1. বর্গক্ষেত্র
  2. মুভিং এভারেজ আরএসআই ক্রিপ্টো কোরেলেশন ট্রেন্ড কৌশল

মুভিং এভারেজ আরএসআই ক্রিপ্টো কোরেলেশন ট্রেন্ড কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখ: ২০২৩-১২-১২ ১০ঃ২৬ঃ২১
ট্যাগঃ

img

সারসংক্ষেপ

এটি একটি দীর্ঘমেয়াদী ক্রিপ্টোকারেন্সি প্রবণতা অনুসরণকারী কৌশল যা চলমান গড়, আপেক্ষিক শক্তি সূচক (আরএসআই) এবং বাজারের সম্পর্ককে মাঝারি থেকে দীর্ঘমেয়াদী মূল্যের প্রবণতা সনাক্ত করতে, প্রবণতা শুরু হওয়ার সময় অবস্থান স্থাপন করতে, প্রবণতা অনুসারে পিরামিডিং করতে এবং প্রবণতা বিপরীত সংকেত পাওয়া গেলে মুনাফা অর্জন করতে একত্রিত করে।

কৌশলগত যুক্তি

এই কৌশল মূলত তিনটি সূচকের উপর ভিত্তি করেঃ

  1. আপেক্ষিক শক্তি সূচক (আরএসআই): অতিরিক্ত ক্রয় এবং অতিরিক্ত বিক্রয় শর্তগুলি সনাক্ত করতে। 51 এর উপরে অতিরিক্ত ক্রয় এবং 49 এর নীচে অতিরিক্ত বিক্রয় হিসাবে বিবেচিত হয়।

  2. সাধারণ চলমান গড় (এসএমএ): প্রবণতার দিকনির্দেশনা নির্ধারণের জন্য বন্ধ মূল্যের 9-দিনের এসএমএ।

  3. বাজার সম্পর্কঃ ট্রেডিং যন্ত্রের সাথে সম্পর্ক গণনা করার জন্য মোট ক্রিপ্টোক্যাপকে বেঞ্চমার্ক হিসাবে ব্যবহার করুন, সিগন্যালের গুণমান উন্নত করার জন্য মূল বারগুলিকে সম্পর্কিত বারগুলির সাথে প্রতিস্থাপন করুন।

বিশেষ করে, ব্যবসায়ের নিয়মগুলি হলঃ

লং এন্ট্রিঃ যখন RSI 51 এর উপরে ক্রস করে এবং বন্ধের মূল্য 9-দিনের SMA এর উপরে থাকে।

শর্ট এন্ট্রিঃ যখন আরএসআই ৪৯ এর নিচে ক্রস করে এবং বন্ধের দাম ৯ দিনের এসএমএর নিচে থাকে।

লাভ/স্টপ লসঃ লং-এর জন্য ১%/০.১%, শর্ট-এর জন্য ০.০৫%/০.০৩%।

এছাড়া ট্রেডিংয়ের সময়সীমা সীমাবদ্ধ করার জন্য একটি সময় শর্ত রয়েছে।

সুবিধা বিশ্লেষণ

  1. প্রবণতা এবং অত্যধিক ক্রয়/অতিরিক্ত বিক্রয়ের সূচক একত্রিত করে মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা কার্যকরভাবে অনুসরণ করা যায়।

  2. বাজারের সংশ্লিষ্টতা সিগন্যালের গুণমান উন্নত করে, মিথ্যা প্রবণতা এড়ায়।

  3. যুক্তিসঙ্গত মুনাফা গ্রহণ এবং স্টপ লস বড় ধরনের ক্ষতি রোধ করে।

  4. ট্রেডিংয়ের সময়কাল বিভিন্ন বাজারের অবস্থার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

ঝুঁকি বিশ্লেষণ

  1. হুইপসা বা স্বল্পমেয়াদী অস্থির বাজারে অকার্যকর।

  2. বেঞ্চমার্ক বিপরীতমুখী হওয়ার ফলে ট্রেডিং ইনস্ট্রুমেন্টের প্রস্থান পিছিয়ে যেতে পারে।

  3. শুধুমাত্র লং/শর্টস করলে সম্ভাব্য বিপরীতমুখী সুযোগ মিস করে।

সমাধান:

  1. বাজার ব্যবস্থার সনাক্তকরণ এবং বন্ধের জন্য স্বল্পমেয়াদী সূচক যোগ করুন যেমন KC, BOLL।

  2. সময়মত প্রস্থান করার জন্য বেঞ্চমার্ক বিশ্লেষণ উন্নত করা।

  3. বিপরীতমুখী ব্যবসায়ের জন্য দ্বিপাক্ষিক যন্ত্রপাতি ট্রেড করুন।

অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

  1. বাজারের পরিসংখ্যানের উপর ভিত্তি করে RSI, SMA, লাভ গ্রহণ/স্টপ লস প্যারামিটার টিউনিং।

  2. আরও বেশি রেফারেন্স/ট্রেডিং সমন্বয় মূল্যায়ন করুন, যার মধ্যে বেশি ক্যারিয়ার এবং তরলতা রয়েছে।

  3. অন্যান্য কৌশলগুলির সাথে একত্রিত করুন, মাঝারি থেকে দীর্ঘমেয়াদী হোল্ডিংয়ের জন্য এটি ব্যবহার করুন।

সিদ্ধান্ত

এটি একটি অপ্টিমাইজড এবং ব্যাপকভাবে অভিযোজিত মাঝারি থেকে দীর্ঘমেয়াদী ক্রিপ্টোকারেন্সি ট্রেন্ড অনুসরণকারী কৌশল। এটি ট্রেড সিদ্ধান্তগুলি উন্নত করতে প্রবণতা, গতি এবং সম্পর্ক বিশ্লেষণকে কার্যকরভাবে একত্রিত করে। যথাযথ পরামিতি টিউনিং এবং যৌগিক ব্যবহার তার স্থিতিশীলতা এবং লাভজনকতাকে ব্যাপকভাবে উন্নত করতে পারে। দীর্ঘ ধরে রাখার সময়গুলি ক্রিপ্টো বাজারের উচ্চ অস্থির এবং কঠিন-থেকে-নির্দিষ্টভাবে ক্যাপচার প্রকৃতির জন্যও উপযুক্ত।

/*backtest
start: 2022-12-04 00:00:00
end: 2023-12-10 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © exlux99

//@version=4
strategy(title = "Crypto swing correlation", overlay = true,  pyramiding=1,initial_capital = 1, default_qty_type= strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, calc_on_order_fills=false, slippage=0,commission_type=strategy.commission.percent,commission_value=0.03)

//time
fromDay = input(defval = 1, title = "From Day", minval = 1, maxval = 31)
fromMonth = input(defval = 1, title = "From Month", minval = 1, maxval = 12)
fromYear = input(defval = 2010, title = "From Year", minval = 1970)
 //monday and session 
// To Date Inputs
toDay = input(defval = 31, title = "To Day", minval = 1, maxval = 31)
toMonth = input(defval = 12, title = "To Month", minval = 1, maxval = 12)
toYear = input(defval = 2021, title = "To Year", minval = 1970)

startDate = timestamp(fromYear, fromMonth, fromDay, 00, 00)
finishDate = timestamp(toYear, toMonth, toDay, 00, 00)
time_cond = true

useCorrelation    = input(true, title="Use Correlation candles?")

symbol = input("BTC_USDT:swap", type=input.symbol)

haClose = useCorrelation ? security(symbol, timeframe.period, close) : close
haOpen  = useCorrelation ? security(symbol, timeframe.period, open) : open
haHigh  = useCorrelation ? security(symbol, timeframe.period, high) : high
haLow   = useCorrelation ? security(symbol, timeframe.period, low) : low

length = input( 50 )
overSold = input( 51 )
overBought = input( 49 )

s = input(title="Source", defval="haClose", options=["haClose", "haOpen", "haHigh", "haLow"])

price = s == "haClose" ? haClose: s == "haOpen" ? haOpen : s == "haHigh" ? haHigh : s == "haLow" ? haLow : na

len = input(8, "Length Moving average", minval=1)
src = price
ma = sma(src, len)


vrsi = rsi(price, length)
long = crossover(vrsi, overSold) and time_cond and price > ma
short = crossunder(vrsi, overBought) and time_cond and price < ma


takeProfit_long=input(1.0, step=0.005)
stopLoss_long=input(0.1, step=0.005)
takeProfit_short=input(0.05, step=0.005)
stopLoss_short=input(0.03, step=0.005)

strategy.entry("long",1,when=long)
strategy.entry("short",0,when=short)

strategy.exit("short_tp/sl", "long", profit=close * takeProfit_long / syminfo.mintick, loss=close * stopLoss_long / syminfo.mintick, comment='LONG EXIT',  alert_message = 'closeshort')
strategy.exit("short_tp/sl", "short", profit=close * takeProfit_short / syminfo.mintick, loss=close * stopLoss_short / syminfo.mintick, comment='SHORT EXIT',  alert_message = 'closeshort')
আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত