RSI সূচক এবং MA মুভিং এভারেজের উপর ভিত্তি করে ট্রেন্ড অনুসরণ কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটি RSI-MA ট্রেন্ড ট্র্যাকিং কৌশল নামে পরিচিত। এর ধারণাটি হল RSI সূচক এবং MA গড় লাইনকে একই সাথে মূল্যের প্রবণতা এবং একটি লেনদেনের সংকেত দেওয়ার জন্য ব্যবহার করা। RSI সূচকটি যখন একটি সেট আপ বা ডাউন মান অতিক্রম করে তখন লেনদেনের সংকেত তৈরি করে, এবং MA লাইনটি মিথ্যা সংকেতগুলি ফিল্টার করতে ব্যবহৃত হয়, যখন দামগুলি অব্যাহতভাবে বৃদ্ধি বা হ্রাস পায় তখনই সংকেত দেওয়া হয়। এটি একটি নির্দিষ্ট মুনাফা স্থান বজায় রাখার সময় কার্যকরভাবে ঝড়ের অবস্থা ফিল্টার করতে পারে।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটি মূলত আরএসআই সূচক এবং এমএ গড় লাইন ব্যবহার করে। আরএসআই ওভার-বই ওভার-সোল্ডের জন্য ব্যবহৃত হয় এবং এমএ প্রবণতার দিকনির্দেশের জন্য ব্যবহৃত হয়।
RSI সূচকটির মান গণনা করুন এবং 90 এর উপরে এবং 10 এর নিচে একটি ওভার-বই এবং 10 এর নীচে একটি ওভার-সেল সংকেত সেট করুন।
একটি নির্দিষ্ট সময়ের (যেমন 4 দিন) জন্য গড় এমএ লাইন গণনা করুন। যখন দাম বাড়তে থাকে তখন এমএ লাইন আপ হয়; যখন দাম কমতে থাকে তখন এমএ লাইন ডাউন হয়।
যখন RSI 90 এর বেশি হয় এবং MA অনলাইনে থাকে, তখন খালি করুন; যখন RSI 10 এর কম হয় এবং MA অনলাইনে থাকে, তখন বেশি করুন।
স্টপ ড্যামি সেট করা হয় প্রতি হাতের নির্দিষ্ট পয়েন্টের জন্য, এবং স্টপ ড্যামি সেট করা হয় প্রতি হাতের নির্দিষ্ট শতাংশের জন্য।
কৌশলগত শক্তি বিশ্লেষণ
এই কৌশলটি আরএসআই সূচক এবং এমএ গড়রেখার দ্বৈত ফিল্টারিংয়ের সাথে মিলিত হয়, যা অস্থিরতার পরিস্থিতিতে মিথ্যা সংকেতগুলিকে কার্যকরভাবে ফিল্টার করতে পারে। একই সাথে আরএসআই এর সেটআপের মাধ্যমে সংকেতগুলি খুব দেরী হয়ে যাওয়া এড়ানো যায়, কিছু লাভের জায়গা নিশ্চিত করে। এমএ ব্যবহার করে প্রবণতার দিক নির্ধারণ করা হয়, বিপরীতমুখী বাণিজ্য এড়ানো যায়। তদতিরিক্ত, কৌশলটি প্যারামিটারগুলি সহজ, সহজেই বোঝা এবং অনুকূলিতকরণ করা যায়।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
এই কৌশলটির প্রধান ঝুঁকিগুলো হলঃ
হঠাৎ ঘটনার ফলে মুদ্রাস্ফীতি বা মুদ্রাস্ফীতি হয়, আরএসআই এবং এমএ উভয়ই প্রতিক্রিয়াশীল নয় এবং এর ফলে বড় ক্ষতি হতে পারে।
আরএসআই এবং এমএ অস্থিরতার সময় বারবার সংকেত দিতে পারে, যার ফলে ট্রেডিং ফি এবং স্লাইড পয়েন্টের খরচ বাড়তে পারে।
প্যারামিটার সেট করা ভুল হলে কৌশলটির কার্যকারিতা প্রভাবিত হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, যদি RSI এর উপরের এবং নীচের থ্রেশহোল্ডটি খুব প্রশস্ত হয় তবে সংকেতটি বিলম্বিত হয়। যদি সংকেতটি খুব সংকীর্ণ হয় তবে সংকেতটি খুব ঘন ঘন হয়।
অপ্টিমাইজেশান দিক
এই কৌশলকে আরও উন্নত করার জন্য নিম্নলিখিত বিষয়গুলি অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারেঃ
বিভিন্ন জাতের এবং চক্রের পরামিতিগুলির উপর ভিত্তি করে পরীক্ষার এবং অপ্টিমাইজ করার জন্য, সর্বোত্তম প্যারামিটার সমন্বয় সেট করুন।
অন্যান্য সূচক সংমিশ্রণ যেমন KDJ, BOLL ইত্যাদি যোগ করা, কঠোরতর ফিল্টারিং শর্তাদি সেট করা, ভুল লেনদেনের সম্ভাবনা হ্রাস করা।
স্বনির্ধারিত স্টপ-অফ ব্যবস্থা, যেমন স্টপ-অফ মূল্যের পরিবর্তনশীলতা এবং এটিআর-এর উপর নির্ভর করে।
মেশিন লার্নিং অ্যালগরিদম যোগ করা, বাজারের অবস্থার উপর ভিত্তি করে কৌশলগত প্যারামিটারগুলি স্বয়ংক্রিয়ভাবে সামঞ্জস্য করা, প্যারামিটারগুলির গতিশীল অপ্টিমাইজেশন অর্জন করা।
সারসংক্ষেপ
এই RSI-MA কৌশলটি সামগ্রিকভাবে তুলনামূলকভাবে সহজ এবং ব্যবহারিক, এবং এটি প্রবণতা ট্র্যাকিং এবং ওভার-বিক্রয় ওভার-বিক্রয় সিদ্ধান্তের সাথে মিলিত হয়, যা ভাল বাজারের পরিবেশে ভাল আয় অর্জন করতে পারে। তবে একটি নির্দিষ্ট সম্ভাব্যতার সাথে ভুল লেনদেনের ঝুঁকিও রয়েছে, ঝুঁকি হ্রাস এবং স্থিতিশীলতা বাড়ানোর জন্য আরও অপ্টিমাইজেশন প্রয়োজন।
/*backtest
start: 2023-11-10 00:00:00
end: 2023-12-10 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
//This strategy is best used with the Chrome Extension AutoView for automating TradingView alerts.
//You can get the AutoView extension for FREE using the following link
//https://chrome.google.com/webstore/detail/autoview/okdhadoplaoehmeldlpakhpekjcpljmb?utm_source=chrome-app-launcher-info-dialog
strategy("4All", shorttitle="Strategy", overlay=false)
src = close
len = input(4, minval=1, title="Length")
up = rma(max(change(src), 0), len)
down = rma(-min(change(src), 0), len)
rsi = down == 0 ? 100 : up == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + up / down))
plot(rsi, color=purple)
band1 = hline(90)
band0 = hline(10)
fill(band1, band0, color=purple, transp=90)
rsin = input(5)
sn = 100 - rsin
ln = 0 + rsin
short = crossover(rsi, sn)
long = crossunder(rsi, ln)
strategy.entry("long", strategy.long, when=long)
strategy.entry("short", strategy.short, when=short)
TP = input(15) * 10
SL = input(23) * 10
TS = input(0) * 10
CQ = 100
TPP = (TP > 0) ? TP : na
SLP = (SL > 0) ? SL : na
TSP = (TS > 0) ? TS : na
strategy.exit("Close Long", "long", qty_percent=CQ, profit=TPP, loss=SLP, trail_points=TSP)
strategy.exit("Close Short", "short", qty_percent=CQ, profit=TPP, loss=SLP, trail_points=TSP)