ভলিউম অসিলেটরের উপর ভিত্তি করে দীর্ঘ-সংক্ষিপ্ত ক্রসওভার কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটি লেনদেনের পরিমাণের উপর ভিত্তি করে একটি দীর্ঘমেয়াদী চলমান গড় ক্রস-অনুমোদিত। এটি লেনদেনের পরিমাণের দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা গণনা করতে বিভিন্ন পিরিয়ডের ইএমএ ব্যবহার করে এবং এর পার্থক্যের মাধ্যমে একটি কম্পন সূচক তৈরি করে। এই কম্পন সূচকটি শূন্য অক্ষটি অতিক্রম করার সময় শূন্য হয় এবং শূন্য অক্ষটি অতিক্রম করার সময় শূন্য হয়। এছাড়াও, এটি পূর্ববর্তী উচ্চ এবং নিম্ন পয়েন্টগুলির সাথে সংযুক্ত করে একটি নির্দিষ্ট অপারেশন দিক নির্ধারণ করে।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটির কেন্দ্রীয় সূচক হল লেনদেনের ভলিউম ওসিলিয়েটর। এটি লেনদেনের পরিবর্তনের প্রবণতা প্রতিফলিত করে দীর্ঘ-স্বল্পমেয়াদী লেনদেনের ভলিউম সূচকের চলমান গড়ের পার্থক্যের মাধ্যমে।
Volume Oscillator = (ShortEMA - LongEMA) / LongEMA * 100
এর মধ্যে, ShortEMA এবং LongEMA যথাক্রমে স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদী সূচকীয় চলমান গড় প্রতিনিধিত্ব করে। যখন ShortEMA এর উপরে LongEMA অতিক্রম করে, তখন সূচকটি ইতিবাচক হয়, যার অর্থ লেনদেনের পরিমাণ বাড়ছে; যখন ShortEMA এর নীচে LongEMA অতিক্রম করে, তখন সূচকটি নেতিবাচক হয়, যার অর্থ লেনদেনের পরিমাণ সঙ্কুচিত হচ্ছে।
এই কম্পন সূচকটি গণনা করার পরে, এই কৌশলটি তার সাথে শূন্য অক্ষের ক্রস ব্যবহার করে ট্রেডিং সংকেত তৈরি করে। যখন সূচকটি নেতিবাচকভাবে ডাইরেক্ট হয়, অর্থাৎ শূন্য অক্ষের উপরে, অতিরিক্ত কাজ করে; যখন সূচকটি নেতিবাচকভাবে নেতিবাচক হয়, অর্থাৎ শূন্য অক্ষের নিচে, শূন্য করে। এটি লেনদেনের পরিমাণের গতিশক্তির রূপান্তরকে প্রতিফলিত করে।
উপরন্তু, কৌশলটি পূর্ববর্তী উচ্চ-নিম্নের সাথে সংযুক্ত করে নির্দিষ্ট অপারেশন দিকটি বিচার করতে পারে। অর্থাৎ, যখন সূচকটি শূন্য অক্ষের উপর থাকে, যদি পূর্ববর্তী উচ্চটি পূর্ববর্তী নিম্নের পরম মানের চেয়ে বড় হয় তবে এটি বেশি দেখায়; বিপরীতভাবে, এটি উপেক্ষা করা। এই বৈশিষ্ট্যটি ব্যবহার করে ট্রেডিং ভলিউম সম্প্রসারণের শক্তি সম্পর্কে বিচার করা যেতে পারে।
কৌশলগত সুবিধা
এই কৌশলটির কিছু সুবিধা রয়েছেঃ
ট্রেডিং ভলিউমকে একটি মৌলিক সূচক হিসেবে ব্যবহার করে, এটি বাজারের অংশগ্রহণকারীদের ইচ্ছাকে কার্যকরভাবে নির্ধারণ করতে পারে।
দীর্ঘমেয়াদী এবং স্বল্পমেয়াদী ইএমএর সাথে মিলিত, এটি একই সাথে মাঝারি এবং দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা এবং স্বল্পমেয়াদী গতিশীলতা ক্যাপচার করতে পারে।
সূচক এবং শূন্য অক্ষের ক্রস দ্বারা গঠিত ট্রেডিং সংকেতগুলি সহজ এবং সহজেই বিচার করা যায়।
ট্রেডিংয়ের পরিমাণের কার্যকর ব্যবহারের জন্য পূর্ববর্তী উচ্চ-নিম্ন পয়েন্ট যোগ করে নির্দিষ্ট অপারেশন দিকনির্দেশনা নির্ধারণ করা যায়।
কৌশলগত চিন্তাভাবনা পরিষ্কার, প্যারামিটারগুলি নমনীয়ভাবে সামঞ্জস্য করা যায়, এবং দৃঢ়ভাবে অভিযোজিত হয়।
কৌশলগত ঝুঁকি
এই কৌশলটির কিছু ঝুঁকি রয়েছে যা সম্পর্কে সতর্ক থাকা দরকারঃ
ট্রেডিং ভলিউম সূচকগুলি বাজারের মিথ্যা ব্রেকআউটের দ্বারা প্রভাবিত হতে পারে, যা ভুল সংকেত তৈরি করতে পারে। ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য স্টপ লস সেট করা যেতে পারে।
অস্থিরতার সময়, লেনদেনের পরিমাণে ক্রস হতে পারে এবং সূচকটি ঘুরিয়ে দেওয়ার জন্য যুক্তিসঙ্গতভাবে নিশ্চিত হওয়া দরকার।
পূর্ববর্তী উচ্চ-নিম্নগুলি কেবলমাত্র সাম্প্রতিক সম্প্রসারণকে প্রতিফলিত করে এবং এর তীব্রতার ধারাবাহিকতা নির্ধারণ করা যায় না।
