সেন্টার অফ গ্র্যাভিটি ব্যাকটেস্ট ট্রেডিং কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
একটি ভারসাম্য পুনরুদ্ধার ট্রেডিং কৌশল একটি চলমান গড় ভিত্তিক ট্রেডিং কৌশল। এটি মূল্যের কেন্দ্রীয় প্রান্ত, অর্থাৎ ভারসাম্য কেন্দ্রের অবস্থান গণনা করে এবং একটি মূল্য চ্যানেল তৈরি করে, যা সম্পদটির উদ্ধৃতির একটি করিডোর হিসাবে কাজ করে। এই কৌশলটি ইনপুট সেটিংসে অতিরিক্ত এবং খালি হিসাবে পরিবর্তন করা যেতে পারে।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটি লিনিয়ার রিগ্রেশন ফাংশনের মাধ্যমে ওজন কেন্দ্রের অবস্থান গণনা করে। বিশেষত, এটি লিনিয়ার রিগ্রেশন মান গণনা করে, অর্থাৎ দামের ঘূর্ণন কেন্দ্রীয় ঘূর্ণন, যার দৈর্ঘ্য দৈর্ঘ্য হয়। তারপরে এটির উপর ভিত্তি করে একটি দামের চ্যানেল তৈরি করা হয়, যা উপরে এবং নীচে%% সঞ্চালিত হয়। দামের চ্যানেলের নীচের সীমানাগুলি যথাক্রমে একটি উত্থান এবং খালি সংকেত হিসাবে কাজ করে। যখন দামটি ট্র্যাকের উপরে উঠে যায়, তখন আরও বেশি করে; যখন দামটি ট্র্যাকের নীচে পড়ে, তখন খালি করে।
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
এটি একটি খুব সহজ কৌশল, যার প্রধান সুবিধা হলঃ
- “এটা আমার জন্য খুবই কঠিন ছিল, কিন্তু আমি মনে করি এটা আমার জন্য খুবই কঠিন ছিল।
- “এটি একটি ভাল ফলাফল এবং কিছু যুদ্ধের সম্ভাব্যতা রয়েছে”।
- প্যারামিটার সেটিং নমনীয়, আপনি প্যারামিটারগুলিকে বিভিন্ন বাজার পরিবেশে সামঞ্জস্য করতে পারেন।
- কনফিগারযোগ্য বিপরীতমুখী পদ্ধতি, উভয় দিকের অপারেশনের জন্য উপযুক্ত।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
এই কৌশলটির কিছু ঝুঁকিও রয়েছেঃ
- পুনরুদ্ধার প্রক্রিয়াতে অতিরিক্ত সামঞ্জস্যের ঝুঁকি থাকতে পারে। রিয়েল-ডিস্কের প্যারামিটারগুলি পুনরায় অপ্টিমাইজ করা দরকার।
- তবে, এই অভিযান সফল না হলে ক্ষতি হতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে।
- ট্রেডিং ফ্রিকোয়েন্সি অনেক বেশি হতে পারে, যার ফলে তহবিলের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করা প্রয়োজন।
ব্যান্ডস, দৈর্ঘ্য ইত্যাদি প্যারামিটারগুলি সামঞ্জস্য করে ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করা যেতে পারে। আপনি সর্বোচ্চ ক্ষতি সীমাবদ্ধ করতে স্টপ লস সেট করতে পারেন।
অপ্টিমাইজেশান দিক
এই কৌশলটি আরও উন্নত করা যেতে পারেঃ
- ট্রেন্ডিং ইন্ডিকেটরগুলির সাথে মিলিত হয়ে ট্রেন্ডিং সিগন্যালগুলিকে ফিল্টার করুন এবং বিপরীতমুখী ট্রেডিং এড়িয়ে চলুন।
- ক্ষতি প্রতিরোধ ব্যবস্থা বাড়ানো।
- প্যারামিটার সেটিং অনুকূলিতকরণ, মুনাফা-ক্ষতি অনুপাত বৃদ্ধি
- পজিশন কন্ট্রোল বাড়ানো, ঝুঁকি কমানো।
সারসংক্ষেপ
ফোকাস রিটার্ন ট্রেডিং কৌশলটি একটি সহজ ব্রেকথ্রু কৌশল। এটি পরিষ্কার চিন্তাভাবনা, শক্তিশালী বাস্তবতা এবং নমনীয় প্যারামিটার সেটিং রয়েছে। তবে এটির সাথে কিছু ঝুঁকিও রয়েছে যার জন্য যথাযথ অপ্টিমাইজেশন নিয়ন্ত্রণ প্রয়োজন। এই কৌশলটি মৌলিক কৌশল হিসাবে যুদ্ধ এবং অপ্টিমাইজেশনের জন্য উপযুক্ত এবং এটি শিক্ষানবিশদের জন্য উপযুক্ত।
/*backtest
start: 2023-11-11 00:00:00
end: 2023-12-11 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 15/03/2018
// The indicator is based on moving averages. On the basis of these, the
// "center" of the price is calculated, and price channels are also constructed,
// which act as corridors for the asset quotations.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Center Of Gravity Backtest", shorttitle="CFO", overlay = true)
Length = input(20, minval=1)
m = input(5, minval=0)
Percent = input(1, minval=0)
SignalLine = input(1, minval=1, maxval = 2, title = "Trade from line (1 or 2)")
reverse = input(false, title="Trade reverse")
xLG = linreg(close, Length, m)
xLG1r = xLG + ((close * Percent) / 100)
xLG1s = xLG - ((close * Percent) / 100)
xLG2r = xLG + ((close * Percent) / 100) * 2
xLG2s = xLG - ((close * Percent) / 100) * 2
xSignalR = iff(SignalLine == 1, xLG1r, xLG2r)
xSignalS = iff(SignalLine == 1, xLG1s, xLG2s)
pos = iff(close > xSignalR, 1,
iff(close < xSignalS, -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(xLG, color=blue, title="CFO")
plot(xLG1r, color=green, title="LG1r")
plot(xLG2r, color=green, title="LG2r")
plot(xLG1s, color=red, title="LG1s")
plot(xLG2s, color=red, title="LG2s")