মুভিং এভারেজ ক্রসওভার ট্রেডিং কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
একটি চলমান সমান্তরাল ক্রস ট্রেডিং কৌশল একটি সহজ এবং কার্যকর পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল। এই কৌশলটি সূচক চলমান সমান্তরাল (ইএমএ) এবং সমান্তরাল ক্রস সংকেত ব্যবহার করে মূল্যের গতিবিধি সনাক্ত করতে, কেনা এবং বিক্রি করার সময় নির্ধারণ করে। অন্যান্য জটিল কৌশলগুলির তুলনায় এটি ব্যবহার করা সহজ, সহজ এবং সহজে বোঝা এবং বাস্তবায়ন করা যায়।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটির মূলটি হল দুটি ভিন্ন প্যারামিটার EMA ব্যবহার করা। EMA1 সেট করা হয় 25 দিন এবং EMA2 সেট করা হয় 100 দিন। যখন স্বল্পমেয়াদী EMA নীচে থেকে দীর্ঘমেয়াদী EMA অতিক্রম করে, তখন এটি একটি কেনার সংকেত; যখন স্বল্পমেয়াদী EMA উপরে থেকে নীচে থেকে দীর্ঘমেয়াদী EMA অতিক্রম করে, তখন এটি একটি বিক্রয় সংকেত। এইভাবে, স্বল্পমেয়াদী EMA দামের স্বল্পমেয়াদী প্রবণতা এবং গতিশীলতা প্রতিফলিত করে এবং দীর্ঘমেয়াদী EMA দামের দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা প্রতিফলিত করে।
ত্রুটিপূর্ণ সংকেতগুলি ফিল্টার করার জন্য, কৌশলটি কিছু অতিরিক্ত শর্তও সেট করে। যেমন স্তম্ভের সূর্যের রেখাটি নেগেটিভ হতে হবে, আরএসআই 50 এর চেয়ে বড় হলে ক্রসিংয়ের প্রয়োজন হবে ইত্যাদি। এটি স্বল্পমেয়াদী গোলমালের কারণে ভুল লেনদেন এড়াতে পারে।
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
এই কৌশলটির সবচেয়ে বড় সুবিধা হল এটি সহজ, সহজেই বোঝা যায় এবং ব্যবহার করা যায়। এটি অনেকগুলি প্যারামিটারযুক্ত এবং লজিক্যালি জটিল কৌশলগুলির তুলনায় ব্যবসায়ীদের জন্য বন্ধুত্বপূর্ণ।
দ্বিতীয়ত, এই কৌশলটি স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদে মূল্যের প্রবণতা পরিবর্তনকে ক্যাপচার করে এবং সমান্তরাল রুপারিং ফর্কস এবং স্ট্রোকড ফর্কসকে ব্যবহার করে, যা মূল্যের বিপরীতের জন্য একটি ক্লাসিক প্রযুক্তিগত সূচক। এই পদ্ধতিটি কার্যকরভাবে কাজ করে, যখন কোনও স্পষ্ট সংকেত না থাকে তখন অন্ধ লেনদেন এড়ানো যায়।
অবশেষে, এই কৌশলটি উপযুক্ত ফিল্টারিং শর্তগুলিও সেট করে। এটি ভুল ব্যবসায়ের সম্ভাবনা হ্রাস করতে পারে এবং বাজারের শব্দ দ্বারা প্রতারিত হওয়া এড়াতে পারে। এটি কৌশলটিকে জটিল পরিবর্তনশীল বাজারে স্থিতিশীল পারফরম্যান্সের অনুমতি দেয়।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
এই কৌশলটির সবচেয়ে বড় ঝুঁকি হ’ল স্বল্পমেয়াদী এবং দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতাগুলির মধ্যে বিচ্ছিন্নতা থাকতে পারে। দামগুলি স্বল্পমেয়াদে তীব্রভাবে ওঠানামা করে, গড়ের ক্রস সিগন্যাল ট্রিগার করে, তবে দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতাটি বিপরীত হয় না। এটি ভুল ব্যবসায়ের ক্ষতির কারণ হতে পারে। এছাড়াও, দীর্ঘমেয়াদী ঊর্ধ্বমুখী অবস্থার মধ্যে ঘন ঘন ভুল সংকেত তৈরি করা সহজ।
ইএমএ প্যারামিটার সেটিংগুলি কৌশলগত পারফরম্যান্সের উপরও প্রভাব ফেলে। যদি ইএমএ চক্রটি ভুলভাবে সেট করা হয় তবে স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদী ইএমএগুলি প্রবণতা এবং প্রবণতা বিপরীতকে কার্যকরভাবে সনাক্ত করতে সক্ষম হবে না। এটি ভুল সংকেত এবং ব্যবসায়ের ঝুঁকিও বাড়িয়ে তুলবে।
অবশেষে, অতিরিক্ত ফিল্টারিং শর্তগুলি খুব কঠোর হতে পারে এবং কার্যকর ব্যবসায়ের সুযোগগুলি মিস করতে পারে। এটি কৌশলটির লাভজনকতা হ্রাস করতে পারে।
অপ্টিমাইজেশান পরামর্শ
এই কৌশলটি অন্যান্য সূচক যেমন কেডিজে, এমএসিডি ইত্যাদির সাথে সংযুক্ত করে অপ্টিমাইজ করার জন্য বিবেচনা করা যেতে পারে, যাতে ভুল সংকেত হ্রাস করার জন্য কেনার এবং বিক্রয়ের সময় নির্ধারণের জন্য আরও কারণ ব্যবহার করা যায়।
এছাড়াও, বিভিন্ন প্যারামিটার পরীক্ষা করা যেতে পারে, সর্বোত্তম ইএমএ চক্রের সমন্বয় খুঁজতে। ট্রেডিং ফ্রিকোয়েন্সি এবং স্থিতিশীলতা উভয়ই বিবেচনা করার জন্য ফিল্টারিং শর্ত প্যারামিটারগুলিও সামঞ্জস্য করা যেতে পারে।
ডায়নামিকভাবে পজিশনের অবস্থান পরিবর্তন করাও কৌশলগত উন্নতির একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। উদাহরণস্বরূপ, যখন দুটি ইএমএ দূরে থাকে, তখন অবস্থান বাড়ায়; যখন দুটি ইএমএ কাছাকাছি থাকে, তখন অবস্থান হ্রাস করে। এইভাবে বাজারের অবস্থার উপর নির্ভর করে ঝুঁকিটি নমনীয়ভাবে সামঞ্জস্য করা যায়।
সারসংক্ষেপ
মোবাইল সমান্তরাল ক্রস কৌশল একটি সহজ ব্যবহারিক পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল। এটি EMA ক্রস ক্রয়-বিক্রয় সংকেত ব্যবহার করে, দামের স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা পরিবর্তন অনুসারে, ট্রেডিংয়ের সময় নির্ধারণের জন্য। এই কৌশলটি সহজেই বোঝা এবং বাস্তবায়ন করা যায়, জটিলতা সর্বাধিক হ্রাস করা হয়, নতুনদের পরিমাণগত ট্রেডিংয়ের জন্য একটি ভাল পছন্দ। তবে আমরা অন্যান্য সম্ভাব্য ঝুঁকিগুলিও উপেক্ষা করতে পারি না, প্যারামিটার এবং ফিল্টারিংয়ের শর্তগুলিকে আরও জটিল বাজারের পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়ার জন্য অপ্টিমাইজ করার প্রয়োজন রয়েছে।
/*backtest
start: 2023-11-11 00:00:00
end: 2023-12-11 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy('EMA Crossover Signal', shorttitle='EMA Crossover Signal', overlay=true)
// Define input for position size as a percentage of equity
position_size_pct = input(1, title='Position Size (%)') / 100
//Input EMA
len1 = input.int(25, minval=1, title='EMA 1')
src1 = input(close, title='Source')
ema1 = ta.ema(src1, len1)
len2 = input.int(100, minval=1, title='EMA 2')
src2 = input(close, title='Source')
ema2 = ta.ema(src2, len2)
//End of format
//Format RSI
lenrsi = input(14, title='RSI length')
outrsi = ta.rsi(close,lenrsi)
bodybar1 = math.abs(close - open)
bodybar2 = math.abs(close[1] - open[1])
// Plot the EMAs
plot(ema1, color=color.new(color.blue, 0), title='EMA 1')
plot(ema2, color=color.new(color.red, 0), title='EMA 2')
// EMA Crossover conditions
emaCrossoverUp = ta.crossover(ema1, ema2)
emaCrossoverDown = ta.crossunder(ema1, ema2)
var entrybar = close // Initialize entrybar with the current close
// Calculate crossovers outside of the if statements
emaCrossoverUpOccured = ta.crossover(close, ema1) and ema1 > ema2 and bodybar1 > bodybar2 and close > entrybar
emaCrossoverDownOccured = ta.crossunder(close, ema1) and ema1 < ema2 and bodybar1 > bodybar2 and close < entrybar
plotshape(series=emaCrossoverUpOccured, location=location.abovebar, color=color.new(color.green, 0), style=shape.triangleup, title='New Buy Order', size=size.tiny)
plotshape(series=emaCrossoverDownOccured, location=location.belowbar, color=color.new(color.red, 0), style=shape.triangledown, title='New Sell Order', size=size.tiny)
if emaCrossoverUpOccured
strategy.entry("Enter Long", strategy.long)
else if emaCrossoverDownOccured
strategy.entry("Enter Short", strategy.short)