ইনসাইড বার রেঞ্জ ব্রেকআউট কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখ: ২০২৩-১২-১১ ১৫ঃ১৬ঃ৫৩
ট্যাগঃ

সারসংক্ষেপ

অভ্যন্তরীণ বার রেঞ্জ ব্রেকআউট কৌশল হল একটি মূল্য কর্ম কৌশল যা অভ্যন্তরীণ বার প্যাটার্নের উপর ভিত্তি করে ট্রেডিং সিদ্ধান্ত নেয়। এটি ঘটে যখন বর্তমান বারের পরিসীমা, উচ্চ এবং নিম্নের মধ্যে পার্থক্য দ্বারা পরিমাপ করা হয়, পূর্ববর্তী বারের চেয়ে ছোট, যা বাজারে একীকরণ বা অনির্বাচনকে নির্দেশ করে। পূর্ববর্তী বারের উচ্চ বা নিম্নের উপরে বা নীচে একটি ব্রেকআউট ব্রেকআউটের দিকের একটি সম্ভাব্য প্রবেশ সংকেত সরবরাহ করে।

কৌশলগত যুক্তি

কৌশলটি নিম্নলিখিত সূচক এবং ভেরিয়েবল ব্যবহার করেঃ

গড় সত্য পরিসীমা (ATR): ATR ফাংশন ব্যবহার করে গণনা করা গত N বারের গড় সত্য পরিসীমা।
ব্যাপ্তিঃ বর্তমান বারের উচ্চ এবং নিম্নের মধ্যে পার্থক্য।
insideBar: একটি বুলিয়ান ভেরিয়েবল যা সত্য যদি বর্তমান বারের ব্যাপ্তি পূর্ববর্তী বারের চেয়ে ছোট হয়, যা একটি ভিতরের বারের নির্দেশ করে।
breakoutUp: একটি বুলিয়ান ভেরিয়েবল যা true হয় যদি close পূর্ববর্তী বারের s উচ্চতার চেয়ে বেশি হয়, যা একটি আপগ্রেড ব্রেকআউট নির্দেশ করে।
breakoutDown: একটি বুলিয়ান ভেরিয়েবল যা true হয় যদি close পূর্ববর্তী বারs low এর চেয়ে কম হয়, যা একটি নিচের দিকে ব্রেকআউট নির্দেশ করে।
liquidityUp: গত N বারের উপরে সর্বোচ্চ উচ্চতা, যা একটি সম্ভাব্য প্রতিরোধ অঞ্চলকে উপস্থাপন করে।
তরলতাডাউনঃ গত N বারগুলির তুলনায় সর্বনিম্ন নিম্ন, যা একটি সম্ভাব্য সমর্থন অঞ্চলকে উপস্থাপন করে।

এন্ট্রি সিদ্ধান্তগুলি পূর্ববর্তী বারগুলি উচ্চ / নিম্নের বাইরে রেঞ্জের ব্রেকআউটের উপর ভিত্তি করে। বিশেষত, যখন ঊর্ধ্বমুখী ব্রেকআউট ঘটে এবং বর্তমান নিম্নতর তরলতার উপরে থাকে তখন লং এন্ট্রিডাউন এবং যখন নেমে যাওয়া ব্রেকআউট ঘটে এবং বর্তমান উচ্চতর তরলতার নীচে থাকে তখন শর্ট এন্ট্রিডাউন।

স্টপ লস ব্যবহার করে ATR গুণিত Range. লাভ নিন ব্যবহার করে ATR গুণিত Range.

সুবিধা বিশ্লেষণ

এই কৌশলটির সুবিধাগুলির মধ্যে রয়েছেঃ

অভ্যন্তরীণ বার একত্রীকরণের পরে পরিসীমা সম্প্রসারণ থেকে ট্রেডিং সুযোগ ক্যাপচার করে।
ব্রেকআউট দিক এবং তরলতা স্তরকে একত্রিত করে ফাঁদে পড়তে বাধা দেয়।
স্টপ লস এবং লভ্যাংশ গ্রহণের নিয়মগুলি পরিষ্কার, বাস্তবায়ন করা সহজ।
শক্তিশালী দিকনির্দেশনা, গতির ভাঙ্গনের পর লাভের লক্ষ্যে পৌঁছানোর উচ্চ সম্ভাবনা।

ঝুঁকি বিশ্লেষণ

এই কৌশলের ঝুঁকি:

পরাজয়ের পরিমাণ সীমাবদ্ধ করতে যুক্তিসঙ্গত স্টপ লস ব্যবহার করুন।
অস্থির বাজার স্টপ লসকে আঘাত করে। সঠিক স্টপ দূরত্ব নিশ্চিত করার জন্য ATR সময়কাল সামঞ্জস্য করুন।
ভুল প্রবেশের দিকে পরিচালিত অনির্দিষ্ট তরলতা স্তর। প্রবেশের মানদণ্ড সংশোধন করতে পুনর্বিবেচনা সময়কাল অনুকূল করুন।
ব্যর্থ বিপরীত লাভ লক্ষ্যমাত্রা পৌঁছাতে অক্ষম. যুক্তিসঙ্গত লক্ষ্যমাত্রা জন্য লাভের গুণক কমাতে.

অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

অপ্টিমাইজেশনের ক্ষেত্রঃ

সর্বোচ্চ পারফরম্যান্সের জন্য সর্বোত্তম এটিআর সময় নির্ধারণ করুন।
আদর্শ স্টপ দূরত্বের জন্য বিভিন্ন স্টপ লস মাল্টিপ্লিকেটর পরীক্ষা করুন।
আকার এবং সম্ভাব্যতা সামঞ্জস্য করার জন্য বিভিন্ন লাভের গুণক পরীক্ষা করুন।
তরলতার মাত্রা সম্পর্কে আরও সঠিকতা অর্জনের জন্য পুনর্বিবেচনার সময়কালকে অনুকূল করা।
ভলিউমের মতো ফিল্টার যুক্ত করুন প্রবেশের সময়কে উন্নত করতে।
প্রবণতা অনুসরণ করার জন্য প্রবণতা সূচক অন্তর্ভুক্ত করুন।

সংক্ষিপ্তসার

অভ্যন্তরীণ বার রেঞ্জ ব্রেকআউট কৌশলটি পূর্ববর্তী বার রেঞ্জের বাইরে দামটি ভেঙে যাওয়ার সময় প্রবেশ করে একীকরণ থেকে রেঞ্জ সম্প্রসারণের উপর মূলধন করে। তরলতা স্তরগুলি ফাঁদে পড়া এড়ায়। যুক্তিসঙ্গত স্টপ লস এবং লাভ গ্রহণের সেটিংস লাভের লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য ব্রেকআউটের পরে গতিবেগ চালানোর অনুমতি দেয়। কৌশলটি মধ্যবর্তী সময় ফ্রেমগুলিতে ভাল ফলাফল দিতে পারে। পরামিতি অপ্টিমাইজেশন এবং এন্ট্রি ফিল্টার উন্নত করার মাধ্যমে আরও সুবিধা এবং সিস্টেমের দৃust়তা বাড়িয়ে তুলতে পারে।

/*backtest
start: 2022-12-04 00:00:00
end: 2023-12-10 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © ilikelyrics560

//@version=5
strategy("Inside Bar Range Breakout Strategy", overlay=true)

// Inputs
lookback = input.int(20, "Lookback Period", minval=1)
atrMult = input.float(1.5, "ATR Multiplier", step=0.1)
atrLen = input.int(14, "ATR Length", minval=1)
slMult = input.float(2, "Stop Loss Multiplier", step=0.1)
tpMult = input.float(3, "Take Profit Multiplier", step=0.1)

// Variables
atr = ta.atr(atrLen)
Range = high - low 
insideBar = Range < Range[1]
breakoutUp = close > high[1]
breakoutDown = close < low[1]
liquidityUp = ta.highest(high, lookback)
liquidityDown = ta.lowest(low, lookback)
longEntry = breakoutUp and low > liquidityDown
shortEntry = breakoutDown and high < liquidityUp
longExit = close < low[1] 
shortExit = close > high[1]

// Plotting
plot(liquidityUp, "Liquidity Up", color.new(color.green, 30), 1)
plot(liquidityDown, "Liquidity Down", color.new(color.red, 30), 1)
bgcolor(longEntry ? color.new(color.green, 30) : na, title="Long Entry")
bgcolor(shortEntry ? color.new(color.maroon, 30) : na, title="Short Entry")

// Trading
if (longEntry)
    strategy.entry("Long", strategy.long)
    strategy.exit("Long Exit", "Long", stop=low - slMult * atr, limit=high + tpMult * atr)

if (shortEntry)
    strategy.entry("Short", strategy.short)
    strategy.exit("Short Exit", "Short", stop=high + slMult * atr, limit=low - tpMult * atr)

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত