ট্রেডিং কৌশল অনুসারে চলমান গড় প্রবণতা

লেখক:চাওঝাং, তারিখ: ২০২৩-১২-১১ ১৫ঃ৫.৩১
ট্যাগঃ

সারসংক্ষেপ

এই কৌশলটি চলমান গড় এবং মূল্য পরিবর্তনের হার গণনা করে যা নির্ধারণ করে যে বর্তমান অবস্থাটি একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কে-লাইনগুলির সাথে মিলিত একটি আপট্রেন্ড বা ডাউনট্রেন্ডে রয়েছে কিনা এবং সেই অনুযায়ী দীর্ঘ বা সংক্ষিপ্ত হয়।

কৌশল নীতি

এই কৌশলটি প্রথমে দৈর্ঘ্যের l এর সহজ চলমান গড় এবং দৈর্ঘ্যের l এর মূল্য পরিবর্তনের হার r গণনা করে। তারপর এটি বর্তমান K-লাইন মূল্য এবং চলমান গড়ের মধ্যে পার্থক্য k গণনা করে। অবশেষে, এটি অতীতের s K-লাইনগুলির উপর k এর যোগফল গণনা করে।

যখন sum>0 হয়, তখন এটি বর্তমান আপট্রেন্ডের ইঙ্গিত দেয় এবং কৌশলটি দীর্ঘ হবে। যখন sum<0 হয়, তখন এটি বর্তমান ডাউনট্রেন্ডের ইঙ্গিত দেয় এবং কৌশলটি ছোট হবে।

দীর্ঘ বা সংক্ষিপ্ত হওয়ার পরে, ট্রেন্ডটি বিপরীত হওয়া পর্যন্ত অবস্থানটি রাখা হবে (সংখ্যা ইতিবাচক থেকে নেতিবাচক বা বিপরীত দিকে পরিবর্তিত হয়), তারপরে অবস্থানটি বন্ধ করা হবে।

সুবিধা বিশ্লেষণ

এই কৌশলটির সবচেয়ে বড় সুবিধা হল যে এটি প্রবণতা ধরতে পারে এবং প্রবণতা ট্রেডিংয়ের জন্য উপযুক্ত। বিশেষত এর নিম্নলিখিত সুবিধা রয়েছেঃ

সামগ্রিক প্রবণতার দিকনির্দেশনা নির্ধারণের জন্য চলমান গড় ব্যবহার কার্যকরভাবে বাজারের গোলমাল ফিল্টার করতে পারে এবং প্রধান প্রবণতা লক করতে পারে।
দাম পরিবর্তনের হার সূচকটি ব্যবহার করে গতির শক্তি পরিমাপ করলে শক্তিশালী গতির অভাব এড়ানো যায়।
একটি সময়ের মধ্যে একাধিক কে-লাইন বিবেচনা করলে প্রবণতা আরও সঠিকভাবে নির্ধারণ করা যায় এবং পৃথক Ausreißer দ্বারা বিভ্রান্ত হওয়া এড়ানো যায়।
যতক্ষণ ট্রেন্ড অপরিবর্তিত থাকে, ট্রেন্ডিং মার্কেট থেকে সর্বাধিক মুনাফা অর্জনের জন্য অবস্থান ধরে রাখুন।

ঝুঁকি বিশ্লেষণ

এই কৌশলটির প্রধান ঝুঁকিগুলি হলঃ

প্রবণতার শেষ সময় সঠিকভাবে নির্ধারণ করতে না পারা, অকাল হ্রাস বন্ধ করতে পারে বা কিছু লাভ মিস করতে পারে।
একক ক্ষতির আকার কার্যকরভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে অক্ষম, চরম বাজারের পরিস্থিতিতে ক্ষতি বড় হতে পারে।
ভুল কৌশল পরামিতিগুলি অত্যধিক ঘন ঘন ট্রেডিং বা কিছু ট্রেডিং সুযোগ হারাতে পারে।
দীর্ঘমেয়াদী হোল্ডিংগুলি রাতারাতি সুদের ঝুঁকি এবং মার্জিনের ঝুঁকিতে পড়তে পারে।

ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য, আমরা স্টপ লস পয়েন্ট সেট করতে পারি, শুধুমাত্র অত্যন্ত তরল পণ্য ট্রেড করতে পারি, পরামিতিগুলি অপ্টিমাইজ করতে পারি এবং যুক্তিসঙ্গতভাবে লিভারেজ ব্যবহার করতে পারি।

অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

এই কৌশলটি অপ্টিমাইজ করার জন্য প্রধান দিকগুলির মধ্যে রয়েছেঃ

সেরা প্যারামিটার সমন্বয় খুঁজে পেতে বিভিন্ন দৈর্ঘ্যের চলমান গড় এবং মূল্য পরিবর্তনের হার পরীক্ষা করুন।
প্রবণতা আরও ভালভাবে নির্ধারণ করতে এবং নির্ভুলতা আরও উন্নত করতে MACD এর মতো অন্যান্য সূচকগুলি চেষ্টা করুন।
পজিশন ম্যানেজমেন্ট মেকানিজম যোগ করুন, যেমন কিছু মুনাফা করার পর মুনাফা নেওয়া, একক ক্ষতি নিয়ন্ত্রণ করতে।
চরম বাজারের পরিস্থিতিতে ঝুঁকি হ্রাস করার জন্য গতিশীল স্টপ সেট করার জন্য অস্থিরতা সূচক অন্তর্ভুক্ত করুন।
ভুয়া ব্রেকআউট ফিল্টার করতে এবং ট্রেডিং দক্ষতা উন্নত করতে প্রবেশ এবং প্রস্থান লজিককে অনুকূল করুন।

সিদ্ধান্ত

এই কৌশলটির সামগ্রিক যুক্তি স্পষ্ট এবং বাস্তবায়ন করা সহজ। দীর্ঘমেয়াদী হোল্ডিং ট্রেডিংয়ের প্রবণতা ট্র্যাক করে, ড্রডাউন নিয়ন্ত্রণ তুলনামূলকভাবে যুক্তিসঙ্গত। এটি স্থিতিশীল রিটার্ন খুঁজছেন এমন বিনিয়োগকারীদের জন্য উপযুক্ত। স্টপ লস এবং অবস্থান পরিচালনা আরও অনুকূলিতকরণ ভাল দীর্ঘমেয়াদী স্থিতিশীল রিটার্ন আশা করতে পারে।

/*backtest
start: 2023-12-03 00:00:00
end: 2023-12-10 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
strategy("Indicator Integrator Strat",default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100,currency="USD",initial_capital=662, overlay=false)

l = input(defval=170,title="Length for indicator")
s = input(title="Length of summation",defval=18)
a= sma(close,l)
r=roc(close,l)
k=close-a
sum = 0
for i = 0 to s
    sum := sum + k[i]
//plot(a,color=yellow,linewidth=2,transp=0)
//bc =  iff( sum > 0, white, teal)
//plot(sum,color=bc, transp=20, linewidth=3,style=columns)
//plot(sma(sum,3),color=white)
//hline(0)

inpTakeProfit = input(defval = 0, title = "Take Profit", minval = 0)
inpStopLoss = input(defval = 0, title = "Stop Loss", minval = 0)
inpTrailStop = input(defval = 0, title = "Trailing Stop Loss", minval = 0)
inpTrailOffset = input(defval = 0, title = "Trailing Stop Loss Offset", minval = 0)
useTakeProfit = inpTakeProfit >= 1 ? inpTakeProfit : na
useStopLoss = inpStopLoss >= 1 ? inpStopLoss : na
useTrailStop = inpTrailStop >= 1 ? inpTrailStop : na
useTrailOffset = inpTrailOffset >= 1 ? inpTrailOffset : na

////buyEntry = crossover(source, lower)
////sellEntry = crossunder(source, upper)
if sum>0
    strategy.entry("BBandLE", strategy.long, oca_name="BollingerBands",  comment="BBandLE")
else
    strategy.cancel(id="BBandLE")
if sum<0
    strategy.entry("BBandSE", strategy.short, oca_name="BollingerBands",  comment="BBandSE")
else
    strategy.cancel(id="BBandSE")

strategy.initial_capital = 50000
plot(strategy.equity-strategy.initial_capital-strategy.closedtrades*.25/2, title="equity", color=red, linewidth=2)
hline(0)
//longCondition = sum>0
//exitlong = sum<0

//shortCondition = sum<0
//exitshort = sum>0

//strategy.entry(id = "Long", long=true, when = longCondition)
//strategy.close(id = "Long", when = exitlong)
//strategy.exit("Exit Long", from_entry = "Long", profit = useTakeProfit, loss = useStopLoss, trail_points = useTrailStop, trail_offset = useTrailOffset, when=exitlong)

//strategy.entry(id = "Short", long=false, when = shortCondition)
//strategy.close(id = "Short", when = exitshort)
//strategy.exit("Exit Short", from_entry = "Short", profit = useTakeProfit, loss = useStopLoss, trail_points = useTrailStop, trail_offset = useTrailOffset, when=exitshort)

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত