ট্রেন্ড বিশ্লেষণ সূচকের উপর ভিত্তি করে পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখ: ২০২৩-১২-১২ ১০ঃ৪০ঃ৫২
ট্যাগঃ

সারসংক্ষেপ

এই কৌশলটির মূল ধারণাটি হ'ল বাজারের প্রবণতা বিচার করতে এবং ট্রেডিং সংকেত হিসাবে একটি ট্রেন্ড অ্যানালিসিস সূচক (টিএআই) নির্মাণের জন্য চলমান গড়ের ঢাল ব্যবহার করা। যখন দামটি প্রবণতা হয়, তখন চলমান গড়ের ঢাল বৃদ্ধি পায়। যখন দামটি প্রবণতাহীন অঞ্চলে থাকে, তখন চলমান গড়ের ঢাল হ্রাস পায়। ট্রেন্ড অ্যানালিসিস সূচকের বৃদ্ধি একটি প্রবণতার শুরু নির্দেশ করে যখন হ্রাস প্রবণতার সমাপ্তি বোঝায়।

কৌশলগত যুক্তি

কৌশলটি প্রথমে মূল্যের সহজ চলমান গড় (এক্স-ডে এমএ) গণনা করে। অবশেষে, দামের সাথে এই ওয়াই-ডে ব্যাপ্তির তুলনা করে, এটি 0-1 এর মধ্যে একটি মানক সূচক, যথা ট্রেন্ড অ্যানালিসিস সূচকে রূপান্তরিত হয়। সূচকটি যখন একটি প্রান্তিকের উপরে থাকে তখন দীর্ঘ অবস্থান এবং অন্য প্রান্তিকের নীচে শর্ট অবস্থান গ্রহণ করে।

সুবিধা বিশ্লেষণ

এই কৌশলটির সুবিধাগুলো হল:

এমএ এর ঢাল বিচার করে মধ্যম থেকে দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা কার্যকরভাবে ধরা
আরও স্পষ্ট ট্রেডিং সিগন্যালের জন্য স্ট্যান্ডার্ড ইন্ডেক্স নির্মাণ
বিভিন্ন বাজারের পরিবেশের জন্য কাস্টমাইজযোগ্য এমএ এবং প্রবণতা বিচার পরামিতি
অন্যান্য কৌশলগুলি ট্র্যাকিং বা হেজিংয়ের জন্য পছন্দসই রিভার্স ট্রেডিং

ঝুঁকি বিশ্লেষণ

এছাড়াও কিছু ঝুঁকি আছেঃ

ব্যাপ্তি-বান্ধব বাজারে ভুল সংকেত প্রবণতা
যদি এমএ পরামিতিগুলি অনুপযুক্তভাবে সেট করা হয় তবে প্রবণতা বিপরীত পয়েন্টগুলি অনুপস্থিত
মানসম্মতকরণ পরামিতিগুলি অনুপযুক্তভাবে সেট করা হলে দুর্বল প্রবণতা অনুপস্থিত
রিভার্স ট্রেডিংয়ের ক্ষেত্রে ক্ষতির পরিমাণ বৃদ্ধি

সমাধান:

অন্যান্য সূচক সহ ফিল্টার সংকেত
সেরা সমন্বয় খুঁজে পেতে পরামিতি অপ্টিমাইজ করুন
স্ট্যান্ডার্ডাইজেশন পরামিতিগুলির সীমা সামঞ্জস্য করুন
সাবধানে বিপরীত ট্রেডিং ব্যবহার করুন

অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলিতে অপ্টিমাইজ করা যেতে পারেঃ

সিগন্যাল আরো নির্ভরযোগ্য করতে BOLL মত অন্যান্য সূচক একত্রিত করুন
একক ক্ষতি নিয়ন্ত্রণে স্টপ লস যোগ করুন
বিভিন্ন সময়সীমার মধ্যে বৈশিষ্ট্যগুলি ফিট করার জন্য এমএ দিনগুলি অনুকূলিত করুন
ট্রেনের সর্বোত্তম থ্রেশহোল্ড পরামিতি
ট্রেডিংয়ে সহায়তা করার জন্য প্রবণতা সম্ভাবনার জন্য এমএল মডেল যুক্ত করুন

সিদ্ধান্ত

সংক্ষেপে, এটি একটি মাঝারি থেকে দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা অনুসরণকারী কৌশল যা চলমান গড়ের ঢালের উপর ভিত্তি করে। এটি কার্যকরভাবে প্রবণতা ক্যাপচার করতে পারে তবে কিছু মিথ্যা সংকেত ঝুঁকিও রয়েছে। অন্যান্য সূচকগুলির সাথে একত্রিত করে, স্টপ লস, পরামিতি অপ্টিমাইজেশন ইত্যাদি যুক্ত করে, কৌশলটি আরও শক্তিশালী হতে পারে। মূলত এটি এখনও একটি সহজ প্রবণতা ট্র্যাকিং কৌশল।

//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 21/12/2017
// In essence, it is simply the standard deviation of the last x bars of a 
// y-bar moving average. Thus, the TAI is a simple trend indicator when prices 
// trend with authority, the slope of the moving average increases, and when 
// prices meander in a trendless range, the slope of the moving average decreases.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Trend Analysis Index", shorttitle="TAI")
AvgLen = input(28, minval=1)
TAILen = input(5, minval=1)
TopBand = input(0.11, step=0.01)
LowBand = input(0.02, step=0.01)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(TopBand, color=red, linestyle=line)
hline(LowBand, color=green, linestyle=line)
xPrice = close
xSMA = sma(xPrice, AvgLen)
xHH = highest(xSMA, TAILen)
xLL = lowest(xSMA, TAILen)
nRes = (xHH - xLL) * 100 / xPrice
pos = iff(nRes > TopBand, 1,
       iff(nRes < LowBand, -1, nz(pos[1], 0))) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1, 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	   	    
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue ) 
plot(nRes, color=blue, title="TAI")

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত