ট্রেন্ড ট্রেডারদের জন্য মুভিং এভারেজের উপর ভিত্তি করে বলিঙ্গার ব্যান্ডের ব্যাকটেস্টিং কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটির মূল ধারণা হল মুভিং এভারেজ এবং ব্রেন্ড ব্যবহার করে মূল্যের প্রবণতা সম্পর্কে বিচার করা এবং ট্রেডিং সিগন্যাল তৈরি করা। বিশেষত, প্রথমে একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য গড় সত্যিকারের ওঠানামার পরিসীমা এটিআর গণনা করা হয়, তারপরে সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন দামের সংমিশ্রণ দ্বারা একটি সীমাবদ্ধ চ্যানেল তৈরি করা হয়। যদি দামটি এই চ্যানেলটি ভেঙে যায় তবে ক্লোজের দামটি চ্যানেলের দামের সমান হয়। তারপরে সীমাবদ্ধতার পরে ক্লোজের দামের জন্য একটি মুভিং এভারেজ সন্ধান করুন, তার উপরে এবং নীচে একটি ব্রেন্ড আঁকুন, একটি ট্রেডিং সিগন্যাল তৈরি করুন। যখন দামটি ব্রেন্ডের উপরে চলে যায়, তখন ব্রেন্ডের নীচে সময় ফাঁকটি ভেঙে যায়।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটি প্রথমে ATR এর পরিধি গণনা করে, তারপরে সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন দামের সাথে মিলিত হয়, যা একটি সীমাবদ্ধ চ্যানেল তৈরি করে। কেবলমাত্র যখন দামটি এই চ্যানেলটি ভেঙে যায় তখনই বন্ধ মূল্যটি চ্যানেলের দামের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। তারপরে, সীমাবদ্ধতার পরে বন্ধ দামের জন্য একটি চলমান গড় সন্ধান করুন, যা ট্রেন্ড ট্রেডার গড় হিসাবে পরিচিত।
এই কৌশলটি ট্রেডিং ট্রেডারের গড়ের উপর ভিত্তি করে প্রবণতা নির্ধারণ করে, যা মাঝারি এবং দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতার দিকনির্দেশনাকে প্রতিফলিত করে। ব্রিনব্যান্ডের ভূমিকা হল কিছু মিথ্যা ব্রেকআউটগুলি ফিল্টার করা, যাতে ট্রেডিং সংকেতগুলি আরও নির্ভরযোগ্য হয়। পুরো কৌশলটি প্রবণতা ট্র্যাকিং এবং ব্রেকআউট বিচারকে একত্রিত করে, যা একটি শক্তিশালী প্রবণতা সিস্টেম তৈরি করে।
কৌশলগত সুবিধা
- এটিআর ব্যবহার করে সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন মূল্যের সাথে একটি চ্যানেল তৈরি করা হয়, যা কার্যকরভাবে বাজারের অস্থিরতা অনুসরণ করে
- ট্রেন্ড ট্রেডারদের গড় পরিমাপ দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা
- বুলিন একটি ভুয়া ব্রেকথ্রু দিয়ে সিগন্যালের গুণমান উন্নত করেছে
- সিস্টেম সামগ্রিকভাবে শক্তিশালী প্রবণতা প্রতিফলিত করে, দীর্ঘমেয়াদী হোল্ডিং ভাল আয় করতে পারে
কৌশলগত ঝুঁকি
- মাঝারি ও দীর্ঘমেয়াদী হোল্ডিংয়ের ক্ষেত্রে, অপ্রত্যাশিত ঘটনার জন্য ক্ষতির সম্ভাবনা বেশি
- ভুল প্যারামিটার সেট করা ট্রেডিং ফ্রিকোয়েন্সি, ট্রেডিং ফি এবং স্লাইড পয়েন্ট ক্ষতির কারণ হতে পারে
- প্রভাবটি প্যারামিটার সেটিংয়ের সাথে অত্যন্ত সংশ্লিষ্ট, সর্বোত্তম প্যারামিটারগুলি খুঁজে বের করার জন্য এটিকে সমন্বয় করা দরকার
প্রতিকারঃ
- যথাযথভাবে হোল্ডিং পিরিয়ড সংক্ষিপ্ত করুন, সময়মত ক্ষতি বন্ধ করুন
- একটি বাফার সংকেত জন্য অপ্টিমাইজেশান প্যারামিটার
- ঐতিহাসিক তথ্য এবং রিয়েল-ডিস্ক অপ্টিমাইজেশান প্যারামিটার ব্যবহার করে
কৌশল অপ্টিমাইজেশনের দিকনির্দেশনা
- বিভিন্ন বাজারের বিভিন্ন চক্রের প্যারামিটার সেটিংসের আরও বিশদ গবেষণা
- পরীক্ষার মাধ্যমে অন্যান্য সূচকগুলিকে ফিল্টার করা যায় কিনা
- একক ক্ষতি নিয়ন্ত্রণের জন্য স্টপ লস কৌশল ব্যবহার করুন
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি সামগ্রিকভাবে একটি শক্তিশালী প্রবণতা ট্র্যাকিং সিস্টেম। এটি মাঝারি এবং দীর্ঘ লাইনে বাজারের প্রবণতা নির্ধারণ করতে পারে এবং ব্রিন বন্ডের সাথে একত্রিত হয়ে ট্রেডিং সিগন্যাল তৈরি করতে পারে। প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশনের মাধ্যমে স্থিতিশীল অতিরিক্ত লাভ অর্জন করা যায়। তবে দীর্ঘমেয়াদী হোল্ডিংয়ের সময় বড় ইভেন্টের কারণে ক্ষতিগ্রস্থ হওয়া এড়াতে ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণে মনোযোগ দেওয়া দরকার। সামগ্রিকভাবে, এই কৌশলটি দীর্ঘমেয়াদী স্থায়ী আলফা অর্জনের জন্য আরও গবেষণা এবং অপ্টিমাইজেশনের যোগ্য।
/*backtest
start: 2022-12-04 00:00:00
end: 2023-12-10 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 16/10/2018
// This is plots the indicator developed by Andrew Abraham
// in the Trading the Trend article of TASC September 1998
// It was modified, result values wass averages.
// And draw two bands above and below TT line.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Trend Trader Bands Backtest", overlay = true)
Length = input(21, minval=1),
LengthMA = input(21, minval=1),
BandStep = input(20),
Multiplier = input(3, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
avgTR = wma(atr(1), Length)
highestC = highest(Length)
lowestC = lowest(Length)
hiLimit = highestC[1]-(avgTR[1] * Multiplier)
loLimit = lowestC[1]+(avgTR[1] * Multiplier)
ret = 0.0
ret := iff(close > hiLimit and close > loLimit, hiLimit,
iff(close < loLimit and close < hiLimit, loLimit, nz(ret[1], 0)))
nResMA = ema(ret, LengthMA)
pos = 0.0
pos := iff(close < nResMA - BandStep , -1,
iff(close > nResMA + BandStep, 1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
barcolor(pos == -1 ? red: pos == 1 ? green : blue )
plot(nResMA, color= blue , title="Trend Trader AVR")
plot(nResMA+BandStep, color= red , title="Trend Trader UpBand")
plot(nResMA-BandStep, color= green, title="Trend Trader DnBand")