ক্রিপ্টোকারেন্সি ট্রেডিংয়ের জন্য স্টোকাস্টিক আরএসআই কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখ: ২০২৩-১২-১৫ ১০ঃ০৮ঃ১৪
ট্যাগঃ

I. কৌশলগত ওভারভিউ

এই কৌশলটির নাম ক্রিপ্টোকারেন্সি ট্রেডিংয়ের জন্য স্টোকাস্টিক আরএসআই কৌশল। এটি ক্রিপ্টোকারেন্সিগুলির জন্য ক্রয় এবং বিক্রয় সংকেত সনাক্ত করতে আপেক্ষিক শক্তি সূচক (আরএসআই) এবং স্টোকাস্টিক আরএসআই সূচকগুলিকে একত্রিত করে।

কৌশলটির মূল ধারণাটি হ'লঃ প্রথমে আরএসআই মান গণনা করুন, তারপরে আরএসআইয়ের উপর ভিত্তি করে স্টোকাস্টিক আরএসআই সূচক তৈরি করুন, যথা কে এবং ডি মান। যখন কে মানটি ডি মানের উপরে অতিক্রম করে, তখন একটি ক্রয় সংকেত উত্পন্ন হয়। যখন কে মানটি ডি মানের নীচে অতিক্রম করে, তখন একটি বিক্রয় সংকেত উত্পন্ন হয়। মিথ্যা সংকেতগুলি ফিল্টার করতে, কৌশলটি নিশ্চিতকরণের জন্য রেট অফ চেঞ্জ ইনডেক্স (আরভিআই) এবং এর চলমান গড় রেখাটিও প্রবর্তন করে।

২. কৌশলটির বিস্তারিত নীতি

১৪ পেরিওডের আরএসআই মান গণনা করুন।
K এবং D মান পেতে RSI এর উপর ভিত্তি করে একটি 14 পেরিওড স্টোকাস্টিক RSI সূচক তৈরি করুন (D হল K এর 3 পেরিওড চলমান গড়) ।
৫ পেরিওড RVI এবং এর সিগন্যাল লাইন (RVI এর চলমান গড়) গণনা করুন।
যখন K D এর উপরে অতিক্রম করে, যদি RVI > সিগন্যাল লাইন এবং শেষ পর্বs RVI < সিগন্যাল লাইন, একটি ক্রয় সংকেত উৎপন্ন হয়। যখন K D এর নীচে অতিক্রম করে, যদি RVI < সিগন্যাল লাইন এবং শেষ পর্বs RVI > সিগন্যাল লাইন, একটি বিক্রয় সংকেত উৎপন্ন হয়।
তৈরি করা সংকেতের ভিত্তিতে লং বা শর্ট পজিশন খুলুন।

III. সুবিধা বিশ্লেষণ

স্টোকাস্টিক আরএসআই এবং আরভিআই থেকে দ্বৈত নিশ্চিতকরণের সংমিশ্রণটি কার্যকরভাবে মিথ্যা সংকেতগুলি ফিল্টার করতে পারে।
আরভিআই সূচকটি স্বল্পমেয়াদী অতিরিক্ত ক্রয়/অতিরিক্ত বিক্রয় পরিস্থিতি প্রতিফলিত করতে পারে এবং চরম সময়ে পজিশন খোলার বিষয়টি এড়ায়।
স্টোকাস্টিক আরএসআই সূচকটি অতিরিক্ত ক্রয় / অতিরিক্ত বিক্রয় অঞ্চলগুলি চিহ্নিত করে। এটি প্রবেশের পয়েন্টগুলি নির্ধারণের জন্য কেডিজে সূচকের সোনার / মৃত ক্রস ব্যবহার করে।
ব্যাকটেস্টের ফলাফল দেখায় যে এই কৌশলটি কিছু ক্রিপ্টোকারেন্সি জোড়ার (যেমন FCT/BTC) উপর ভাল পারফরম্যান্স অর্জন করেছে।

IV. ঝুঁকি বিশ্লেষণ

অনুরূপ ট্রেইলিং স্টপ কৌশলগুলির ভুল স্টপ লস প্লেসমেন্ট অকাল বন্ধ হওয়ার কারণ হতে পারে।
উচ্চ সংকেত ফ্রিকোয়েন্সি অত্যধিক ট্রেডিং ফি হতে পারে যা বিবেচনা করা উচিত।
KDJ এবং RVI উভয়ই মিথ্যা সংকেত তৈরি করতে পারে, যার ফলে অপ্রয়োজনীয় ক্ষতি হতে পারে।
বিভিন্ন ট্রেডিং জোড়ার জন্য কৌশল পরামিতিগুলি অপ্টিমাইজ করা দরকার। সাধারণ প্রয়োগযোগ্যতা মূল্যায়ন করা দরকার।

V. অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

মুনাফা লক করার জন্য একটি চলমান স্টপ লস যুক্ত করুন। এটিআর স্টপ লস স্তর সেট করার জন্য রেফারেন্স করা যেতে পারে।
আরও পরিষ্কার সংকেতের জন্য আরভিআই প্যারামিটার এবং স্টোকাস্টিক আরএসআই প্যারামিটারগুলি অপ্টিমাইজ করুন।
অতিরিক্ত বড় একক অর্ডার এড়াতে ট্রেড আকার নিয়ন্ত্রণ যোগ করুন।
অনুপযুক্ত স্তরে পজিশন খোলার এড়ানোর জন্য ফিল্টারিং প্রক্রিয়া যুক্ত করুন। বাজারে বর্তমানে অস্থিরতা রয়েছে কিনা তা নির্ধারণের জন্য অস্থিরতার সূচকগুলি চালু করা যেতে পারে।
সেরা ফিট খুঁজে পেতে বিভিন্ন ক্রিপ্টোকারেন্সি জোড়া পরীক্ষা করুন।

৬. কৌশলগত সংক্ষিপ্তসার

এই কৌশলটি প্রথমে আরএসআই সূচকের উপর ভিত্তি করে একটি স্টোকাস্টিক আরএসআই তৈরি করে, তারপরে নিশ্চিতকরণের জন্য আরভিআই সূচক ব্যবহার করে, যাতে স্বল্পমেয়াদী ওভারবয়ড / ওভারসোল্ড শর্ত এবং টার্নিং পয়েন্টগুলিতে খোলা অবস্থানগুলি সনাক্ত করা যায়। সুবিধাটি হ'ল দ্বৈত নিশ্চিতকরণ মিথ্যা সংকেতগুলি ফিল্টার করতে পারে। অসুবিধা হ'ল ওভারফিটিং পরামিতিগুলির ঝুঁকি। সামগ্রিকভাবে, এই কৌশলটি কিছু ট্রেডিং জোড়ায় ভাল ফলাফল অর্জন করেছে। আরও অপ্টিমাইজেশন আরও ধারাবাহিক মুনাফা অর্জন করতে পারে।

/*backtest
start: 2022-12-08 00:00:00
end: 2023-12-14 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy(title="Stochastic RSI", shorttitle="Stoch RSI", overlay = true)
Per = input(5, title="Length", minval=1)
smoothK = input(3, minval=1)
smoothD = input(3, minval=1)
lengthRSI = input(14, minval=1)
lengthStoch = input(14, minval=1)
src = input(close, title="RSI Source")

rsi1 = rsi(src, lengthRSI)
K = sma(stoch(rsi1, rsi1, rsi1, lengthStoch), smoothK)
D = sma(K, smoothD)


rvi = sum(swma(close-open), Per)/sum(swma(high-low),Per)
sig = swma(rvi)
//plot(rvi, color=green, title="RVI")
//plot(sig, color=red, title="Signal")

//plot(K,  title="K")
//plot(D,  title="D")
Dn = K <= D  and K > 70 and rvi <= sig  and rvi[1] >= sig[1]
Up= K >= D  and K < 30 and rvi >= sig  and rvi[1] <= sig[1]
ARROW =  Up - Dn
plotarrow(ARROW, title="Down Arrow",  colordown=red, transp=0, maxheight=10, minheight=10)
plotarrow(ARROW, title="Up Arrow", colorup=lime,  transp=0, maxheight=10, minheight=10)
long = crossover(Up, Dn)
short = crossunder(Up, Dn)
last_long = long ? time : nz(last_long[1])
last_short = short ? time : nz(last_short[1])
long_signal = crossover(last_long, last_short)
short_signal = crossover(last_short, last_long)

//plot(long_signal, "BUY", color=green)
//plot(short_signal, "SELL", color=red)
strategy.entry("BUY", strategy.long, when=long_signal)
strategy.entry("SELL", strategy.short, when=short_signal)

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত