ADX, RSI মোমেন্টাম ইন্ডিকেটর কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটি ADX, RSI এবং Brinband এর গতিশীলতা নির্দেশক ব্যবহার করে, বাজার প্রবণতা এবং ওভারব্রিজ ওভারসোলিংয়ের বিচার করে স্বয়ংক্রিয় ট্রেডিং কৌশলটি কম এবং উচ্চ বিক্রয়, লাভজনক প্রস্থান অর্জন করে।
কৌশল নীতি
- ADX সূচক প্রবণতা নির্ধারণ করে। ADX যখন 32 এর চেয়ে বড় হয়, তখন এটি ট্রেন্ডিং অবস্থায় রয়েছে বলে মনে করা হয়।
- আরএসআই সূচকটি ওভারবয় ওভারসোলের বিচার করে। যখন আরএসআই সূচকটি 30 স্তর অতিক্রম করে, তখন এটি ওভারসোল হিসাবে বিবেচিত হয়; যখন আরএসআই সূচকটি 70 স্তর অতিক্রম করে, তখন এটি ওভারসোল হিসাবে বিবেচিত হয়।
- বুলিন বন্ডের সমাপ্তি এবং ব্রেকিংয়ের বিচার করুন। যখন বন্ধের দামটি বুলিন বন্ডের ট্র্যাকে ভেঙে যায়, তখন বাজারটি বন্ধের সমাপ্তি বলে মনে করা হয়; যখন বন্ধের দামটি বুলিন বন্ডের ট্র্যাকে পড়ে যায়, তখন বাজারটি বন্ধের সমাপ্তি বলে মনে করা হয়।
উপরোক্ত সূচকগুলির উপর ভিত্তি করে বাজারের অবস্থা নির্ণয় করার জন্য, নিম্নলিখিত ট্রেডিং কৌশলগুলি তৈরি করুনঃ
কেনার শর্ত:
- ADX>32, প্রবণতা অবস্থা
- আরএসআই ৩০-এ নেমে ওভারসোল্ড
- বুলিনের নীচে দরপতন, পতনের সমাপ্তি
বিক্রয় শর্ত:
- ADX>32, প্রবণতা অবস্থা
- আরএসআই ৭০-এর নিচে, ওভারবয়
- বুলিনের চেয়েও বেশি দরপতন, শেষের দিকে দরপতন
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
এই কৌশলটি বাজারের অবস্থা নির্ধারণের জন্য একাধিক সূচক ব্যবহার করে, যাতে একক সূচকটি ভুল হওয়ার সম্ভাবনা এড়ানো যায়। একই সাথে, প্রবণতা, ওভারবাইট ওভারসেলের অবস্থা নির্ধারণের মাধ্যমে, বাজারের পালা পয়েন্টগুলিকে কার্যকরভাবে লক করা যায়, যাতে কম দামের উচ্চ বিক্রয় সম্ভব হয়।
ট্রেন্ডিং সূচক ব্যবহারের তুলনায়, এই কৌশলটি স্বল্পমেয়াদী সুযোগগুলিকে আরও সময়মতো ক্যাপচার করতে পারে। স্ট্রাইকিং সূচক ব্যবহারের তুলনায় এই কৌশলটি প্রবণতার দিকটি আরও ভালভাবে ধরে রাখতে পারে। সুতরাং, এই কৌশলটি প্রবণতা ট্র্যাকিংয়ের সুবিধাগুলি সংরক্ষণ করে এবং বিপরীতমুখী অপারেশনের নমনীয়তা রয়েছে, এটি একটি সম্ভাব্য উচ্চ দক্ষতার পরিমাণযুক্ত কৌশল।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
এই কৌশলটি নিম্নলিখিত ঝুঁকির সাথে জড়িতঃ
- ইন্ডিকেটর ভুল সংকেত দেওয়ার ঝুঁকি। বাজার যখন বড় ঘটনা ঘটায়, তখন ইন্ডিকেটর বিচার ব্যর্থ হতে পারে।
- স্টপ লস পজিশনটি খুব বেশি ঝুঁকিপূর্ণ। যদি স্টপ লস দূরত্ব খুব ছোট হয় তবে স্বল্পমেয়াদী বাজার ওঠানামা দ্বারা এটি বন্ধ হয়ে যেতে পারে।
- প্যারামিটার ডেটা সামঞ্জস্যের ঝুঁকি যদি সূচক প্যারামিটারগুলি কেবলমাত্র historicalতিহাসিক ডেটা ভিত্তিতে সামঞ্জস্য করা যায় তবে প্যারামিটারগুলির স্থায়িত্ব দুর্বল হবে এবং বাজারের পরিবর্তনের সাথে খাপ খাইয়ে নিতে পারে না
সংশ্লিষ্ট ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ব্যবস্থাঃ
- ম্যানুয়ালি বাজারে হস্তক্ষেপ, ম্যানুয়ালি স্থগিতকরণ কৌশল, ভুল সংকেত থেকে ক্ষতি এড়ানো।
- যুক্তিসঙ্গত স্টপ-অফ দূরত্ব সেট করুন এবং স্টপ-অফ মূল্য নির্ধারণের জন্য গড় রেখার মতো সূচকগুলি ব্যবহার করুন।
- প্যারামিটার টিউনিং মডিউল যোগ করা হয়েছে, যা ওয়াক ফরওয়ার্ড অ্যানালিসিস পদ্ধতি ব্যবহার করে প্যারামিটারগুলিকে গতিশীলভাবে অপ্টিমাইজ করে, যা প্যারামিটারগুলির স্থায়িত্ব নিশ্চিত করে।
অপ্টিমাইজেশান দিক
এই কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলিকে উন্নত করতে পারেঃ
অপ্টিমাইজেশান প্যারামিটারঃ আপনি একটি স্মার্ট অপ্টিমাইজেশান অ্যালগরিদম প্রবর্তন করতে পারেন যা বিভিন্ন জাতের প্যারামিটারগুলির জন্য স্বতন্ত্রভাবে অপ্টিমাইজ করা যায়।
অতিরিক্ত বৈশিষ্ট্যযুক্ত প্রকৌশল। আরো মূল্য প্রযুক্তিগত সূচক প্রবর্তন, ভেক্টর মেশিনের মতো মডেলগুলির প্রশিক্ষণের জন্য সমর্থনকারী মডেল স্থাপন, সংকেতের নির্ভুলতা উন্নত করা।
বিভিন্ন জাতের পরিস্থিতির বৈশিষ্ট্য অনুসারে, রুট, সমর্থন প্রতিরোধের মতো সিদ্ধান্তের নিয়মগুলি ব্যবহার করে, বিরতি পয়েন্টগুলি দখল করে, কৌশল স্থিতিশীলতা বাড়ায়।
