ডাবল মুভিং এভারেজ বলিঞ্জার ব্যান্ড ট্রেন্ড ফলোয়িং স্ট্রাটেজি
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি দুটি ভিন্ন সময়কালের এক্সপোনেনশিয়াল মুভিং অ্যাভারেজ (EMA) গণনা করে বাজারের প্রবণতার দিক নির্ধারণ করে, এবং প্রবণতার দিক নির্ধারিত হলে, অভিযোজিত বোলিঞ্জার ব্যান্ডের সাথে যুক্ত হয়ে ওভারবট ও ওভারসোল্ড সুযোগ শনাক্ত করে, ট্রেন্ড অনুসরণ ট্রেডিং বাস্তবায়ন করে।
কৌশলের নীতি
-
২০০ এবং ৩০ সময়কালের EMA গণনা করা হয়, যদি ২০০ EMA ৩০ EMA-এর চেয়ে বড় হয় তবে দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা ঊর্ধ্বমুখী বলে বিবেচিত হয়, অন্যথায় দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা নিম্নমুখী বলে বিবেচিত হয়।
-
প্রবণতার দিক নির্ধারণের পর, বোলিঞ্জার ব্যান্ডের বেসলাইন, উপরের রেল এবং নিচের রেল গণনা করা হয়। বেসলাইনটি কনফিগারযোগ্য সময়কালের (যেমন ৮ সময়কাল) SMA ব্যবহার করে, এবং ব্যান্ডউইথটি একই সময়কালের সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন মূল্যের পরিসরের কনফিগারযোগ্য গুণক (যেমন ১.৩ এবং ১.১) ব্যবহার করে।
-
দীর্ঘমেয়াদী ঊর্ধ্বমুখী হলে, যখন দাম নিচ থেকে উপরে নিচের রেল ভেঙ্গে যায়, তখন তা ক্রয় বিন্দু হিসেবে বিবেচিত হয়; দীর্ঘমেয়াদী নিম্নমুখী হলে, যখন দাম উপরে থেকে নিচে উপরের রেল ভেঙ্গে যায়, তখন তা বিক্রয় বিন্দু হিসেবে বিবেচিত হয়।
-
মিথ্যা ব্রেকআউট ফিল্টার করার জন্য, ব্রেকআউট ঘটলে পূর্ববর্তী ক্যান্ডেলের পরিবর্তনের হার কনফিগারযোগ্য মানের (যেমন ৩%) চেয়ে কম কিনা তা পরীক্ষা করা হয়, এবং একই সাথে বোলিঞ্জার ব্যান্ডের উপরের ও নিচের রেলের মধ্যে দূরত্ব কনফিগারযোগ্য দূরত্বের প্রয়োজনীয়তার (যেমন ২.২%) চেয়ে বেশি কিনা তা পরীক্ষা করা হয়।
-
পজিশন খোলার পরে কনফিগারযোগ্য স্টপ-লস (যেমন ৩%) এবং টেক-প্রফিট (যেমন ১০%) নির্ধারণ করা হয়, যাতে মুনাফা লক করা যায়।
কৌশলের সুবিধা
-
ডাবল EMA প্রধান প্রবণতা নির্ধারণ করে, প্রধান প্রবণতা স্পষ্ট না হলে অগোছালো পজিশন খোলা এড়ায়।
-
অভিযোজিত বোলিঞ্জার ব্যান্ড পজিশন খোলার পয়েন্ট নির্ধারণ করে, প্রবণতা অনুযায়ী স্বয়ংক্রিয়ভাবে ব্যান্ডউইথ প্যারামিটার সামঞ্জস্য করে, আরও প্রবণতা লক করে।
-
পরিবর্তনের হার এবং ন্যূনতম ব্যান্ডউইথ পরীক্ষা পদ্ধতি কার্যকরভাবে মিথ্যা ব্রেকআউট ফিল্টার করে।
-
স্টপ-লস এবং টেক-প্রফিট সেটিং যুক্তিসঙ্গত, মুনাফা লক করে এবং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণযোগ্য।
কৌশলের ঝুঁকি
-
ডাবল EMA নির্ভুলভাবে মোড় পয়েন্ট নির্ধারণ করতে পারে না, প্রবণতার মোড়ের সুযোগ হারাতে পারে।
-
বোলিঞ্জার ব্যান্ড প্যারামিটার ভুল সেট করলে মিথ্যা সংকেত দিতে পারে।
-
নির্দিষ্ট স্টপ-লস এবং টেক-প্রফিট বাজারের অস্থিরতার সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়া কঠিন।
অপ্টিমাইজেশনের দিকনির্দেশনা
-
অন্যান্য সূচকের সাথে যুক্ত হয়ে প্রবণতা নির্ধারণ, প্রধান ও গৌণ প্রবণতার পরিবর্তন বিন্দু নির্ধারণ।
-
গতিশীলভাবে বোলিঞ্জার ব্যান্ড প্যারামিটার সামঞ্জস্য করার পদ্ধতি ব্যবহার করা।
-
শর্তসাপেক্ষ অর্ডার স্টপ-লস ও টেক-প্রফিট সেট করা, নির্দিষ্ট শর্ত অনুযায়ী স্টপ-লস লাইন সামঞ্জস্য করা।
উপসংহার
এই কৌশলটি প্রধান প্রবণতা নির্ধারণের জন্য ডাবল EMA এবং সুযোগ শনাক্ত করার জন্য বোলিঞ্জার ব্যান্ড ব্যবহার করে ট্রেন্ড অনুসরণ ট্রেডিং বাস্তবায়ন করে। কৌশলটির সুবিধা হলো পজিশন খোলা ও স্টপ-লসের যুক্তিসঙ্গত শর্ত, যা কার্যকরভাবে প্রবণতা থেকে মুনাফা লক করতে পারে। তবে কিছু ঝুঁকিও রয়েছে, যেমন মোড় পয়েন্ট নির্ধারণে অক্ষমতা এবং বোলিঞ্জার ব্যান্ড প্যারামিটার ভুল সেট করা। এই সমস্যাগুলি আরও অপ্টিমাইজেশনের সুযোগ রাখে, যাতে কৌশলটি আরও ভালভাবে প্রবণতা থেকে মুনাফা অর্জন করতে পারে।
/*backtest
start: 2022-12-04 00:00:00
end: 2023-12-10 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
//////////////////////////////////////////////////////////////////////
// Component Code Start
testStartYear = input(2019, "Backtest Start Year")- 1