মুভিং এভারেজ পার্সেন্টেজ ব্যান্ড কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
চলমান গড়ের শতকরা ব্যাপ্তি কৌশল একটি প্রবণতা অনুসরণ কৌশল। এটি একটি চলমান গড়কে বেঞ্চমার্ক হিসাবে ব্যবহার করে এবং তারপরে দামের শতকরা হার অনুসারে ট্রেল আপ এবং ট্রেল ডাউন গণনা করে। যখন দামটি ট্রেল আপ হয়, তখন খালি করুন; যখন দামটি ট্রেল ডাউন হয়, তখন আরও বেশি করুন। এই কৌশলটির সবচেয়ে বড় সুবিধা হ’ল স্বয়ংক্রিয়ভাবে ওঠানামা পরিসীমা সামঞ্জস্য করতে সক্ষম হওয়া এবং বিভিন্ন বাজারের পরিবেশে কার্যকরভাবে প্রবণতা ক্যাপচার করা।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটির কেন্দ্রীয় সূচকটি হল চলমান গড়, মধ্যম ট্র্যাকটি হল একটি সহজ N দিনের চলমান গড়। আপ ট্র্যাক এবং ডাউন ট্র্যাকটি দামের শতাংশ পরিবর্তনের উপর ভিত্তি করে গণনা করা হয়। নির্দিষ্ট গণনা সূত্রটি হলঃ
উপরের লাইন = মধ্যম লাইন + মূল্য * উপরের লাইন শতাংশ নিম্নরেখা = মধ্যরেখা - মূল্য * নিম্নরেখার শতাংশ
এখানে আপ-লাইন শতাংশ এবং ডাউন-লাইন শতাংশ হল সামঞ্জস্যযোগ্য প্যারামিটার, ডিফল্ট মান হল ২, যা মূল্যের ২% প্রতিনিধিত্ব করে।
যখন দাম বাড়বে, তখন উপরের লাইন এবং নীচের লাইন একই সাথে উপরে প্রসারিত হবে; যখন দাম নেমে যাবে, তখন উপরের লাইন এবং নীচের লাইন একই সাথে নীচে সঙ্কুচিত হবে। এটি বাজারের ওঠানামা অনুযায়ী স্বয়ংক্রিয়ভাবে চ্যানেলের প্রস্থকে সামঞ্জস্য করার প্রভাব অর্জন করে।
ট্রেডিং কৌশল হিসাবে, যখন দামগুলি উপরের ট্র্যাডলাইনটি ভেঙে যায় তখন শূন্য করে; যখন দামগুলি নীচের ট্র্যাডলাইনটি ভেঙে যায়, তখন আরও বেশি করে। এছাড়াও, কৌশলটি কেবলমাত্র নির্দিষ্ট মাসগুলিতে ট্রেড করার শর্তগুলি সেট করে যাতে অ-প্রধান প্রবণতার মাসগুলিতে ভুল সংকেত তৈরি না হয়।
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
এই কৌশলটির সবচেয়ে বড় সুবিধা হ’ল দামের শতাংশ পরিবর্তনের ভিত্তিতে ওঠানামা পরিসীমা গণনা করা হয়, স্বয়ংক্রিয়ভাবে বিভিন্ন ট্রেডিং পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে নিতে পারে, যা অস্থিরতার সময় মিথ্যা সংকেত হ্রাস করতে পারে এবং ট্রেন্ডিংয়ের সময়কালে পাল্টাতে পারে। এছাড়াও, মাস এবং তারিখের ফিল্টারিংয়ের শর্তগুলি সেট করা হয়েছে, যা প্রান্তিক মাসগুলির শব্দটি ফিল্টার করতে পারে, যাতে অ-প্রধান ট্রেন্ডিং মাসে ভুল সংকেত তৈরি না হয়।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
এই কৌশলটির প্রধান ঝুঁকি হল চলমান গড়ের বিলম্বিততা, যা হঠাৎ ঘটনার জন্য তাত্ক্ষণিক প্রতিক্রিয়া জানাতে পারে না। উপরন্তু, শতাংশের পরিসরের সেটিংটি কৌশলটির কার্যকারিতাকেও প্রভাবিত করে, যদি এটি খুব কম সেট করা হয় তবে চলমান গড়ের বিলম্বিততার সমস্যাটি আরও বাড়িয়ে তোলে; যদি এটি খুব বেশি সেট করা হয় তবে মিথ্যা সংকেতের সম্ভাবনা বাড়ায়।
আরেকটি সম্ভাব্য ঝুঁকি হল তারিখ এবং মাসের অবস্থার উপর অত্যধিক নির্ভরশীলতা, যদি প্রধান প্রবণতা সেট করা মাসের বাইরে ঘটে তবে কৌশলটি সুযোগটি মিস করে। সুতরাং এই পূর্বশর্তগুলি বিভিন্ন জাত এবং বাজারের পরিবেশের সাথে সামঞ্জস্য করতে হবে।
অপ্টিমাইজেশান দিক
এই কৌশলটি অপ্টিমাইজ করার জন্য অনেক জায়গা রয়েছে। প্রথমত, বিভিন্ন প্যারামিটার সমন্বয় যেমন চলমান গড়ের সময়কাল, শতাংশ প্যারামিটার ইত্যাদি পরীক্ষা করা যেতে পারে এবং সর্বোত্তম প্যারামিটার খুঁজে পাওয়া যায়। দ্বিতীয়ত, চলমান গড় সংকেত নিশ্চিত করার জন্য অন্যান্য সূচক যুক্ত করার কথা বিবেচনা করা যেতে পারে, যেমন ক্রয় পরিমাণ ইত্যাদি, সংকেতের নির্ভরযোগ্যতা বাড়ানোর জন্য। অবশেষে, তারিখ এবং মাসের ফিল্টারিংয়ের শর্তগুলি বিভিন্ন জাত এবং বাজারের পরিবেশের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে পারে, এটি আরও নমনীয় করে তোলে।
উদাহরণস্বরূপ, কোন মাসগুলি প্রধান প্রবণতা মাস ছিল তা ঐতিহাসিক তথ্যের ভিত্তিতে বিচার করা যেতে পারে, এবং তারপরে স্বয়ংক্রিয়ভাবে থ্রেশহোল্ডগুলি গণনা করা যায়। যখন দামের অস্বাভাবিক ব্রেকআউট হয়, তখন সাময়িকভাবে মাসের শর্তগুলি উপেক্ষা করা এবং সম্পূর্ণ অংশগ্রহণ করা যেতে পারে। এই প্যারামিটারগুলিকে গতিশীলভাবে অপ্টিমাইজ করার জন্য মেশিন লার্নিং এবং অন্যান্য পদ্ধতি প্রবর্তন করাও সম্ভব।
সারসংক্ষেপ
চলমান গড় শতাংশ ব্যাপ্তি কৌশল সামগ্রিকভাবে একটি খুব ব্যবহারিক প্রবণতা ট্র্যাকিং কৌশল। এর সবচেয়ে বড় সুবিধা হ’ল বাজারের পরিবর্তনের সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়ার জন্য স্বয়ংক্রিয়ভাবে ওঠানামা পরিসীমা সামঞ্জস্য করা যায়। একই সাথে, প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন, সংকেত ফিল্টারিং ইত্যাদির মতো কিছু উন্নতির জায়গা রয়েছে। যদি এটি যুক্তিসঙ্গতভাবে ব্যবহার করা যায় তবে এটি বিভিন্ন বাজারের পরিস্থিতিতে স্থিতিশীলভাবে লাভজনক হতে পারে।
/*backtest
start: 2022-12-05 00:00:00
end: 2023-12-11 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy(title = "Percentage Band", overlay = true)
//////////////// BAND ////////////////////////////
price=close
bandlength = input(50)
bbupmult =input(2,step=0.1,title="Multiplier for Percent upper Band")
bblowmult = input(2,step=0.1,title="Multiplier for Percent Lower Band")
basis = sma(close,bandlength)
devup = (bbupmult*price)/100
devlow = (bblowmult*price)/100
upper = basis + devup
lower = basis - devlow
plot(basis, color=red)
p1 = plot(upper, color=blue)
p2 = plot(lower, color=blue)
fill(p1, p2)
/////////////////////////BAND //////////////////////////
// Conditions
longCond = na
sellCond = na
longCond := crossover(price,lower)
sellCond := crossunder(price,upper)
monthfrom =input(6)
monthuntil =input(12)
dayfrom=input(1)
dayuntil=input(31)
if ( longCond )
strategy.entry("BUY", strategy.long, stop=close, oca_name="TREND",comment="BUY")
else
strategy.cancel(id="BUY")
if ( sellCond )
strategy.close("BUY")