স্টপ লস মেকানিজম অপ্টিমাইজ করুন। ট্র্যাকিং স্টপ, মোবাইল স্টপ ইত্যাদি পদ্ধতি প্রবর্তন করুন, স্টপ লস গতিশীলতা সামঞ্জস্য করুন, সর্বাধিক মুনাফা লক করুন এবং ঝুঁকি কার্যকরভাবে নিয়ন্ত্রণ করুন।
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি একটি মাঝারি এবং স্বল্পমেয়াদী পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল হিসাবে কাজ করে, ADX, RSI, ব্রিনব্যান্ড ইত্যাদির মতো একাধিক প্রযুক্তিগত সূচকগুলি বাজারের অবস্থা নির্ধারণ করে, বাজার কাঠামোর উল্লেখযোগ্য পরিবর্তনগুলি নির্ধারণ করার সময় ক্রয়-বিক্রয় ক্রিয়াকলাপ পরিচালনা করে। কৌশলটির লজিকটি স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করা যায়, একক প্রযুক্তিগত সূচকের বিচার ভুল হওয়ার সম্ভাবনা হ্রাস করতে পারে। একই সাথে, কৌশলটি সতর্কতা সূচককে ভুল সংকেত প্রেরণ করতে, অত্যধিক উদ্দীপক স্টপ এবং ক্ষতির প্যারামিটার বিচ্যুতির মতো ঝুঁকি সেট করতে, ঝুঁকি পরিচালনা এবং মডেল অপ্টিমাইজেশনের দিক থেকে শুরু করে কৌশলটির স্থায়িত্ব এবং দক্ষতা বাড়ানোর প্রয়োজন।
/*backtest
start: 2023-11-10 00:00:00
end: 2023-12-01 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("DAX Shooter 5M Strategy", overlay=true)
//Creo ADX
adxlen = input(14, title="ADX Smoothing")
dilen = input(14, title="DI Length")
th = input(title="threshold", type=input.integer, defval=20)
dirmov(len) =>
up = change(high)
down = -change(low)
plusDM = na(up) ? na : up > down and up > 0 ? up : 0
minusDM = na(down) ? na : down > up and down > 0 ? down : 0
truerange = rma(tr, len)
plus = fixnan(100 * rma(plusDM, len) / truerange)
minus = fixnan(100 * rma(minusDM, len) / truerange)
[plus, minus]
adx(dilen, adxlen) =>
[plus, minus] = dirmov(dilen)
sum = plus + minus
adx = 100 * rma(abs(plus - minus) / (sum == 0 ? 1 : sum), adxlen)
adx
[plus, minus] = dirmov(dilen)
sig = adx(dilen, adxlen)
//Creo RSI
src = close
len = input(7, minval=1, title="Periodo RSI")
up = rma(max(change(src), 0), len)
down = rma(-min(change(src), 0), len)
rsi = down == 0 ? 100 : up == 0 ? 0 : 100 - 100 / (1 + up / down)
bandainf = input(30, title="Livello Ipervenduto")
bandasup = input(70, title="Livello Ipercomprato")
//Creo Bande di Bollinger
source = close
length = input(50, minval=1, title="Periodo BB")
mult = input(2.0, minval=0.001, maxval=50, title="Dev BB")
basis = sma(source, length)
dev = mult * stdev(source, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
plot(basis, color=color.white)
p1 = plot(upper, color=color.aqua)
p2 = plot(lower, color=color.aqua)
fill(p1, p2)
//Stabilisco regole di ingresso
if crossover(rsi, bandainf) and adx(dilen, adxlen) > 32 and low < lower
strategy.entry("COMPRA", strategy.long, limit=upper, oca_name="DaxShooter", comment="COMPRA")
else
//strategy.exit("exit", "COMPRA", loss = 90)
strategy.cancel(id="COMPRA")
if crossunder(rsi, bandasup) and adx(dilen, adxlen) > 32 and high > upper
strategy.entry("VENDI", strategy.short, limit=lower, oca_name="DaxShooter",comment="VENDI")
else
//strategy.exit("exit", "VENDI", loss = 90)
strategy.cancel(id="VENDI")
//Imposto gli alert
buy= crossover(rsi, bandainf) and adx(dilen, adxlen) > 32 and low < lower
sell= crossunder(rsi, bandasup) and adx(dilen, adxlen) > 32 and high > upper
alertcondition(buy, title='Segnale Acquisto', message='Compra DAX')
alertcondition(sell, title='Segnale Vendita', message='Vendi DAX')
//plot(strategy.equity, title="equity", color=color.red, linewidth=2, style=plot.style_areabr)