প্রবণতা বিশ্লেষণ সূচকের উপর ভিত্তি করে পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলের মূল ধারণা হলো মুভিং এভারেজের ঢাল ব্যবহার করে বাজারের প্রবণতা নির্ধারণ করা এবং ট্রেডিং সংকেত হিসাবে একটি প্রবণতা বিশ্লেষণ সূচক (Trend Analysis Index, TAI) তৈরি করা। যখন দাম একটি প্রবণতায় চলে, তখন মুভিং এভারেজের ঢাল বাড়ে; যখন দাম সুনির্দিষ্ট প্রবণতা ছাড়াই একটি রেঞ্জে ওঠানামা করে, তখন মুভিং এভারেজের ঢাল কমে যায়। প্রবণতা বিশ্লেষণ সূচকের বৃদ্ধি একটি প্রবণতার সূচনা নির্দেশ করে, আর হ্রাস প্রবণতার সমাপ্তি নির্দেশ করে।
কৌশলের নীতি
এই কৌশলটি প্রথমে দামের একটি সরল মুভিং এভারেজ (X-দিনের মুভিং এভারেজ) গণনা করে। তারপর সেই মুভিং এভারেজের বিগত Y দিনের সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন মান গণনা করে এবং এই দুই চরম মানের মাধ্যমে বিগত Y দিনে মুভিং এভারেজের ওঠানামার পরিসর নির্ণয় করে। শেষে, এই Y-দিনের ওঠানামার পরিসরকে দামের সাথে তুলনা করে 0-1 এর মধ্যে একটি প্রমিত সূচকে রূপান্তরিত করা হয়, অর্থাৎ প্রবণতা বিশ্লেষণ সূচক (TAI) তৈরি করা হয়। যখন সূচক একটি নির্দিষ্ট সীমার উপরে যায়, তখন লং পজিশন নেওয়া হয়; যখন সীমার নিচে যায়, তখন শর্ট পজিশন নেওয়া হয়।
সুবিধা বিশ্লেষণ
এই কৌশলের নিম্নলিখিত সুবিধাগুলি রয়েছে:
- মুভিং এভারেজের ঢাল ব্যবহার করে প্রবণতার চলমান অবস্থা নির্ণয় করা যায়, যা মাঝারি ও দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা কার্যকরভাবে শনাক্ত করতে পারে
- ওঠানামার পরিসরকে প্রমিতকরণের মাধ্যমে একটি সূচকভিত্তিক সূচক তৈরি করা হয়, যার ফলে ট্রেডিং সংকেত আরও স্পষ্ট হয়
- মুভিং এভারেজের প্যারামিটার এবং প্রবণতা নির্ধারণের প্যারামিটার কাস্টমাইজ করা যায়, যা বিভিন্ন বাজার পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে নিতে সাহায্য করে
- বিপরীতমুখী ট্রেডিংয়ের বিকল্প রয়েছে, যা অন্যান্য কৌশল ট্র্যাক বা হেজ করতে ব্যবহার করা যেতে পারে
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
এই কৌশলের কিছু ঝুঁকিও রয়েছে:
- অস্থির রেঞ্জবদ্ধ বাজারে ভুল সংকেত তৈরি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে
- মুভিং এভারেজের প্যারামিটার সঠিকভাবে নির্ধারণ না করলে প্রবণতা পরিবর্তনের পয়েন্ট মিস হতে পারে
- প্রমিতকরণ প্যারামিটার সঠিকভাবে নির্ধারণ না করলে দুর্বল প্রবণতাগুলি মিস হতে পারে
- বিপরীতমুখী ট্রেডিংয়ের সময় লোকসান বাড়তে পারে
সমাধান:
- অন্যান্য সূচকের সাথে সমন্বয় করে সংকেত ফিল্টার করা
- প্যারামিটার অপ্টিমাইজ করে সর্বোত্তম প্যারামিটার সমন্বয় খুঁজে বের করা
- প্রমিতকরণ প্যারামিটারের উপরের ও নিচের সীমা সমন্বয় করা
- বিপরীতমুখী ট্রেডিং ফাংশন সাবধানতার সাথে ব্যবহার করা
অপ্টিমাইজেশনের দিকনির্দেশ
এই কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলি থেকে অপ্টিমাইজ করা যেতে পারে:
- প্রবণতা নির্ধারণের জন্য অন্যান্য সূচকের সাথে সমন্বয় করা, যেমন BOLL ব্যান্ড, যাতে ট্রেডিং সংকেত আরও নির্ভরযোগ্য হয়
- একক ট্রেডের ক্ষতি নিয়ন্ত্রণে স্টপ-লস কৌশল যুক্ত করা
- মুভিং এভারেজের দিনের সংখ্যার প্যারামিটার অপ্টিমাইজ করা, যাতে এটি বিভিন্ন সময়কালের বাজার বৈশিষ্ট্যের সাথে আরও সঙ্গতিপূর্ণ হয়
- সর্বোত্তম প্যারামিটার থ্রেশহোল্ড খুঁজে বের করার জন্য প্রমিতকরণ প্যারামিটার প্রশিক্ষণ দেওয়া
- প্রবণতার সম্ভাবনা পূর্বাভাস দিতে মেশিন লার্নিং মডেল যুক্ত করা, যা ট্রেডিংয়ে সহায়তা করবে
উপসংহার
সামগ্রিকভাবে এই কৌশলটি মুভিং এভারেজের ঢাল ব্যবহার করে প্রবণতা নির্ধারণের একটি মাঝারি ও দীর্ঘমেয়াদী কৌশল, যা কার্যকরভাবে প্রবণতা শনাক্ত করতে পারে, তবে কিছু মিথ্যা সংকেতের ঝুঁকিও রয়েছে। অন্যান্য সূচকের সাথে সংমিশ্রণ, স্টপ-লস ব্যবহার, প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন ইত্যাদি পদ্ধতির মাধ্যমে কৌশলটিকে আরও শক্তিশালী ও নির্ভরযোগ্য করা যেতে পারে। এটি মূলত একটি অপেক্ষাকৃত সহজ ট্রেন্ড-ফলোয়িং কৌশল।
//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 21/12/2017
// In essence, it is simply the standard deviation of the last x bars of a
// y-bar moving average. Thus, the TAI is a simple trend indicator when prices
// trend with authority, the slope of the moving average increases, and when
// prices meander in a trendless range, the slope of the moving average decreases.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.- 1