1. বর্গক্ষেত্র
  2. ডেরিভেটিভ ভিত্তিক ট্রেন্ড কৌশল

ডেরিভেটিভ ভিত্তিক ট্রেন্ড কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখ: ২০২৩-১২-১১ 16:28:20
ট্যাগঃ

img

সারসংক্ষেপ

এই কৌশলটি প্রবণতা প্রতিষ্ঠার জন্য বিভিন্ন সময়ের সাথে চলমান গড়ের সংমিশ্রণ ব্যবহার করে এবং সম্ভাব্য বিপরীতের পূর্বাভাস দেওয়ার জন্য সীমিত পার্থক্য ডেরাইভেটিভ আনুমানিক ব্যবহার করে। এটি কম অস্থির মুদ্রা জোড়ার ঘন্টার চার্টগুলিতে সবচেয়ে ভাল কাজ করে।

কৌশলগত যুক্তি

কৌশলটি একই সাথে 20-, 40-, এবং 80-অবধি সহজ চলমান গড় ব্যবহার করে। যখন বন্ধের মূল্য এই 3 চলমান গড়ের উপরে থাকে, তখন এটি একটি আপট্রেন্ড হিসাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়; যখন বন্ধের মূল্য এই 3 চলমান গড়ের নীচে থাকে, তখন এটি একটি ডাউনট্রেন্ড হিসাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়। প্রবণতাটি কেবলমাত্র যখন সর্বনিম্ন মূল্য এই 3 চলমান গড়ের উপরে থাকে বা সর্বোচ্চ মূল্য এই 3 চলমান গড়ের নীচে থাকে তখনই নিশ্চিত হয়।

সম্ভাব্য বিপরীতমুখী পয়েন্টগুলি পূর্বাভাস দেওয়ার জন্য, কৌশলটি 40 পেরিওড সহজ চলমান গড়ের প্রথম ডেরিভেটিভের সীমিত পার্থক্য ডেরিভেটিভ আনুমানিক ব্যবহার করে। যখন প্রথম ডেরিভেটিভ ইতিবাচক হয়, তখন এটি একটি স্থিতিশীল আপট্রেন্ড নির্দেশ করে; যখন প্রথম ডেরিভেটিভ নেতিবাচক হয়, তখন এটি একটি স্থিতিশীল ডাউনট্রেন্ড নির্দেশ করে।

বাণিজ্যের বিশেষ নিয়ম হল:

  1. যখন দ্রুত রেখা মাঝারি রেখার উপরে থাকে এবং মাঝারি রেখা ধীর রেখার উপরে থাকে এবং প্রথম ডেরিভেটিভ > ০ হয়, তখন লং হয়ে যায়;

  2. যখন দ্রুত রেখা মাঝারি রেখার নিচে থাকে এবং মাঝারি রেখা ধীর রেখার নিচে থাকে এবং প্রথম প্রতিলিপি <০ হয়, তখন শর্ট হয়;

  3. প্রথম ডেরিভেটিভ <= 0 হলে লং পজিশন বন্ধ করুন;

  4. প্রথম ডেরিভেটিভ >= 0 হলে শর্ট পজিশন বন্ধ করুন।

সুবিধা বিশ্লেষণ

এই কৌশলটির সুবিধাগুলির মধ্যে রয়েছেঃ

  1. প্রবণতা নির্ধারণের জন্য একাধিক চলমান গড় ব্যবহার করে প্রবণতা মূল্যায়ন আরো নির্ভরযোগ্য করে তোলে;

  2. ডেরিভেটিভগুলির সাথে বিপরীতমুখী পয়েন্টগুলি পূর্বাভাস দেওয়ার ফলে সময়মত স্টপ লস এবং ছোট ড্রাউনডাউন সম্ভব হয়;

  3. যুক্তি সহজ এবং সহজেই বোঝা যায়, যা নতুনদের জন্য উপযুক্ত;

  4. শুধুমাত্র ট্রেডিং ট্রেন্ডের পরে বিপরীতমুখী হয় যা ফাঁদে পড়া এড়ায় এবং এর জয় হার বেশি।

