EVWMA সূচকের উপর ভিত্তি করে ট্রেন্ড অনুসরণ কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটি EVWMA সূচকটির উপর ভিত্তি করে একটি সহজ প্রবণতা ট্র্যাকিং কৌশল ডিজাইন করেছে। এই কৌশলটি দ্রুত লাইন এবং ধীর লাইন ব্যবহার করে EVWMA সূচকটি তৈরি করে। এটি ধীর লাইনটি অতিক্রম করার সময় দ্রুত লাইনটি অতিক্রম করে এবং ধীর লাইনটি অতিক্রম করার সময় ফাঁকা করে, প্রবণতা ট্র্যাকিংয়ের জন্য।
কৌশল নীতি
কৌশলটির কেন্দ্রীয় সূচক হল ইভিডাব্লুএমএ, অর্থাৎ ইলাস্টিক ওয়েটেড মুভিং এভারেজ। এটি দাম এবং লেনদেনের পরিমাণের তথ্যের সাথে মিলিত হয়ে বাজারের প্রবণতাকে গতিশীলভাবে প্রতিফলিত করে, তার নিজস্ব গণনা চক্রের দৈর্ঘ্যের মাধ্যমে।
বিশেষ করে, দ্রুত লাইনের জন্য গণনা চক্রের দৈর্ঘ্য সর্বশেষ 10 টি কে লাইনের লেনদেনের পরিমাণ এবং ধীর লাইনের জন্য গণনা চক্রের দৈর্ঘ্য সর্বশেষ 20 টি কে লাইনের লেনদেনের পরিমাণ। প্রতিটি কে লাইনের ইভিডাব্লুএমএ গণনা করা হয় ক্রম অনুসারে ((পূর্ববর্তী দিনের ইভিডাব্লুএমএ × (চক্রের দৈর্ঘ্য - বর্তমান কে লাইন ভলিউম) + বর্তমান কে লাইন ক্লোজ-আপ মূল্য × বর্তমান কে লাইন ভলিউম) / চক্রের দৈর্ঘ্যের সূত্র। এটি একই সাথে মূল্য এবং লেনদেনের পরিমাণের তথ্যকে একত্রিত করে।
যখন দ্রুত লাইনটি ধীর গতির লাইনটি অতিক্রম করে, তখন ক্রয় শক্তি বৃদ্ধি পায়, আরও বেশি করে; যখন দ্রুত লাইনটি ধীর গতির লাইনটি অতিক্রম করে, তখন বিক্রয় শক্তি বৃদ্ধি পায়, খালি করে। এই ধরনের ধীর গতির লাইন সমন্বয়ের মাধ্যমে, বাজারের প্রবণতাকে গতিশীলভাবে ক্যাপচার করা যায়, প্রবণতা ট্র্যাকিং কৌশল বাস্তবায়ন করা যায়।
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
এই কৌশলটির সবচেয়ে বড় সুবিধা হল ইভিডব্লিউএমএ সূচকের গতিশীল চক্রের নকশা ব্যবহার করা, যা দাম এবং লেনদেনের পরিমাণের পরিবর্তনের জন্য আরও দ্রুত প্রতিক্রিয়া জানাতে পারে, রিয়েল-টাইমে বাজারের প্রবণতা ক্যাপচার করে, যা প্রবণতা ট্র্যাকিং কৌশলগুলির জন্য খুব উপযুক্ত। এছাড়াও, প্রচলিত মুভিং এভারেজ ইত্যাদির মতো সূচকগুলির তুলনায়, এটি মূল্য এবং লেনদেনের পরিমাণের তথ্যের সংমিশ্রণ করে, যা মিথ্যা ব্রেকআপগুলি ফিল্টার করতে পারে।
ঝুঁকি ও সমাধান
এই কৌশলটির প্রধান ঝুঁকি হল ইভিডব্লিউএমএ সূচক প্যারামিটার সেটিংয়ের সমস্যা। যদি দ্রুত লাইন এবং ধীর লাইন চক্রটি ভুলভাবে সেট করা হয় তবে এটি প্রচুর পরিমাণে মিথ্যা সংকেত তৈরি করতে পারে। এছাড়াও, প্রবণতা ট্র্যাকিং কৌশলটি নিজেই justes trendyțile consecințe în cazul inversării bruște a tendinței pieței.
এই সমস্যাগুলি সমাধান করার জন্য, আপনি প্যারামিটারগুলি অনুকূলিতকরণ, দ্রুত লাইন এবং ধীর লাইনের গণনা চক্রের সমন্বয় করে সর্বোত্তম প্যারামিটার সমন্বয় খুঁজে পেতে পারেন। একই সাথে, আপনি ক্ষতির ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য স্টপ লস সেট করতে পারেন। বাজারে কোনও গুরুত্বপূর্ণ পালা হতে পারে এমন সময়ে, যেমন গুরুত্বপূর্ণ ডেটা প্রকাশের সময়, আপনি স্থগিত করার কৌশলটি বিবেচনা করতে পারেন এবং এই সময়কালটি এড়াতে পারেন।
অপ্টিমাইজেশান দিক
এই কৌশলটির আরও অপ্টিমাইজেশনের জন্য জায়গা রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, কৌশলটির স্থিতিশীলতা বাড়ানোর জন্য অন্যান্য সূচক যেমন ট্রেডিং ভলিউমের ব্রেকডাউন, ব্রিন ব্রেড ইত্যাদি নিশ্চিতকরণ সংকেত যুক্ত করার বিষয়টি বিবেচনা করা যেতে পারে। এছাড়াও, বিভিন্ন জাতের এবং বিভিন্ন সময়কালের প্যারামিটার সমন্বয়গুলির সর্বোত্তম মানগুলি আলাদা হতে পারে, প্যারামিটারটি স্ব-অনুকূলিতকরণের একটি ব্যবস্থা স্থাপন করা যেতে পারে, রিয়েল-টাইম ডেটার উপর ভিত্তি করে প্যারামিটারটি সামঞ্জস্য করা যেতে পারে।
লেনদেনের দিক থেকে, ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য গতিশীল স্টপ, স্টপ ট্র্যাকিং এবং অন্যান্য পদ্ধতিগুলি ডিজাইন করা যেতে পারে। এছাড়াও, বিভিন্ন জাতের এবং বিভিন্ন সময়কালের প্যারামিটার সমন্বয়ের সর্বোত্তম মানগুলি আলাদা হতে পারে, প্যারামিটারগুলি স্ব-অনুকূলিতকরণ অপ্টিমাইজেশনের ব্যবস্থা স্থাপন করা যেতে পারে, রিয়েল-টাইম ডেটার উপর ভিত্তি করে প্যারামিটারগুলি সামঞ্জস্য করা যায়।
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি ইভিডাব্লুএমএ সূচকের গতিশীল চক্র নকশা এবং লেনদেনের পরিমাণের তথ্যের বিবেচনার ভিত্তিতে একটি সহজ এবং কার্যকর প্রবণতা ট্র্যাকিং কৌশল তৈরি করে। এটি দামের পরিবর্তনের দ্রুত প্রতিক্রিয়া জানাতে পারে এবং বাজারের প্রবণতাকে ধরতে পারে। প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন, ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদির মাধ্যমে কৌশলটির স্থিতিশীলতা আরও বাড়ানো যেতে পারে। এই কৌশলটি উদ্ভাবনী এবং আরও অনুসন্ধান এবং প্রয়োগের জন্য উপযুক্ত।
/*backtest
start: 2022-12-05 00:00:00
end: 2023-12-11 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("QuantNomad - EVWMA Cross Strategy", shorttitle="EVWMA Cross", overlay=true)
// Inputs
fast_sum_length = input(10, title = "Fast Sum Length", type = input.integer)
slow_sum_length = input(20, title = "Slow Sum Length", type = input.integer)
// Calculate Volume Period
fast_vol_period = sum(volume, fast_sum_length)
slow_vol_period = sum(volume, slow_sum_length)
// Calculate EVWMA
fast_evwma = 0.0
fast_evwma := ((fast_vol_period - volume) * nz(fast_evwma[1], close) + volume * close) / (fast_vol_period)
// Calculate EVWMA
slow_evwma = 0.0
slow_evwma := ((slow_vol_period - volume) * nz(slow_evwma[1], close) + volume * close) / (slow_vol_period)
// Plot
plot(fast_evwma, title = "EVWMA Fast", linewidth = 2, color = color.red)
plot(slow_evwma, title = "EVWMA Slow", linewidth = 2, color = color.green)
// Strategy
strategy.entry("Long", true, when = crossover(fast_evwma, slow_evwma))
strategy.entry("Short", false, when = crossunder(fast_evwma, slow_evwma))