ওয়ান ক্লাউড ডাবল অ্যাডভান্স অপরচুনিটি মুভিং এভারেজ ট্রেন্ড অনুসরণ কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
এক মেঘ ডবল অগ্রিম সুযোগ সমান্তরাল প্রবণতা ট্র্যাকিং কৌশল একটি জনপ্রিয়তা সূচক এক মেঘ গ্রাফ উপর ভিত্তি করে প্রবণতা ট্র্যাকিং কৌশল। এই কৌশলটি একটি মেঘ গ্রাফের টার্নওভার লাইনটি অগ্রিমভাবে কেনা-বেচা সংকেত প্রেরণ করে এবং প্রবণতাটির অগ্রিম ক্যাপচার করে। একই সাথে, কৌশলটি সমান্তরাল প্রবণতা বিচারকে সংহত করে, বহু স্তরের নিশ্চিতকরণ করে, মিথ্যা বিরতি এড়াতে।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটি মূলত নিম্নলিখিত বিষয়গুলির উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছেঃ
রূপান্তর লাইন এবং বেস লাইন ব্যবহার করে একটি মেঘের মানচিত্র তৈরি করুন এবং ২৬টি পর্যায়ের বিট স্থানান্তর দিয়ে মেঘের মানচিত্র আঁকুন।
যখন ক্লাউড চার্টের ওপরে দরপতন হয়, তখন একটি ক্রয় সংকেত দেওয়া হয়। যখন ক্লাউড চার্টের নিচে দরপতন হয়, তখন একটি বিক্রয় সংকেত দেওয়া হয়।
ভুয়া ব্রেকআউট ফিল্টার করার জন্য, বর্তমান ক্লোজ-আপ মূল্যকে একই সাথে রূপান্তর লাইন এবং বেসলাইনটির সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন মান অতিক্রম করতে বলা হয়।
স্টপ লিনারটি প্রবেশ মূল্যের ৫% হিসাবে সেট করা হয়েছে এবং এটি বন্ধ করা যেতে পারে।
এই ধরনের একাধিক ফিল্টারিংয়ের মাধ্যমে ট্রেন্ডের বিপর্যয় চিহ্নিত করা যায় এবং নতুন ট্রেডিং সুযোগকে সময়মতো ধরা যায়। একই সাথে কঠোর বিরতি ফিল্টারিংয়ের ফলে ভুয়া সংকেত প্রেরণ হ্রাস করা যায়।
কৌশলগত সুবিধা
এই কৌশলটির বেশ কিছু সুবিধা রয়েছেঃ
- একটি মেঘমালার পাল্টা লাইন একটি প্রবণতা পাল্টাতে সাহায্য করার জন্য একটি সুস্পষ্ট অগ্রিম বৈশিষ্ট্য রয়েছে।
- ফাউন্ডেশন সমান্তরাল বিচার করে, রাতারাতি ফাঁক দ্বারা সৃষ্ট ভুয়া ব্রেকআউট এড়ানো হয়েছে।
- মাল্টি কন্ডিশনাল ফিল্টারিং, যা মিথ্যা সংকেত কমাতে এবং সংকেতের গুণমান উন্নত করতে পারে।
- দীর্ঘ লাইন অপারেশন, প্রত্যাহার তুলনামূলকভাবে ছোট, স্টপ অবস্থান খুঁজে পাওয়া সহজ।
- বিভিন্ন জাতের জন্য উপযুক্ত, বিশেষ করে প্রবণতা জাতের জন্য উপযুক্ত।
কৌশলগত ঝুঁকি
এই কৌশলটির কিছু ঝুঁকি রয়েছেঃ
- ট্রেন্ডিং মার্কেটে প্রযোজ্যতা বেশি, মার্কেটের সমন্বয় মিথ্যা সংকেত বাড়ায়।
- একটি ক্লাউডম্যাপের প্যারামিটার সেটিং প্রভাবিত করে এবং বিভিন্ন জাতের জন্য অপ্টিমাইজ করা প্রয়োজন।
- স্টপ ড্যামেজ পজিশনের ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত।
- সিগন্যালের ফ্রিকোয়েন্সি কম, সংক্ষিপ্ত লাইন সুযোগ মিস করা সহজ।
নিম্নলিখিত উপায়ে ঝুঁকি কমাতে পারেনঃ
- প্রবণতাযুক্ত জাতগুলি বেছে নিন, এবং ট্রেডিং থেকে দূরে থাকুন।
- ক্লাউড ম্যাপের পরামিতিগুলিকে অপ্টিমাইজ করুন এবং বিভিন্ন সময়কালের জন্য সর্বোত্তম প্যারামিটার সমন্বয় নির্ধারণ করুন।
- একক ক্ষতি নিয়ন্ত্রণের জন্য চলমান বা সময়মত স্টপ লস ব্যবহার করুন।
- অন্যান্য সূচকের সাথে সংযুক্ত করে, সিগন্যাল মুক্তির ফ্রিকোয়েন্সি বাড়ানো যায়।
কৌশল অপ্টিমাইজেশন
এই কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলি থেকেও উন্নত করা যেতে পারেঃ
পজিশন ম্যানেজমেন্ট ম্যানেজমেন্ট যোগ করুন, যেমন অপারেটর দ্বারা
strategy.position_sizeমজুতের অনুপাত নিয়ন্ত্রণ করা।“এটি একটি নতুন প্রজাতি, এবং এটি একটি নতুন প্রজাতি।
security()প্রবণতা সনাক্তকরণের স্বয়ংক্রিয় স্তরের জন্য প্রজাতির পুল ফিল্টার করুন।স্টপ লস স্টপ কৌশল যুক্ত করুন, ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য মোবাইল স্টপ বা আংশিক স্টপ সেট করুন।
অন্যান্য সূচক যেমন, বুলিং লাইন, আরএসআই ইত্যাদির সাথে মিলিত হয়ে, একটি মাল্টি-ইনডিকেটর ট্রেডিং সিস্টেম তৈরি করে, যা সংকেতের গুণমান উন্নত করে।
মেশিন লার্নিং পদ্ধতি প্রয়োগ করে, ট্রেনিং দ্বারা ক্রয়-বিক্রয় সংকেতের নির্ভরযোগ্যতা বিচার করে, গতিশীলভাবে অর্ডার সংখ্যা সামঞ্জস্য করে।
সারসংক্ষেপ
একক ক্লাউড ডাবল অগ্রিম সুযোগ সমান্তরাল প্রবণতা ট্র্যাকিং কৌশল একক ক্লাউড গ্রাফের মাধ্যমে প্রবণতা বাস্তবায়নের পূর্বাভাস, এবং সমান্তরাল মাল্টিলেয়ার ফিল্টারগুলিকে একত্রিত করে, উচ্চ মানের লেনদেনের সুযোগগুলিকে কার্যকরভাবে সনাক্ত করতে পারে। কৌশলটি বেশ স্থিতিশীল, অপ্টিমাইজ করার জায়গা রয়েছে এবং এটি রিয়েল-ডিস্ক লেনদেনের ক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে প্রয়োগ করা যেতে পারে।
/*backtest
start: 2022-12-05 00:00:00
end: 2023-12-11 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © QuantCT
//@version=4
strategy("Ichimoku Cloud Strategy Idea",
shorttitle="Ichimoku",
overlay=true,
pyramiding=0,
default_qty_type=strategy.percent_of_equity,
default_qty_value=99,
initial_capital=1000,
commission_type=strategy.commission.percent,
commission_value=0.1)
// ____ Inputs
conversion_period = input(9, minval=1, title="Conversion Line Period")
base_period = input(26, minval=1, title="Base Line Period")
lagging_span2_period = input(52, minval=1, title="Lagging Span 2 Period")
displacement = input(26, minval=1, title="Displacement")
long_only = input(title="Long Only", defval=false)
slp = input(title="Stop-loss (%)", minval=1.0, maxval=25.0, defval=5.0)
use_sl = input(title="Use Stop-Loss", defval=false)
// ____ Logic
donchian(len) => avg(lowest(len), highest(len))
conversion_line = donchian(conversion_period)
base_line = donchian(base_period)
lead_line1 = avg(conversion_line, base_line)
lead_line2 = donchian(lagging_span2_period)
chikou = close
chikou_free_long = close > high[displacement] and close > max(lead_line1[2 * displacement], lead_line2[2 * displacement])
enter_long = chikou_free_long and close > max(lead_line1[displacement], lead_line2[displacement])
exit_long = close < lead_line1[displacement] or close < lead_line2[displacement]
chikou_free_short = close < low[displacement] and close < min(lead_line1[2 * displacement], lead_line2[2 * displacement])
enter_short = chikou_free_short and close < min(lead_line1[displacement], lead_line2[displacement])
exit_short = close > lead_line1[displacement] or close > lead_line2[displacement]
strategy.entry("Long", strategy.long, when=enter_long)
strategy.close("Long", when=exit_long)
if (not long_only)
strategy.entry("Short", strategy.short, when=enter_short)
strategy.close("Short", when=exit_short)
// ____ SL
sl_long = strategy.position_avg_price * (1- (slp/100))
sl_short = strategy.position_avg_price * (1 + (slp/100))
if (use_sl)
strategy.exit(id="SL", from_entry="Long", stop=sl_long)
strategy.exit(id="SL", from_entry="Short", stop=sl_short)
// ____ Plots
colors =
enter_long ? #27D600 :
enter_short ? #E30202 :
color.orange
p1 = plot(lead_line1, offset = displacement, color=colors,
title="Lead 1")
p2 = plot(lead_line2, offset = displacement, color=colors,
title="Lead 2")
fill(p1, p2, color = colors)
plot(chikou, offset = -displacement, color=color.blue)