = sma(tr, Periods)
atr = changeATR ? atr(Periods) : atr2
up = src - (Multiplier * atr)
up1 = nz(up[1], up)
up := close[1] > up1 ? max(up, up1) : up
dn = src + (Multiplier * atr)
dn1 = nz(dn[1], dn)
dn := close[1] < dn1 ? min(dn, dn1) : dn
trend = 1
trend := nz(trend[1], trend)
trend := trend == -1 and close > dn1 ? 1 : trend == 1 and close < up1 ? -1 : trend
upPlot = plot(trend == 1 ? up : na, title="Up Trend", style=plot.style_linebr, linewidth=2, color=color.green)
buySignal = trend == 1 and trend[1] == -1
plotshape(buySignal ? up : na, title="UpTrend Begins", location=location.absolute, style=shape.circle, size=size.tiny, color=color.green, transp=0)
plotshape(buySignal and showsignals ? up : na, title="Buy", text="Buy", location=location.absolute, style=shape.labelup, size=size.tiny, color=color.green, textcolor=color.white, transp=0)
dnPlot = plot(trend == 1 ? na : dn, title="Down Trend", style=plot.style_linebr, linewidth=2, color=color.red)
sellSignal = trend == -1 and trend[1] == 1
plotshape(sellSignal ? dn : na, title="DownTrend Begins", location=location.absolute, style=shape.circle, size=size.tiny, color=color.red, transp=0)
plotshape(sellSignal and showsignals ? dn : na, title="Sell", text="Sell", location=location.absolute, style=shape.labeldown, size=size.tiny, color=color.red, textcolor=color.white, transp=0)
mPlot = plot(ohlc4, title="", style=plot.style_circles, linewidth=0)
longFillColor = highlighting ? (trend == 1 ? color.green : color.white) : color.white
shortFillColor = highlighting ? (trend == -1 ? color.red : color.white) : color.white
fill(mPlot, upPlot, title="UpTrend Highlighter", color=longFillColor)
fill(mPlot, dnPlot, title="DownTrend Highlighter", color=shortFillColor)
strategy.entry("Buy", strategy.long, when=buySignal)
strategy.entry("Sell", strategy.short, when=sellSignal)
alertcondition(buySignal, title="SuperTrend Buy", message="SuperTrend Buy!")
alertcondition(sellSignal, title="SuperTrend Sell", message="SuperTrend Sell!")
changeCond = trend != trend[1]
alertcondition(changeCond, title="SuperTrend Direction Change", message="SuperTrend has changed direction!")