ট্রেডিং কৌশল অনুসরণ করে মুভিং এভারেজ ট্রেন্ড
ChaoZhang
ওভারভিউ
চলমান গড় এবং দামের পরিবর্তনের হার গণনা করে, এই কৌশলটি একটি নির্দিষ্ট সময়কালের মধ্যে K-লাইনগুলির সাথে মিলিত হয়, এটি নির্ধারণ করে যে এটি বর্তমানে একটি উত্থান বা পতনের প্রবণতা রয়েছে এবং সেই অনুযায়ী এটি বেশি বা কম।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটি প্রথমে দৈর্ঘ্য l এর একটি সরল চলমান গড় a এবং দৈর্ঘ্য l এর একটি মূল্য পরিবর্তনের হার r গণনা করে। তারপরে বর্তমান K-লাইন মূল্য এবং চলমান গড়ের পার্থক্য k গণনা করে। অবশেষে k গণনা করা হয় অতীতের s-রুট K-লাইনগুলির সমষ্টি sum
যখন sum>0 হয়, তখন এই কৌশলটি এখন একটি উচ্চতর প্রবণতাতে রয়েছে এবং এই কৌশলটি আরও বেশি কাজ করবে। যখন sum হয়, তখন এটি একটি নিম্নমুখী প্রবণতাতে রয়েছে এবং এই কৌশলটি খালি থাকবে।
আপনি যদি খুব বেশি shortcut করেন তবে আপনি ট্রেন্ডটি বিপরীত হওয়া অবধি আপনার অবস্থানটি ধরে রাখবেন (sum থেকে positive to negative বা negative to positive) এবং আপনি পজিশনটি খালি করবেন।
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
এই কৌশলটির সবচেয়ে বড় সুবিধা হল এটি ট্রেন্ডিংয়ের জন্য উপযুক্ত এবং ট্রেন্ডিংয়ের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। বিশেষ করে, এর কয়েকটি সুবিধা রয়েছেঃ
মুভিং এভারেজ ব্যবহার করে সামগ্রিক প্রবণতার দিকনির্দেশনা নির্ধারণ করা যায়, যা কার্যকরভাবে বাজারের শব্দকে ফিল্টার করে এবং মূল প্রবণতাকে লক করে দেয়।
দামের পরিবর্তনের হারের পরিমাপটি প্রয়োগ করুন, যাতে শক্তিশালী পরিস্থিতিগুলি এড়ানো যায়।
নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে একাধিক K লাইন বিবেচনা করে, প্রবণতা আরও সঠিকভাবে বিচার করা যেতে পারে, einzelne Ausreißer in die Irre führen}} এড়ানো যায়।
ট্রেন্ডের গতিশীলতা বজায় রাখার জন্য, আপনি আপনার পজিশন ধরে রাখতে পারেন এবং ট্রেন্ডের গতিশীলতা থেকে সর্বাধিক মুনাফা পেতে পারেন।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
এই কৌশলটি নিম্নলিখিত ঝুঁকির সাথে জড়িতঃ
ট্রেন্ডের শেষের সময়টি সঠিকভাবে নির্ধারণ করা সম্ভব নয়, যা প্রবণতাকে দেরিতে থামিয়ে দিতে পারে বা মুনাফার কিছু অংশ মিস করতে পারে।
একক ক্ষতির আকার কার্যকরভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যায় না, এবং চরম পরিস্থিতিতে ক্ষতির পরিমাণ বেশি হতে পারে।
ভুল কৌশলগত পরামিতিগুলি খুব ঘন ঘন ট্রেডিং বা কিছু ট্রেডিং সুযোগ মিস করতে পারে।
দীর্ঘমেয়াদী পজিশনে রাতারাতি সুদ এবং জামিনের ঝুঁকি থাকতে পারে।
ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য, আপনি স্টপ লস সেট করতে পারেন, শুধুমাত্র উচ্চ তরল পণ্য, অপ্টিমাইজেশান প্যারামিটার এবং যুক্তিসঙ্গতভাবে লিভারেজ ব্যবহার করে ট্রেড করতে পারেন।
অপ্টিমাইজেশান দিক
এই কৌশলটি মূলত নিম্নলিখিত দিকগুলি থেকে অপ্টিমাইজ করা যেতে পারেঃ
বিভিন্ন দৈর্ঘ্যের চলমান গড় এবং মূল্য পরিবর্তনের হার পরীক্ষা করে সেরা প্যারামিটার সমন্বয় খুঁজে বের করুন।
অন্য সূচক যেমন MACD এর মাধ্যমে ট্রেন্ডিংয়ের সঠিকতা বাড়ানোর চেষ্টা করুন।
পজিশন ম্যানেজমেন্ট ব্যবস্থা যেমন মুনাফার পরে আংশিক বন্ধ এবং একক লোকসান নিয়ন্ত্রণ করা।
ডায়নামিক স্টপ লস সেট করুন এবং চরম পরিস্থিতির ঝুঁকি হ্রাস করুন।
পজিশন খোলার এবং পজিশন লজিকের অপ্টিমাইজেশান, জাল ব্রেকআপগুলি ফিল্টার করা এবং লেনদেনের দক্ষতা বৃদ্ধি করা।
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটির সামগ্রিক ধারণাটি পরিষ্কার এবং বাস্তবায়নের জন্য সহজ, প্রবণতা অনুসরণ করে লং লাইন হোল্ডিং ট্রেডিং এবং প্রত্যাহার নিয়ন্ত্রণ তুলনামূলকভাবে যুক্তিসঙ্গত, স্থিতিশীল উপার্জনের জন্য উপযুক্ত। যদি স্টপ লস এবং পজিশন ম্যানেজমেন্টের মতো প্রক্রিয়াগুলি আরও অপ্টিমাইজ করা যায় তবে দীর্ঘমেয়াদী স্থিতিশীল রিটার্ন পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।
/*backtest
start: 2023-12-03 00:00:00
end: 2023-12-10 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
strategy("Indicator Integrator Strat",default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100,currency="USD",initial_capital=662, overlay=false)
l = input(defval=170,title="Length for indicator")
s = input(title="Length of summation",defval=18)
a= sma(close,l)
r=roc(close,l)
k=close-a
sum = 0
for i = 0 to s
sum := sum + k[i]
//plot(a,color=yellow,linewidth=2,transp=0)
//bc = iff( sum > 0, white, teal)
//plot(sum,color=bc, transp=20, linewidth=3,style=columns)
//plot(sma(sum,3),color=white)
//hline(0)
inpTakeProfit = input(defval = 0, title = "Take Profit", minval = 0)
inpStopLoss = input(defval = 0, title = "Stop Loss", minval = 0)
inpTrailStop = input(defval = 0, title = "Trailing Stop Loss", minval = 0)
inpTrailOffset = input(defval = 0, title = "Trailing Stop Loss Offset", minval = 0)
useTakeProfit = inpTakeProfit >= 1 ? inpTakeProfit : na
useStopLoss = inpStopLoss >= 1 ? inpStopLoss : na
useTrailStop = inpTrailStop >= 1 ? inpTrailStop : na
useTrailOffset = inpTrailOffset >= 1 ? inpTrailOffset : na
////buyEntry = crossover(source, lower)
////sellEntry = crossunder(source, upper)
if sum>0
strategy.entry("BBandLE", strategy.long, oca_name="BollingerBands", comment="BBandLE")
else
strategy.cancel(id="BBandLE")
if sum<0
strategy.entry("BBandSE", strategy.short, oca_name="BollingerBands", comment="BBandSE")
else
strategy.cancel(id="BBandSE")
strategy.initial_capital = 50000
plot(strategy.equity-strategy.initial_capital-strategy.closedtrades*.25/2, title="equity", color=red, linewidth=2)
hline(0)
//longCondition = sum>0
//exitlong = sum<0
//shortCondition = sum<0
//exitshort = sum>0
//strategy.entry(id = "Long", long=true, when = longCondition)
//strategy.close(id = "Long", when = exitlong)
//strategy.exit("Exit Long", from_entry = "Long", profit = useTakeProfit, loss = useStopLoss, trail_points = useTrailStop, trail_offset = useTrailOffset, when=exitlong)
//strategy.entry(id = "Short", long=false, when = shortCondition)
//strategy.close(id = "Short", when = exitshort)
//strategy.exit("Exit Short", from_entry = "Short", profit = useTakeProfit, loss = useStopLoss, trail_points = useTrailStop, trail_offset = useTrailOffset, when=exitshort)