1. বর্গক্ষেত্র
  2. ম্যাকডি ট্রেন্ড অনুসরণকারী কৌশল

ম্যাকডি ট্রেন্ড অনুসরণকারী কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ 2023-12-11 14:57:00
ট্যাগঃ

img

সারসংক্ষেপ

এমএসিডি ট্রেন্ড অনুসরণকারী কৌশল হল এমএসিডি সূচক ভিত্তিক একটি পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল। এই কৌশলটি বাজারের প্রবণতা নির্ধারণ এবং মূল্য প্রবণতা ট্র্যাক করার জন্য এমএসিডি গোল্ডেন ক্রস এবং ডেথ ক্রস সংকেতগুলি সনাক্ত করে।

কৌশলগত যুক্তি

এমএসিডি ট্রেন্ড ফলোিং স্ট্র্যাটেজির মূল যুক্তি হলঃ

  1. MACD লাইন এবং সিগন্যাল লাইন গণনা করুন।
  2. যখন এমএসিডি লাইন নীচে থেকে ০ এর উপরে চলে যায়, তখন সর্বোচ্চ পয়েন্ট রেকর্ড করুন, এবং মৃত্যুর ক্রস সিগন্যালের জন্য অপেক্ষা করুন।
  3. যখন এমএসিডি লাইন শূন্যের নিচে অতিক্রম করে, তখন সর্বনিম্ন পয়েন্ট রেকর্ড করুন, এবং সোনার ক্রস সংকেতের জন্য অপেক্ষা করুন।
  4. যখন গোল্ডেন ক্রস ঘটে, তখন বর্তমান বন্ধের মূল্য দীর্ঘ এন্ট্রি পয়েন্ট হিসাবে রেকর্ড করুন, স্টপ লস পয়েন্ট সেট করুন, লং পজিশন খুলুন।
  5. যখন ডেথ ক্রস ঘটে, তখন বর্তমান বন্ধের মূল্যকে শর্ট এন্ট্রি পয়েন্ট হিসেবে রেকর্ড করুন, স্টপ লস পয়েন্ট সেট করুন, শর্ট পজিশন খুলুন।
  6. লং পজিশন ধরে রাখার সময়, যদি মুনাফা অনুপাত পূর্বনির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রায় পৌঁছায় বা ড্রাউডাউন স্টপ লস পয়েন্টে পৌঁছায়, মুনাফা অর্জনের জন্য অবস্থান বন্ধ করুন।
  7. শর্ট পজিশন ধরে রাখার সময়, যদি মুনাফা অনুপাত পূর্বনির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রায় পৌঁছায় বা ড্রাউডাউন স্টপ লস পয়েন্টে পৌঁছায়, মুনাফা অর্জনের জন্য অবস্থান বন্ধ করুন।

এই প্রবণতা অনুসরণ প্রক্রিয়াটির মাধ্যমে, কৌশলটি বাজারের প্রবণতাগুলির সময়মতো পরিবর্তনগুলি ধরতে এবং মুনাফা করতে পারে।

সুবিধা বিশ্লেষণ

এমএসিডি ট্রেন্ড অনুসরণকারী কৌশল নিম্নলিখিত সুবিধাগুলি রয়েছেঃ

  1. কৌশল সংকেতগুলির উৎস একক এবং স্পষ্ট, সরাসরি MACD সূচক দ্বারা উত্পন্ন, সংকেতগুলির হস্তক্ষেপ এড়ানো।
  2. সঠিক বিচার দিয়ে বাজার প্রবণতার দিকনির্দেশনা নির্ধারণের জন্য এমএসিডি সূচকের গোল্ডেন ক্রস এবং ডেথ ক্রস বৈশিষ্ট্যগুলি ব্যবহার করুন।
  3. প্রবণতার সময়মতো ট্র্যাকিং, শক্তিশালী মুনাফা ট্র্যাকিং ক্ষমতা সহ।
  4. যথাযথ ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ, স্টপ লস প্রক্রিয়া সহ।

ঝুঁকি বিশ্লেষণ

এমএসিডি ট্রেন্ড ফলোিং স্ট্র্যাটেজিতে নিম্নলিখিত ঝুঁকি রয়েছেঃ

  1. এমএসিডি সূচক মিথ্যা সংকেত সৃষ্টি করে, যা অতি স্বল্পমেয়াদী লেনদেনে ক্ষতির কারণ হতে পারে।
  2. ভুল স্টপ লস পয়েন্ট সেটিং একক ক্ষতি বাড়িয়ে তুলতে পারে।
  3. মুনাফা ট্র্যাকিং অনুপাত এবং স্টপ লস পয়েন্টের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখা কঠিন, অতিরিক্ত ট্র্যাকিংয়ের ঝুঁকি হ্রাসের দিকে পরিচালিত করে।

উপরের ঝুঁকি মোকাবেলায় নিম্নলিখিত অপ্টিমাইজেশান ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারেঃ

  1. মিথ্যা সংকেত ফিল্টার করার জন্য অন্যান্য সূচকগুলির সাথে একত্রিত করুন।
  2. গতিশীলভাবে স্টপ লস পয়েন্ট সামঞ্জস্য করুন।
  3. লাভ ট্র্যাকিং অনুপাত এবং স্টপ লস পয়েন্টের পরামিতিগুলি অপ্টিমাইজ করুন।

অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

এমএসিডি ট্রেন্ড অনুসরণকারী কৌশল নিম্নলিখিত দিকগুলিতে অপ্টিমাইজ করা যেতে পারেঃ

  1. মিথ্যা সংকেত হার কমাতে MACD সূচক পরামিতি অপ্টিমাইজ করুন। MACD এর বিভিন্ন চক্র পরামিতি পরীক্ষা করা যেতে পারে।

  2. সংকেত ফিল্টার করার জন্য ট্রেডিং ভলিউমের মতো অন্যান্য সূচক যুক্ত করুন। সর্বনিম্ন ট্রেডিং ভলিউমের শর্তগুলি সেট করা যেতে পারে।

  3. ডায়নামিক ট্রেলিং স্টপ লস মেকানিজম সেট আপ করুন। স্টপ লস পয়েন্টগুলি অস্থিরতার উপর ভিত্তি করে গতিশীলভাবে সামঞ্জস্য করা যেতে পারে।

  4. পজিশন খোলার জন্য সিগন্যাল নির্ধারণের যুক্তিকে অনুকূল করুন। আরও কঠোর ট্রিগার শর্ত সেট করা যেতে পারে।

  5. সিগন্যাল ফিল্টার করার জন্য মেশিন লার্নিং মডেল অন্তর্ভুক্ত করুন। মডেলগুলিকে সিগন্যালের নির্ভরযোগ্যতা বিচার করতে প্রশিক্ষণ দেওয়া যেতে পারে।

সিদ্ধান্ত

সাধারণভাবে, এমএসিডি ট্রেন্ড অনুসরণ কৌশলটি একটি তুলনামূলকভাবে পরিপক্ক পরিমাণগত কৌশল। এটি বাজারের প্রবণতার দিকনির্দেশগুলি নির্ধারণ করতে এমএসিডি সূচকটি ব্যবহার করে এবং স্টপ লস প্রক্রিয়া সহ ঝুঁকিগুলি নিয়ন্ত্রণ করে, যা কার্যকরভাবে মূল্যের প্রবণতা ট্র্যাক করতে পারে। তবে এমএসিডি সূচকের নিজস্ব কিছু ত্রুটিও রয়েছে, মিথ্যা সংকেত উত্পন্ন করা সহজ। সুতরাং এই কৌশলটির আরও অপ্টিমাইজেশনের জন্য রুম রয়েছে, প্রধানত সূচক পরামিতি, স্টপ লস প্রক্রিয়া, সংকেত ফিল্টারিং ইত্যাদির মতো দিকগুলিতে।

/*backtest
start: 2023-11-10 00:00:00
end: 2023-12-10 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("MACD Cross Strategy", overlay=true)

// Get MACD values
[macdLine, signalLine, _] = ta.macd(close, 12, 26, 9)
var float entryLongPrice = na
var float entryShortPrice = na

var float highestLongProfit = 0
var float highestShortProfit = 0

var float highestMACD = 0
var float lowestMACD = 0
var bool haveOpenedLong = false
var bool haveOpenedShort = false

var float stoploss = 0.04 // To be adjust for different investment
var float minProfit = 0.05 // To be adjust for different investment

if macdLine > 0
    lowestMACD := 0
    highestMACD := math.max(highestMACD, macdLine)
    haveOpenedShort := false
else
    highestMACD := 0
    lowestMACD := math.min(lowestMACD, macdLine)
    haveOpenedLong := false

// Enter long position when MACD line crosses above the signal line
if ta.crossover(macdLine, signalLine) and macdLine < highestMACD and macdLine > 0 and haveOpenedLong == false
    strategy.entry("Long", strategy.long)
    strategy.exit("Exit Long", from_entry = "Long", stop=close*(1 - stoploss))
    entryLongPrice := close
    haveOpenedLong := true

if ta.crossunder(macdLine, signalLine) and macdLine > lowestMACD and macdLine < 0 and haveOpenedShort == false
    strategy.entry("Short", strategy.short)
    strategy.exit("Exit Short", from_entry = "Short", stop=close*(1 + stoploss))
    entryShortPrice := close
    haveOpenedShort := true

// log.info("entryLongPrice:{0}", entryLongPrice)
if strategy.position_size > 0
    profit = close - entryLongPrice
    log.info("profit:{0}", profit)
    if profit > 0
        highestLongProfit := math.max(highestLongProfit, profit)
        if profit / entryLongPrice > minProfit and highestLongProfit * 0.8 > profit
            strategy.close("Long")
            highestLongProfit := 0

if strategy.position_size < 0
    profit = entryShortPrice - close
    if profit > 0
        highestShortProfit := math.max(highestShortProfit, profit)
        log.info("highestShortProfit={0}, profit={1}", highestShortProfit, profit)
        if profit / entryShortPrice > minProfit and highestShortProfit * 0.8 > profit
            strategy.close("Short")
            highestShortProfit := 0
আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত