কে-লাইনের উচ্চ এবং নিম্ন অবস্থান কৌশলকে ওভারল্যাপ করার যুগান্তকারী পদক্ষেপ
ChaoZhang
ওভারভিউ
ওভারল্যাপিং কে-লাইন উচ্চ-নিম্ন কৌশলটি একটি মূল্য-অ্যাকশন কৌশল যা ওভারল্যাপিং কে-লাইন ফর্ম্যাটের উপর ভিত্তি করে লেনদেনের সিদ্ধান্ত নেয়। এই কৌশলটি এমন পরিস্থিতিতে ঘটে যখন বর্তমান কে-লাইনের দামের পার্থক্যটি পূর্ববর্তী কে-লাইনের চেয়ে কম থাকে, যা ইঙ্গিত দেয় যে বাজারটি ক্রমবর্ধমান বা সংকীর্ণ হয়। যখন দামটি পূর্ববর্তী কে-লাইনের সর্বোচ্চ বা সর্বনিম্ন মূল্যের উপরে বা নীচে ভেঙে যায় তখন এটি সম্ভাব্য প্রবেশের সংকেত সরবরাহ করে।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটি নিম্নলিখিত সূচক এবং ভেরিয়েবল ব্যবহার করেঃ
- গড় প্রকৃত তরঙ্গদৈর্ঘ্য ((ATR): এটিআর ফাংশন ব্যবহার করে গণনা করা অতীতের N-মূল কে লাইনের গড় প্রকৃত তরঙ্গদৈর্ঘ্য।
- রেঞ্জের পার্থক্য: বর্তমান K-লাইনের সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন মূল্যের মধ্যে পার্থক্য।
- insideBar: বুল ভেরিয়েবল, যদি বর্তমান K লাইনটির মূল্য পার্থক্যের পরিসীমা পূর্ববর্তী K লাইনটির চেয়ে ছোট হয়, তবে সত্য, যা বোঝায় যে একটি ওভারল্যাপিং K লাইন ঘটেছে।
- ঊর্ধ্বমুখী ব্রেকআউট: বুলের ভেরিয়েবলটি সত্য, যদি বন্ধের মূল্য পূর্ববর্তী K-রেখার সর্বোচ্চ মূল্যের চেয়ে বেশি হয়, তবে একটি ঊর্ধ্বমুখী ব্রেকআউট ঘটেছে।
- নীচে ব্রেকডাউনঃ বুলের ভেরিয়েবল, যদি বন্ধের মূল্য পূর্ববর্তী K- লাইনের সর্বনিম্ন মূল্যের চেয়ে কম হয় তবে সত্য, একটি নীচে ব্রেকডাউন ঘটেছে।
- ঊর্ধ্বমুখী গতিশীলতা: অতীতের সর্বোচ্চ মূল্য N-রুট K-রেখায়, যা possible-এর প্রতিরোধের অবস্থানের প্রতিনিধিত্ব করে।
- নিম্নে তরলতা: সর্বনিম্ন মূল্য যা অতীতের N-রুট K-রেখায় অবস্থিত, যা সম্ভাব্য সহায়ক অবস্থানের প্রতিনিধিত্ব করে
প্রবেশাধিকার সিদ্ধান্তের উপর ভিত্তি করে মূল্যের পার্থক্য পরিসীমা এবং পূর্ববর্তী K লাইন সর্বোচ্চ সর্বনিম্ন মূল্যের একটি বিরতি। বিশেষ করে, একটি শূন্য প্রবেশাধিকার সংকেত উত্পন্ন হয় যখন একটি উর্ধ্বমুখী বিরতি ঘটে এবং বর্তমান K লাইন সর্বনিম্ন মূল্য নিম্নমুখী তরলতার চেয়ে বেশি হয়; একটি খালি প্রবেশাধিকার সংকেত উত্পন্ন হয় যখন একটি নিম্নমুখী বিরতি ঘটে এবং বর্তমান K লাইন সর্বোচ্চ মূল্য উর্ধ্বমুখী তরলতার চেয়ে কম হয়।
স্টপ লস ATR এর গুণিতক বর্তমান মূল্যের পার্থক্য দ্বারা স্টপ লস। স্টপ লস ATR এর গুণিতক বর্তমান মূল্যের পার্থক্য দ্বারা স্টপ লস।
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
এই কৌশলটির সুবিধাগুলো হলঃ
- এই ব্যবসায়ের জন্য, আপনি যে কোনও একটিকে বেছে নিতে পারেন, এবং আপনি যে কোনও একটিতে যেতে পারেন।
- বিপর্যয় এড়ানোর জন্য, বিপর্যয়ের দিকনির্দেশনা এবং তরলতা বিট একত্রিত করুন।
- mStop ক্ষতি এবং থামানো পরিষ্কার এবং সহজেই বাস্তবায়নযোগ্য।
- “অবশ্যই, আমরা আমাদের লক্ষ্যে পৌঁছতে চাই, কিন্তু আমাদের লক্ষ্যে পৌঁছতে হবে না। “
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
এই কৌশলটি নিম্নলিখিত ঝুঁকিগুলিও বহন করেঃ
- বিপর্যয় এড়ানো যায় না, তবে একটি যুক্তিসঙ্গত স্তরের স্টপ লস ব্যবহার করা হয়, যাতে বড় ক্ষতির সম্মুখীন না হয়।
- এটিআর চক্রের সমন্বয় করুন যাতে এটিআর দূরত্বটি যুক্তিসঙ্গত হয়।
- লিকুইডিটি বিট বিচার ভুল, ভুল দিক নির্বাচন করুন। লিকুইডিটি বিট প্যারামিটার অপ্টিমাইজ করুন, প্রবেশের শর্তগুলি পরিমার্জন করুন।
- বিপরীতভাবে ব্যর্থ হলে, লাভের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা সম্ভব নয়। যথাযথভাবে স্টপ ব্রেকিং গুণককে সংক্ষিপ্ত করুন, যাতে স্টপ ব্রেকিং স্তরটি যুক্তিসঙ্গত হয়।
অপ্টিমাইজেশান দিক
এই কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলি থেকে উন্নত করা যেতে পারেঃ
- এটিআর প্যারামিটার অপ্টিমাইজ করুন, এটিআর চক্রের জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত প্যারামিটার খুঁজুন।
- বিভিন্ন স্টপডোজ গুণক পরীক্ষা করে যুক্তিসঙ্গত স্টপডোজ দূরত্ব নির্ধারণ করুন।
- বিভিন্ন স্টপ-অফ-মপলস পরীক্ষা করে, লাভের আকার এবং লেনদেনের সম্ভাবনাকে ভারসাম্যপূর্ণ করে।
- প্রবেশাধিকার প্রাপ্তির সঠিকতা বাড়ানোর জন্য তরলতা বিট প্যারামিটারগুলি অপ্টিমাইজ করুন।
- অন্যান্য ফিল্টারিং কন্ডিশন যুক্ত করা হয়েছে, যেমন লেনদেনের পরিমাণ, প্রবেশের সময়কে অপ্টিমাইজ করা।
- প্রবণতা নির্দেশক এবং প্রবণতা ট্র্যাকিং পদ্ধতির সমন্বয়ে।
সারসংক্ষেপ
ওভারল্যাপিং কে লাইন উচ্চ-নিম্ন কৌশলটি ভেঙে ফেলুন, বাজারের সঞ্চয় প্রস্তুতি এবং বিপর্যয় নীতি ব্যবহার করে, যখন দামটি প্রথম কে লাইন মূল্যের ব্যবধানের পরিধিটি ভেঙে দেয় তখন প্রবেশ করুন। তরলতার স্তরগুলি সংযুক্ত করে ঝুঁকি এড়ানো যায়। স্টপ লস স্টপগুলি যুক্তিসঙ্গতভাবে সেট করা হয়, বিপর্যয়ের পরে মুনাফা লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য সুচারুভাবে চলতে পারে। এই কৌশলটি মধ্যবর্তী চক্রের মধ্যে ভাল ট্রেডিং পারফরম্যান্স পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন এবং ফিল্টারিং শর্তাদির অপ্টিমাইজেশনের মাধ্যমে কৌশলটির সুবিধা আরও বাড়ানো এবং সিস্টেমের স্থিতিশীলতা বাড়ানো যেতে পারে।
/*backtest
start: 2022-12-04 00:00:00
end: 2023-12-10 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © ilikelyrics560
//@version=5
strategy("Inside Bar Range Breakout Strategy", overlay=true)
// Inputs
lookback = input.int(20, "Lookback Period", minval=1)
atrMult = input.float(1.5, "ATR Multiplier", step=0.1)
atrLen = input.int(14, "ATR Length", minval=1)
slMult = input.float(2, "Stop Loss Multiplier", step=0.1)
tpMult = input.float(3, "Take Profit Multiplier", step=0.1)
// Variables
atr = ta.atr(atrLen)
Range = high - low
insideBar = Range < Range[1]
breakoutUp = close > high[1]
breakoutDown = close < low[1]
liquidityUp = ta.highest(high, lookback)
liquidityDown = ta.lowest(low, lookback)
longEntry = breakoutUp and low > liquidityDown
shortEntry = breakoutDown and high < liquidityUp
longExit = close < low[1]
shortExit = close > high[1]
// Plotting
plot(liquidityUp, "Liquidity Up", color.new(color.green, 30), 1)
plot(liquidityDown, "Liquidity Down", color.new(color.red, 30), 1)
bgcolor(longEntry ? color.new(color.green, 30) : na, title="Long Entry")
bgcolor(shortEntry ? color.new(color.maroon, 30) : na, title="Short Entry")
// Trading
if (longEntry)
strategy.entry("Long", strategy.long)
strategy.exit("Long Exit", "Long", stop=low - slMult * atr, limit=high + tpMult * atr)
if (shortEntry)
strategy.entry("Short", strategy.short)
strategy.exit("Short Exit", "Short", stop=high + slMult * atr, limit=low - tpMult * atr)