চলমান গড় ক্রসওভার এবং বিপরীতমুখী সূচক সংমিশ্রণের কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখ: ২০২৩-১২-১৩ ১৫ঃ২০ঃ২০
ট্যাগঃ

সারসংক্ষেপ

এই কৌশলটি চলমান গড়, আপেক্ষিক শক্তি সূচক এবং কমোডিটি চ্যানেল সূচককে সংহত করে, একটি অপেক্ষাকৃত সম্পূর্ণ প্রবণতা ট্র্যাকিং এবং সূচক সংমিশ্রণ কৌশল গঠন করে। এর প্রাথমিক ধারণাটি প্রবণতা সূচকটি প্রবণতা গঠনের বিষয়টি নিশ্চিত করার পরে আরও সঠিক প্রবেশের বাস্তবায়ন করা।

কৌশল নীতি

মধ্যম মূল্য গণনা করতে hl2 ব্যবহার করুন।
প্রধান প্রবণতা বিচার করার জন্য 14 পিরিয়ডের সিসিআই সূচক গণনা করুন। যখন সিসিআই 0 এর চেয়ে বড় হয়, প্রবণতা আপ হয়। যখন 0 এর কম হয়, প্রবণতা ডাউন হয়।
14 পিরিয়ড আরএসআই সূচকের দ্রুত লাইন এবং 50 পিরিয়ড আরএসআই সূচকের ধীর লাইন গণনা করুন। যখন দ্রুত লাইন ধীর লাইনের উপরে অতিক্রম করে, তখন একটি ক্রয় সংকেত উত্পন্ন হয়। যখন দ্রুত লাইন ধীর লাইনের নীচে অতিক্রম করে, তখন একটি বিক্রয় সংকেত উত্পন্ন হয়।
প্রকৃত ট্রেডিং সিগন্যাল শুধুমাত্র তখনই উৎপন্ন হয় যখন সিসিআই সূচকটি আরএসআই সূচকের সিগন্যাল দিকের সাথেও মেলে। অর্থাৎ, কেবল তখনই কিনুন যখন সিসিআই 0 এর চেয়ে বড় এবং আরএসআই দ্রুত লাইন ধীর লাইনের উপরে অতিক্রম করে এবং কেবল তখনই বিক্রয় করুন যখন সিসিআই 0 এর চেয়ে কম এবং আরএসআই দ্রুত লাইন ধীর লাইনের নীচে অতিক্রম করে।
ছোট প্রবণতা বিচার করতে সাহায্য করার জন্য hl2 এর 14 পিরিয়ড চলমান গড়ের সাথে দামের তুলনা করুন, যাতে মিথ্যা ব্রেকআউট এড়ানো যায়। যখন মূল্য hl2 এর 14 পিরিয়ড চলমান গড়ের উপরে থাকে এবং RSI সূচক উপরে ক্রস করে তখনই একটি ক্রয় সংকেত উত্পন্ন হয়। যখন মূল্য hl2 এর 14 পিরিয়ড চলমান গড়ের নীচে থাকে এবং RSI সূচক নীচে ক্রস করে তখনই একটি বিক্রয় সংকেত উত্পন্ন হয়।

সুবিধা বিশ্লেষণ

এই কৌশলটি প্রবণতা মূল্যায়ন এবং বিপরীত সংকেতগুলিকে প্রবণতার শুরু হওয়ার পরে সময়মতো প্রবেশের জন্য একীভূত করে এবং প্রবণতা শুরু হওয়ার পরে বিপরীত সংকেত সূচকগুলি ব্যবহার করে প্রস্থান পয়েন্টগুলি নির্ধারণ করে, যার ফলে আরও ভাল রিটার্ন পাওয়া যায়।
কমোডিটি চ্যানেল সূচকটি মূল ট্রেন্ডের দিকনির্দেশগুলি সঠিকভাবে নির্ধারণ করে, ট্রেডিং দিকনির্দেশের ভুল পছন্দগুলি এড়ায়।
আপেক্ষিক শক্তি সূচকের দ্রুত এবং ধীর লাইন ক্রসওভারগুলি নির্ভরযোগ্য সক্ষম সংকেত হিসাবে কাজ করে, চলমান গড়ের বিলম্ব সমস্যা এড়ায় এবং সময়মতো মূল্য বিপরীত ধরতে পারে।
মধ্যম রেখাগুলির সাথে দামের তুলনা করা ভুল সংকেত সৃষ্টি করে এমন মিথ্যা ব্রেকআউটকে আরও ফিল্টার করতে পারে।
সামগ্রিকভাবে, এই কৌশলটি স্থিতিশীল এবং শক্তিশালী প্রবণতার ক্ষেত্রে ভাল পারফর্ম করে।

ঝুঁকি বিশ্লেষণ

এই কৌশলটি বাণিজ্য জাতের প্রতি সংবেদনশীল, নির্দিষ্ট জাতের জন্য পরামিতি অপ্টিমাইজেশান প্রয়োজন। সমস্ত জাতের জন্য অন্ধ প্রয়োগ অস্থির পারফরম্যান্সের দিকে পরিচালিত করতে পারে।
প্যারামিটার সেটিং যেমন ১৪ পেরিওড মুভিং মিডিয়ার এবং ৫০ পেরিওড মুভিং মিডিয়ার বিভিন্ন বাজারের অনুযায়ী সামঞ্জস্য করা প্রয়োজন। ভুল প্যারামিটার সেটিংগুলিও দুর্বল পারফরম্যান্সের দিকে পরিচালিত করতে পারে।
প্রধান প্রবণতার দিকনির্দেশনা নির্ধারণের জন্য কেবলমাত্র সিসিআই-র উপর নির্ভর করা এখনও যথেষ্ট নিখুঁত নয়, কিছু বিলম্বের সাথে। এই অংশটি এখনও আরও অপ্টিমাইজেশনের প্রয়োজন।
বিপরীত সিগন্যাল সূচকগুলির সংমিশ্রণটি তুলনামূলকভাবে বড়, যা একটি নির্দিষ্ট ডিগ্রি ওভার-অপ্টিমাইজেশনের দিকে পরিচালিত করতে পারে। এটিও কঠোরভাবে পরীক্ষা করা দরকার।

অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

প্রধান প্রবণতা যেমন ডিএমআই, এডিএক্স ইত্যাদি মূল্যায়নের জন্য আরও সূচক যুক্ত করার বিষয়টি বিবেচনা করুন, যাতে প্রবণতা রায়গুলি আরও সুনির্দিষ্ট হয়।
স্টপ লস লজিক বাড়ান। উদাহরণস্বরূপ, একটি বিপরীত সংকেত প্রদর্শিত হওয়ার পরে, যদি মূল্য আবার একটি নির্দিষ্ট ব্যাপ্তি দ্বারা কলব্যাক করে, স্টপ লস প্রস্থান হ্রাস হ্রাস করার জন্য বিবেচনা করা যেতে পারে।
নির্দিষ্ট ট্রেডিং জাতের জন্য আরও উপযুক্ত করার জন্য প্যারামিটারগুলিকে অনুকূল করুন। উদাহরণস্বরূপ, ধীর লাইনের চক্র প্যারামিটার বাড়ান, বা মাঝারি মূল্য গণনার পদ্ধতিটি সামঞ্জস্য করুন ইত্যাদি।
বিভিন্ন জাতের জন্য সর্বোত্তম পরামিতি নির্বাচন করার জন্য একটি পরামিতি অপ্টিমাইজেশান সংমিশ্রণ তৈরি করুন, যা কৌশলগুলির প্রয়োগযোগ্যতাকে ব্যাপকভাবে উন্নত করতে পারে।
যখন গতির পরিমাণ অপর্যাপ্ত হয় তখন বিভ্রান্তিকর সংকেত এড়ানোর জন্য গতির সূচক যুক্ত করুন।

সিদ্ধান্ত

এই কৌশলটির সামগ্রিক কাঠামো সম্পূর্ণ, প্রবণতা বিচার এবং বিপরীতমুখী সূচকগুলিকে একীভূত করে, যা তাত্ত্বিকভাবে দুর্দান্ত পারফরম্যান্স অর্জন করতে পারে। তবে প্রকৃত প্রয়োগে, এটি এখনও ওভারফিট হওয়ার ঝুঁকি হ্রাস করার জন্য ট্রেডিং জাতগুলির জন্য পরামিতি এবং মডেল অপ্টিমাইজেশনের প্রয়োজন। যদি এটি কঠোর পরিসংখ্যানগত পরীক্ষায় পাস করে তবে এটি একটি স্থিতিশীল কৌশল হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে যা সুপারিশযোগ্য।

/*backtest
start: 2022-12-06 00:00:00
end: 2023-12-12 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © SuchitRaju

//@version=4
strategy("MA RSI CCI")

price_up = if(close > open and close > sma(hl2,14))
    1
else
    0

price_down = if(open > close and close < sma(hl2,14))
    1
else
    0
// 

cci_indicator = cci(hl2, 14)
// plot(cci_indicator, color=color.blue)

rsi_slow = sma(rsi(close, 14), 50)
// plot(rsi_slow, color=color.red)

rsi_fast = rsi(close, 14)
// plot(rsi_fast, color=color.green)

isCrossover = if(rsi_fast > rsi_slow and cci_indicator > 0)
    1
else
    0
// plotshape(isCrossover, style = shape.arrowup, color = color.green, size = size.huge)

isCrossunder = if(rsi_fast < rsi_slow and cci_indicator < 0)
    1
else
    0
// plotshape(isCrossunder, style = shape.arrowup, color = color.red, size = size.huge)

// start = timestamp("GMT-5", 2016,9,1,0,0)
// end = timestamp("GMT-5", 2017,9,1,0,0)

// strategy.entry("Long", strategy.long, 1, when = isCrossover and price_up)
// strategy.entry("Short", strategy.short, 1, when = isCrossunder and price_down)
// strategy.close("Long", when = isCrossunder and price_down)
// strategy.close("Short", when = isCrossover and price_up)

strategy.entry("Long", strategy.long, 1, when = isCrossover)
strategy.entry("Short", strategy.short, 1, when = isCrossunder)
strategy.close("Long", when = isCrossunder)
strategy.close("Short", when = isCrossover)

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত