ভলিউম এবং মূল্য পলব্যাকের সাথে উন্নত কৌশল মাল্টিপল টেক লাভ

লেখক:চাওঝাং, তারিখ: ২০২৩-১২-১২ ১৫ঃ৩৯ঃ১৯
ট্যাগঃ

সারসংক্ষেপ

এই কৌশলটি চলমান গড় ক্রসওভার, আপেক্ষিক শক্তি সূচক (আরএসআই) এবং উল্লেখযোগ্যভাবে বর্ধিত ট্রেডিং ভলিউমকে একত্রিত করে উচ্চ ভলিউম স্পাইকগুলিতে দামের নির্দিষ্ট শতাংশ পুলব্যাক সনাক্ত করার পরে লং / শর্ট পজিশন নিতে। এটি লাভের বিভিন্ন স্তরে লক করার জন্য তিন স্তরের লাভ অর্ডার সেট করে। দামটি অনুকূলভাবে চলতে থাকলে অতিরিক্ত লাভ অর্জনের জন্য একটি alচ্ছিক ট্রেলিং স্টপ লস বৈশিষ্ট্যও রয়েছে।

নীতিমালা

দ্রুত এবং ধীর চলমান গড়ের ক্রসওভার প্রবণতা দিকের পরিবর্তনের প্রাথমিক সংকেত সরবরাহ করে। আরএসআই সূচক আরও শক্তিশালী এন্ট্রি সংকেতগুলির জন্য এই পরিস্থিতিগুলি এড়ানোর জন্য ওভারকোপড / ওভারসোল্ড শর্তগুলি মূল্যায়ন করে। গড় ভলিউমের তুলনায় উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি সম্ভাব্য মূল্য আন্দোলনের সংকেত দেয় যা বাজারের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এই ভলিউম স্পাইকগুলি এন্ট্রি সংকেতগুলির শক্তিকে শক্তিশালী করে। ভলিউম স্পাইক এবং মূল্য বৃদ্ধির পরে, যখন দাম এবং ভলিউম একটি নির্দিষ্ট শতাংশ প্রত্যাহার করে, সম্ভাব্য সংশোধন বা বিপরীত নির্দেশ করে, তখন এন্ট্রি অর্ডারগুলি ট্রিগার করা হয়। মুনাফা অর্জনের জন্য তিনটি স্টেগার্ড টিপি অর্ডার ব্যবহার করা হয়। প্রতিটি টিপি স্তর পূর্বনির্ধারিত মুনাফা লক্ষ্যমাত্রায় পৌঁছানোর সময় অবস্থানের একটি অংশ বন্ধ করে। টিপি জন্য একটি ঐচ্ছিক ট্রেইলিং স্টপ বৈশিষ্ট্য উপলব্ধ। একবার মূল্য টিপি লক্ষ্যমাত্রায় আঘাত করলে, দাম অনুকূলভাবে বজায় থাকলে আরও মুনাফা অর্জনের

একই নীতিগুলি সংক্ষিপ্ত প্রবেশ এবং প্রস্থান সংকেতগুলির জন্য প্রযোজ্য। এই কৌশলটি দীর্ঘ এবং সংক্ষিপ্ত উভয় বাণিজ্যকে সহজ করে তোলে।

সুবিধা বিশ্লেষণ

এই কৌশলটির প্রধান সুবিধাঃ

দ্রুত/ধীর গতির মার্জিনের ক্রসওভার আরএসআই এর সাথে মিলিয়ে শক্তিশালী এন্ট্রি সিগন্যাল তৈরি করে, জয়ের সম্ভাবনা বাড়ানোর জন্য ওভারকুপেড/ওভারসোল্ড এলাকা এড়ানো হয়।
ভলিউম স্পাইকগুলি অবস্থান প্রতিষ্ঠার জন্য বড় দামের ওঠানামা নিশ্চিত করে, সংকেত শক্তিকে শক্তিশালী করে।
দাম/ভলিউম পলব্যাক প্রক্রিয়াটি বিপরীতমুখী বা উত্থানের সুযোগগুলি ধরার জন্য প্রবেশের সময়সূচির নির্ভুলতা বাড়ায়।
ঝুঁকি সহনশীলতার উপর ভিত্তি করে মুনাফা লক করার জন্য তিন স্তরের টিপি মূল্যের উত্থান প্রবণতা ব্যবহার করে।
বাজার অস্থিরতার উপর নির্ভর করে উচ্চতর মুনাফা অর্জনের সুযোগ বজায় রেখে মূলধন সংরক্ষণের জন্য নমনীয়তা দেয়।
দীর্ঘ এবং সংক্ষিপ্ত উভয় ব্যবসায়ের জন্য প্রযোজ্য, লাভগুলি আপট্রেন্ড বা ডাউনট্রেন্ড বাজারে উপলব্ধি করা যেতে পারে, উপযোগিতা বাড়িয়ে তোলে।

ঝুঁকি বিশ্লেষণ

সতর্কতার সাথে ডিজাইন করা সত্ত্বেও, যে কোন আর্থিক পণ্যের সাথে ট্রেডিং ঝুঁকিপূর্ণ।

এমএ ক্রসওভার সবসময় সঠিকভাবে প্রবণতা নির্ধারণ করে না। যদি অনুপযুক্ত এমএ পরামিতিগুলি ব্যবহার করা হয় তবে ভুল সংকেত দেখা দিতে পারে।
RSI সময়কালের ভুল সেটিং ওভারকুপ/ওভারসোল্ড এলাকাগুলি এড়াতে ব্যর্থ হতে পারে। সময়কালকে বাজার অনুযায়ী সামঞ্জস্য করতে হবে।
ভলিউম স্পাইকগুলি অবশ্যই মূল্যের উল্লেখযোগ্য পরিবর্তনগুলির সাথে পুরোপুরি মিলিত হয় না। ভলিউম রেফারেন্স স্ট্যান্ডার্ডটি সূক্ষ্ম সুরক্ষা প্রয়োজন।
অত্যধিক বা অপর্যাপ্ত মূল্য/পরিমাণের প্রত্যাহার প্রবেশের সময়কে প্রভাবিত করে। এই কারণটিও বাজার ভিত্তিক সমন্বয় প্রয়োজন।
পূর্বনির্ধারিত মুনাফা গ্রহণের মাত্রা সম্পূর্ণরূপে TP অর্ডার কার্যকর করার নিশ্চয়তা দিতে পারে না। হঠাৎ বাজার পরিবর্তন স্লিপিং হতে পারে।
খুব বড় স্টপ লস পজিশন থেকে অকাল প্রস্থান করতে পারে এবং এর ফলে বেশি লাভ হতে পারে।

এই ঝুঁকিগুলির জন্য কোড অপ্টিমাইজেশান, প্যারামিটার টিউনিং এবং কৌশল নির্ভরযোগ্যতা নিশ্চিত করার জন্য কঠোর ব্যাকটেস্টের প্রয়োজন।

অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

আরও উন্নতিঃ

এন্ট্রি সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তা করার জন্য বোলিংজার ব্যান্ড বা কেডি এর মতো অন্যান্য সূচক যুক্ত করুন, নির্ভুলতা উন্নত করুন।
মেশিন লার্নিং মডেল যেমন এলএসটিএম অন্তর্ভুক্ত করা হবে যাতে গতিশীল এমএ তৈরি করা যায় যা স্বয়ংক্রিয়ভাবে সর্বশেষ বাজারের অবস্থার সাথে পরামিতিগুলিকে মানিয়ে নেয়, প্রবণতা ক্যাপচারকে উন্নত করে।
বাজারের অস্থিরতার উপর ভিত্তি করে গতিশীল স্টপ লস/লাভ গ্রহণের মাধ্যমে স্বয়ংক্রিয়ভাবে স্তরগুলি সংশোধন করুন।
সমন্বয় বিশ্লেষণ ব্যবহার করুন সর্বোত্তম এন্ট্রি টাইমিং প্রাপ্ত, পৃথক স্টক correlations তুলনায় বাজার-ব্যাপী মূল্য আন্দোলন প্রতি pullback ফ্যাক্টর সর্বোত্তম নির্বাচন করতে।
আবেগ বিশ্লেষণ, অ্যাসোসিয়েশন রুলস মাইনিং ইত্যাদির সাথে মাল্টিফ্যাক্টর মডেল ব্যবহার করুন।

সিদ্ধান্ত

এটি উন্নতকরণের পরে মধ্যম থেকে স্বল্পমেয়াদী ব্যবসায়ীদের জন্য একটি দুর্দান্ত কৌশল। অপ্টিমাইজেশনের উপর নির্মিত ক্রমবর্ধমান শক্তিশালী এবং বুদ্ধিমান ফাংশনগুলির সাথে, এটি ঝুঁকিগুলি দৃ firm়ভাবে পরীক্ষা করে বাজারের বীট রিটার্ন সরবরাহ করার চেষ্টা করার সময় লাইভ ট্রেডিংয়ের জন্য দুর্দান্ত ব্যবহারিক গুণাবলী বহন করে। ক্রমবর্ধমান উন্নত পরিমাণগত কৌশল হিসাবে, এটি স্থিতিশীল এবং বিচক্ষণ ট্রেডিংয়ের উদাহরণ।

/*backtest
start: 2023-11-11 00:00:00
end: 2023-12-11 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("Advanced Strategy with Volume and Price Retracement and Multi-Take Profit (USDT)", overlay=true)

// Parametreler
fastLength = input(12, minval=1, title="Fast Moving Average")
slowLength = input(26, minval=1, title="Slow Moving Average")
rsiPeriod = input(14, minval=1, title="RSI Period")
volLength = input(20, minval=1, title="Volume MA Length")
volMultiplier = input(2.0, title="Volume Spike Multiplier")
trailOffset = input(1, title="Trailing Offset (%)")
usdtPerTrade = input(50000, title="USDT per Trade")
retraceFactor = input(0.8, title="Retracement Factor for Entry")
takeProfit1 = input(1, title="Take Profit 1 (%)")
takeProfit2 = input(2, title="Take Profit 2 (%)")
takeProfit3 = input(3, title="Take Profit 3 (%)")
trailForTP = input(true, title="Use Trailing Stop for Take Profits")

// Hesaplamalar
fastMA = sma(close, fastLength)
slowMA = sma(close, slowLength)
rsi = rsi(close, rsiPeriod)
volMA = sma(volume, volLength)
volumeSpike = volume > volMA * volMultiplier

// Durum Değişkenleri ve Saklanan Değerler
var float spikeVolume = na
var float spikePrice = na
var int direction = 0

// Alım/Satım Sinyalleri
longCondition = crossover(fastMA, slowMA) and rsi < 70
shortCondition = crossunder(fastMA, slowMA) and rsi > 30

// Hacim Spike ve Fiyat Hareketinin Saklanması
if (longCondition and volumeSpike)
    spikeVolume := volume
    spikePrice := close
    direction := 1
else if (shortCondition and volumeSpike)
    spikeVolume := volume
    spikePrice := close
    direction := -1

// Retracement Kontrolü ve Giriş Emirleri
if (direction == 1 and volume < spikeVolume * retraceFactor and close < spikePrice * (1 - trailOffset / 100))
    strategy.entry("Long", strategy.long, qty=usdtPerTrade / close)
    spikeVolume := na
    direction := 0
else if (direction == -1 and volume < spikeVolume * retraceFactor and close > spikePrice * (1 + trailOffset / 100))
    strategy.entry("Short", strategy.short, qty=usdtPerTrade / close)
    spikeVolume := na
    direction := 0

// Take Profit Emirleri
if strategy.position_size > 0
    strategy.exit("TP1", "Long", limit=strategy.position_avg_price * (1 + takeProfit1 / 100), qty_percent=33, trail_offset=trailForTP ? atr(14) / 2 : na)
    strategy.exit("TP2", "Long", limit=strategy.position_avg_price * (1 + takeProfit2 / 100), qty_percent=33, trail_offset=trailForTP ? atr(14) : na)
    strategy.exit("TP3", "Long", limit=strategy.position_avg_price * (1 + takeProfit3 / 100), qty_percent=34, trail_offset=trailForTP ? atr(14) * 1.5 : na)

if strategy.position_size < 0
    strategy.exit("TP1", "Short", limit=strategy.position_avg_price * (1 - takeProfit1 / 100), qty_percent=33, trail_offset=trailForTP ? atr(14) / 2 : na)
    strategy.exit("TP2", "Short", limit=strategy.position_avg_price * (1 - takeProfit2 / 100), qty_percent=33, trail_offset=trailForTP ? atr(14) : na)
    strategy.exit("TP3", "Short", limit=strategy.position_avg_price * (1 - takeProfit3 / 100), qty_percent=34, trail_offset=trailForTP ? atr(14) * 1.5 : na)

// Pozisyon çıkışları
strategy.close("Long", when=shortCondition)
strategy.close("Short", when=longCondition)

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত