এএইচএ মম্পটাম ব্রেকআউটের উপর ভিত্তি করে কৌশল অনুসরণ করে গড় বিপরীতমুখী প্রবণতা

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ 2023-12-11 16:56:47
ট্যাগঃ

সারসংক্ষেপ

এটি একটি পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল যা চলমান গড়ের উপর ভিত্তি করে সামগ্রিক প্রবণতা বিচার করে এবং এইচএ গতির সূচক ব্যবহার করে ব্রেকআউট পয়েন্ট নির্ধারণ করে প্রবণতা ট্র্যাক করে। কৌশলটি সহজ এবং সহজেই বোঝা যায়, প্রধান প্রবণতার দিক নির্ধারণের জন্য চলমান গড় ব্যবহার করে এবং তারপরে নির্দিষ্ট প্রবেশের পয়েন্টগুলি সনাক্ত করতে এইচএ গতির সূচকের উপর নির্ভর করে।

কৌশলগত যুক্তি

এই কৌশলটির পেছনের মূল যুক্তি হচ্ছে প্রবণতা অনুসরণ করার জন্য চলমান গড় এবং এইচএ গতির সূচক ব্যবহার করা।

সামগ্রিক প্রবণতা বিচার করাঃ 20 দিনের এবং 200 দিনের সহজ চলমান গড় গণনা করা হয়, যখন 20 দিনের চলমান গড় 200 দিনের লাইনের উপরে (নীচে) থাকে, তখন একটি আপসোর্সিং (নীচে) প্রবণতা নির্ধারণ করা হয়।
প্রবেশের সময় নির্ধারণ করাঃ এইচএ গতির সূচকটি মোমবাতি দেহের খোলার আকারের তুলনা করে গণনা করা হয়, এইচএ_মোমবাতি_শক্তি পরামিতির চেয়ে বড় মানগুলি আরও শক্তিশালী গতির অর্থ যেখানে অবস্থানগুলি প্রবেশ করা যেতে পারে। এছাড়াও, বন্ধের দামটি ব্রেকআউট দিক নির্ধারণের জন্য 20 দিনের চলমান গড়ের উপরে / নীচে পরীক্ষা করা হয়।
স্টপ লস/টেক প্রফিট আউটস সেট করাঃ কৌশলগত আউটসগুলি লাভ/হানি পরিমাণের ভিত্তিতে সংজ্ঞায়িত করা হয়।

এই প্রক্রিয়াটির মাধ্যমে, কৌশলটি প্রতিষ্ঠিত প্রবণতার মধ্যবর্তী অংশগুলি ক্যাপচার করতে এবং সেগুলি অনুসরণ করতে সক্ষম।

সুবিধা বিশ্লেষণ

এই কৌশলটির সুবিধাগুলির মধ্যে রয়েছেঃ

সহজ এবং পরিষ্কার যুক্তি যা সহজেই বোঝা যায়/অপ্টিমাইজ করা যায়।
চলমান গড় শব্দ ফিল্টার করে এবং প্রাথমিক প্রবণতা ধারণ করে।
এইচএ ইম্পোমেন্ট ভুয়া ব্রেকআউট এড়াতে ব্রেকআউট শক্তি পরিমাপ করে।
ট্রেন্ডের দিকনির্দেশনা এবং গতির সংমিশ্রণের মাধ্যমে এন্ট্রি টাইমিংয়ের নির্ভুলতা উন্নত হয়।
স্টপ লস/টেক প্রফিট এক্সটেনশান সংজ্ঞায়িত করে একক ট্রেডের ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করে।

ঝুঁকি বিশ্লেষণ

এই কৌশলটির প্রধান ঝুঁকিঃ

প্রায়শই ক্রসওভার সংকেতগুলি বিভিন্ন বাজারে খারাপ ট্রেডিংয়ের দিকে পরিচালিত করতে পারে।
অনুপযুক্ত প্যারামিটার সেটিংগুলি মিসড ট্রেড বা মিথ্যা সংকেত হতে পারে।
সব ধরনের বাজার ব্যবস্থার সাথে মানিয়ে নিতে না পারলে বিপজ্জনক বাজারে বড় ক্ষতির সম্মুখীন হতে পারে।
ট্রেন্ড রিভার্স পয়েন্টগুলি সময়মতো চিহ্নিত করতে ব্যর্থ হলে ক্ষতি বাড়তে পারে।

সংশ্লিষ্ট সমাধানঃ

অবৈধ সংকেত দূর করার জন্য অতিরিক্ত ফিল্টার।
আদর্শ প্যারামিটার সমন্বয় খুঁজে পেতে প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশান টেস্টিং।
অস্থির বাজারে ভুল এড়াতে অস্থিরতা পরিমাপ অন্তর্ভুক্ত করুন।
মুনাফা লক করার জন্য স্টপ লস অর্ডার ব্যবহার করুন।

উন্নতির সুযোগ

এই কৌশলটির আরও উন্নতিঃ

স্থির মানের পরিবর্তে অভিযোজিত চলমান গড় সময়কাল ব্যবহার করুন।
বাজারের বিশ্বাস দুর্বল হলে সংকেত এড়াতে ভলিউম ফিল্টার যুক্ত করুন।
মেশিন লার্নিং এর মাধ্যমে স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্যারামিটার অপ্টিমাইজ করুন।
মুনাফা অর্জনের জন্য স্ট্যাটিক স্টপ লসের পরিবর্তে ডায়নামিক ট্রেলিং স্টপ লস।
গুণমান এবং বাজার অবস্থার মূল্যায়ন করার জন্য আরও সূচক অন্তর্ভুক্ত করুন।

সিদ্ধান্ত

সংক্ষেপে, এটি একটি প্রবণতা অনুসরণকারী কৌশল যা চলমান গড়ের সাথে প্রচলিত প্রবণতার দিকনির্দেশ নির্ধারণ এবং টাইমিং এন্ট্রি সংকেতগুলির জন্য এইচএ গতির ব্যবহারের উপর ভিত্তি করে। প্রবণতা অগ্রগতির সময় সুনির্দিষ্ট সংকেত উত্পাদন সরবরাহ করে লজিকটি সহজ এবং পরিষ্কার। আরও অপ্টিমাইজেশন এবং অতিরিক্ত ফিল্টারগুলির মাধ্যমে কিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে যা মোকাবেলা করা দরকার, তবে সামগ্রিকভাবে এই কৌশলটি উচ্চাকাঙ্ক্ষী কোয়ান্ট ট্রেডারদের জন্য শেখার জন্য একটি ভাল ভূমিকা উদাহরণ হিসাবে কাজ করে।

/*backtest
start: 2023-12-03 00:00:00
end: 2023-12-10 00:00:00
period: 45m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
strategy("HA Trend Following", overlay=false, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 2)


//parameters input
Trend_DIR_MA   = input(defval = 200, title = "MA for trend direction")
HA_Candle_strength   = input(defval = 2, title = "HA candle strength")

Rng = abs(open - close)

// HA_Momentum - size of break out body
HA_Momentum = sma(Rng, 1) / sma(Rng, 5)
plot(HA_Momentum, color=green, linewidth=1, style=line)
plot(HA_Candle_strength, color= blue)

// open position
longCondition = close > sma(close, 20) and (sma(close, 20) > sma(close, Trend_DIR_MA) )and HA_Momentum > HA_Candle_strength and close - open > 0
if (longCondition)
    strategy.entry(id = "Lng", long = true)

ShortCondition = close < sma(close, 20) and (sma(close, 20) < sma(close, Trend_DIR_MA) ) and HA_Momentum > HA_Candle_strength and close - open < 0
if (ShortCondition)
    strategy.entry(id = "Shrt", long = false)


// close position
strategy.exit("ExL", from_entry = "Lng", loss = 500 , profit = 1500)
strategy.exit("ExS", from_entry = "Shrt", loss = 500 , profit = 1500)

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত