মুভিং এভারেজ ক্রসওভার ইন্ডিকেটর এবং রিভার্সাল ইন্ডিকেটর কম্বিনেশন কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটি একটি সম্পূর্ণ প্রবণতা ট্র্যাকিং এবং সূচক সমন্বয় কৌশল গঠন করার জন্য তিনটি সূচককে একত্রিত করে, যেমন চলমান গড়, আপেক্ষিক শক্তি সূচক এবং পণ্য চ্যানেল সূচক। এর মূল ধারণাটি হল প্রবণতা সূচকটি প্রবণতা নিশ্চিত করার পরে, বিপরীত সিগন্যাল সূচকটি ব্যবহার করে আরও সঠিক প্রবেশের জন্য।
কৌশল নীতি
এইচএল২ এর মাধ্যমে গড় মূল্য গণনা করা হয়েছে।
১৪টি চক্রের সিসিআই সূচক গণনা করে বড় স্তরের প্রবণতা নির্ণয় করুন। সিসিআই ০ এর চেয়ে বড় হলে এটি প্রবণতা বৃদ্ধি পায় এবং ০ এর চেয়ে কম হলে এটি প্রবণতা হ্রাস পায়।
14 চক্রের আরএসআই সূচকের দ্রুত লাইন এবং 50 চক্রের আরএসআই সূচকের ধীর লাইন গণনা করুন। যখন দ্রুত লাইনটি ধীর লাইনটি অতিক্রম করে তখন একটি কেনার সংকেত উত্পন্ন হয় এবং যখন দ্রুত লাইনটি ধীর লাইনটি অতিক্রম করে তখন একটি বিক্রয় সংকেত উত্পন্ন হয়।
প্রকৃত ট্রেডিং সিগন্যাল তখনই তৈরি হয় যখন সিসিআই সূচকটি একই সাথে আরএসআই সূচকের সংকেত দিকের সাথে মিলিত হয়। অর্থাৎ, কেবলমাত্র সিসিআই 0 এর চেয়ে বড় এবং আরএসআই দ্রুত লাইনে ধীর লাইন অতিক্রম করার সময় কেনা হয় এবং কেবলমাত্র সিসিআই 0 এর চেয়ে কম এবং আরএসআই দ্রুত লাইনের নীচে ধীর লাইন অতিক্রম করার সময় বিক্রি হয়।
দাম 14 চক্রের hl2 এর উপরে বা তার নীচে চলমান গড়ের চেয়ে বেশি কিনা তা গণনা করে বিস্তারিত গতিবিধি বিচার করতে সহায়তা করুন, যাতে মিথ্যা বিরতি এড়ানো যায়। কেবলমাত্র 14 চক্রের hl2 এর উপরে এবং RSI সূচকের নীচে দামটি অতিক্রম করার সময় কেনার সংকেত তৈরি হয়।
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
এই কৌশলটি প্রবণতা বিচার এবং বিপরীত সিগন্যালের সমন্বয় করে, যা প্রবণতা শুরু হওয়ার পরে সময়মতো প্রবেশ করতে পারে এবং বিপরীত সিগন্যালের সূচক দ্বারা প্রস্থান পয়েন্ট বিচার করে, যার ফলে ভাল পারফরম্যান্স পাওয়া যায়।
কমোডিটি চ্যানেল সূচকটি বড় আকারের প্রবণতা সম্পর্কে সঠিকভাবে বিচার করে এবং ভুল ট্রেডিং দিকনির্দেশনা এড়ায়।
তুলনামূলকভাবে শক্তিশালী সূচকগুলির দ্রুত এবং ধীর লাইন ক্রসগুলি একটি উদ্দীপক সংকেত হিসাবে স্থিতিশীল এবং নির্ভরযোগ্য, চলমান গড়ের পিছনে থাকা সমস্যা এড়াতে পারে এবং সময়মতো দামের বিপরীত দিকে ধরা যায়।
দাম এবং মধ্যম রেখার আকারের তুলনা করে, ভুয়া সংকেতগুলিকে আরও ফিল্টার করা যায় যা ভুয়া ব্রেকআউটের কারণে ঘটে।
সামগ্রিকভাবে, এই কৌশলটি বেশ স্থিতিশীল এবং শক্তিশালী প্রবণতাগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্যভাবে ভাল।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
এই কৌশলটি ট্রেডিং জাতের প্রতি সংবেদনশীল এবং নির্দিষ্ট জাতের জন্য অপ্টিমাইজেশান প্যারামিটার প্রয়োজন। যদি অন্ধভাবে সমস্ত জাতের জন্য প্রয়োগ করা হয় তবে এটি অস্থির কর্মক্ষমতা সৃষ্টি করতে পারে।
কৌশলগত প্যারামিটার সেট যেমন 14 চক্রের গড় এবং 50 চক্রের গড় ইত্যাদি বিভিন্ন বাজারের সাথে সামঞ্জস্য করতে হবে। যদি প্যারামিটারটি ভুলভাবে সেট করা হয় তবে এটি দুর্বল পারফরম্যান্সের কারণ হতে পারে।
সিসিআই-এর সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করে বড় আকারের প্রবণতার দিকনির্দেশনা যথেষ্ট নয়। এটি আরও অপ্টিমাইজ করা দরকার।
বিপরীত সিগন্যালের সূচকগুলির অনেকগুলি সংমিশ্রণ রয়েছে এবং কিছু পরিমাণে ওভার-অপ্টিমাইজেশন থাকতে পারে। এটিও কঠোরভাবে পুনরায় পরীক্ষা করা প্রয়োজন।
অপ্টিমাইজেশান দিক
প্রবণতা নির্ধারণের জন্য আরও বড় আকারের প্রবণতা নির্ধারণের জন্য ডিএমআই, এডিএক্স ইত্যাদির মতো সূচক যুক্ত করার বিষয়টি বিবেচনা করা যেতে পারে।
স্টপ লজিক বাড়ানো। উদাহরণস্বরূপ, যদি বিপরীত সিগন্যালের পরে দামটি আবার একটি নির্দিষ্ট পরিমাণে ফিরে আসে তবে ক্ষতি হ্রাস করার জন্য স্টপ আউট বিবেচনা করা যেতে পারে।
প্যারামিটারগুলিকে নির্দিষ্ট ট্রেডিং জাতের জন্য আরও উপযুক্ত করে তুলতে অপ্টিমাইজ করুন। যেমন ধীর লাইন চক্রের প্যারামিটারগুলি বাড়ানো বা গড় মূল্য গণনার পদ্ধতিটি সামঞ্জস্য করা।
প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশান পোর্টফোলিও তৈরি করুন, বিভিন্ন জাতের জন্য সর্বোত্তম প্যারামিটার নির্বাচন করুন, যা কৌশলটির প্রযোজ্যতাকে ব্যাপকভাবে উন্নত করতে পারে।
ভলিউম সংকেত যোগ করুন যাতে ভলিউম সংকেত না থাকলে বিভ্রান্তিকর সংকেত তৈরি করা যায়।
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটির সামগ্রিক কাঠামোটি সম্পূর্ণ, প্রবণতা বিচার এবং বিপরীতমুখী সূচকগুলিকে একত্রিত করে, তাত্ত্বিকভাবে দুর্দান্ত পারফরম্যান্স অর্জন করা যায়। তবে বাস্তবে প্রয়োগের জন্য এখনও ট্রেডিং জাতের জন্য প্যারামিটার এবং মডেল অপ্টিমাইজেশনের প্রয়োজন হয়, অতিরিক্ত ফিট হওয়ার ঝুঁকি হ্রাস করে। কঠোর পরিসংখ্যানগত পরীক্ষার পরে, এটি একটি সুপারিশযোগ্য স্থিতিশীল কৌশল হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।
/*backtest
start: 2022-12-06 00:00:00
end: 2023-12-12 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © SuchitRaju
//@version=4
strategy("MA RSI CCI")
price_up = if(close > open and close > sma(hl2,14))
1
else
0
price_down = if(open > close and close < sma(hl2,14))
1
else
0
//
cci_indicator = cci(hl2, 14)
// plot(cci_indicator, color=color.blue)
rsi_slow = sma(rsi(close, 14), 50)
// plot(rsi_slow, color=color.red)
rsi_fast = rsi(close, 14)
// plot(rsi_fast, color=color.green)
isCrossover = if(rsi_fast > rsi_slow and cci_indicator > 0)
1
else
0
// plotshape(isCrossover, style = shape.arrowup, color = color.green, size = size.huge)
isCrossunder = if(rsi_fast < rsi_slow and cci_indicator < 0)
1
else
0
// plotshape(isCrossunder, style = shape.arrowup, color = color.red, size = size.huge)
// start = timestamp("GMT-5", 2016,9,1,0,0)
// end = timestamp("GMT-5", 2017,9,1,0,0)
// strategy.entry("Long", strategy.long, 1, when = isCrossover and price_up)
// strategy.entry("Short", strategy.short, 1, when = isCrossunder and price_down)
// strategy.close("Long", when = isCrossunder and price_down)
// strategy.close("Short", when = isCrossover and price_up)
strategy.entry("Long", strategy.long, 1, when = isCrossover)
strategy.entry("Short", strategy.short, 1, when = isCrossunder)
strategy.close("Long", when = isCrossunder)
strategy.close("Short", when = isCrossover)