বিভিন্ন জাতের এবং সময়কালের পরামিতিগুলি পৃথকভাবে অপ্টিমাইজ করা প্রয়োজন, যথেষ্ট নয়।
ট্রেডিং ভলিউম সূচকটি উচ্চ-ফ্রিকোয়েন্সি প্রোগ্রামিং ট্রেডিংয়ের জন্য ধীর প্রতিক্রিয়াশীল, সম্ভবত সেরা প্রবেশের সময়টি মিস করেছে।
কৌশল অপ্টিমাইজেশনের দিকনির্দেশনা
এই কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলি থেকে উন্নত করা যেতে পারেঃ
ফিল্টারিং শর্তাবলী যুক্ত করুন, যাতে ভুয়া সংকেতগুলি এড়ানো যায়, যেমন মূল্য সূচক যোগ করার নিশ্চিতকরণ।
দীর্ঘ ও স্বল্পমেয়াদী ইএমএর চক্রের প্যারামিটারগুলিকে বিভিন্ন জাতের বৈশিষ্ট্যগুলির সাথে আরও সামঞ্জস্যপূর্ণ করার জন্য অপ্টিমাইজ করা হয়েছে।
একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন মূল্য ব্যবহার করে পূর্ববর্তী উচ্চ এবং নিম্ন পয়েন্টের জন্য একটি চক্রের প্যারামিটার সেট করুন।
ইন্ডিকেটর ট্রান্সফার জোনকে ব্যাপ্তি হিসেবে সেট করুন যাতে ঘন ঘন লেনদেন এড়ানো যায়।
একক ক্ষতি নিয়ন্ত্রণের জন্য স্টপ লস কৌশল বাড়ানো।
ভিআরপি ভলিউম ইন্ডিকেটর সহ অন্যান্য ভলিউম টেকনিক্যাল ইন্ডিকেটর।
মেশিন লার্নিং পদ্ধতি ব্যবহার করে প্যারামিটারগুলি স্বয়ংক্রিয়ভাবে অপ্টিমাইজ করুন।
সারসংক্ষেপ
সামগ্রিকভাবে, ট্রেডিং ভলিউম অস্থিরতা সূচক ভিত্তিক দীর্ঘ এবং সংক্ষিপ্ত লাইন ক্রস কৌশলটি ট্রেডিং ভলিউম ঘুরিয়ে দেওয়ার বৈশিষ্ট্যটি পুরোপুরি ব্যবহার করে, দৃ strong় বিচার ক্ষমতা রয়েছে এবং প্রবণতা বিকাশের প্রথম দিকে ভাল সনাক্তকরণ রয়েছে। একই সাথে পূর্ববর্তী উচ্চ এবং নিম্ন পয়েন্টগুলির সংমিশ্রণে নির্দিষ্ট দিক নির্ধারণ করা হয়, যাতে ট্রেডিং সিদ্ধান্তগুলি আরও নির্ভুল হয়। তবে মিথ্যা সংকেত থেকে ক্ষতির প্রতিরোধে ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের দিকেও মনোযোগ দেওয়া দরকার। এই কৌশলটির অপ্টিমাইজেশনের জন্য প্রচুর জায়গা রয়েছে, এটি প্যারামিটার সমন্বয় এবং সমন্বয় সূচকগুলির ক্ষেত্রে প্রসারিত হতে পারে, যার ফলে এটির ট্রেডিং বিলম্ব আরও সংক্ষিপ্ত হয় এবং বাজার পরিবর্তনের প্রতি দ্রুত প্রতিক্রিয়া জানায়।
/*backtest
start: 2022-12-05 00:00:00
end: 2023-03-11 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy("SB_Volume_oscillator_Prev_high_low", overlay=true,default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100)
shortlen = input(5, minval=1)
longlen = input(10, minval=1)
short = ema(volume, shortlen)
long = ema(volume, longlen)
osc = 100 * (short - long) / long
//hline(0, title="Zero")
//plot(osc)
zero=input(0.0)
low_val=input(0.0)
high_val=input(0.0)
prev_high_val=input(0.0)
prev_low_val=input(0.0)
where=input(0)
where:=nz(where[1])
low_val:=nz(low_val[1])
high_val:=nz(high_val[1])
prev_high_val:=nz(prev_high_val[1])
prev_low_val:=nz(prev_low_val[1])
if(crossover(osc,zero))
high_val:=osc
where:=1
prev_low_val:=low_val
low_val:=osc
if(crossunder(osc,zero))
low_val:=osc
where:=-1
prev_high_val:=high_val
high_val:=osc
if(where==1)
if(high_val<osc)
high_val:=osc
if(where==-1)
if(low_val>osc)
low_val:=osc
if (crossover(osc,zero))
if(prev_high_val<=abs(prev_low_val))
strategy.entry("My Long Entry Id", strategy.long)
if(prev_high_val>abs(prev_low_val))
strategy.entry("My Short Entry Id", strategy.short)
if (crossunder(osc,zero))
if(prev_high_val<=abs(prev_low_val))
strategy.entry("My Long Entry Id", strategy.long)
if(prev_high_val>abs(prev_low_val))
strategy.entry("My Short Entry Id", strategy.short)