ট্রেন্ড ট্রেডার ব্যান্ড ব্যাকটেস্ট কৌশল ট্রেন্ড ট্রেডার চলমান গড় উপর ভিত্তি করে

লেখক:চাওঝাং, তারিখ: ২০২৩-১২-১১ ১৩ঃ১২ঃ৪৪
ট্যাগঃ

সারসংক্ষেপ

এই কৌশলটির মূল ধারণা হ'ল মুভিং এভারেজ এবং বলিংজার ব্যান্ডগুলি ব্যবহার করে মূল্যের প্রবণতা বিচার করা এবং ট্রেডিং সংকেত উত্পন্ন করা। বিশেষত, এটি প্রথমে একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে গড় সত্য পরিসীমা (এটিআর) গণনা করে, তারপরে সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন দামগুলিকে একত্রিত করে একটি সীমাবদ্ধ চ্যানেল গঠন করে। যদি দাম এই চ্যানেলটি অতিক্রম করে তবে বন্ধের দাম চ্যানেলের দাম হিসাবে সেট করা হয়। তারপরে, এটি সীমিত বন্ধের দামগুলির চলমান গড় গণনা করে, যা ট্রেন্ড ট্রেডার চলমান গড় (এভিআর) নামে পরিচিত। অবশেষে, ট্রেডিং সংকেত তৈরি করতে ট্রেন্ড ট্রেডার চলমান গড়ের উপরে এবং নীচে বলিংজার ব্যান্ডগুলি আঁকুন। দামটি উপরের ব্যান্ডটি অতিক্রম করার সময় দীর্ঘ যান এবং নিম্ন ব্যান্ডটি অতিক্রম করার সময় সংক্ষিপ্ত যান।

কৌশলগত যুক্তি

কৌশলটি প্রথমে এটিআর পরিসীমা গণনা করে এবং সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন মূল্যের সাথে একত্রিত একটি সীমাবদ্ধ চ্যানেল গঠন করে। বন্ধের দাম কেবল চ্যানেলের দামের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে যখন এটি চ্যানেলটি ভেঙে যায়। তারপরে, এটি সীমিত বন্ধের দামের ট্রেন্ড ট্রেডার চলমান গড় গণনা করে, যা মধ্য-দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতার দিক প্রতিফলিত করে। অবশেষে, বোলিংজার ব্যান্ড হিসাবে ট্রেন্ড ট্রেডার চলমান গড়ের সমান্তরাল একটি উপরের ব্যান্ড এবং একটি নিম্ন ব্যান্ড আঁকুন। উপরের ব্যান্ডটি ভেঙে দীর্ঘ সংকেত উত্পন্ন করে এবং নিম্ন ব্যান্ডটি ভেঙে কম সংকেত উত্পন্ন করে।

ট্রেন্ড বিচার করার মূল বিষয় হল ট্রেন্ড ট্রেডার চলমান গড়, যা মাঝারি দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতার দিককে অভিব্যক্ত করে। বোলিংজার ব্যান্ডগুলির ভূমিকা হল কিছু মিথ্যা ব্রেকআউট ফিল্টার করা এবং ট্রেডিং সংকেতগুলিকে আরও নির্ভরযোগ্য করা। পুরো কৌশলটি প্রবণতা অনুসরণ এবং ব্রেকআউটকে একত্রিত করে, একটি শক্তিশালী প্রবণতা সিস্টেম গঠন করে।

সুবিধা

ATR এবং মূল্য পরিসীমা বাজারের অস্থিরতা ট্র্যাক করার জন্য একটি অভিযোজিত চ্যানেল তৈরি করে
ট্রেন্ড ট্রেড এভিআর স্পষ্টভাবে মাঝারি ও দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা মূল্যায়ন করে
বোলিংজার ব্যান্ডগুলি মিথ্যা ব্রেকআউটগুলি ফিল্টার করে এবং সংকেতের গুণমান উন্নত করে
সিস্টেমটি শক্তিশালী প্রবণতা প্রতিফলিত করে, দীর্ঘ সময় ধরে রাখা ভাল আয় পেতে পারে

ঝুঁকি

কিছু আকস্মিক ঘটনার কারণে লং হোল্ডিং বিশাল ক্ষতির সম্মুখীন হতে পারে।
অনুপযুক্ত পরামিতি সেটিং অতিরিক্ত ট্রেডিং, লেনদেনের খরচ বৃদ্ধি এবং স্লিপিং হতে পারে
পারফরম্যান্স প্যারামিটার টিউনিং উপর নির্ভর করে

সমাধান:

সঠিকভাবে হোল্ডিং পিরিয়ড কমানো এবং স্টপ লস সেট করুন
সিগন্যাল যথেষ্ট বাফার দিতে পরামিতি অপ্টিমাইজ করুন
প্যারামিটার টিউনিংয়ের জন্য ঐতিহাসিক তথ্য এবং লাইভ ট্রেডিং ব্যবহার করুন

অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

বিভিন্ন বাজার এবং সময়সীমার উপর গবেষণা পরামিতি সেটিং
অন্যান্য সূচকগুলি মিথ্যা ব্রেকআউটগুলি ফিল্টার করতে পারে কিনা তা পরীক্ষা করুন
ট্রেড লস প্রতি সীমা স্টপ লস অন্তর্ভুক্ত করার চেষ্টা করুন

সিদ্ধান্ত

কৌশলটি সামগ্রিকভাবে একটি শক্তিশালী প্রবণতা অনুসরণকারী সিস্টেম। এটি মাঝারি-দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা বিচার করতে পারে এবং বোলিংজার ব্যান্ডগুলির সাথে মিলিত ট্রেডিং সংকেত তৈরি করতে পারে। প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশনের মাধ্যমে এটি স্থিতিশীল আলফা পেতে পারে। তবে দীর্ঘমেয়াদে ধরে রাখার সময় কিছু আকস্মিক ঘটনার কারণে বিশাল ক্ষতি এড়াতে ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণও গুরুত্বপূর্ণ। সাধারণভাবে বলতে গেলে, কৌশলটি দীর্ঘমেয়াদী টেকসই আলফার জন্য আরও গবেষণা এবং অপ্টিমাইজেশনের দাবি করে।

/*backtest
start: 2022-12-04 00:00:00
end: 2023-12-10 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 16/10/2018
// This is plots the indicator developed by Andrew Abraham 
// in the Trading the Trend article of TASC September 1998  
// It was modified, result values wass averages.
// And draw two bands above and below TT line.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Trend Trader Bands Backtest", overlay = true)
Length = input(21, minval=1),
LengthMA = input(21, minval=1),
BandStep = input(20),
Multiplier = input(3, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
avgTR      = wma(atr(1), Length)
highestC   = highest(Length)
lowestC    = lowest(Length)
hiLimit = highestC[1]-(avgTR[1] * Multiplier)
loLimit = lowestC[1]+(avgTR[1] * Multiplier)
ret = 0.0
ret :=  iff(close > hiLimit and close > loLimit, hiLimit,
         iff(close < loLimit and close < hiLimit, loLimit, nz(ret[1], 0)))
nResMA = ema(ret, LengthMA)        
pos = 0.0
pos := iff(close < nResMA - BandStep , -1,
       iff(close > nResMA + BandStep, 1, nz(pos[1], 0))) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1, 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	   	    
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue ) 
barcolor(pos == -1 ? red: pos == 1 ? green : blue )
plot(nResMA, color= blue , title="Trend Trader AVR")
plot(nResMA+BandStep, color= red , title="Trend Trader UpBand")
plot(nResMA-BandStep, color= green, title="Trend Trader DnBand")

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত