ট্রেন্ড বিশ্লেষণ সূচকের উপর ভিত্তি করে পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটির মূল ধারণা হল বাজারের প্রবণতা নির্ধারণের জন্য চলমান গড়ের স্লাইডিং ব্যবহার করা, ট্রেন্ড অ্যানালিসিস ইনডেক্স (টিএআই) তৈরি করা একটি ট্রেডিং সিগন্যাল হিসাবে। যখন দাম একটি প্রবণতায় চলে তখন চলমান গড়ের স্লাইডিং বৃদ্ধি পায়; যখন দামগুলি কোনও স্পষ্ট প্রবণতার মধ্যে ঝাঁকুনি দেয় তখন স্লাইডিং গড়ের স্লাইডিং হ্রাস পায়। প্রবণতা বিশ্লেষণ সূচক বৃদ্ধি প্রবণতা প্রবেশের নির্দেশ করে এবং প্রবণতা শেষ হওয়ার নির্দেশ করে।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটি প্রথমে দামের একটি সরল চলমান গড় গণনা করে (X দিনের চলমান গড়) । তারপরে এই চলমান গড়ের গত Y দিনের সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন মান গণনা করে, এই দুটি এক্সট্রিমা মানের মাধ্যমে গত Y দিনের চলমান গড়ের পরিসীমা গণনা করে। অবশেষে, এই Y দিনের চলমান পরিসীমাটি দামের সাথে তুলনা করে, 0-1 এর মধ্যে একটি মানকীকৃত সূচককে রূপান্তর করে, অর্থাৎ ট্রেন্ড অ্যানালিসিস সূচকটি তৈরি করে। সূচকটি যখন কোনও প্রান্তের উপরে থাকে তখন এটি বেশি হয় এবং যখন কোনও প্রান্তের নীচে থাকে তখন এটি শূন্য হয়।
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
এই কৌশলটির সুবিধাগুলো হলঃ
- চলমান গড়ের স্লাইডিং দ্বারা ট্রেন্ডের চলমানতা নির্ধারণ করে, মধ্যম এবং দীর্ঘ লাইন প্রবণতা কার্যকরভাবে ধরা যায়
- ট্রেডিং সিগন্যালগুলিকে আরও স্পষ্ট করার জন্য সূচকীয়করণ সূচকগুলি তৈরি করার জন্য অস্থিরতার পরিসীমা মানকীকরণের সাথে মিলিত
- কাস্টমাইজযোগ্য মুভিং এভারেজ প্যারামিটার এবং প্রবণতা মূল্যায়ন প্যারামিটার, বিভিন্ন বাজার পরিস্থিতিতে অভিযোজিত
- বিকল্প বিপরীতমুখী ট্রেডিং, অন্যান্য কৌশল অনুসরণ বা hedging জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
এই কৌশলটি কিছু ঝুঁকি নিয়েও এসেছেঃ
- ভয়াবহ ভূমিকম্পের সময় ভুল সংকেত প্রেরণ করা সম্ভব
- চলমান গড় প্যারামিটার ভুলভাবে সেট করলে ট্রেন্ড রূপান্তর পয়েন্ট মিস হতে পারে
- ভুলভাবে সেট করা স্ট্যান্ডার্ডাইজেশন প্যারামিটারগুলি দুর্বল প্রবণতাগুলি মিস করতে পারে
- বিপরীতমুখী ট্রেডিংয়ের ফলে ক্ষতির পরিমাণ বাড়তে পারে
সমাধানঃ
- অন্যান্য সূচকের সাথে সংযুক্ত ফিল্টারিং সংকেত
- প্যারামিটার অপ্টিমাইজ করুন, সর্বোত্তম প্যারামিটার সমন্বয় খুঁজুন
- স্ট্যান্ডার্ডাইজেশন প্যারামিটারের আপ-ডাউন থ্রেশহোল্ড
- বিপরীত ট্রেডিং ব্যবহারে সতর্ক থাকুন
অপ্টিমাইজেশান দিক
এই কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলি থেকে উন্নত করা যেতে পারেঃ
- ট্রেডিং সিগন্যালকে আরও নির্ভরযোগ্য করে তুলতে অন্যান্য সূচক যেমন BOLL চ্যানেলের সাথে ট্রেন্ডিংয়ের প্রবণতা নির্ধারণ করা
- একক ক্ষতি নিয়ন্ত্রণের জন্য স্টপ লস কৌশল যুক্ত করা
- মুভিং এভারেজের দৈনিক প্যারামিটারগুলিকে অপ্টিমাইজ করা হয়েছে যাতে এটি বিভিন্ন পিরিয়ডের বাজারের বৈশিষ্ট্যগুলির সাথে আরও সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়
- প্রশিক্ষণের জন্য সর্বোত্তম স্ট্যান্ডার্ডাইজেশন প্যারামিটার, সর্বোত্তম প্যারামিটার থ্রেশহোল্ড খুঁজুন
- ট্রেডিং-এর জন্য মেশিন লার্নিং মডেল যুক্ত করা হয়েছে
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি সামগ্রিকভাবে একটি মধ্য-দীর্ঘ-রেখা কৌশল যা চলমান গড়ের স্লাইডিংয়ের মাধ্যমে প্রবণতা নির্ধারণ করে, যা কার্যকরভাবে প্রবণতা ক্যাপচার করে, তবে এটিতে কিছু মিথ্যা সংকেতের ঝুঁকিও রয়েছে। অন্যান্য সূচকগুলির সাথে ব্যবহার, স্টপ লস, প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন ইত্যাদির মাধ্যমে কৌশলটি আরও স্থিতিশীল এবং নির্ভরযোগ্য করে তোলে, এটি মূলত একটি সহজ প্রবণতা ট্র্যাকিং কৌশল।
//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 21/12/2017
// In essence, it is simply the standard deviation of the last x bars of a
// y-bar moving average. Thus, the TAI is a simple trend indicator when prices
// trend with authority, the slope of the moving average increases, and when
// prices meander in a trendless range, the slope of the moving average decreases.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Trend Analysis Index", shorttitle="TAI")
AvgLen = input(28, minval=1)
TAILen = input(5, minval=1)
TopBand = input(0.11, step=0.01)
LowBand = input(0.02, step=0.01)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(TopBand, color=red, linestyle=line)
hline(LowBand, color=green, linestyle=line)
xPrice = close
xSMA = sma(xPrice, AvgLen)
xHH = highest(xSMA, TAILen)
xLL = lowest(xSMA, TAILen)
nRes = (xHH - xLL) * 100 / xPrice
pos = iff(nRes > TopBand, 1,
iff(nRes < LowBand, -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(nRes, color=blue, title="TAI")