ঝুঁকি বিশ্লেষণ

এই কৌশলটির সাথে কিছু ঝুঁকিও রয়েছেঃ

  1. চলমান গড়ের সংমিশ্রণটি রেঞ্জ-বান্ধব বাজারে ভুল সংকেত দিতে পারে;

  2. ডেরিভেটিভ রিভার্স সিগন্যালগুলি বিলম্বিত হতে পারে এবং ক্ষতি সম্পূর্ণরূপে এড়ানো যায় না;

  3. ভুল স্টপ লস সেটিং ক্ষতি বাড়াতে পারে।

এই ঝুঁকি মোকাবেলায়, আমরা চলমান গড়ের পরামিতিগুলিকে অপ্টিমাইজ করতে পারি, স্টপ লস সামঞ্জস্য করতে পারি, কৌশল উন্নত করতে অন্যান্য সূচকগুলির সাথে একত্রিত করতে পারি।

অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলিতে অপ্টিমাইজ করা যেতে পারেঃ

  1. বিভিন্ন বাজারের অবস্থার জন্য চলমান গড় সময়ের অপ্টিমাইজ করা;

  2. বিভিন্ন ধরনের চলমান গড়, যেমন EMAs চেষ্টা করুন;

  3. ডায়নামিক স্টপ সেট করার জন্য অস্থিরতা সূচক ব্যবহার করুন;

  4. মিথ্যা সংকেত এড়াতে নিশ্চিতকরণের জন্য অন্যান্য সূচক একত্রিত করুন।

সিদ্ধান্ত

এই চলমান গড় সংমিশ্রণ প্রবণতা কৌশলটি প্রবণতা দিক নির্ধারণের জন্য একাধিক চলমান গড় এবং বিপরীতমুখী পূর্বাভাস দেওয়ার জন্য ডেরিভেটিভ ব্যবহার করে, যা কার্যকরভাবে ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করতে পারে এবং মাঝারি মেয়াদী ব্যবসায়ের জন্য উপযুক্ত। কৌশলটি সহজ এবং অনুকূলিত করা সহজ, যা নতুনদের ট্রেন্ড অনুসরণকারী কৌশলগুলি শিখতে এবং অনুশীলন করার জন্য আদর্শ করে তোলে। আরও অপ্টিমাইজেশনগুলি আরও ভাল ফলাফলের জন্য বিভিন্ন পণ্যের সাথে পরামিতিগুলিকে আরও অভিযোজিত করতে পারে।

/*backtest
start: 2022-12-04 00:00:00
end: 2023-12-10 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
strategy("Big 3",overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity)
 
// enter on Arrows
// take profit on touch with 80 SMA, gray, or at discretion
 
fast = sma(close,20)
mid = sma(close,40)
slow = sma(close,80)
 
plot(fast,linewidth=1)
plot(mid,linewidth=2)
plot(slow,linewidth=4)
 
isUptrend = close > fast and close > mid and close > slow
isDowntrend = close < fast and close < mid and close < slow
 
confirmed = (low > fast and low > mid and low > slow) or (high < fast and high < mid and high < slow)
deriv = 3 * mid[0] - 4 * mid[1] + mid[2]

stableUptrend = (fast > mid) and (mid > slow) and (deriv > 0)
stableDowntrend = (fast < mid) and (mid < slow) and (deriv < 0)
 
barcolor(isUptrend ? green : isDowntrend ? red : gray)
plotshape(not confirmed[1] and confirmed and isUptrend ? close : na,style=shape.arrowup,location=location.belowbar,color=green)
plotshape(not confirmed[1] and confirmed and isDowntrend ? close : na,style=shape.arrowdown,location=location.abovebar,color=red)

stop = na
//stop = input(1000, "Stop")


strategy.entry("long", strategy.long, when=(stableUptrend), stop=stop)
strategy.close("long", when=(deriv <= 0))

strategy.entry("short", strategy.short, when=(stableDowntrend), stop=stop)
strategy.close("short", when=(deriv >= 0))
আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত