ATR চ্যানেল মুভিং এভারেজ রিভার্সালের উপর ভিত্তি করে পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটি কেবলমাত্র আরও কিছু করার কৌশল, এটি প্রবেশের সময় নির্ধারণের জন্য এটিআর চ্যানেলের নীচের সীমাটি ভেঙে এবং এটিআর চ্যানেলের গড় বা এটিআর চ্যানেলের উপরের সীমাটি বন্ধ করে দেওয়ার জন্য এটিআর ব্যবহার করে। একই সাথে, এটি এটিআর ব্যবহার করে স্টপ লস মূল্য গণনা করতে। এই কৌশলটি দ্রুত সংক্ষিপ্ত লাইন ব্যবসায়ের জন্য উপযুক্ত।
কৌশল নীতি
যখন মূল্য ATR চ্যানেলের নিম্ন সীমা অতিক্রম করে, তখন এটি একটি অস্বাভাবিক পতনের ইঙ্গিত দেয়। এই সময়ে কৌশলটি পরবর্তী কে লাইন খোলার সময় আরও প্রবেশ করবে। স্টপ লসটি প্রবেশের মূল্য হিসাবে এটিআর স্টপ লস ফ্যাক্টরকে এটিআর দ্বারা হ্রাস করে। স্টপ মূল্যটি এটিআর চ্যানেলের গড় বা এটিআর চ্যানেলের সীমা, যদি বর্তমান কে লাইন বন্ধের দাম পূর্ববর্তী কে লাইনের সর্বনিম্ন মূল্যের চেয়ে কম হয়, তবে পূর্ববর্তী কে লাইনের সর্বনিম্ন মূল্যটি স্টপ মূল্য হিসাবে কাজ করে।
বিশেষ করে, এই কৌশলটি মূলত নিম্নলিখিত ধারণাগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করেঃ
- এটিআর এবং এটিআর চ্যানেলের গড়রেখার গণনা
- টাইম ফিল্টারিং কন্ডিশন নির্ধারণ করুন
- যখন ATR চ্যানেলের নিচের সীমার নীচে দাম থাকে, তখন চিহ্নিত করা হয় যে এটির জন্য অতিরিক্ত প্রবেশের অনুমতি রয়েছে
- পরবর্তী কে-লাইন শুরু করার সময় আরও প্রবেশ করুন।
- প্রবেশ মূল্য রেকর্ড করুন
- স্টপ লস মূল্য গণনা
- যখন মূল্য ATR চ্যানেলের গড় বা ATR চ্যানেলের উপরের সীমা অতিক্রম করে তখন পজিশন বন্ধ করে দেওয়া হয়
- যখন দাম স্টপ লস প্রাইসের নিচে থাকে তখন স্টপ লস আউট হয়
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
এই কৌশলটির সুবিধাগুলো হলঃ
- এটিআর চ্যানেল ব্যবহার করে প্রবেশ এবং থামার জন্য, উচ্চ নির্ভরযোগ্যতা
- “অসাধারণভাবে নিচে নেমে যাওয়ার পরই খেলতে শুরু করুন, উচ্চতা ধরে রাখতে এড়িয়ে চলুন”
- স্টপ লস নিয়ম কঠোর এবং ঝুঁকি কার্যকরভাবে নিয়ন্ত্রণ করা
- ফাস্ট শর্ট লাইন ট্রেডিংয়ের জন্য উপযুক্ত, দীর্ঘ সময় ধরে পজিশন রাখার প্রয়োজন নেই
- সহজ নিয়ম, সহজ বাস্তবায়ন এবং অপ্টিমাইজেশান
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
এই কৌশলটির কিছু ঝুঁকিও রয়েছেঃ
- লেনদেনের খরচ এবং ঘন ঘন লেনদেনের ঝুঁকি
- ক্রমাগতভাবে ট্রিগার হওয়া স্টপ ড্যাম্পের সম্ভাবনা
- প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশনের ভুল নীতির প্রভাব ফেলতে পারে
- যখন দামের প্রবণতা বেশি থাকে, তখন স্টপ লস বেশি হতে পারে
এই ঝুঁকি কমানোর জন্য, এটিআর চক্রের পরিবর্তন, স্টপ লস ফ্যাক্টর হ্রাস করা ইত্যাদির মতো পদ্ধতিগুলি ব্যবহার করা যেতে পারে। কম ট্রেডিং ফি সহ ব্রোকার নির্বাচন করাও গুরুত্বপূর্ণ।
অপ্টিমাইজেশান দিক
এই কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলি থেকেও উন্নত করা যেতে পারেঃ
- অন্যান্য সূচকগুলি ফিল্টার করুন যাতে সেরা সময় মিস না হয়
- ATR চক্রের প্যারামিটার অপ্টিমাইজ করুন
