স্টোকাস্টিক ওভারবট ওভারসোল্ড রেঞ্জ আরএসআই কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
Random Overbought and Overbought RSI Strategy একটি কৌশল যা RSI-র ওভারবোর ওভারসোল্ড রেঞ্জকে গতিশীলভাবে সামঞ্জস্য করে যাতে বাজারের সুযোগকে আরও নমনীয়ভাবে ক্যাপচার করা যায়। এই কৌশলটি আপেক্ষিক শক্তির সূচক (RSI) ব্যবহার করে এবং একাধিক এলোমেলো ওভারবোর ওভারসোল্ড প্যারামিটার সেট করে, যখন RSI লাইনটি এলোমেলো ওভারসোল্ড রেঞ্জ অতিক্রম করে তখন ট্রেডিং সিগন্যাল দেয়।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটির কেন্দ্রীয় যুক্তি হ’ল শেয়ারের দামগুলি ওভারবই বা ওভারসোল কিনা তা নির্ধারণের জন্য আরএসআই ব্যবহার করা হয়। আরএসআই একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বন্ধের গড় মূল্য এবং বন্ধের গড় মূল্যের তুলনা করে শেয়ারের দামের বর্তমান প্রবণতা নির্ধারণ করে। এলোমেলো ওভারবই ওভারসোল অঞ্চল আরএসআই কৌশলটি স্থির ওভারবই ওভারসোল প্যারামিটার ব্যবহার করে না, বরং একাধিক এলোমেলো অঞ্চল সেট করে এবং এই এলোমেলো অঞ্চলগুলির মধ্য দিয়ে আরএসআই লাইন দিয়ে ট্রেডিং সংকেত তৈরি করে।
উদাহরণস্বরূপ, সাধারণ আরএসআই কৌশলটি ওভারসোল্ডের জন্য 30 ব্যবহার করতে পারে এবং আরএসআইয়ের নীচে 30 এ পজিশনিং করতে পারে এবং আরএসআইয়ের উপরে 70 এ পজিশনিং করতে পারে। তবে এই র্যান্ডম ওভারসোল্ড ওভারসোল্ড আরএসআই কৌশলটি একাধিক ব্যাপ্তি সেট করে, যেমন 20 থেকে 30 এর মধ্যে একাধিক মান ওভারসোল্ডের জন্য। এটি আরও নমনীয় ট্রেডিং কৌশল অর্জন করে যা আরও সুযোগের পয়েন্টগুলিতে অবস্থান খুলতে পারে।
বিশেষ করে, এই কৌশলটির মূল যুক্তি হলঃ
- আরএসআই এর দৈর্ঘ্য সেট করুন, যেমন 6 দিনের আরএসআই
- এলোমেলোভাবে ওভারসোল্ড এলাকা সেট করুন, ওভারকোম এবং ওভারসোল্ড এলাকা
- যখন RSI এলোমেলো oversold ব্রেকডাউন অতিক্রম করে, তখন অতিরিক্ত প্রবেশ করুন
- যখন RSI এলোমেলো ওভারবয়েজ অতিক্রম করে তখন প্লেইন করুন
কৌশলগত সুবিধা
এই র্যান্ডম ওভারবই ওভারসোল্ড আরএসআই কৌশলটি ঐতিহ্যগত আরএসআই কৌশলগুলির তুলনায় প্রধানত নিম্নলিখিত সুবিধাগুলি রয়েছেঃ
এলোমেলো সুপার জোন সেটআপ আরও নমনীয়, আরও সুযোগের পয়েন্টে অবস্থান খুলতে পারে। ফিক্সড সুপার জোনের মাত্র দুটি পয়েন্ট রয়েছে, এবং এই কৌশলটি একাধিক এলোমেলো অঞ্চল সেট করে, আরও ব্যবসায়ের সুযোগ ধরতে পারে।
এলোমেলো ব্যাপ্তি সেট করা বাজারকে আরও ভালভাবে প্রতিফলিত করতে পারে। যেহেতু বিভিন্ন বাজার চক্র রয়েছে, তাই যুক্তিসঙ্গত সুপার-ব্যাপ্তি সেট করাও পরিবর্তিত হতে পারে। এলোমেলো সেট করা বিভিন্ন পরিস্থিতির সাথে মানিয়ে নিতে পারে।
একাধিক র্যান্ডম ব্রেকের সমন্বয়, একটি তুলনামূলকভাবে সম্পূর্ণ লেনদেনের লজিক সিস্টেম তৈরি করতে পারে। একক লেনদেনের সংকেতগুলি ব্যর্থ হওয়ার সম্ভাবনা বেশি, এবং এই কৌশলটি একাধিক ব্রেকের মাধ্যমে গঠিত একাধিক লেনদেনের লজিক, কৌশলটিকে আরও স্থিতিশীল এবং নির্ভরযোগ্য করে তোলে।
RSI সূচক নিজেই শক্তিশালী স্থিতিশীলতা রয়েছে। RSI একটি প্রবণতা-ভিত্তিক সূচক, যা দামের গতিপথকে আরও স্পষ্টভাবে নির্ধারণ করতে পারে। RSI সংকেতগুলির মিথ্যা-পজিটিভ হওয়ার সম্ভাবনা কেবলমাত্র দামের তুলনায় কম।
কৌশল বাস্তবায়ন সহজ, সহজেই রিয়েল-টাইমে যাচাই করা যায়। এই কৌশলটি কেবলমাত্র মৌলিক আরএসআই গণনার প্রয়োজন, জটিল সূত্রগুলি জড়িত নয়, বাস্তবায়ন এবং পরীক্ষা করা খুব সহজ। এটি কৌশলটিকে অপ্টিমাইজ এবং উন্নত করাও সহজ করে তোলে।
কৌশলগত ঝুঁকি
যদিও এলোমেলো ওভার-জোন আরএসআই কৌশলটির কিছু সুবিধা রয়েছে, তবে এর সাথে নিম্নলিখিত প্রধান ঝুঁকি রয়েছেঃ
আরএসআই নিজেই অন্য যে কোনও সূচকের মতো পুরোপুরি পূর্বাভাস দিতে পারে না। আরএসআই সূচকগুলি historicalতিহাসিক তথ্যের উপর ভিত্তি করে গণনা করা হয় এবং ভবিষ্যতের দামের বিষয়ে নিশ্চিতভাবে ভবিষ্যদ্বাণী করার ক্ষমতা নেই।
এলোমেলো সময়সীমার সেটিংগুলি এখনও কার্ভের সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়ার ঝুঁকিতে রয়েছে। আমাদের এড়াতে হবে যে কৌশলগত কার্যকারিতা কেবলমাত্র এলোমেলো সময়সীমার মধ্যে পুরোপুরি ফিট হয়ে যায়, ভবিষ্যতের পরিস্থিতিতে খুব ভালভাবে ফিট হয় না।
একাধিক লেনদেনের লজিকগুলি একে অপরের সাথে দ্বন্দ্বের সংকেত দিতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, কেনার পরে, একটি সমতল সংকেত দেওয়া হয়। এটির জন্য সর্বোত্তম প্যারামিটারগুলি খুঁজে বের করার জন্য যত্ন সহকারে পরীক্ষা করা প্রয়োজন।
ভালভাবে খুঁজে বের করতে হবে যে কোন ব্রেকিং-এর মধ্যে কোনটা সবচেয়ে ভালো। ব্রেকিং-এর মধ্যে কোনটা বেশি ঘন বা কোনটা একদিকে থাকে তা এড়িয়ে চলতে হবে। ব্রেকিং-এর ঘনত্ব ও দিকনির্দেশনাকে নিয়মিতভাবে সামঞ্জস্য ও অপ্টিমাইজ করতে হবে।
আরএসআই কৌশলটি মাঝারি এবং দীর্ঘ লাইন প্রবণতা ট্রেডিংয়ের জন্য আরও উপযুক্ত। স্বল্পমেয়াদে, আরএসআই দ্বারা প্রদত্ত সংকেতগুলি সময়ের সাথে বিলম্বিত হতে পারে। কৌশলটির ট্রেডিং ফ্রিকোয়েন্সি নিয়ন্ত্রণ করতে হবে, বিপরীত হওয়ার ঝুঁকি হ্রাস করতে হবে।
মূল ঝুঁকি মোকাবেলার পদ্ধতি হলঃ কঠোরভাবে পুনর্বিবেচনা এবং যাচাইকরণ পদ্ধতি গ্রহণ করুন, দীর্ঘ সময়কাল এবং বিভিন্ন বাজারের পরিস্থিতিতে কৌশলগত পরামিতি পরীক্ষা করুন, এর স্থিতিশীলতা এবং লাভজনকতা নিশ্চিত করুন। একই সাথে পজিশনের আকার নিয়ন্ত্রণ করুন এবং ঝুঁকি পরিচালনার দিকে মনোযোগ দিন।
কৌশল অপ্টিমাইজেশন
এই এলোমেলো ওভার-জোন আরএসআই কৌশলটির জন্য, প্রধান অপ্টিমাইজেশনের দিকগুলি নিম্নলিখিত দিকগুলি অন্তর্ভুক্ত করেঃ
সেরা RSI প্যারামিটার দৈর্ঘ্য খুঁজুন। আপনি 5 দিন, 10 দিন, 20 দিন ইত্যাদি বিভিন্ন প্যারামিটার পরীক্ষা করতে পারেন, যাতে আপনি সর্বোত্তম প্যারামিটার নির্বাচন করতে পারেন।
আরও বেশি র্যান্ডম অঞ্চল পরীক্ষা করুন এবং সর্বোত্তম অঞ্চল বন্টন খুঁজে বের করুন। অঞ্চলটি ব্যাপকভাবে আচ্ছাদিত করার পাশাপাশি খুব ঘন ঘন হওয়া এড়াতে হবে।
একক লেনদেনের ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য মুনাফা ফ্যাক্টর বা স্টপ লস ম্যানেজমেন্ট যুক্ত করুন এবং আপনার লাভজনকতা বজায় রাখুন।
অন্যান্য সহায়ক সূচকগুলির সাথে মিলিত হয়ে আরও সম্পূর্ণ মাল্টিফ্যাক্টর মডেল তৈরি করা যায়। উদাহরণস্বরূপ, একটি চলমান গড়কে ফিল্টার হিসাবে যুক্ত করা যেতে পারে, যা সংকেতের গুণমানকে উন্নত করে।
ট্রেডিং ফ্রিকোয়েন্সি অপ্টিমাইজ এবং হ্রাস করুন, যাতে কৌশলটি মাঝারি এবং দীর্ঘ লাইন হোল্ডিংয়ের জন্য আরও উপযুক্ত হয়। খুব ঘন ঘন ট্রেডিংয়ের কারণে স্থিতিশীলতার প্রভাব এড়ানো যায়।
বিভিন্ন জাতের জন্য পরামিতিগুলিকে অপ্টিমাইজ করুন যাতে কৌশলটি বিস্তৃত বাজারের পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে নিতে পারে
আরও উন্নত মেশিন লার্নিং পদ্ধতি ব্যবহার করে প্যারামিটারগুলিকে গতিশীলভাবে অপ্টিমাইজ করুন। মূল প্যারামিটারগুলিকে রিয়েল-টাইম বাজারের পরিবর্তনের সাথে আপডেট করার অনুমতি দিন।
উপরের অপ্টিমাইজেশানগুলি কার্ভ ফিট হওয়ার ঝুঁকি হ্রাস করতে এবং কৌশলটির অন্তর্নিহিত আলফা বের করতে সহায়তা করে, যার ফলে আরও ভাল ডিস্কের প্রভাব পাওয়া যায়।
সারসংক্ষেপ
র্যান্ডম ওভার-বই ওভার-বিক্রয় অঞ্চল আরএসআই কৌশলটি মূল সূচক আরএসআইয়ের ক্রয়-বিক্রয় অঞ্চলটি নমনীয়ভাবে সেট করে, যা traditionalতিহ্যবাহী আরএসআই কৌশলগুলির তুলনায় আরও সমৃদ্ধ ট্রেডিং লজিককে উপলব্ধি করে। এই কৌশলটি সূচক সংকেতকে বাজারের পর্যায়ক্রমিক বৈশিষ্ট্য এবং স্বল্পমেয়াদী ওঠানামা আরও ভালভাবে ধরতে দেয়। একই সাথে, র্যান্ডম অঞ্চল প্যারামিটারগুলির প্রবর্তন কৌশলটি অপ্টিমাইজ করার জন্য আরও বেশি জায়গা সরবরাহ করে, যা কৌশলটির কার্যকর কার্যকারিতা ক্রমাগত উন্নত করে। সামগ্রিকভাবে, এটি একটি সহজ-ব্যবহারযোগ্য এবং কার্যকর পরিমাণগত কৌশলগত ধারণা যা পরীক্ষামূলকভাবে এবং গভীরভাবে অধ্যয়ন করার জন্য মূল্যবান।
/*backtest
start: 2022-12-04 00:00:00
end: 2023-12-10 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy("imrich", shorttitle="imrich", overlay=true)
RSIlength = input(6,title="RSI Period Length")
RSIoverSold1 = 1
RSIoverSold2 = 2
RSIoverSold3 = 3
RSIoverSold4 = 4
RSIoverSold5 = 5
RSIoverSold6 = 6
RSIoverSold7 = 7
RSIoverSold8 = 8
RSIoverSold9 = 9
RSIoverSold10 = 10
RSIoverSold11 = 11
RSIoverSold12 = 12
RSIoverSold13 = 13
RSIoverSold14 = 14
RSIoverSold15 = 15
RSIoverSold16 = 16
RSIoverSold17 = 17
RSIoverSold18 = 18
RSIoverSold19 = 19
RSIoverSold20 = 20
RSIoverSold21 = 21
RSIoverSold22 = 22
RSIoverSold23 = 23
RSIoverSold24 = 24
RSIoverSold25 = 25
RSIoverSold26 = 26
RSIoverSold27 = 27
RSIoverSold28 = 28
RSIoverSold29 = 29
RSIoverSold30 = 30
RSIoverSold31 = 31
RSIoverSold32 = 32
RSIoverBought1 = 70
RSIoverBought2 = 72
RSIoverBought3 = 73
RSIoverBought4 = 74
RSIoverBought5 = 75
RSIoverBought6 = 76
RSIoverBought7 = 77
RSIoverBought8 = 78
RSIoverBought9 = 79
RSIoverBought10 = 80
RSIoverBought11 = 81
RSIoverBought12 = 82
RSIoverBought13 = 83
RSIoverBought14 = 84
RSIoverBought15 = 85
RSIoverBought16 = 86
RSIoverBought17 = 87
RSIoverBought18 = 88
RSIoverBought19 = 89
RSIoverBought20 = 90
RSIoverBought21 = 91
RSIoverBought22 = 92
RSIoverBought23 = 93
RSIoverBought24 = 94
RSIoverBought25 = 95
RSIoverBought26 = 96
RSIoverBought27 = 97
RSIoverBought28 = 98
RSIoverBought29 = 99
RSIoverBought0 = 100
price = close
vrsi = rsi(price, RSIlength)
long = (crossover(vrsi, RSIoverSold5) or crossover(vrsi, RSIoverSold10) or crossover(vrsi, RSIoverSold15) or crossover(vrsi, RSIoverSold20) or crossover(vrsi, RSIoverSold25) or crossover(vrsi, RSIoverSold30) or crossover(vrsi, RSIoverSold7) or crossover(vrsi, RSIoverSold8) or crossover(vrsi, RSIoverSold9))
close_long = (crossunder(vrsi, RSIoverBought1) or crossunder(vrsi, RSIoverBought5) or crossunder(vrsi, RSIoverBought10) or crossunder(vrsi, RSIoverBought15) or crossunder(vrsi, RSIoverBought20) or crossunder(vrsi, RSIoverBought25) or crossunder(vrsi, RSIoverBought29))
if (not na(vrsi))
if long
strategy.entry("RSI_BB", strategy.long, comment="RSI_BB")
else
strategy.cancel(id="RSI_BB")
if close_long
strategy.close("RSI_BB")