ভলিউম অসিলেটর নির্দেশকের উপর ভিত্তি করে দীর্ঘ-সংক্ষিপ্ত লাইন ক্রস কৌশল
সংক্ষিপ্ত বিবরণ
এই কৌশলটি ভলিউমের দীর্ঘ-স্বল্পমেয়াদী চলমান গড় ক্রসের উপর ভিত্তি করে তৈরি। এটি বিভিন্ন সময়ের EMA ব্যবহার করে ভলিউমের দীর্ঘ ও স্বল্পমেয়াদী ট্রেন্ড গণনা করে এবং তাদের পার্থক্যের মাধ্যমে একটি অসিলেটর নির্মাণ করে। যখন এই অসিলেটর শূন্য রেখা উপরে ক্রস করে তখন লং, আর নিচে ক্রস করে তখন শর্ট করা হয়। অতিরিক্তভাবে, এটি পূর্ববর্তী উচ্চ ও নিম্ন বিন্দুর সাথে মিলিয়ে নির্দিষ্ট অপারেশন দিক নির্ধারণ করে।
কৌশল নীতি
এই কৌশলের মূল সূচক হল ভলিউম অসিলেটর (Volume Oscillator)। এটি দীর্ঘ ও স্বল্পমেয়াদী ভলিউম এক্সপোনেনশিয়াল মুভিং এভারেজের পার্থক্যের মাধ্যমে ভলিউম পরিবর্তনের ট্রেন্ড প্রকাশ করে। নির্দিষ্ট গণনা সূত্রটি হল: Volume Oscillator = (ShortEMA - LongEMA) / LongEMA * 100 যেখানে ShortEMA ও LongEMA যথাক্রমে স্বল্পমেয়াদী ও দীর্ঘমেয়াদী এক্সপোনেনশিয়াল মুভিং এভারেজ। যখন ShortEMA LongEMA কে উপরে ক্রস করে, তখন সূচকটি ধনাত্মক হয়, অর্থাৎ ভলিউম প্রসারিত হচ্ছে; যখন ShortEMA LongEMA কে নিচে ক্রস করে, তখন সূচকটি ঋণাত্মক হয়, অর্থাৎ ভলিউম সংকুচিত হচ্ছে।
এই অসিলেটর গণনা করার পর, কৌশলটি শূন্য রেখার সাথে এর ক্রস ব্যবহার করে ট্রেডিং সিগন্যাল তৈরি করে। যখন সূচক ঋণাত্মক থেকে ধনাত্মক হয়, অর্থাৎ শূন্য রেখা উপরে ক্রস করে, তখন লং; যখন সূচক ধনাত্মক থেকে ঋণাত্মক হয়, অর্থাৎ শূন্য রেখা নিচে ক্রস করে, তখন শর্ট। এটি ভলিউমের শক্তি পরিবর্তনকে প্রতিফলিত করে।
এছাড়াও, কৌশলটি পূর্ববর্তী উচ্চ ও নিম্ন বিন্দুর সাথে মিলিয়ে নির্দিষ্ট অপারেশন দিক নির্ধারণ করে। অর্থাৎ, যখন সূচক শূন্য রেখা উপরে ক্রস করে, যদি পূর্ববর্তী উচ্চ নিম্নের পরম মানের চেয়ে বড় হয়, তাহলে বুলিশ; অন্যথায় বিয়ারিশ। এই বৈশিষ্ট্য ব্যবহার করে ভলিউম প্রসারণের শক্তি সম্পর্কে বিচার করা যায়।
কৌশলের সুবিধা
-
ভলিউমকে ভিত্তি সূচক হিসেবে ব্যবহার করে বাজারের অংশগ্রহণকারীদের ইচ্ছা কার্যকরভাবে নির্ণয় করা যায়, এটি অত্যন্ত ব্যবহারিক।
-
দীর্ঘ ও স্বল্পমেয়াদী EMA-র সমন্বয় দীর্ঘমেয়াদী ও স্বল্পমেয়াদী ট্রেন্ড এবং মোমেন্টাম উভয়ই ধরা সম্ভব করে।
-
সূচক ও শূন্য রেখার ক্রস দ্বারা গঠিত ট্রেডিং সিগন্যাল সরল ও স্পষ্ট, সহজে বিচার করা যায়।
-
পূর্ববর্তী উচ্চ ও নিম্ন বিন্দু যুক্ত করে নির্দিষ্ট অপারেশন দিক নির্ধারণ করলে ভলিউমের শক্তির মাত্রা কার্যকরভাবে ব্যবহার করা যায়।
-
কৌশলটির ধারণা স্পষ্ট, প্যারামিটার সামঞ্জস্য নমনীয়, অভিযোজন ক্ষমতা ভাল।
কৌশলের ঝুঁকি
-
ভলিউম সূচক বাজারের মিথ্যা ব্রেকআউটের দ্বারা প্রভাবিত হতে পারে, ভুল সিগন্যাল তৈরি হতে পারে। ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণে স্টপ লস সেট করা যেতে পারে।
-
অসিলেটিং বাজারে ভলিউম ক্রস ঘন ঘন হতে পারে, সূচক টার্নিং পয়েন্ট যথাযথভাবে নিশ্চিত করা প্রয়োজন।
-
পূর্ববর্তী উচ্চ ও নিম্ন বিন্দু শুধুমাত্র সাম্প্রতিক প্রসারণকে প্রতিফলিত করে, এর শক্তির স্থায়িত্ব নির্ধারণ করা যায় না।
-
বিভিন্ন পণ্য ও সময় ফ্রেমের জন্য প্যারামিটার আলাদাভাবে অপ্টিমাইজ করতে হয়, এটি সর্বজনীন নয়।
-
ভলিউম সূচক উচ্চ-ফ্রিকোয়েন্সি অ্যালগরিদমিক ট্রেডিংয়ের প্রতি ধীর প্রতিক্রিয়া দেখায়, সর্বোত্তম প্রবেশের সময় মিস হতে পারে।
কৌশল অপ্টিমাইজেশনের দিকনির্দেশনা
-
মিথ্যা সিগন্যাল এড়াতে ফিল্টার শর্ত যুক্ত করা, যেমন মূল্য সূচকের নিশ্চিতকরণ যোগ করা।
-
দীর্ঘ ও স্বল্পমেয়াদী EMA-র সময়কাল প্যারামিটার অপ্টিমাইজ করা, যাতে এটি বিভিন্ন পণ্যের বৈশিষ্ট্যের সাথে আরও সঙ্গতিপূর্ণ হয়।
-
পূর্ববর্তী উচ্চ ও নিম্ন বিন্দুর জন্য সময়কাল প্যারামিটার নির্ধারণ করা, একটি নির্দিষ্ট সময়ের সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ম মূল্য ব্যবহার করা।
-
সূচক টার্নিং এলাকাকে একটি রেঞ্জ হিসাবে সেট করা, ঘন ঘন ট্রেডিং এড়ানো।
-
স্টপ লস কৌশল যুক্ত করা, একক লেনদেনের ক্ষতি নিয়ন্ত্রণ করা।
-
VRP ভলিউম-প্রাইস সূচকের মতো অন্যান্য ভলিউম-প্রাইস প্রযুক্তিগত সূচক যুক্ত করা।
-
মেশিন লার্নিং পদ্ধতি ব্যবহার করে স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্যারামিটার অপ্টিমাইজ করা।
সারসংক্ষেপ
সামগ্রিকভাবে, ভলিউম অসিলেটরের উপর ভিত্তি করে দীর্ঘ-স্বল্পমেয়াদী ক্রস কৌশলটি ভলিউম টার্নিং পয়েন্টের বৈশিষ্ট্যকে সম্পূর্ণরূপে ব্যবহার করে, বিচার ক্ষমতা ভাল, ট্রেন্ডের প্রাথমিক পর্যায়ে সনাক্তকরণ ক্ষমতা ভাল। একই সাথে পূর্ববর্তী উচ্চ ও নিম্ন বিন্দু ব্যবহার করে নির্দিষ্ট দিক নির্ধারণ করায় ট্রেডিং সিদ্ধান্ত আরও নির্ভুল হয়। তবে ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ ও মিথ্যা সিগন্যাল থেকে ক্ষতি প্রতিরোধের দিকেও নজর দিতে হবে। কৌশলটির প্রচুর অপ্টিমাইজেশনের সুযোগ রয়েছে, প্যারামিটার সমন্বয় ও সূচক সমন্বয় উভয় ক্ষেত্রেই সম্প্রসারণ করা যেতে পারে, যাতে এর ট্রেডিং বিলম্ব কম হয় এবং বাজার পরিবর্তনে দ্রুত প্রতিক্রিয়া দেখায়।
/*backtest
start: 2022-12-05 00:00:00
end: 2023-03-11 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy("SB_Volume_oscillator_Prev_high_low", overlay=true,default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100)
shortlen = input(5, minval=1)- 1