স্টোকাস্টিক ওভারসোল্ড এবং ওভারকুপড রেঞ্জ আরএসআই কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ ২০২৩-১২-১১ ১৩ঃ১৯ঃ০৮
ট্যাগঃ

সারসংক্ষেপ

স্টোকাস্টিক ওভারসোল্ড এবং ওভারবয়ড রেঞ্জ আরএসআই কৌশলটি বাজারের সুযোগগুলি আরও নমনীয়ভাবে ক্যাপচার করার জন্য আরএসআইয়ের ওভারসোল্ড এবং ওভারসোল্ড থ্রেশহোল্ডগুলিকে গতিশীলভাবে সামঞ্জস্য করে। এই কৌশলটি মূল ট্রেডিং সূচক হিসাবে আপেক্ষিক শক্তি সূচক (আরএসআই) ব্যবহার করে এবং একাধিক এলোমেলো ওভারসোল্ড এবং ওভারসোল্ড পরামিতি সেট করে। এটি যখন আরএসআই লাইন এলোমেলো থ্রেশহোল্ড ব্যাপ্তি অতিক্রম করে তখন এটি ট্রেডিং সংকেত তৈরি করে।

কৌশলগত যুক্তি

এই কৌশলটির মূল যুক্তি হ'ল শেয়ারের দাম ওভারকোপড বা ওভারসোল্ড কিনা তা নির্ধারণের জন্য আরএসআই সূচকটি ব্যবহার করা। স্টোকাস্টিক আরএসআই কৌশলটি স্থির ওভারকোপড এবং ওভারসোল্ড পরামিতি ব্যবহার করে না। পরিবর্তে, এটি একাধিক এলোমেলো থ্রেশহোল্ড ব্যাপ্তি সেট করে এবং যখন আরএসআই লাইন এই এলোমেলো ব্যাপ্তিগুলি অতিক্রম করে তখন ট্রেডিং সংকেত উত্পন্ন করে।

উদাহরণস্বরূপ, একটি সাধারণ আরএসআই কৌশল 30 টি থ্রেশহোল্ড হিসাবে ব্যবহার করতে পারে এবং যখন আরএসআই 30 এর নীচে পড়ে এবং যখন আরএসআই 70 এর উপরে উঠে যায় তখন অবস্থান বন্ধ করতে পারে। তবে, এই স্টোকাস্টিক আরএসআই কৌশলটি 20 থেকে 30 এর মধ্যে একাধিক এলোমেলো মান নির্ধারণ করে। এটি আরও সুযোগের পয়েন্টে অবস্থানগুলি খোলার জন্য আরও নমনীয় ট্রেডিং কৌশলগুলিকে সক্ষম করে।

বিশেষ করে, এই কৌশলটির মূল যুক্তি হলঃ

RSI পরামিতি দৈর্ঘ্য সেট করুন, যেমন 6 দিনের RSI
র্যান্ডম ওভার-ক্রয় এবং ওভার-বিক্রয় পরিসীমা সেট করুন
যখন RSI র্যান্ডম ওভারসোল্ড রেঞ্জের নিচে পড়ে তখন লম্বা যান
যখন RSI র্যান্ডম ওভারকোপড রেঞ্জের উপরে উঠে যায় তখন পজিশন বন্ধ করুন

সুবিধা

ঐতিহ্যবাহী RSI কৌশলগুলির তুলনায়, এই স্টোকাস্টিক ওভারসোল্ড এবং ওভারকপ্ট রেঞ্জ RSI কৌশলটির নিম্নলিখিত প্রধান সুবিধাগুলি রয়েছেঃ

এলোমেলো থ্রেশহোল্ড সেটিং আরও নমনীয় এবং আরও বেশি সুযোগ পয়েন্টে পজিশন খুলতে পারে। স্থির থ্রেশহোল্ডগুলিতে কেবল দুটি পয়েন্ট রয়েছে, যখন এই কৌশলটি আরও বেশি ট্রেডিং সুযোগ ক্যাপচার করতে একাধিক এলোমেলো পরিসীমা সেট করে।
এলোমেলো ব্যাপ্তি সেটিং বাজারের চক্রীয়তাকে আরও ভালভাবে প্রতিফলিত করতে পারে। যুক্তিসঙ্গত প্রান্তিক ব্যাপ্তিগুলি বাজারের চক্রগুলিতে পৃথক হতে পারে। এলোমেলো সেটিং বিভিন্ন বাজারের অবস্থার সাথে খাপ খাইয়ে নিতে পারে।
একাধিক এলোমেলো ব্যাপ্তিগুলির সংমিশ্রণ একটি অপেক্ষাকৃত সম্পূর্ণ ট্রেডিং সিস্টেম গঠন করে। একটি একক ট্রেডিং সংকেত ব্যর্থতার প্রবণ, যখন এই কৌশলটিতে একাধিক ব্যাপ্তি দ্বারা গঠিত একাধিক ট্রেডিং লজিক কৌশলটিকে আরও স্থিতিশীল এবং নির্ভরযোগ্য করে তুলতে পারে।
আরএসআই সূচক নিজেই উচ্চ স্থিতিশীলতা আছে। একটি প্রবণতা সূচক হিসাবে, আরএসআই স্পষ্টভাবে মূল্য প্রবণতা নির্ধারণ করতে পারেন। মূল্য নিজেই তুলনায়, আরএসআই সংকেত মিথ্যা ইতিবাচক কম সম্ভাবনা আছে।
কৌশলটি বাস্তবায়ন করা সহজ এবং ব্যাকটেস্ট করা সহজ। এটি কেবল জটিল সূত্র ছাড়াই মৌলিক আরএসআই গণনা জড়িত, এটি বাস্তবায়ন এবং পরীক্ষা করা খুব সহজ করে তোলে। এটি কৌশলটিকে অনুকূলিতকরণ এবং উন্নতি করা সহজ করে তোলে।

ঝুঁকি

যদিও স্টোকাস্টিক আরএসআই স্ট্র্যাটেজিতে কিছু সুবিধা রয়েছে, তবে বড় ঝুঁকিও রয়েছেঃ

অন্যান্য সূচকের মতো, আরএসআই বাজারের গতিবিধি পুরোপুরি পূর্বাভাস দিতে পারে না। আরএসআই ঐতিহাসিক তথ্য থেকে গণনা করা হয় এবং ভবিষ্যতের দামের উপর চূড়ান্ত পূর্বাভাস ক্ষমতা নেই।
এদিকে, এদিকে, এদিকে, আমরা একটি নতুন কৌশল চালু করতে চাই, যার মাধ্যমে আমরা ভবিষ্যতের বাজারের পরিস্থিতির সাথে সামঞ্জস্য করতে সক্ষম হব না।
মাল্টিপল ট্রেডিং লজিক দ্বন্দ্বপূর্ণ সংকেত জারি করতে পারে, উদাহরণস্বরূপ, দীর্ঘ এন্ট্রি সংকেতের পরে একটি বন্ধ অবস্থান সংকেত। সর্বোত্তম পরামিতিগুলি খুঁজে পেতে সাবধানে পরীক্ষার প্রয়োজন।
সর্বোত্তম পরিসীমা সংমিশ্রণটি সাবধানে চিহ্নিত করা দরকার। পরিসীমার ঘনত্ব এবং দিকের ক্রমাগত সমন্বয় এবং অপ্টিমাইজেশান প্রয়োজন।
আরএসআই কৌশলগুলি মাঝারি থেকে দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা ট্রেডিংয়ের জন্য আরও উপযুক্ত। স্বল্পমেয়াদে, আরএসআই সংকেতগুলি সময়ের সাথে পিছিয়ে যেতে পারে। বিপরীত ঝুঁকি হ্রাস করার জন্য ট্রেডিং ফ্রিকোয়েন্সি নিয়ন্ত্রণ করা দরকার।

ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার মূল পদ্ধতি হল স্থিতিশীলতা এবং লাভজনকতা নিশ্চিত করার জন্য দীর্ঘ সময় এবং বিভিন্ন বাজারের অবস্থার উপর কঠোর ব্যাকটেস্টিং গ্রহণ করা। একই সময়ে, পজিশনের আকারকে সুষ্ঠু ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার সাথে নিয়ন্ত্রণ করা দরকার।

উন্নতি

এই স্টোকাস্টিক আরএসআই কৌশলটির জন্য, মূল অপ্টিমাইজেশান দিকগুলির মধ্যে রয়েছেঃ

৫ দিন, ১০ দিন, ২০ দিন ইত্যাদি পরীক্ষার মাধ্যমে সর্বোত্তম আরএসআই পরামিতি দৈর্ঘ্য খুঁজে বের করুন।
অতিরিক্ত ঘনত্ব এড়ানোর সময় পর্যাপ্ত কভারেজ নিশ্চিত করে সর্বোত্তম ব্যাপ্তি বিতরণ খুঁজে পেতে আরও এলোমেলো পরিসীমা পরীক্ষা করুন।
একক বাণিজ্য ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ এবং টেকসই লাভজনকতা নিশ্চিত করার জন্য মুনাফা গ্রহণ বা ক্ষতি বন্ধ করার প্রক্রিয়া অন্তর্ভুক্ত করুন।
আরও বিস্তৃত মাল্টিফ্যাক্টর মডেল তৈরির জন্য অন্যান্য সহায়ক সূচকগুলি অন্তর্ভুক্ত করুন, উদাহরণস্বরূপ সংকেতের গুণমান উন্নত করতে ফিল্টার হিসাবে চলমান গড়গুলি যুক্ত করুন।
মাঝারি থেকে দীর্ঘমেয়াদী হোল্ডিংয়ের জন্য ব্যবসায়ের ফ্রিকোয়েন্সি অপ্টিমাইজ করা এবং হ্রাস করা, স্থিতিশীলতা হ্রাস করতে পারে এমন অত্যধিক ব্যবসায় এড়ানো।
বিভিন্ন পণ্যের জন্য পৃথকভাবে পরামিতিগুলি অনুকূলিত করুন যাতে কৌশলটি আরও বেশি বাজারের পরিবেশে অভিযোজিত হয়।
মেশিন লার্নিংয়ের আরও উন্নত পদ্ধতি গ্রহণ করা হবে যাতে মূল পরামিতিগুলিকে রিয়েল-টাইম বাজারের পরিবর্তন অনুযায়ী আপডেট করা যায়।

এই অপ্টিমাইজেশান ব্যবস্থাগুলি কার্ভ ফিটিং ঝুঁকি হ্রাস করতে, কৌশলটির অন্তর্নিহিত আলফা উন্মোচন করতে এবং আরও ভাল লাইভ ট্রেডিং পারফরম্যান্স অর্জনে সহায়তা করে।

সিদ্ধান্ত

স্টোকাস্টিক ওভারসোল্ড এবং ওভারবোর্টেড রেঞ্জ আরএসআই কৌশলটি মূল আরএসআই সূচকের কেনা এবং বিক্রয় ব্যাপ্তিগুলি নমনীয়ভাবে সেট করে traditionalতিহ্যবাহী আরএসআই কৌশলগুলির তুলনায় সমৃদ্ধ ট্রেডিং লজিক উপলব্ধি করে। এই পদ্ধতিটি সূচক সংকেতগুলিকে বাজারের চক্রীয়তা এবং স্বল্পমেয়াদী ওঠানামা আরও ভালভাবে ক্যাপচার করতে সক্ষম করে। এদিকে, এলোমেলো ব্যাপ্তি পরামিতিগুলির প্রবর্তন কৌশল অপ্টিমাইজেশনের জন্য আরও বেশি জায়গা সরবরাহ করে, লাইভ ট্রেডিং পারফরম্যান্সের ক্রমাগত উন্নতির অনুমতি দেয়। সংক্ষেপে, এটি একটি সহজেই ব্যবহারযোগ্য তবুও শক্তিশালী পরিমাণগত কৌশল দৃষ্টান্ত যা লাইভ টেস্টিং এবং আরও গবেষণার মূল্যবান।

/*backtest
start: 2022-12-04 00:00:00
end: 2023-12-10 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
strategy("imrich", shorttitle="imrich", overlay=true)


RSIlength = input(6,title="RSI Period Length") 
RSIoverSold1 = 1
RSIoverSold2 = 2
RSIoverSold3 = 3
RSIoverSold4 = 4
RSIoverSold5 = 5
RSIoverSold6 = 6
RSIoverSold7 = 7
RSIoverSold8 = 8
RSIoverSold9 = 9
RSIoverSold10 = 10
RSIoverSold11 = 11
RSIoverSold12 = 12
RSIoverSold13 = 13
RSIoverSold14 = 14
RSIoverSold15 = 15
RSIoverSold16 = 16
RSIoverSold17 = 17
RSIoverSold18 = 18
RSIoverSold19 = 19
RSIoverSold20 = 20
RSIoverSold21 = 21
RSIoverSold22 = 22
RSIoverSold23 = 23
RSIoverSold24 = 24
RSIoverSold25 = 25
RSIoverSold26 = 26
RSIoverSold27 = 27
RSIoverSold28 = 28
RSIoverSold29 = 29
RSIoverSold30 = 30
RSIoverSold31 = 31
RSIoverSold32 = 32

RSIoverBought1 = 70
RSIoverBought2 = 72
RSIoverBought3 = 73
RSIoverBought4 = 74
RSIoverBought5 = 75
RSIoverBought6 = 76
RSIoverBought7 = 77
RSIoverBought8 = 78
RSIoverBought9 = 79
RSIoverBought10 = 80
RSIoverBought11 = 81
RSIoverBought12 = 82
RSIoverBought13 = 83
RSIoverBought14 = 84
RSIoverBought15 = 85
RSIoverBought16 = 86
RSIoverBought17 = 87
RSIoverBought18 = 88
RSIoverBought19 = 89
RSIoverBought20 = 90
RSIoverBought21 = 91
RSIoverBought22 = 92
RSIoverBought23 = 93
RSIoverBought24 = 94
RSIoverBought25 = 95
RSIoverBought26 = 96
RSIoverBought27 = 97
RSIoverBought28 = 98
RSIoverBought29 = 99
RSIoverBought0 = 100

price = close
vrsi = rsi(price, RSIlength)





long = (crossover(vrsi, RSIoverSold5)  or crossover(vrsi, RSIoverSold10) or crossover(vrsi, RSIoverSold15) or crossover(vrsi, RSIoverSold20) or crossover(vrsi, RSIoverSold25) or crossover(vrsi, RSIoverSold30) or crossover(vrsi, RSIoverSold7) or crossover(vrsi, RSIoverSold8) or crossover(vrsi, RSIoverSold9))
close_long = (crossunder(vrsi, RSIoverBought1) or crossunder(vrsi, RSIoverBought5) or crossunder(vrsi, RSIoverBought10) or crossunder(vrsi, RSIoverBought15) or crossunder(vrsi, RSIoverBought20) or crossunder(vrsi, RSIoverBought25) or crossunder(vrsi, RSIoverBought29))

if (not na(vrsi))

    if long
        strategy.entry("RSI_BB", strategy.long, comment="RSI_BB")
    else
        strategy.cancel(id="RSI_BB")
        
    if close_long
        strategy.close("RSI_BB")

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত