MACD ট্রেন্ড অনুসরণ কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
ম্যাকড ট্রেন্ড ট্র্যাকিং কৌশল হল একটি পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল যা ম্যাকড সূচকের উপর ভিত্তি করে। এই কৌশলটি ম্যাকড সূচকের গোল্ডফোর্ক এবং ডেডফোর্ক সংকেত সনাক্ত করে বাজার প্রবণতা বিচার করে এবং শেয়ারের দামের প্রবণতা অনুসরণ করে।
কৌশল নীতি
MACD ট্রেন্ড ট্র্যাকিং স্ট্র্যাটেজির মূল যুক্তি হলঃ
- MACD লাইন এবং সিগন্যাল লাইন গণনা করুন।
- যখন MACD লাইনটি নীচে থেকে 0 অতিক্রম করে, তখন এই মুহুর্তের সর্বোচ্চ পয়েন্টটি রেকর্ড করুন এবং একটি মৃত ফর্ক সংকেতের জন্য অপেক্ষা করুন।
- যখন MACD লাইনটি 0 এর উপরে থেকে নীচে নেমে আসে, তখন সর্বনিম্ন পয়েন্টটি রেকর্ড করুন এবং গোল্ড ফর্ক সিগন্যালের জন্য অপেক্ষা করুন
- যখন গোল্ড ফর্ক ঘটে, তখন বর্তমান ক্লোজ-অফ মূল্য রেকর্ড করুন এবং এটিকে প্রবেশের পয়েন্ট হিসেবে ব্যবহার করুন, স্টপ লস পয়েন্ট সেট করুন এবং পজিশন খুলুন।
- যখন একটি মৃত ফর্ক ঘটে, তখন বর্তমান ক্লোজ-অফ মূল্যকে শূন্যপদ প্রবেশের পয়েন্ট হিসাবে রেকর্ড করুন, স্টপ লস পয়েন্ট সেট করুন এবং শূন্যপদ খুলুন।
- একটি পজিশনে, যদি রিটার্নের হার পূর্বনির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা বা প্রত্যাহারের স্টপ লস পয়েন্টে পৌঁছে যায়, তাহলে পজিশনটি মুনাফা অর্জন করে।
- একটি ডাইভারসিং পজিশনের ক্ষেত্রে, যদি রিটার্নের হার পূর্বনির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রায় পৌঁছায় বা প্রত্যাহারটি স্টপ লস পয়েন্টে পৌঁছায়, তাহলে পজিশনটি মুনাফা অর্জন করে।
ট্রেন্ড ট্র্যাকিং এর মাধ্যমে, এই কৌশলটি বাজারের প্রবণতা পাল্টাতে পারে এবং মুনাফা অর্জন করতে পারে।
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
MACD ট্রেন্ড ট্র্যাকিং কৌশল নিম্নলিখিত সুবিধাগুলি রয়েছেঃ
- কৌশলগত সংকেত উৎস শুধুমাত্র পরিষ্কার, MACD সূচক দ্বারা সরাসরি উত্পন্ন, সংকেত হস্তক্ষেপ এড়ানো।
- MACD সূচকের দ্রুত এবং ধীর লাইন ফোরক্লোজার বৈশিষ্ট্য ব্যবহার করে বাজারের প্রবণতার দিকনির্দেশনা নির্ধারণ করুন, সঠিক সিদ্ধান্ত নিন।
- ট্রেন্ড রিভার্সনের সময়মত ট্র্যাকিং এবং লাভজনকতার উপর নজর রাখা।
- “এটি একটি ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা এবং একটি ক্ষতি বন্ধ করার ব্যবস্থা”।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
ট্রেন্ড ট্র্যাকিং কৌশলগুলিও নিম্নলিখিত ঝুঁকি নিয়ে আসেঃ
- MACD সূচকগুলি মিথ্যা সংকেত তৈরি করতে পারে, যার ফলে সুপার শর্ট লাইন অপারেশন ক্ষতি হতে পারে।
- স্টপ লস পয়েন্ট ভুলভাবে সেট করা হয়েছে, যার ফলে একক ক্ষতির পরিমাণ বাড়তে পারে।
- ট্র্যাকিংয়ের হার এবং স্টপ লস পয়েন্টের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখা কঠিন এবং অতিরিক্ত ট্র্যাকিংয়ের ফলে ক্ষতির ঝুঁকি রয়েছে।
উপরের ঝুঁকির জন্য নিম্নলিখিত অপ্টিমাইজেশান ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারেঃ
- অন্য সূচকগুলির সাথে মিলে মিথ্যা সংকেতগুলি ফিল্টার করে।
- গতিশীল সমন্বয় স্টপ লস
- প্যারামিটারগুলির অনুকূলিতকরণ যা লাভের অনুপাত এবং স্টপ লস পয়েন্টগুলিকে ট্র্যাক করে।
অপ্টিমাইজেশান দিক
MACD ট্রেন্ড ট্র্যাকিং কৌশলগুলি নিম্নলিখিত দিকগুলি থেকে অপ্টিমাইজ করা যেতে পারেঃ
MACD সূচক প্যারামিটারগুলিকে অপ্টিমাইজ করুন, মিথ্যা সংকেত হার হ্রাস করুন। আপনি বিভিন্ন পিরিয়ড প্যারামিটারগুলির জন্য MACD পরীক্ষা করতে পারেন।
অন্যান্য সূচক ফিল্টার করুন, যেমন লেনদেনের পরিমাণ বাড়ানো। সর্বনিম্ন লেনদেনের পরিমাণের শর্ত সেট করা যেতে পারে।
একটি গতিশীল ট্র্যাকিং স্টপ মেশিন সেট আপ করুন। স্টপ পয়েন্টগুলি রিয়েল-টাইমে ওঠানামা অনুসারে সামঞ্জস্য করা যেতে পারে।
প্রারম্ভিক সূচনার জন্য সংকেত নির্ধারণের লজিক অনুকূলিতকরণ। আরও কঠোর সংকেত ট্রিগার শর্ত সেট করা যেতে পারে।
মেশিন লার্নিং মডেলের সাথে সংযুক্ত করে সংকেতগুলি ফিল্টার করুন। মডেলগুলিকে সংকেতের নির্ভরযোগ্যতা নির্ধারণের জন্য প্রশিক্ষণ দেওয়া যেতে পারে।
সারসংক্ষেপ
MACD ট্রেন্ড ট্র্যাকিং কৌশল সামগ্রিকভাবে একটি পরিপক্ক পরিমাণগত কৌশল। এই কৌশলটি MACD সূচক ব্যবহার করে বাজার প্রবণতার দিকনির্দেশনা নির্ধারণ করে, স্টপ লস মেকানিজম নিয়ন্ত্রণের ঝুঁকি সহ, শেয়ারের দামের প্রবণতা কার্যকরভাবে অনুসরণ করতে পারে। তবে MACD সূচক নিজেই কিছু ত্রুটি রয়েছে, যা মিথ্যা সংকেত তৈরি করতে পারে। সুতরাং এই কৌশলটি আরও অপ্টিমাইজ করার জায়গা রয়েছে, মূলত সূচক প্যারামিটার, স্টপ লস মেকানিজম, সংকেত ফিল্টার ইত্যাদির উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে।
/*backtest
start: 2023-11-10 00:00:00
end: 2023-12-10 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("MACD Cross Strategy", overlay=true)
// Get MACD values
[macdLine, signalLine, _] = ta.macd(close, 12, 26, 9)
var float entryLongPrice = na
var float entryShortPrice = na
var float highestLongProfit = 0
var float highestShortProfit = 0
var float highestMACD = 0
var float lowestMACD = 0
var bool haveOpenedLong = false
var bool haveOpenedShort = false
var float stoploss = 0.04 // To be adjust for different investment
var float minProfit = 0.05 // To be adjust for different investment
if macdLine > 0
lowestMACD := 0
highestMACD := math.max(highestMACD, macdLine)
haveOpenedShort := false
else
highestMACD := 0
lowestMACD := math.min(lowestMACD, macdLine)
haveOpenedLong := false
// Enter long position when MACD line crosses above the signal line
if ta.crossover(macdLine, signalLine) and macdLine < highestMACD and macdLine > 0 and haveOpenedLong == false
strategy.entry("Long", strategy.long)
strategy.exit("Exit Long", from_entry = "Long", stop=close*(1 - stoploss))
entryLongPrice := close
haveOpenedLong := true
if ta.crossunder(macdLine, signalLine) and macdLine > lowestMACD and macdLine < 0 and haveOpenedShort == false
strategy.entry("Short", strategy.short)
strategy.exit("Exit Short", from_entry = "Short", stop=close*(1 + stoploss))
entryShortPrice := close
haveOpenedShort := true
// log.info("entryLongPrice:{0}", entryLongPrice)
if strategy.position_size > 0
profit = close - entryLongPrice
log.info("profit:{0}", profit)
if profit > 0
highestLongProfit := math.max(highestLongProfit, profit)
if profit / entryLongPrice > minProfit and highestLongProfit * 0.8 > profit
strategy.close("Long")
highestLongProfit := 0
if strategy.position_size < 0
profit = entryShortPrice - close
if profit > 0
highestShortProfit := math.max(highestShortProfit, profit)
log.info("highestShortProfit={0}, profit={1}", highestShortProfit, profit)
if profit / entryShortPrice > minProfit and highestShortProfit * 0.8 > profit
strategy.close("Short")
highestShortProfit := 0