RSI এবং মুভিং এভারেজের উপর ভিত্তি করে ট্রেন্ড অনুসরণ কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটি আরএসআই সূচক এবং ধীর গতির গড়ের গণনা করে ক্রয় এবং বিক্রয়ের সময় নির্ধারণ করে। যখন আরএসআই 5 পয়েন্ট বৃদ্ধি পায় এবং 70 এর নিচে থাকে; এবং যখন 9 দিনের চলমান গড়ের উপরে 50 দিনের চলমান গড় অতিক্রম করে, তখন আরও বেশি করে; যখন 50 দিনের চলমান গড়ের নীচে 9 দিনের চলমান গড় অতিক্রম করে, তখন পজিশন বন্ধ করে দেয়।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটি মূলত আরএসআই সূচক এবং চলমান গড়ের সমন্বয় ব্যবহার করে। আরএসআই সূচকটি একটি স্টক বা ডিজিটাল মুদ্রা অত্যধিক মূল্যবান বা অবমূল্যায়িত কিনা তা প্রদর্শন করতে পারে। আরএসআই 30 এর নীচে থাকলে এটি ওভারসোল হিসাবে বিবেচিত হয় এবং 70 এর উপরে থাকলে এটি ওভারবয় হিসাবে বিবেচিত হয়। এই কৌশলটি আরএসআই সূচকটি ব্যবহার করে সিদ্ধান্ত নিতে পারে যে এটি ওভারসোল অঞ্চলে রয়েছে কিনা সময় কেনার সিদ্ধান্ত নিতে।
চলমান গড়গুলি প্রবণতার দিকনির্দেশের জন্য ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। দ্রুত চলমান গড়গুলি দামের পরিবর্তনগুলি আরও দ্রুত ধরতে পারে, এবং ধীর চলমান গড়গুলি জাল ব্রেকগুলি ফিল্টার করতে পারে। যখন দ্রুত চলমান গড়ের উপর ধীর চলমান গড়টি পেরিয়ে যায়, তখন এটি একটি উচ্চতর প্রবণতা শুরু করে; বিপরীতভাবে, নীচে পেরিয়ে যাওয়া একটি নিম্নমুখী প্রবণতা বোঝায়। এই কৌশলটি 9 তম এবং 50 তম চলমান গড়ের গোল্ডেন ফোরক সংমিশ্রণ ব্যবহার করে প্রবণতা নির্ধারণ করে এবং যখন কেনা বেচা হয়।
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
এই কৌশলটির সবচেয়ে বড় সুবিধা হল, আরএসআই নির্দেশক দ্বারা ওভারসোল্ড অঞ্চলগুলি নির্ধারণ করা, উচ্চতর ক্রয় এড়ানো; এবং ধীর গতির চলমান গড়ের ফিল্টারটি ব্যবহার করে মিথ্যা বিরতি, প্রবণতার দিকটি লক করা, যা তুলনামূলকভাবে উচ্চতর লাভের হার অর্জন করতে পারে।
একই সময়ে, কৌশলটি আরএসআই সূচকটি পাঁচটি ধারাবাহিকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে এমন শর্ত যুক্ত করেছে, যা অতিরিক্ত ক্রয় অঞ্চলের অপ্রয়োজনীয় ক্রয়কে আরও এড়াতে পারে। এছাড়াও, কৌশলটি কিছু পজিশনের ব্যবসায়ের পদ্ধতি গ্রহণ করে, যা একক ব্যবসায়ের ক্ষতির ঝুঁকি হ্রাস করতে পারে।
ঝুঁকি ও প্রতিরোধ
এই কৌশলটির সবচেয়ে বড় ঝুঁকি হল যে RSI সূচক এবং মুভিং এভারেজ উভয়ই পিছিয়ে থাকতে পারে। যখন দামের তীব্র পরিবর্তন হয়, তখন তাদের সংকেত পিছিয়ে যেতে পারে, যার ফলে উচ্চ বা নিম্ন দর কিনে বা বিক্রি করার ঝুঁকি থাকে।
এই ঝুঁকি প্রতিরোধ করার জন্য, এই কৌশলটি দ্রুত চলমান গড় যোগ করে, দামের পরিবর্তনের প্রতি আরও দ্রুত প্রতিক্রিয়াশীলতার বৈশিষ্ট্যগুলি ব্যবহার করে, যাতে পিছিয়ে পড়ার সম্ভাবনা কম হয়। এছাড়াও, কিছু পজিশন ট্রেডিং একক ব্যবসায়ের ক্ষতি হ্রাস করতে পারে।
অপ্টিমাইজেশান দিক
এই কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলি থেকে উন্নত করা যেতে পারেঃ
বিভিন্ন পিরিয়ডের RSI সূচক প্যারামিটারগুলি পরীক্ষা করে সর্বোত্তম প্যারামিটার সমন্বয় খুঁজুন
আরও ভাল ফিল্টারিংয়ের জন্য আরও বেশি সংমিশ্রণ পরীক্ষা করুন
পজিশনের আকার অপ্টিমাইজ করুন, বিভিন্ন পজিশনের পরামিতি পরীক্ষা করুন
মুনাফা লক করার জন্য স্টপ লস কন্ডিশন বাড়ানো
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি সামগ্রিকভাবে প্রবণতা ব্যবসায়ের জন্য উপযুক্ত। RSI সূচক দ্বারা oversold অঞ্চল এড়ানো, ধীর গতির গড়ের সাথে প্রবণতার দিকনির্দেশনা এবং গুরুত্বপূর্ণ সমর্থন প্রতিরোধের বিচার করা। একই সময়ে, কিছু পজিশন ট্রেডিং গ্রহণ করে, উচ্চতর জয় এবং লাভের হার অর্জন করা যায়। পরবর্তীতে প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন এবং বায়ু নিয়ন্ত্রণের অবস্থার অপ্টিমাইজেশনের মাধ্যমে আরও ভাল কৌশল কার্যকারিতা অর্জন করা যেতে পারে।
/*backtest
start: 2023-11-12 00:00:00
end: 2023-12-12 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Coinrule
//@version=5
strategy("RSI with Slow and Fast MA Crossing Strategy (by Coinrule)",
overlay=true,
initial_capital=10000,
process_orders_on_close=true,
default_qty_type=strategy.percent_of_equity,
default_qty_value=30,
commission_type=strategy.commission.percent,
commission_value=0.1)
showDate = input(defval=true, title='Show Date Range')
timePeriod = time >= timestamp(syminfo.timezone, 2020, 1, 1, 0, 0)
notInTrade = strategy.position_size <= 0
// RSI
length = input(14)
vrsi = ta.rsi(close, length)
// Moving Averages for Buy Condition
buyFastEMA = ta.ema(close, 9)
buySlowEMA = ta.ema(close, 50)
buyCondition1 = ta.crossover(buyFastEMA, buySlowEMA)
increase = 5
if ((vrsi > vrsi[1]+increase) and buyCondition1 and vrsi < 70 and timePeriod)
strategy.entry("Long", strategy.long)
// Moving Averages for Sell Condition
sellFastEMA = ta.ema(close, 9)
sellSlowEMA = ta.ema(close, 50)
plot(request.security(syminfo.tickerid, "60", sellFastEMA), color = color.blue)
plot(request.security(syminfo.tickerid, "60", sellSlowEMA), color = color.green)
condition = ta.crossover(sellSlowEMA, sellFastEMA)
//sellCondition1 = request.security(syminfo.tickerid, "60", condition)
strategy.close('Long', when = condition and timePeriod)