মুভিং এভারেজ আরএসআই কোরিলেশন ক্রিপ্টোকারেন্সি ট্রেন্ড স্ট্র্যাটেজি
ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটি একটি দীর্ঘমেয়াদী ক্রিপ্টোকারেন্সি ট্রেন্ড ট্র্যাকিং কৌশল যা চলমান গড়, অপেক্ষাকৃত শক্তিশালী সূচক (RSI) এবং বাজারের প্রাসঙ্গিকতার ধারণাগুলিকে একত্রিত করে, যার লক্ষ্য হল মধ্য-দীর্ঘ লাইনের মূল্যের প্রবণতা সনাক্ত করা, প্রবণতা শুরু হওয়ার সাথে সাথে একটি অবস্থান স্থাপন করা এবং প্রবণতাটি চলতে থাকায় ধীরে ধীরে পজিশন বাড়ানো, যতক্ষণ না প্রবণতা বিপরীত সংকেত পাওয়া যায় এবং থামানো হয়।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটি মূলত তিনটি সূচকের উপর ভিত্তি করে নির্ণয় করা হয়ঃ
তুলনামূলকভাবে দুর্বল সূচক ((আরএসআই): এটি ওভারবয় ওভারসোল চিহ্নিত করার জন্য ব্যবহৃত হয়। 51 এর উপরে আরএসআই একটি ওভারবয় সংকেত এবং 49 এর নীচে একটি ওভারসোল সংকেত।
Moving Average (SMA): ট্রেন্ডের দিকনির্দেশনা হিসেবে ক্লোজ প্রাইসের ৯ দিনের সরল মুভিং এভারেজ গণনা করে।
বাজার প্রাসঙ্গিকতাঃ ক্রিপ্টোকারেন্সির মোট বাজার মূল্য বেঞ্চমার্ক হিসাবে বেছে নেওয়া হয়েছে, ট্রেডিং জাতের সাথে প্রাসঙ্গিকতা গণনা করা হয়েছে, ট্রেডিং জাতের নিজস্ব কে-লাইন প্রবণতাকে প্রাসঙ্গিকতার প্রবণতার সাথে প্রতিস্থাপন করা হয়েছে, যাতে ট্রেডিং সিগন্যালের কার্যকারিতা বাড়ানো যায়।
এই ব্যবসায়ের নিয়মাবলী হলঃ
মাল্টি-হেড প্রবেশঃ RSI-তে 51 এবং 9 তম এসএমএ-র উপরে ক্লোজ প্রাইস থাকলে বেশি;
খালি মাথায় প্রবেশঃ RSI-এর অধীনে 49-এর নিচে এবং 9 তম এসএমএর নিচে ক্লোজ প্রাইস যখন খালি থাকে;
স্টপ-লস নীতিঃ মাল্টি-হেড স্টপ-লস সেটিং 1%, স্টপ-লস সেটিং 0.1%; খালি হেড স্টপ-লস সেটিং 0.05%, স্টপ-লস সেটিং 0.03%।
এই কৌশলটি একই সাথে নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে ট্রেড করার জন্য একটি সময়সীমা নির্ধারণ করে।
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
ট্রেন্ডিং এবং ওভারবয় ওভারসেলিং সূচকের সংমিশ্রণে, মধ্যম এবং দীর্ঘ লাইন ট্রেন্ডগুলি কার্যকরভাবে ট্র্যাক করা যায়;
বাজারের প্রাসঙ্গিকতা ব্যবহার করে সংকেতের গুণমান উন্নত করুন এবং একক জাতের মিথ্যা প্রবণতা দ্বারা বিভ্রান্ত হবেন না;
স্বয়ংক্রিয় স্টপ লস সেটআপ যুক্তিসঙ্গতভাবে ক্ষতির বিস্তার এড়াতে;
বিভিন্ন পর্যায়ের বাজার পরিস্থিতি অনুসারে কাস্টমাইজযোগ্য সময়সীমা
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
মিড-লং লাইন ট্রেন্ডিং কৌশল, যা সংক্ষিপ্ত লাইনের বাজারের ব্যাপক অস্থিরতার সাথে মোকাবিলা করতে পারে না;
প্রাসঙ্গিক বাজারগুলিকে বেঞ্চমার্ক হিসাবে ব্যবহার করা হয়, যখন বেঞ্চমার্কেটের পরিবর্তন ঘটে, তখন ট্রেডিংয়ের ধরনটি বিলম্বিত হতে পারে এবং সময়মত ক্ষতি বন্ধ করা যায় না;
“আমি মনে করি, এই ধরনের পরিস্থিতিতে, আমরা আমাদের কর্মজীবনের একটি অংশকে কাজে লাগাতে পারি।
প্রতিকারঃ
অন্যান্য স্বল্পমেয়াদী সূচক যেমন কেসি, বিওএলএল ইত্যাদির সাথে যুক্ত হয়ে বাজারের পর্যায়ে স্টপ লসকে শক্তিশালী করতে পারে;
বেঞ্চমার্কের পরিস্থিতির বিশ্লেষণ বাড়ানো এবং বেঞ্চমার্কের পাল্টা পাল্টা সময়মত সমতলীকরণ সনাক্ত করা;
এই প্রজাতির দু’দিকে বাণিজ্য করা হয়, যার ফলে এখানকার সুযোগ-সুবিধাগুলোকে কাজে লাগানো যায়।
অপ্টিমাইজেশান দিক
প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশানঃ RSI প্যারামিটার, মুভিং এভারেজ প্যারামিটার এবং স্টপ-অফ-লস-এর পরিমাপ অপ্টিমাইজ করুন যাতে কৌশলটি বাজারের পরিসংখ্যানগত বৈশিষ্ট্যগুলির সাথে আরও মিলিত হয়।
লেনদেনের ধরন অনুকূলিতকরণঃ সম্ভাব্য বেঞ্চমার্ক এবং লেনদেনের ধরনগুলি মূল্যায়ন করা, উচ্চতর প্রাসঙ্গিকতা এবং আরও ভাল তরলতার সমন্বয় নির্বাচন করা।
কৌশল সমন্বয়ঃ অন্যান্য কৌশল সমন্বয় ব্যবহার করে, বড় চক্র বাজারের প্রবণতা দিক নির্ণয় করার সময়, এই কৌশলটি ব্যবহার করে মাঝারি এবং দীর্ঘ লাইন অবস্থান রাখার জন্য।
সারসংক্ষেপ
সামগ্রিকভাবে, এই কৌশলটি একটি অপ্টিমাইজড, স্থান-বৃহত্তর এবং প্রযোজ্য-বিস্তৃত মিড-লং লাইন ক্রিপ্টোকারেন্সি ট্রেন্ড ট্র্যাকিং কৌশল। এটি কার্যকরভাবে ট্রেন্ডিং, ওভারবয় ওভারসেলিং এবং প্রাসঙ্গিকতার বিচারকে ট্রেডিং সিদ্ধান্তের গুণমান উন্নত করতে, প্যারামিটার সমন্বয় এবং সমন্বয় ব্যবহারের মাধ্যমে কৌশলটির স্থিতিশীলতা এবং লাভের হারকে ব্যাপকভাবে বাড়িয়ে তুলতে পারে। মিড-লং লাইন হোল্ডিং ট্রেডিং পদ্ধতিটি ক্রিপ্টোকারেন্সির এই প্রকারের জন্য উপযুক্ত, যেখানে বড় অস্থিরতা রয়েছে এবং সংক্ষিপ্ত লাইনটি সঠিক প্রবণতা ক্যাপচার করা কঠিন।
/*backtest
start: 2022-12-04 00:00:00
end: 2023-12-10 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © exlux99
//@version=4
strategy(title = "Crypto swing correlation", overlay = true, pyramiding=1,initial_capital = 1, default_qty_type= strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, calc_on_order_fills=false, slippage=0,commission_type=strategy.commission.percent,commission_value=0.03)
//time
fromDay = input(defval = 1, title = "From Day", minval = 1, maxval = 31)
fromMonth = input(defval = 1, title = "From Month", minval = 1, maxval = 12)
fromYear = input(defval = 2010, title = "From Year", minval = 1970)
//monday and session
// To Date Inputs
toDay = input(defval = 31, title = "To Day", minval = 1, maxval = 31)
toMonth = input(defval = 12, title = "To Month", minval = 1, maxval = 12)
toYear = input(defval = 2021, title = "To Year", minval = 1970)
startDate = timestamp(fromYear, fromMonth, fromDay, 00, 00)
finishDate = timestamp(toYear, toMonth, toDay, 00, 00)
time_cond = true
useCorrelation = input(true, title="Use Correlation candles?")
symbol = input("BTC_USDT:swap", type=input.symbol)
haClose = useCorrelation ? security(symbol, timeframe.period, close) : close
haOpen = useCorrelation ? security(symbol, timeframe.period, open) : open
haHigh = useCorrelation ? security(symbol, timeframe.period, high) : high
haLow = useCorrelation ? security(symbol, timeframe.period, low) : low
length = input( 50 )
overSold = input( 51 )
overBought = input( 49 )
s = input(title="Source", defval="haClose", options=["haClose", "haOpen", "haHigh", "haLow"])
price = s == "haClose" ? haClose: s == "haOpen" ? haOpen : s == "haHigh" ? haHigh : s == "haLow" ? haLow : na
len = input(8, "Length Moving average", minval=1)
src = price
ma = sma(src, len)
vrsi = rsi(price, length)
long = crossover(vrsi, overSold) and time_cond and price > ma
short = crossunder(vrsi, overBought) and time_cond and price < ma
takeProfit_long=input(1.0, step=0.005)
stopLoss_long=input(0.1, step=0.005)
takeProfit_short=input(0.05, step=0.005)
stopLoss_short=input(0.03, step=0.005)
strategy.entry("long",1,when=long)
strategy.entry("short",0,when=short)
strategy.exit("short_tp/sl", "long", profit=close * takeProfit_long / syminfo.mintick, loss=close * stopLoss_long / syminfo.mintick, comment='LONG EXIT', alert_message = 'closeshort')
strategy.exit("short_tp/sl", "short", profit=close * takeProfit_short / syminfo.mintick, loss=close * stopLoss_short / syminfo.mintick, comment='SHORT EXIT', alert_message = 'closeshort')