- পুনরায় ভর্তি প্রক্রিয়া বিবেচনা করুন
- গতিশীল সমন্বয় স্টপ আউটপুট
- প্রবণতা নির্ধারণের নিয়ম যোগ করুন, বিপরীতমুখী প্রবেশাধিকার এড়ান
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি সামগ্রিকভাবে একটি সহজ এবং ব্যবহারিক সংক্ষিপ্ত লাইন বিরতি সমান্তরাল বিপরীতমুখী কৌশল। এটিতে স্পষ্ট প্রবেশের নিয়ম, কঠোর স্টপ লস প্রক্রিয়া এবং একটি উন্নত স্টপ পদ্ধতি রয়েছে। এটি কিছু প্যারামিটার সামঞ্জস্যের জন্য কিছু অপ্টিমাইজেশনের জায়গাও সরবরাহ করে। যদি ব্যবসায়ীরা ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য উপযুক্ত বেঞ্চমার্ক এবং স্টপ লস চয়ন করতে সক্ষম হন তবে এই কৌশলটি ভাল ফলাফল অর্জন করতে সক্ষম হওয়া উচিত।
/*backtest
start: 2022-12-04 00:00:00
end: 2023-12-10 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Bcullen175
//@version=5
strategy("ATR Mean Reversion", overlay=true, initial_capital=100000,default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=6E-5) // Brokers rate (ICmarkets = 6E-5)
SLx = input(1.5, "SL Multiplier", tooltip = "Multiplies ATR to widen stop on volatile assests, Higher values reduce risk:reward but increase winrate, Values below 1.2 are not reccomended")
src = input(close, title="Source")
period = input.int(10, "ATR & MA PERIOD")
plot(open+ta.atr(period))
plot(open-ta.atr(period))
plot((ta.ema(src, period)), title = "Mean", color=color.white)
i_startTime = input(title="Start Filter", defval=timestamp("01 Jan 1995 13:30 +0000"), group="Time Filter", tooltip="Start date & time to begin searching for setups")
i_endTime = input(title="End Filter", defval=timestamp("1 Jan 2099 19:30 +0000"), group="Time Filter", tooltip="End date & time to stop searching for setups")
// Check filter(s)
f_dateFilter = true
atr = ta.atr(period)
// Check buy/sell conditions
var float buyPrice = 0
buyCondition = low < (open-ta.atr(period)) and strategy.position_size == 0 and f_dateFilter
sellCondition = (high > (ta.ema(close, period)) and strategy.position_size > 0 and close < low[1]) or high > (open+ta.atr(period))
stopDistance = strategy.position_size > 0 ? ((buyPrice - atr)/buyPrice) : na
stopPrice = strategy.position_size > 0 ? (buyPrice - SLx*atr): na
stopCondition = strategy.position_size > 0 and low < stopPrice
// Enter positions
if buyCondition
strategy.entry(id="Long", direction=strategy.long)
if buyCondition[1]
buyPrice := open
// Exit positions
if sellCondition or stopCondition
strategy.close(id="Long", comment="Exit" + (stopCondition ? "SL=true" : ""))
buyPrice := na
// Draw pretty colors
plot(buyPrice, color=color.lime, style=plot.style_linebr)
plot(stopPrice, color=color.red, style=plot.style_linebr, offset=-1)