এডিএক্স、আরএসআই গতির সূচক কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখ: ২০২৩-১২-১১ ১৬ঃ০৬ঃ৩০
ট্যাগঃ

সারসংক্ষেপ

এই কৌশলটি বাজারের প্রবণতা এবং অত্যধিক ক্রয়/অতিরিক্ত বিক্রয়ের পরিস্থিতি নির্ধারণের জন্য গতির সূচক ADX, RSI এবং Bollinger Bands ব্যবহার করে, যাতে স্বয়ংক্রিয় ট্রেডিং low ক্রয় এবং high বিক্রয়ের জন্য বাস্তবায়ন করা যায়।

কৌশলগত নীতি

ADX সূচক প্রবণতা নির্ধারণ করে। যখন ADX 32 এর বেশি হয়, এটি একটি প্রবণতা বাজার নির্দেশ করে।
আরএসআই সূচক ওভারকুপ/ওভারসোল্ড স্তর নির্ধারণ করে। যখন আরএসআই ৩০ এর উপরে অতিক্রম করে, এটি একটি ওভারসোল্ড মার্কেটকে সংকেত দেয়। যখন আরএসআই ৭০ এর নীচে অতিক্রম করে, এটি একটি ওভারসোল্ড মার্কেটকে সংকেত দেয়।
বোলিংজার ব্যান্ডগুলি সংহতকরণ এবং ব্রেকআউট নির্ধারণ করে। যখন বন্ধের দাম উপরের ব্যান্ডের উপরে ভেঙে যায়, তখন এটি সংহতকরণের শেষ এবং আপসাইড ব্রেকআউটের সংকেত দেয়। যখন বন্ধের দাম নিম্নতম ব্যান্ডের নীচে ভেঙে যায়, তখন এটি সংহতকরণের শেষ এবং ডাউনসাইড ব্রেকআউটের সংকেত দেয়।

উপরের সূচকগুলির ভিত্তিতে, ট্রেডিং কৌশলটি নিম্নরূপ সংজ্ঞায়িত করা হয়েছেঃ

ক্রয়ের শর্তঃ

ADX>32, প্রবণতা
আরএসআই ৩০-এর উপরে উঠেছে, ওভারসোল্ড
নিম্ন বোলিংজার ব্যান্ডের নিচে বন্ধের মূল্য, ডাউনট্রেন্ড সংহতকরণের শেষ

বিক্রয় শর্তঃ

ADX>32, প্রবণতা
আরএসআই ৭০-এর নিচে নেমেছে, ওভারবয় করা হয়েছে
উপরের বোলিংজার ব্যান্ডের উপরে বন্ধের মূল্য, আপট্রেন্ডের সমাপ্তি

সুবিধা বিশ্লেষণ

এই কৌশলটি বাজারের পরিস্থিতি নির্ধারণের জন্য একাধিক সূচক ব্যবহার করে, যখন একক সূচকের উপর নির্ভর করে তখন ত্রুটির সম্ভাবনা এড়ানো হয়। প্রবণতা এবং ওভারকোপড / ওভারসোল্ডের অবস্থা নির্ধারণ করে এটি কার্যকরভাবে বাজারের বাঁক পয়েন্টগুলি ক্যাপচার করতে পারে এবং কম কিনতে উচ্চ বিক্রয় অর্জন করতে পারে।

ট্রেন্ড ইন্ডিকেটর ব্যবহারের তুলনায়, এই কৌশলটি স্বল্পমেয়াদী সুযোগগুলিকে আরও সময়োপযোগী উপায়ে ক্যাপচার করতে পারে। শুধুমাত্র দোলক ব্যবহারের তুলনায়, এই কৌশলটি প্রবণতার দিকটি আরও ভালভাবে বুঝতে পারে। অতএব, এটি প্রবণতা ট্র্যাকিংয়ের সুবিধা বজায় রাখে, পাশাপাশি গড়-পরিশোধের ব্যবসায়ের নমনীয়তাও রয়েছে। এটি একটি সম্ভাব্য দক্ষ পরিমাণগত কৌশল।

ঝুঁকি বিশ্লেষণ

এই কৌশলটির প্রধান ঝুঁকিগুলির মধ্যে রয়েছেঃ

সূচক থেকে মিথ্যা সংকেত পাওয়ার ঝুঁকি। যখন বাজারে চরম ঘটনা ঘটে তখন সূচকগুলি ব্যর্থ হতে পারে।
স্টপগুলি খুব কাছাকাছি থাকলে স্বল্পমেয়াদী বাজারের ওঠানামা অবস্থানকে হ্রাস করতে পারে।
যদি সূচক পরামিতিগুলি কেবল ঐতিহাসিক তথ্যের উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়, তবে স্থিতিশীলতা প্রশ্নবিদ্ধ হবে এবং বাজারের পরিবর্তনশীল গতিশীলতার সাথে মানিয়ে নিতে ব্যর্থ হতে পারে।

ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ব্যবস্থাঃ

অস্বাভাবিক বাজার অবস্থার মধ্যে হস্তক্ষেপ কৌশল বিরতি এবং মিথ্যা সংকেত থেকে ক্ষতি এড়াতে।
যুক্তিসঙ্গত স্টপ দূরত্ব সেট করুন, চলমান গড়ের সাথে মিলিয়ে স্টপ স্তরগুলি নির্ধারণ করুন, অকাল থামানো এড়ানো।
প্যারামিটার টিউনিং মডিউল চালু করুন, দৃঢ়তা নিশ্চিত করার জন্য ওয়াক ফরওয়ার্ড বিশ্লেষণ ব্যবহার করে প্যারামিটারগুলিকে গতিশীলভাবে অনুকূলিত করুন।

অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

এই কৌশল উন্নত করার প্রধান দিকগুলির মধ্যে রয়েছেঃ

প্রতিটি বাজারের জন্য মেশিন লার্নিং অ্যালগরিদম ব্যবহার করে সূচক পরামিতিগুলি অনুকূলিত করুন।
ফিচার ইঞ্জিনিয়ারিং, সিগন্যালের নির্ভুলতা উন্নত করতে আরও প্রযুক্তিগত সূচক এবং এসভিএমের মতো প্রশিক্ষণ মডেল প্রবর্তন।
স্থিতিশীলতা বৃদ্ধির জন্য মূল্য চ্যানেল, সমর্থন/প্রতিরোধ ইত্যাদি ব্যবহার করে প্রতিটি বাজারের বৈশিষ্ট্যগুলির উপর ভিত্তি করে ব্রেকআউট কৌশল অন্তর্ভুক্ত করুন।
মুনাফা সর্বাধিকীকরণ এবং ঝুঁকি কার্যকরভাবে নিয়ন্ত্রণের জন্য ট্রেলিং স্টপ, মুভিং স্টপ ইত্যাদি প্রবর্তন করে মুনাফা গ্রহণ এবং স্টপ লস প্রক্রিয়াগুলি অনুকূল করা।

সিদ্ধান্ত

এই মাঝারি মেয়াদী পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশলটি ADX, RSI এবং বোলিংজার ব্যান্ডের মতো একাধিক প্রযুক্তিগত সূচক ব্যবহার করে বাজার পরিস্থিতি নির্ধারণ করে এবং উল্লেখযোগ্য কাঠামোগত পরিবর্তন সনাক্ত করার সময় ব্যবসায় স্থাপন করে। যুক্তিটি স্পষ্ট এবং ব্যাখ্যাযোগ্য, একটি একক সূচকের উপর নির্ভরশীলতা ব্যাপকভাবে হ্রাস করে। এদিকে, মিথ্যা সংকেত, অত্যধিক শক্ত স্টপ এবং পরামিতি ওভারফিটিংয়ের মতো ঝুঁকিগুলি স্থিতিশীলতা এবং দক্ষতা বাড়ানোর জন্য ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা এবং মডেল অপ্টিমাইজেশনের মাধ্যমে মোকাবেলা করা দরকার।

/*backtest
start: 2023-11-10 00:00:00
end: 2023-12-01 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("DAX Shooter 5M Strategy", overlay=true)

//Creo ADX
adxlen = input(14, title="ADX Smoothing")
dilen = input(14, title="DI Length")
th = input(title="threshold", type=input.integer, defval=20)
dirmov(len) =>
    up = change(high)
    down = -change(low)
    plusDM = na(up) ? na : up > down and up > 0 ? up : 0
    minusDM = na(down) ? na : down > up and down > 0 ? down : 0
    truerange = rma(tr, len)

    plus = fixnan(100 * rma(plusDM, len) / truerange)
    minus = fixnan(100 * rma(minusDM, len) / truerange)

    [plus, minus]

adx(dilen, adxlen) =>
    [plus, minus] = dirmov(dilen)
    sum = plus + minus
    adx = 100 * rma(abs(plus - minus) / (sum == 0 ? 1 : sum), adxlen)
    adx


[plus, minus] = dirmov(dilen)
sig = adx(dilen, adxlen)

//Creo RSI

src = close
len = input(7, minval=1, title="Periodo RSI")
up = rma(max(change(src), 0), len)
down = rma(-min(change(src), 0), len)
rsi = down == 0 ? 100 : up == 0 ? 0 : 100 - 100 / (1 + up / down)
bandainf = input(30, title="Livello Ipervenduto")
bandasup = input(70, title="Livello Ipercomprato")


//Creo Bande di Bollinger

source = close
length = input(50, minval=1, title="Periodo BB")
mult = input(2.0, minval=0.001, maxval=50, title="Dev BB")

basis = sma(source, length)
dev = mult * stdev(source, length)

upper = basis + dev
lower = basis - dev

plot(basis, color=color.white)
p1 = plot(upper, color=color.aqua)
p2 = plot(lower, color=color.aqua)
fill(p1, p2)

//Stabilisco regole di ingresso

if crossover(rsi, bandainf) and adx(dilen, adxlen) > 32 and low < lower
    strategy.entry("COMPRA", strategy.long, limit=upper, oca_name="DaxShooter", comment="COMPRA")
else
    //strategy.exit("exit", "COMPRA", loss = 90) 
    strategy.cancel(id="COMPRA")

if crossunder(rsi, bandasup) and adx(dilen, adxlen) > 32 and high > upper
    strategy.entry("VENDI", strategy.short, limit=lower, oca_name="DaxShooter",comment="VENDI")
else
    //strategy.exit("exit", "VENDI", loss = 90)
    strategy.cancel(id="VENDI")

//Imposto gli alert
buy= crossover(rsi, bandainf) and adx(dilen, adxlen) > 32 and low < lower
sell= crossunder(rsi, bandasup) and adx(dilen, adxlen) > 32 and high > upper
alertcondition(buy, title='Segnale Acquisto', message='Compra DAX')
alertcondition(sell, title='Segnale Vendita', message='Vendi DAX')

//plot(strategy.equity, title="equity", color=color.red, linewidth=2, style=plot.style_areabr)

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত