অ্যাডাপ্টিভ প্রাইস জোন রিভার্সাল ট্রেডিং স্ট্র্যাটেজি

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ 2023-12-13 16:33:33
ট্যাগঃ

১. কৌশলগত সারসংক্ষেপ

কৌশলটির নামঅ্যাডাপ্টিভ প্রাইস জোন রিভার্সাল ট্রেডিং স্ট্র্যাটেজি. এটি মূল্য অঞ্চলগুলি সনাক্ত করতে অভিযোজিত মূল্য অঞ্চল (এপিজেড) সূচক ব্যবহার করে এবং যখন দামগুলি অঞ্চলগুলি থেকে বেরিয়ে আসে তখন ট্রেডিং সংকেত তৈরি করে। এপিজেড সূচকটি ডাবল এক্সপোনেনশিয়াল চলমান গড় এবং অস্থিরতার উপর ভিত্তি করে উপরের এবং নীচের জোনের সীমানা গণনা করে। যখন দামগুলি সীমানা অতিক্রম করে, তখন এটি সম্ভাব্য মূল্য বিপরীত এবং ট্রেডিং সুযোগগুলি নির্দেশ করে।

এই কৌশলটি মূলত পরিসীমা-সীমাবদ্ধ বাজারগুলির জন্য উপযুক্ত, বিশেষত একীকরণ বাজার। এটি স্বয়ংক্রিয় ট্রেডিং সিস্টেমের অংশ হিসাবে অন্তঃদিবস বা স্বল্পমেয়াদী ট্রেডিংয়ের জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে এবং এটি সমস্ত ট্রেডযোগ্য সম্পদের জন্য প্রযোজ্য। সংক্ষেপে, এটি এপিজেড সূচকের সহায়তা ব্যবহার করে এবং মূল্য অঞ্চল সীমানার চারপাশে বিপরীত ট্রেড করে।

২. কৌশলগত যুক্তি

কৌশলটি নিম্নলিখিত নির্দিষ্ট গণনার সাথে মূল্য অঞ্চল নির্ধারণের জন্য APZ সূচক ব্যবহার করেঃ

গত n সময়ের মধ্যে সর্বোচ্চ সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন সর্বনিম্নের মধ্যে পার্থক্য গণনা করুন (ডিফল্ট 20 সময়কাল), xHL বলা হয়
xVal1 নামক মসৃণ বন্ধ মূল্য এবং xHL মসৃণ xVal2 গণনা করার জন্য ডাবল এক্সপোনেনশিয়াল চলমান গড় ব্যবহার করুন, মসৃণ সময়কাল n এর বর্গমূলের ঘূর্ণিত পূর্ণসংখ্যা (20 এর বর্গমূল ঘূর্ণিত = 4) ।
উপরের ব্যান্ড গণনা করুন = xVal1 + nBandPct * xVal2
নিচের ব্যান্ড গণনা করুন = xVal1 - nBandPct * xVal2

উপরের ব্যান্ড এবং নীচের ব্যান্ড অভিযোজিত মূল্য অঞ্চল গঠন করে। যখন দাম এই অঞ্চলটি ভেঙে যায় তখন ট্রেডিং সংকেত তৈরি হয়। সংকেত নিয়মগুলি নিম্নরূপঃ

যখন দাম নিম্ন ব্যান্ডের নিচে পড়ে, একটি দীর্ঘ সংকেত উৎপন্ন হয়
যখন দাম উপরের ব্যান্ডের উপরে বৃদ্ধি পায়, তখন একটি সংক্ষিপ্ত সংকেত উৎপন্ন হয়

এছাড়াও, একটি বিপরীত ট্রেডিং সুইচ প্যারামিটার বিপরীত নামক অন্তর্ভুক্ত করা হয়। যখন বিপরীত ট্রেডিং সক্ষম করা হয়, দীর্ঘ এবং সংক্ষিপ্ত সংকেত উপরের নিয়মের বিপরীত উপায়ে কাজ করে।

সংক্ষেপে, এই কৌশলটি এপিজেড সূচকটি ব্যবহার করে অভিযোজিত মূল্য অঞ্চলগুলি নির্ধারণ করে এবং যখন দামগুলি জোনের সীমানা অতিক্রম করে তখন বিপরীত ট্রেডিং সংকেত উত্পন্ন করে। এটি একটি সাধারণ প্রবণতা বিপরীত ট্র্যাকিং কৌশল।

৩. সুবিধা বিশ্লেষণ

এই কৌশলটির প্রধান সুবিধাগুলো হল:

এপিজেড সূচকটি সমর্থন এবং প্রতিরোধের ম্যানুয়াল সেটিং এড়ানো, মূল্য অঞ্চলগুলিকে অভিযোজিতভাবে নির্ধারণ করতে পারে
এটি যখন মূল্য অঞ্চল সীমানা অতিক্রম করে তখন স্বল্পমেয়াদী মূল্য সমন্বয় সুযোগগুলি ক্যাপচার করে বিপরীতমুখী বাণিজ্য করতে পারে
এটি বিপরীত ট্রেডিং পরামিতির মাধ্যমে ডাউনসাইড ট্রেডিংয়ের অনুমতি দেয়
এটিতে স্বল্পমেয়াদী সুযোগগুলি ক্যাপচার করার জন্য তুলনামূলকভাবে উচ্চ ট্রেডিং ফ্রিকোয়েন্সি রয়েছে
ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য এটি স্টপ লস কৌশলগুলির সাথে নমনীয়ভাবে একত্রিত করা যেতে পারে

৪. ঝুঁকি বিশ্লেষণ

এই কৌশলটির সাথে কিছু ঝুঁকিও রয়েছে, প্রধানত নিম্নলিখিত ক্ষেত্রেঃ

ভুল APZ পরামিতি সেটিং মূল্য বিপরীত সুযোগ মিস করতে পারে
বিভিন্ন বাজারে একাধিক মিথ্যা ব্রেকআউটের সম্ভাবনা রয়েছে।
স্টপ লস কৌশল না থাকলে বিপুল ক্ষতি হতে পারে।

প্রস্তাবিত প্রশমনগুলি হলঃ

উপযুক্ত মসৃণকরণ সময়কাল খুঁজে পেতে APZ পরামিতি সামঞ্জস্য
মিথ্যা ব্রেকআউট ফিল্টার করতে অন্যান্য সূচক ব্যবহার করুন
একক লেনদেনের জন্য নিয়ন্ত্রণ হারের জন্য চলমান স্টপ লস যোগ করুন

৫. অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলিতে অপ্টিমাইজ করা যেতে পারেঃ

সর্বনিম্ন ক্রয় এবং সর্বোচ্চ বিক্রয় নির্ধারণের জন্য অস্থিরতা সূচকগুলির সাথে একত্রিত করুন
ভারী ভলিউমের মতো ব্রেকআউট শক্তির প্রয়োজনীয়তা যুক্ত করুন
শুধুমাত্র নির্দিষ্ট সেশনে ট্রেড করুন, যেমন মার্কিন মধ্যাহ্ন
সামগ্রিক বাজারের প্রবণতা নির্ধারণের জন্য চলমান গড় সিস্টেম অন্তর্ভুক্ত করুন
অপ্রয়োজনীয় ক্রয়-বিক্রয় এড়াতে প্রবেশের জন্য মূল্য অঞ্চল স্থাপন করুন

৬. সারসংক্ষেপ

সংক্ষেপে, এটি একটি স্বল্পমেয়াদী বিপরীতমুখী কৌশল যা এপিজেড সূচক ব্যবহার করে মূল্য অঞ্চলগুলি ক্যাপচার করে এবং অঞ্চল সীমানার চারপাশে বিপরীতমুখী বাণিজ্য করে। সুবিধাগুলি হ'ল উচ্চ ট্রেডিং ফ্রিকোয়েন্সি এবং মূল্য অঞ্চলগুলিকে অভিযোজিতভাবে সামঞ্জস্য করার ক্ষমতা। তবে মিথ্যা ব্রেকআউটের ঝুঁকিও রয়েছে যা অপ্টিমাইজেশন এবং অতিরিক্ত সরঞ্জামগুলির মাধ্যমে মোকাবেলা করা দরকার।

/*backtest
start: 2023-12-05 00:00:00
end: 2023-12-11 08:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 15/01/2020
//
// The adaptive price zone (APZ) is a volatility-based technical indicator that helps investors 
// identify possible market turning points, which can be especially useful in a sideways-moving 
// market. It was created by technical analyst Lee Leibfarth in the article “Identify the 
// Turning Point: Trading With An Adaptive Price Zone,” which appeared in the September 2006 issue 
// of the journal Technical Analysis of Stocks and Commodities.
// This indicator attempts to signal significant price movements by using a set of bands based on 
// short-term, double-smoothed exponential moving averages that lag only slightly behind price changes. 
// It can help short-term investors and day traders profit in volatile markets by signaling price 
// reversal points, which can indicate potentially lucrative times to buy or sell. The APZ can be 
// implemented as part of an automated trading system and can be applied to the charts of all tradeable assets.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////

strategy(title="Adaptive Price Zone Backtest", shorttitle="APZ", overlay = true)
nPeriods = input(20, minval=1)
nBandPct = input(2, minval=0)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
xHL = high - low
nP = ceil(sqrt(nPeriods))
xVal1 = ema(ema(close,nP), nP)
xVal2 = ema(ema(xHL,nP), nP)
UpBand = nBandPct * xVal2 + xVal1
DnBand = xVal1 - nBandPct * xVal2
pos = 0
pos := iff(low < DnBand , 1,
	   iff(high > UpBand, -1, pos[1])) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	 
if (possig == 0) 
    strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত