পিভট পয়েন্ট ব্রেকআউট স্ট্র্যাটেজি
সারসংক্ষেপ
পিভট পয়েন্ট ব্রেকআউট কৌশল (Pivot Points Breakout Strategy) হলো একটি পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল যা পূর্ববর্তী দিনের সর্বোচ্চ, সর্বনিম্ন এবং সমাপনী মূল্যের উপর ভিত্তি করে গণনা করা পিভট পয়েন্ট এবং উপরের ও নিচের ব্যান্ড ব্যবহার করে বাজারের প্রবণতা নির্ধারণ করে এবং ট্রেডিং কার্য সম্পাদন করে। এই কৌশলের মূল ধারণা হলো, যদি মূল্য উপরের ব্যান্ড ভেদ করে, তবে লং পজিশন নেওয়া; আর যদি মূল্য নিচের ব্যান্ড ভেদ করে, তবে শর্ট পজিশন নেওয়া।
কৌশলের মূলনীতি
পিভট পয়েন্ট ব্রেকআউট কৌশলের গণনার সূত্র নিম্নরূপ:
পিভট পয়েন্ট মূল্য (পিপি) = (পূর্ববর্তী দিনের সর্বোচ্চ + পূর্ববর্তী দিনের সর্বনিম্ন + পূর্ববর্তী দিনের সমাপনী মূল্য) / ৩
প্রথম রেজিস্ট্যান্স (R1) = (পিভট পয়েন্ট মূল্য × ২) - পূর্ববর্তী দিনের সর্বনিম্ন
প্রথম সাপোর্ট (S1) = (পিভট পয়েন্ট মূল্য × ২) - পূর্ববর্তী দিনের সর্বোচ্চ
ট্রেডিং সিগন্যাল নির্ণয়ের যুক্তি হলো:
যদি সমাপনী মূল্য > উপরের ব্যান্ড রেজিস্ট্যান্স R1 হয়, তবে লং পজিশন নিন।
যদি সমাপনী মূল্য < নিচের ব্যান্ড সাপোর্ট S1 হয়, তবে শর্ট পজিশন নিন।
এই কৌশলের প্রধান সুবিধাগুলো হলো:
১. পূর্ববর্তী দিনের ডেটা ব্যবহার করে পিভট পয়েন্ট গণনা করা হয়, যা দ্রুত প্রতিক্রিয়া দেখায়।
২. উপরের ও নিচের ব্যান্ড ভেদ করে শক্তিশালী প্রবণতা তৈরি হওয়ার সম্ভাবনা বেশি।
৩. কৌশলের নিয়ম সহজ ও স্পষ্ট, সহজেই বাস্তবায়নযোগ্য।
সুবিধা বিশ্লেষণ
পিভট পয়েন্ট ব্রেকআউট কৌশলের কয়েকটি সুবিধা নিম্নরূপ:
১. গণনার সূত্র সহজ, বাস্তবায়ন সহজ। পূর্ববর্তী দিনের সর্বোচ্চ, সর্বনিম্ন এবং সমাপনী মূল্য ব্যবহার করেই পিভট পয়েন্ট ও উপরের-নিচের ব্যান্ড গণনা করা যায়।
২. দ্রুত প্রতিক্রিয়া। পিভট পয়েন্ট ও ব্যান্ড প্রতিদিন হালনাগাদ হয়, তাই মূল্য পরিবর্তন দ্রুত ধরা পড়ে।
৩. প্রবণতা তাড়াতাড়ি শনাক্ত করা যায়। মূল্য উপরের বা নিচের ব্যান্ড ভেদ করলে বড় পরিবর্তন ঘটে, যা নতুন প্রবণতা তৈরি করতে পারে।
৪. ক্ষতি সীমিত রাখা যায়। স্টপ লস সেট করে ক্ষতির ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করা যায়।
৫. সহজেই অপ্টিমাইজ করা যায়। বিভিন্ন সময়পর্বের ডেটা ব্যবহার করে পিভট পয়েন্ট গণনার জন্য প্যারামিটার সমন্বয় করা যায়।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
পিভট পয়েন্ট ব্রেকআউট কৌশলে কিছু ঝুঁকিও বিদ্যমান:
১. ভুল ব্রেকআউটের ঝুঁকি। মূল্য সাময়িকভাবে ভুল ব্রেকআউট দিতে পারে, যার ফলে ট্রেডে ক্ষতি হতে পারে।
২. বাজার অস্থিরতার ঝুঁকি। যখন বাজার দীর্ঘসময় ধরে অস্থির থাকে, তখন মূল্য বারবার উপরের ও নিচের ব্যান্ড স্পর্শ করতে পারে, ফলে ক্ষতি হতে পারে।
৩. প্যারামিটার ঝুঁকি। প্যারামিটার সঠিকভাবে সেট না করলে, যেমন ট্রেডিং সময়কাল খুব ছোট হলে, ক্ষতি বাড়তে পারে।
প্রতিকার:
১. স্টপ লস ও টেক প্রফিট সেট করে ঝুঁকি কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করা।
২. প্যারামিটার অপ্টিমাইজ করে সময়কালের দৈর্ঘ্য সমন্বয় করা।
৩. অন্যান্য ইন্ডিকেটরের সাথে একত্রিত করে সিগন্যাল ফিল্টার করা।
অপ্টিমাইজেশনের দিকনির্দেশনা
পিভট পয়েন্ট ব্রেকআউট কৌশলটি নিম্নলিখিত দিক থেকে অপ্টিমাইজ করা যেতে পারে:
১. সময়কাল অপ্টিমাইজেশন: সাপ্তাহিক বা মাসিক লাইনের মতো দীর্ঘ সময়কালের ডেটা ব্যবহার করে পিভট পয়েন্ট গণনা পরীক্ষা করা।
২. প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন: উপরের ও নিচের ব্যান্ডের প্যারামিটার মান যেমন ১.৫ বা ২.৫ ইত্যাদি পরিবর্তন করে পরীক্ষা করা।
৩. ফিল্টার অপ্টিমাইজেশন: মুভিং এভারেজের মতো ইন্ডিকেটর যুক্ত করে ভুল সিগন্যাল ফিল্টার করা।
৪. ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ অপ্টিমাইজেশন: গতিশীল স্টপ লস ও টেক প্রফিট ব্যবস্থা স্থাপন করে বাজারের পরিবর্তন অনুযায়ী স্টপ লসের অবস্থান সমন্বয় করা।
সারসংক্ষেপ
পিভট পয়েন্ট ব্রেকআউট কৌশলটি সামগ্রিকভাবে একটি অপেক্ষাকৃত সহজ ও ব্যবহারিক ট্রেন্ড ফলোয়িং কৌশল। এটি বাজারের পরিবর্তনে দ্রুত প্রতিক্রিয়া জানায় এবং নতুন প্রবণতার সৃষ্টি কার্যকরভাবে শনাক্ত করতে পারে। তবে এতে কিছু ভুল সিগন্যালের ঝুঁকিও রয়েছে। প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন, সিগন্যাল ফিল্টারিং ও ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে এর সুবিধাগুলো ধরে রেখে সম্ভাব্য ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করা যায় এবং কৌশলের স্থিতিশীলতা ও লাভজনকতা বৃদ্ধি করা যায়।
/*backtest
start: 2022-12-05 00:00:00
end: 2023-12-11 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 27/06/2018
// The name ‘Floor-Trader Pivot,’ came from the fact that Pivot points can - 1