মুভিং এভারেজ এবং HA মোমেন্টাম ব্রেকআউটের উপর ভিত্তি করে ট্রেন্ড অনুসরণ কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটি একটি পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল যা বড় প্রবণতা নির্ধারণের জন্য সমান্তরাল দিকনির্দেশের উপর ভিত্তি করে এবং HA গতিশীলতার সূচকের সাথে ব্রেকপয়েন্ট নির্ধারণ করে। কৌশলটি সহজেই বোঝা যায়, সমান্তরাল দিকনির্দেশের জন্য বড় প্রবণতার দিকনির্দেশ ব্যবহার করে এবং তারপরে HA গতিশীলতার সূচকের মাধ্যমে নির্দিষ্ট প্রবেশের পয়েন্ট নির্ধারণ করে।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটি মূলত গড় রেখা এবং HA গতিশীলতার সূচক দ্বারা প্রবণতা অনুসরণ করে। এর সুনির্দিষ্ট যুক্তি হলঃ
বৃহত্তর প্রবণতার দিকনির্দেশনা নির্ধারণ করুনঃ 20 দিনের সরল চলমান গড় এবং 200 দিনের সরল চলমান গড় গণনা করুন, যখন 20 দিনের লাইনটি 200 দিনের লাইনের চেয়ে বেশি (নিম্ন) হয়, তখন এটি একটি উত্থান (নিম্ন) প্রবণতা হিসাবে বিচার করুন।
প্রবেশের সময় নির্ধারণ করুনঃ এইচএ গতিশীলতার সূচকটি গণনা করুন, এটি প্রকৃত অংশের আকারের তুলনা করে বিচারকতা। সূচকটি এইচএ প্যারামিটারের চেয়ে বড়_Candle_force, যা গতিশীলতা বৃদ্ধি হিসাবে বিবেচিত হয়, প্রবেশ করতে পারে। এছাড়াও, 20 দিনের গড়ের উপরে / নীচে বন্ধের দাম পরীক্ষা করে দেখুন, বিরতির দিকটি বিচার করুন।
স্টপ লস স্টপ এক্সটস সেট করুনঃ কৌশলটি লাভের ক্ষতির সংখ্যা দিয়ে স্টপ লস স্টপ সেট করে।
এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে, কৌশলটি যখন প্রবণতা দেখা দেয় তখন মধ্যবর্তী অংশটি ধরতে পারে এবং প্রবণতা ট্র্যাকিং অপারেশনগুলি সম্পাদন করতে পারে।
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
এই কৌশলটির সুবিধাগুলো হলঃ
নীতির লজিক সহজ এবং পরিষ্কার, বাস্তবায়ন সহজ এবং প্যারামিটারগুলি সামঞ্জস্য করা সহজ।
গড়রেখা ব্যবহার করে বড় প্রবণতা নির্ণয় করা যায়, যার ফলে আংশিক গোলমাল নির্মূল করা যায় এবং প্রধান প্রবণতা চিহ্নিত করা যায়।
এইচএ গতিশীলতা সূচকটি ব্রেকথ্রু শক্তির বিচার করে, যা মিথ্যা ব্রেকথ্রু এড়াতে পারে।
সমান্তরাল দিকনির্দেশ এবং গতির সূচকগুলির সমন্বয়ে, প্রবেশের সময় নির্বাচন আরও সুনির্দিষ্ট করে তোলে।
স্টপ-অফ-লস এক্সটস সেট করুন, একক লেনদেনের ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করতে সাহায্য করে।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
এই কৌশলটি নিম্নলিখিত ঝুঁকির সাথে জড়িতঃ
যখন বাজারটি পুনরুদ্ধার করা হয়, তখন প্রায়শই ক্রস ট্রেডিংয়ের ফলে ভুল লেনদেনের সম্ভাবনা থাকে।
প্যারামিটার সেটিং (যেমন গড় রেখা প্যারামিটার, HA শক্তি প্যারামিটার) ভুল হতে পারে যা লিক ইন এবং লিক আউট হতে পারে।
বাজারের সমস্ত ধরণের প্রবণতাগুলির সাথে খাপ খাইয়ে নিতে পারে না, যেমন ঝড়ের সময় বড় ক্ষতি হতে পারে।
ট্রেন্ডের পাল্টা পয়েন্ট সম্পর্কে সঠিক ধারণা না থাকা এবং সময়মতো ক্ষতি বন্ধ না করা ক্ষতির পরিমাণ বাড়িয়ে তুলতে পারে।
সমাধানঃ
অন্যান্য সূচকগুলির সাথে মিলিতভাবে, অকার্যকর ট্রেডিং সংকেতগুলি ফিল্টার করুন।
পরামিতি পরীক্ষা অপ্টিমাইজেশান, সর্বোত্তম প্যারামিটার সমন্বয় খুঁজে পেতে।
ভোল্টেবিলিটি ইন্ডিকেটরের সাথে একত্রে, ঝড়ের পরিস্থিতিতে ভুল লেনদেন এড়ানো যায়।
মুনাফা লক করার জন্য মোবাইল স্টপ লস সেট করুন।
অপ্টিমাইজেশান দিক
এই কৌশলটি আরও উন্নত করা যেতে পারে, যেমনঃ
স্থির প্যারামিটারের পরিবর্তে স্বনির্ধারিত গড়রেখার প্যারামিটার ব্যবহার করে, যা বাজারের পরিবর্তনের সাথে আরও ভালভাবে খাপ খাইয়ে নেয়।
বাজার মন্দার সময় ভুল সংকেত এড়ানোর জন্য লেনদেনের পরিমাণ বাড়ানোর মতো সূচকগুলি ফিল্টার করুন।
মেশিন লার্নিং পদ্ধতির মাধ্যমে প্যারামিটারগুলিকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে অপ্টিমাইজ করুন, যাতে কৌশলগুলি আরও স্থিতিশীল হয়।
ডায়নামিক স্টপ লস সেট করুন মুনাফা ধরার জন্য, শুধু স্ট্যাটিক স্টপ লস নয়।
সিগন্যালের গুণমান এবং বাজারের পরিস্থিতি নির্ধারণের জন্য অন্যান্য সূচকগুলির সাথে মিলিত, যেমন ভিআইএক্স সূচক ইত্যাদি।
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি সামগ্রিকভাবে একটি বড় প্রবণতা নির্ধারণের কৌশল যা সমান্তরাল ভিত্তিক, এবং এইচএ গতিশীলতা সূচকটি প্রবেশের ভিত্তি হিসাবে। কৌশলটির যুক্তিটি সহজ এবং পরিষ্কার, সূচকগুলি সঠিকভাবে বিচার করা হয়, প্রবণতা চলাকালীন আংশিক মুনাফা অর্জন করা যায়। তবে কিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে, কৌশলটির গুণমান উন্নত করতে আরও পরীক্ষার অপ্টিমাইজেশন এবং অন্যান্য সহায়ক সূচক যুক্ত করার প্রয়োজন। সামগ্রিকভাবে, এই কৌশলটি পরিমাণগত ব্যবসায়ের নতুনদের জন্য একটি ভাল শিক্ষার কেস সরবরাহ করে।
/*backtest
start: 2023-12-03 00:00:00
end: 2023-12-10 00:00:00
period: 45m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy("HA Trend Following", overlay=false, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 2)
//parameters input
Trend_DIR_MA = input(defval = 200, title = "MA for trend direction")
HA_Candle_strength = input(defval = 2, title = "HA candle strength")
Rng = abs(open - close)
// HA_Momentum - size of break out body
HA_Momentum = sma(Rng, 1) / sma(Rng, 5)
plot(HA_Momentum, color=green, linewidth=1, style=line)
plot(HA_Candle_strength, color= blue)
// open position
longCondition = close > sma(close, 20) and (sma(close, 20) > sma(close, Trend_DIR_MA) )and HA_Momentum > HA_Candle_strength and close - open > 0
if (longCondition)
strategy.entry(id = "Lng", long = true)
ShortCondition = close < sma(close, 20) and (sma(close, 20) < sma(close, Trend_DIR_MA) ) and HA_Momentum > HA_Candle_strength and close - open < 0
if (ShortCondition)
strategy.entry(id = "Shrt", long = false)
// close position
strategy.exit("ExL", from_entry = "Lng", loss = 500 , profit = 1500)
strategy.exit("ExS", from_entry = "Shrt", loss = 500 , profit = 1500)