ইএমএ এবং এমএসিডি পরিমাণগত কৌশল দ্বি-ট্র্যাক চলমান এবং বাজার সূচক নেতৃত্ব

লেখক:চাওঝাং, তারিখ: ২০২৩-১২-১২ ১২ঃ১৩ঃ২৫
ট্যাগঃ

সারসংক্ষেপ

এই কৌশলটি মূলত EMA চলমান গড় রেখা এবং MACD সূচক ব্যবহার করে বাজারের প্যাটার্নের পরিবর্তনগুলি নির্ধারণ করে এবং গতির ট্রেডিং কৌশলগুলি সম্পাদন করে। মূল ধারণাটি হ'ল যখন স্বল্পমেয়াদী EMA লাইন দীর্ঘমেয়াদী EMA লাইনের উপরে অতিক্রম করে এবং MACD একই সাথে 0 এর উপরে অতিক্রম করে এবং যখন স্বল্পমেয়াদী EMA দীর্ঘমেয়াদী EMA এর নীচে অতিক্রম করে এবং MACD একই সাথে 0 এর নীচে অতিক্রম করে তখন সংক্ষিপ্ত হয়।

নীতি

এই কৌশলটি চলমান গড় রেখা সূচক এবং MACD সূচককে একত্রিত করে।

প্রথমত, এটি বিভিন্ন চক্রের দৈর্ঘ্যের দুটি ইএমএ সূচক ব্যবহার করে, একটি হ'ল 25 চক্রের ইএমএ লাইন এবং অন্যটি 50 চক্রের ইএমএ লাইন। 25 চক্রের ইএমএ লাইন স্বল্পমেয়াদী প্রবণতা প্রতিফলিত করতে পারে যখন 50 চক্রের ইএমএ লাইন মাঝারি এবং দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা প্রতিফলিত করে। যখন স্বল্পমেয়াদী ইএমএ লাইন নীচে থেকে দীর্ঘমেয়াদী ইএমএ লাইনের উপরে অতিক্রম করে, এটি নির্দেশ করে যে বাজারটি হ্রাস থেকে উপরের দিকে ঘুরছে, যা দীর্ঘ সময়ের জন্য সোনার ক্রস সংকেত। যখন স্বল্পমেয়াদী ইএমএ উপরে থেকে দীর্ঘমেয়াদী ইএমএর নীচে অতিক্রম করে, এটি নির্দেশ করে যে বাজারটি উপরের দিকে থেকে নেমে যাচ্ছে, যা শর্ট যাওয়ার জন্য মৃত্যুর ক্রস সংকেত।

একই সময়ে, কৌশলটি এমএসিডি সূচক সংকেতগুলিও অন্তর্ভুক্ত করে। এমএসিডি সূচকটিতে একটি ডিআইএফ লাইন এবং একটি ডিইএ লাইন অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, যা দ্বৈত ইএমএ দ্বারা গণনা করা স্বল্পমেয়াদী এবং দীর্ঘমেয়াদী এক্সপোনেন্সিয়াল চলমান গড়ের মধ্যে পার্থক্যকে উপস্থাপন করে। এই কৌশলটি ডিআইএফকে 12 দিনের ইএমএ এবং 26 দিনের ইএমএর মধ্যে পার্থক্য হিসাবে সেট করে। ডিইএ লাইনটি ডিআইএফ এর 9 দিনের এক্সপোনেন্সিয়াল চলমান গড়। ডিআইএফ লাইন গতির প্রতিনিধিত্ব করে যখন ডিইএ লাইন এমএসিডি গড়কে উপস্থাপন করে। যখন ডিআইএফ নীচে থেকে ডিইএ লাইনের উপরে অতিক্রম করে, এটি একটি ক্রয় সংকেত উত্পন্ন করে। যখন ডিআইএফ উপরে থেকে ডিইএর নীচে অতিক্রম করে, এটি একটি বিক্রয় সংকেত উত্পন্ন করে।

এই দুটি সূচককে একত্রিত করে, একটি দীর্ঘ এন্ট্রি সংকেত তৈরি করা হয় যখন 25-দিনের ইএমএতে 50-দিনের ইএমএর একটি সোনার ক্রস থাকে, যখন এমএসিডি এর ডিআইএফ লাইন ডিইএ লাইনের উপরে অতিক্রম করে। একটি সংক্ষিপ্ত এন্ট্রি সংকেত তৈরি করা হয় যখন 25-দিনের ইএমএতে 50-দিনের ইএমএর একটি মৃত্যু ক্রস থাকে, যখন এমএসিডি এর ডিআইএফ লাইন ডিইএ লাইনের নীচে অতিক্রম করে।

সুবিধা বিশ্লেষণ

এটি একটি খুব সাধারণ দ্বৈত-ট্র্যাক কৌশল যা MACD সূচকের সাথে একীভূত হয়ে নিম্নলিখিত সুবিধাগুলির সাথে আরও নির্ভরযোগ্য ট্রেডিং সংকেত তৈরি করেঃ

ডুয়াল ইএমএ লাইন ব্যবহার করে আরও নির্ভরযোগ্য ট্রেডিং সংকেত তৈরি করতে উইপস এবং মিথ্যা ব্রেকআউট এড়ানো যায়।
এমএসিডি সূচককে একীভূত করা ট্রেডিং সংকেতগুলি আরও যাচাই করতে পারে এবং মিথ্যা ইএমএ ডুয়াল ট্র্যাক সংকেতগুলির ঝুঁকি এড়াতে পারে, কৌশলটির ব্যবহারিক কার্যকারিতা উন্নত করে।
দ্রুত এবং ধীর রেখা হিসেবে ২৫ দিন ও ৫০ দিনের রেখা ব্যবহার করে প্যারামিটার নির্বাচন আরো সঠিক হয় যা মাঝারি ও স্বল্পমেয়াদী চক্রের মধ্যে উল্লেখযোগ্য প্রবণতা পরিবর্তনকে ক্যাপচার করতে পারে।
এই কৌশলটি গতি এবং গড় বিপরীতমুখী মানসিকতার অনুসরণ করে রেফারেন্স ইন্ডেক্সকে ছাড়িয়ে যেতে পারে এবং বৃহত্তর বাজারে তীব্র উত্থান ও পতনের প্রবণতার সময় উল্লেখযোগ্য রিটার্ন অর্জন করতে পারে।
কৌশলগত যুক্তি সহজ এবং সরল, বোঝা এবং বাস্তবায়নের জন্য সহজ, পরিমাণগত শিক্ষানবিশদের জন্য উপযুক্ত।
বিভিন্ন পণ্য এবং বাজার পরিবেশে কৌশলটি আরও ভালভাবে অভিযোজিত করার জন্য পরামিতিগুলি সাবধানে অপ্টিমাইজ করা যেতে পারে।

ঝুঁকি বিশ্লেষণ

এই কৌশলটির জন্য এখনও কিছু ঝুঁকি রয়েছেঃ

মিথ্যা ইএমএ সংকেতগুলির সম্ভাবনা রয়েছে, তবে বাজারের হিংস্র আন্দোলনে এখনও ঘটতে পারে।
এমএসিডি পরামিতিগুলিকে ক্রমাগত অপ্টিমাইজেশন এবং সমন্বয় প্রয়োজন, অন্যথায় ভুল সংকেত বা সংকেত বিলম্ব ঘটতে পারে।
স্টপ লস পয়েন্ট সেটিং যুক্তিসঙ্গত কিনা তা সতর্ক হওয়া দরকার যাতে আরও বেশি ক্ষতির কারণ হতে পারে এমন অকার্যকর অগ্রগতি এড়ানো যায়।
বৃহত্তর ক্ষতির কারণ হতে পারে এমন সিস্টেমিক ঝুঁকি এড়াতে বাজার ও নীতিগত পরিবেশে পরিবর্তনগুলির প্রতি মনোযোগ দিতে হবে।
একতরফা প্রবণতা থেকে বাধ্যতামূলক তরলীকরণের ঝুঁকি রোধ করার জন্য পজিশনের আকার এবং লিভারেজ স্তর নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন।

অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

এই কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলিতেও অপ্টিমাইজ করা যেতে পারেঃ

আরও সঠিক প্যারামিটার সমন্বয় পরীক্ষা করুন, যেমন 20 দিনের এবং 60 দিনের EMA লাইনগুলি ট্রেডিং ট্র্যাক হিসাবে ব্যবহার করে, DIF 10 দিনের EMA এবং 20 দিনের EMA এর মধ্যে পার্থক্য হিসাবে।
কম ভলিউমের মিথ্যা ব্রেকআউট এড়াতে ট্রেডিং ভলিউম সূচক থেকে নিশ্চিতকরণ বাড়ানো।
আরও বৈজ্ঞানিক স্টপ লস পদ্ধতি নির্ধারণের জন্য ATR এর মতো অস্থিরতা সূচক অন্তর্ভুক্ত করুন।
পরিবর্তিত বাজারের পরিবেশে গতিশীলভাবে অভিযোজিত হওয়ার জন্য স্বয়ংক্রিয়ভাবে পরামিতিগুলি অনুকূল করতে মেশিন লার্নিং অ্যালগরিদম ব্যবহার করুন।
স্ট্র্যাটেজি পারফরম্যান্স এবং মেট্রিক্সের উপর ভিত্তি করে আকারগুলিকে গতিশীলভাবে সামঞ্জস্য করার জন্য অবস্থান আকার নিয়ন্ত্রণ মডিউল যুক্ত করুন।
দীর্ঘমেয়াদী দিকনির্দেশমূলক ট্রেডের সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করার জন্য উচ্চতর সময়সীমার চার্টগুলিতে কৌশল সংকেতগুলি গ্রাফ করতে পারে।

সংক্ষিপ্তসার

এই কৌশলটি এমএসিডি গতির দিকের উপর ডিআইএফ এবং ডিইএর মিলনের সাথে মিলিত দ্বৈত ইএমএ লাইনের মাধ্যমে উচ্চমানের মোমবাতি প্যাটার্নগুলি বিচার করে চলমান গড় রেখা সূচক এবং এমএসিডি সূচকগুলির শক্তিগুলিকে একীভূত করে, একটি স্থিতিশীল এবং দক্ষ গতির ট্রেডিং কৌশল গঠন করে। যুক্তিটি সহজ এবং সহজেই বোঝা এবং অনুকূলিতকরণ করা যায়, কোয়ান্ট ট্রেডারদের শুরু এবং বাস্তবায়নের জন্য খুব উপযুক্ত। অবিচ্ছিন্ন পরীক্ষা এবং অনুকূলিতকরণের মাধ্যমে, এই কৌশলটি মান কৌশলগুলির মধ্যে একটি হয়ে উঠতে পারে যা সূচকগুলিকে ছাড়িয়ে যায়।

/*backtest
start: 2022-12-05 00:00:00
end: 2023-12-11 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy(title="EMA+MACD", shorttitle="EMA+MACD", overlay=true)
// Getting inputs
fast_length = input(title="Fast Length", type=input.integer, defval=12)
slow_length = input(title="Slow Length", type=input.integer, defval=26)
src = input(title="Source", type=input.source, defval=close)


signal_length = input(title="Signal Smoothing", type=input.integer, minval = 1, maxval = 50, defval = 9)
sma_source = input(title="Oscillator MA Type", type=input.string, defval="EMA", options=["SMA", "EMA"])
sma_signal = input(title="Signal Line MA Type", type=input.string, defval="EMA", options=["SMA", "EMA"])

fast_ma = sma_source == "SMA" ? sma(src, fast_length) : ema(src, fast_length)
slow_ma = sma_source == "SMA" ? sma(src, slow_length) : ema(src, slow_length)
macd = fast_ma - slow_ma
signal = sma_signal == "SMA" ? sma(macd, signal_length) : ema(macd, signal_length)
hist = macd - signal
len1 = input(title="Len Ema 1 ",type=input.integer,defval=25)
len2 = input(title="Len Ema 2 ",type=input.integer,defval=50)
ema1 = ema(src,len1)
ema2 = ema(src,len2)

bull = crossover(ema1,ema2) and macd > 0
bear = crossover(ema2,ema1) and macd < 0
l1 = bull ? label.new(x=bar_index,y=low,yloc=yloc.belowbar,text="BUY",color=color.green,textcolor=color.white,style=label.style_triangleup) : na
l2 = bear ? label.new(x=bar_index,y=high,yloc=yloc.abovebar,text="SELL",color=color.red,textcolor=color.white,style=label.style_triangledown) : na


strategy.entry("LONG",strategy.long,when=bull)
strategy.entry("SHORT",strategy.short,when=bear)

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত