মোমেন্টাম রিভার্সাল কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটি মূল্যের গতিশীলতার সূচকগুলি গণনা করে, মূল্যের চলমান প্রবণতাটি বিপরীত হয় কিনা তা বিচার করে, মূল্যের বিপরীত হওয়ার সুযোগটি ধরার জন্য। যখন দামের উত্থান বা পতনের প্রবণতা ধীর হয়, তখন মূল্যের গতিশীলতা বিপরীত হয়, তখন কৌশলটি পজিশনটি বেশি বা কম করে দেয়।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটি মূলত গতিশীল সূচকের উপর ভিত্তি করে গণনা করা হয়। গতিশীল সূচকটি দামের পরিবর্তনের গতি এবং তীব্রতা প্রতিফলিত করে। কৌশলটি দুটি গতিশীল সূচক MOM এবং MOM1 গণনা করে।
MOM গণনা সূত্রঃ
MOM = দিনের শেষের দাম - N দিন আগে শেষের দাম
MOM1 গণনা সূত্রঃ
MOM1 = MOM আজ - MOM গতকাল
MOM এবং MOM1 এর মানের উপর ভিত্তি করে দামের বিপরীত হয় কিনা তা বিচার করুন। যদি MOM > 0 এবং MOM1 < 0 হয় তবে দামের উত্থানের প্রবণতা ধীর হয়, বিপরীত সংকেত দেখা দেয়, আরও বেশি করুন; যদি MOM < 0 এবং MOM1 > 0 হয় তবে দামের পতনের প্রবণতা ধীর হয়, বিপরীত সংকেত দেখা দেয়, খালি করুন।
কৌশলগত সুবিধা
- দামের বিপরীতমুখী পয়েন্ট ধরতে এবং সময়মতো বাজারে প্রবেশ করতে
- “এখনই, আমরা আমাদের লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারি না।
- স্বয়ংক্রিয় ক্ষতি বন্ধ করুন এবং ঝুঁকি হ্রাস করুন
কৌশলগত ঝুঁকি
- দামের অস্থিরতার সময়, ঘন ঘন পজিশন খোলার সম্ভাবনা রয়েছে
- প্যারামিটার সেট করা হয়নি, তাই সঠিকভাবে দামের বিপরীত পয়েন্ট নির্ধারণ করা সম্ভব হয়নি
- বাজার বিপর্যয়ের কারণে ভুল সংকেত
প্রধান ঝুঁকি প্রশমন পদ্ধতিঃ
- প্যারামিটার অপ্টিমাইজ করুন, বিচার সঠিকতা বাড়ান
- অন্যান্য সূচকের সাথে সংযুক্ত ফিল্টারিং সংকেত
- বাজারের অস্বাভাবিকতার ফলে যে ক্ষতি হতে পারে তা এড়াতে মানবিক হস্তক্ষেপ
কৌশল অপ্টিমাইজেশনের দিকনির্দেশনা
- গতির সূচক প্যারামিটার অপ্টিমাইজ করুন, বিপরীত সময় ক্যাপচার উন্নত করুন
- ভুল সংকেত এড়াতে ট্র্যাফিক বাড়ানোর মতো সূচকগুলি ফিল্টার করুন
- একক ক্ষতি হ্রাস করার জন্য স্টপ লস কৌশল যোগ করুন
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি দামের গতিশীলতার সূচকগুলি গণনা করে, দামের চলমান প্রবণতাটি বিপরীত হয় কিনা তা বিচার করে এবং স্বয়ংক্রিয়ভাবে আরও খালি করা সম্ভব করে। পর্যালোচনা দেখায় যে এই কৌশলটি সামগ্রিকভাবে সুচারুভাবে কাজ করে এবং দামের বিপরীত বিন্দুগুলিকে কার্যকরভাবে ধরে রাখে। প্যারামিটার সেটিং অপ্টিমাইজ করা, সংকেত ফিল্টারিং যুক্ত করা ইত্যাদি পদ্ধতির মাধ্যমে কৌশলটির স্থায়িত্ব এবং লাভের হার আরও বাড়িয়ে তুলতে পারে।
/*backtest
start: 2023-11-11 00:00:00
end: 2023-12-11 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("Momentum - Strategy", overlay = false, precision = 2, initial_capital = 10000, default_qty_value = 100, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, commission_type = strategy.commission.percent, commission_value = 0.2 )
i_len = input(defval = 12, title = "Length", minval = 1)
i_src = input(defval = close, title = "Source")
i_percent = input(defval = true, title = "Percent?")
i_mom = input(defval = "MOM2", title = "MOM Choice", options = ["MOM1", "MOM2"])
momentum(seria, length, percent) =>
_mom = percent ? ( (seria / seria[length]) - 1) * 100 : seria - seria[length]
_mom
mom0 = momentum(i_src, i_len, i_percent)
mom1 = momentum(mom0, 1, i_percent)
mom2 = momentum(i_src, 1, i_percent)
momX = mom1
if i_mom == "MOM2"
momX := mom2
if (mom0 > 0 and momX > 0)
strategy.entry("MomLE", strategy.long, stop = high + syminfo.mintick, comment = "MomLE")
else
strategy.cancel("MomLE")
if (mom0 < 0 and momX < 0)
strategy.entry("MomSE", strategy.short, stop = low - syminfo.mintick, comment = "MomSE")
else
strategy.cancel("MomSE")
plot(mom0, color = #0000FF, title = "MOM")
plot(mom1, color = #00FF00, title = "MOM1", display = display.none)
plot(mom2, color = #00FF00, title = "MOM2")