ডায়নামিক ATR ট্রেইলিং স্টপ লস কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটি এটিআর সূচকগুলির উপর ভিত্তি করে ডিজাইন করা একটি গতিশীল ট্র্যাকিং স্টপ মেকানিজম, যা স্টপ লস গ্যারান্টি দেওয়ার সাথে সাথে রিয়েল-টাইমে স্টপ পজিশনগুলি সামঞ্জস্য করতে পারে এবং আরও বেশি লাভের জন্য লড়াই করতে পারে।
কৌশল নীতি
কৌশলটি দ্রুত এটিআর চক্র 5 এবং ধীর এটিআর চক্র 10 ব্যবহার করে দ্বি-স্তরীয় গতিশীল ট্র্যাকিং স্টপ তৈরি করে। যখন দাম অনুকূল দিকে চলে যায়, দ্রুত স্তরটি প্রথমে ট্র্যাকিং শুরু করে এবং স্টপ পজিশনটি শক্ত করে; যখন দাম স্বল্পমেয়াদী পুনরুদ্ধার করে, ধীর স্তরের স্টপ পজিশনটি অকালের স্টপ এড়াতে পারে। একই সাথে, ধীর স্তরের মধ্যে ক্রস ট্রেডিং সিগন্যাল হিসাবে কাজ করে।
বিশেষ করে, দ্রুত স্তরের জন্য স্টপ-ড্রপ দূরত্ব 0.5 গুণ 5 চক্রের এটিআর, এবং ধীর স্তরের জন্য স্টপ-ড্রপ দূরত্ব 3 গুণ 10 চক্রের এটিআর। যখন দ্রুত স্তরটি উপরে উঠে যায় তখন এটি একটি কেনার সংকেত দেয়; যখন দ্রুত স্তরটি নীচে নেমে যায় তখন এটি একটি বিক্রয় সংকেত দেয়। স্টপ-ড্রপ লাইনটি রিয়েল-টাইমে আপডেট করা হয় এবং দামের বক্ররেখার নীচে আঁকা হয়।
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
এই কৌশলটির সবচেয়ে বড় সুবিধা হল যে আপনি গতিশীলভাবে আপনার স্টপ পজিশনগুলিকে সামঞ্জস্য করতে পারেন, যাতে আপনি আপনার স্টপ গ্যারান্টিযুক্ত অবস্থায় সর্বাধিক মুনাফা অর্জন করতে পারেন। ফিক্সড স্টপ দূরত্বের তুলনায়, গতিশীল এটিআর স্টপ লাইনটি বাজারের অস্থিরতার সাথে সামঞ্জস্য করতে পারে এবং স্টপ অ্যাক্টিভ হওয়ার সম্ভাবনা হ্রাস করতে পারে।
তদুপরি, দ্বি-স্তরের এটিআর ডিজাইনটি ক্ষতির সংবেদনশীলতাকে ভারসাম্য দেয়। দ্রুত স্তরটি দ্রুত সাড়া দেয় এবং ধীর স্তরটি স্বল্পমেয়াদী শব্দগুলিকে ফিল্টার করে এবং অকাল ক্ষতি এড়াতে পারে।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
এই কৌশলটির প্রধান ঝুঁকি হ’ল স্টপড্র্যাপের দূরত্বটি যুক্তিসঙ্গত কিনা। যদি এটিআর গুণকটি খুব বড় হয় তবে স্টপড্র্যাপটি দামের সাথে চলতে পারে না। যদি এটিআর গুণকটি খুব ছোট হয় তবে স্বল্পমেয়াদী গোলমালের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে। সুতরাং বিভিন্ন জাতের বৈশিষ্ট্য অনুসারে প্যারামিটারগুলি সামঞ্জস্য করতে হবে।
উপরন্তু, এটিআর মান ছোট, স্টপ লাইনের কাছাকাছি এবং প্রায়শই বন্ধ হয়ে যায়। তাই এই কৌশলটি একটি নির্দিষ্ট ওঠানামা সহ জাতের জন্য আরও উপযুক্ত।
অপ্টিমাইজেশান দিক
এটিআর চক্রের পরামিতিগুলির বিভিন্ন সংমিশ্রণ চেষ্টা করা যেতে পারে, সর্বোত্তম ভারসাম্য খুঁজে বের করার জন্য। এছাড়াও অন্যান্য সূচকগুলির সাথে ব্যবহার বিবেচনা করা যেতে পারে, যেমন ট্রেন্ডিং সূচকগুলি বাজারের পর্যায়ে বিচার করে, যাতে এটিআর গুণকের আকারটি গতিশীলভাবে সামঞ্জস্য করা যায়।
এটিআর সূচকগুলির বিকল্পের সম্ভাবনাও অনুসন্ধান করা যেতে পারে। এটিআরকে ডিকেভোল, হ্রাঞ্জ বা এটিআর শতাংশের মতো সূচক মানগুলিতে পরিবর্তন করা ভাল ক্ষতির প্রভাব ফেলতে পারে।
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি এটিআর সূচকের উপর ভিত্তি করে একটি দ্বৈত গতিশীল ট্র্যাকিং প্রক্রিয়া ডিজাইন করেছে, যা আরও বেশি লাভের জন্য লড়াই করে এবং অত্যধিক ক্ষতি এড়াতে পারে। এটি উচ্চতর ক্ষতির প্রয়োজনীয়তার জন্য উপযুক্ত। এই কৌশলটি বাজারের এবং জাতের বৈশিষ্ট্য অনুসারে প্যারামিটারগুলিকে নমনীয়ভাবে সামঞ্জস্য করতে পারে, যাতে সর্বোত্তম ক্ষতির প্রভাব অর্জন করা যায়।
/*backtest
start: 2022-12-04 00:00:00
end: 2023-12-10 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("ATR Trailing Stop Strategy by ceyhun", overlay=true)
/////////notes////////////////////////////////////////
// This is based on the ATR trailing stop indicator //
// width addition of two levels of stops and //
// different interpretation. //
// This is a fast-reacting system and is better //
// suited for higher volatility markets //
//////////////////////////////////////////////////////
SC = input(close, "Source", input.source)
// Fast Trail //
AP1 = input(5, "Fast ATR period", input.integer) // ATR Period
AF1 = input(0.5, "Fast ATR multiplier", input.float) // ATR Factor
SL1 = AF1 * atr(AP1) // Stop Loss
Trail1 = 0.0
Trail1 := iff(SC > nz(Trail1[1], 0) and SC[1] > nz(Trail1[1], 0), max(nz(Trail1[1], 0), SC - SL1), iff(SC < nz(Trail1[1], 0) and SC[1] < nz(Trail1[1], 0), min(nz(Trail1[1], 0), SC + SL1), iff(SC > nz(Trail1[1], 0), SC - SL1, SC + SL1)))
// Slow Trail //
AP2 = input(10, "Slow ATR period", input.integer) // ATR Period
AF2 = input(3, "Slow ATR multiplier", input.float) // ATR Factor
SL2 = AF2 * atr(AP2) // Stop Loss
Trail2 = 0.0
Trail2 := iff(SC > nz(Trail2[1], 0) and SC[1] > nz(Trail2[1], 0), max(nz(Trail2[1], 0), SC - SL2), iff(SC < nz(Trail2[1], 0) and SC[1] < nz(Trail2[1], 0), min(nz(Trail2[1], 0), SC + SL2), iff(SC > nz(Trail2[1], 0), SC - SL2, SC + SL2)))
// Bar color for trade signal //
Green = Trail1 > Trail2 and close > Trail2 and low > Trail2
Blue = Trail1 > Trail2 and close > Trail2 and low < Trail2
Red = Trail2 > Trail1 and close < Trail2 and high < Trail2
Yellow = Trail2 > Trail1 and close < Trail2 and high > Trail2
// Signals //
Bull = barssince(Green) < barssince(Red)
Buy = crossover(Trail1, Trail2)
Sell = crossunder(Trail1, Trail2)
TS1 = plot(Trail1, "Fast Trail", style=plot.style_line, color=Trail1 > Trail2 ? color.blue : color.yellow, linewidth=2, display=display.none)
TS2 = plot(Trail2, "Slow Trail", style=plot.style_line, color=Trail1 > Trail2 ? color.green : color.red, linewidth=2)
fill(TS1, TS2, Bull ? color.new(color.green, 90) : color.new(color.red, 90))
plotcolor = input(true, "Paint color on chart", input.bool)
bcl = iff(plotcolor == 1, Blue ? color.blue : Green ? color.lime : Yellow ? color.yellow : Red ? color.red : color.white, na)
barcolor(bcl)
if Buy
strategy.entry("Buy", strategy.long, comment="Buy")
if Sell
strategy.close("Buy")