1. বর্গক্ষেত্র
  2. মাসিক ও ত্রৈমাসিক চলমান গড়ের উপর ভিত্তি করে কোয়ান্ট ট্রেডিং কৌশল

মাসিক ও ত্রৈমাসিক চলমান গড়ের উপর ভিত্তি করে কোয়ান্ট ট্রেডিং কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ 2023-12-15 11:49:06
ট্যাগঃ

img

সারসংক্ষেপ

এই কৌশলটি মূলত অপারেশনের জন্য মাসিক এবং ত্রৈমাসিক রেখাগুলির চলমান গড়ের উপর ভিত্তি করে। বিশেষত, 20 দিনের লাইনটি মাসিক লাইন এবং 60 দিনের লাইনটি ত্রৈমাসিক লাইন হিসাবে ব্যবহৃত হয়। কৌশল সংকেতগুলি দুটি চলমান গড়ের সোনার ক্রস এবং মৃত্যুর ক্রস থেকে আসে। যখন মাসিক লাইন ত্রৈমাসিক লাইনের উপরে অতিক্রম করে, দীর্ঘ যান; যখন মাসিক লাইন ত্রৈমাসিক লাইনের নীচে পড়ে, অবস্থান বন্ধ করুন। এই কৌশলটি একীকরণ এবং বিচ্যুতির সুযোগগুলি ক্যাপচার করার জন্য মাঝারি এবং দীর্ঘমেয়াদী অপারেশনগুলির জন্য উপযুক্ত।

কৌশলগত যুক্তি

এই কৌশলটি মাসিক লাইন সূচক হিসাবে 20 দিনের সহজ চলমান গড় এবং ত্রৈমাসিক লাইন সূচক হিসাবে 60 দিনের সহজ চলমান গড় ব্যবহার করে। নির্দিষ্ট ট্রেডিং সংকেত উত্পাদন যুক্তি নিম্নরূপঃ

  1. যখন ২০ দিনের রেখা ৬০ দিনের রেখার উপরে চলে যায়, অর্থাৎ সোনার ক্রস দেখা দেয়, তখন লং যান।
  2. যখন দাম গত ১০ দিনের সর্বোচ্চ পয়েন্ট থেকে ১০% এরও বেশি কমে যায়, তখন মুনাফা অর্জনের জন্য লং পজিশন বন্ধ করুন।
  3. যখন ২০ দিনের রেখা ৬০ দিনের রেখার নিচে অতিক্রম করে, অর্থাৎ মৃত্যুর ক্রস ঘটে, সব পজিশন বন্ধ করুন।
  4. হার ১০% এ পৌঁছলে, হারা বন্ধ করুন।

মাঝারি এবং দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা নির্ধারণের জন্য মাসিক এবং ত্রৈমাসিক লাইনের চলমান গড় ক্রসওভারগুলি ব্যবহার করুন। দীর্ঘমেয়াদী ষাঁড়ের বাজারের সূচনা নির্দেশ করে, যখন স্বল্পমেয়াদী হ্রাসের জন্য মৃত্যুর ক্রস একটি মাঝারি এবং দীর্ঘমেয়াদী ভালুকের বাজারের সূচনা নির্দেশ করে। একই সাথে ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য স্টপ লাভ এবং স্টপ লস কৌশল ব্যবহার করুন।

কৌশলটির সুবিধা

  1. মাসিক এবং ত্রৈমাসিক চলমান গড় ব্যবহার করে বাজারের গোলমাল ফিল্টার করে এবং মাঝারি ও দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা ধরা পড়ে।
  2. কৌশলগত পরামিতিগুলি সহজ এবং বাস্তবায়ন করা সহজ।
  3. ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য লাভ এবং স্টপ লস প্যারামিটারগুলি কাস্টমাইজযোগ্য।

ঝুঁকি বিশ্লেষণ

  1. ক্ষতির ঝুঁকি নিয়ে প্রবণতা বিপরীত পয়েন্ট নির্ধারণ করতে অক্ষম।
  2. মাসিক ও ত্রৈমাসিক চলমান গড়ের প্রভাব পিছিয়ে থাকে, যা সম্ভাব্যভাবে স্বল্পমেয়াদী সুযোগগুলি মিস করে।
  3. খুব তাড়াতাড়ি থামানো এড়ানোর জন্য উপযুক্ত স্টপ লস পয়েন্ট নির্বাচন করতে হবে।

সমাধান:

  1. সময়মত থামার জন্য স্টপ লস গ্রহণ করুন।
  2. সংকেত ফিল্টার করতে এবং প্রবণতা নির্ধারণ করতে অন্যান্য সূচক অন্তর্ভুক্ত করুন।
  3. কৌশলটি অপ্টিমাইজ করার জন্য চলমান গড় পরামিতিগুলি সামঞ্জস্য করুন।

কৌশল অপ্টিমাইজেশনের দিকনির্দেশনা

  1. মিথ্যা ব্রেকআউট এড়ানোর জন্য ফিল্টারিংয়ের জন্য অন্যান্য সূচক যোগ করুন, যেমন কেডি সূচক ইত্যাদি।
  2. সেরা প্যারামিটার সমন্বয় খুঁজে পেতে চলমান গড় পরামিতি অপ্টিমাইজ করুন।
  3. অতিরিক্ত লাভ নেওয়ার কৌশল অন্তর্ভুক্ত করুন যেমন আরও লাভ অর্জনের জন্য লাভ নেওয়ার অনুসরণ করুন।

সংক্ষিপ্তসার

এই কৌশলটি মাসিক এবং ত্রৈমাসিক চলমান গড়ের সুবিধাগুলি নিয়মিতভাবে ব্যবহার করে, চলমান গড়ের সোনার ক্রস এবং মৃত্যুর ক্রসের মাধ্যমে মাঝারি ও দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা দিকগুলি বিচার করে। একই সাথে, ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য যুক্তিসঙ্গত স্টপ লস এবং লাভ গ্রহণের প্রক্রিয়াগুলি কনফিগার করা হয়। এই কৌশলটি অপ্টিমাইজ করার জন্য এখনও অনেক জায়গা রয়েছে, আরও পরীক্ষা এবং অপ্টিমাইজেশনের মূল্য।

/*backtest
start: 2022-12-08 00:00:00
end: 2023-12-14 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("均線操作-月季", overlay=true, initial_capital = 100000, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 30)
sma20 = sma(close, 20)
sma60 = sma(close, 60)

plot(sma20, title="月線", color=color.purple,linewidth=2)
plot(sma60, title="季線", color=color.yellow,linewidth=2)

backtest_year = input(title="backtest_year",type=input.integer,defval=2020)
backtest_month = input(title="backtest_month",type=input.integer,defval=10)
backtest_date = input(title="backtest_date",type=input.integer,defval=1)
backtest_start_time = timestamp(backtest_year,backtest_month,backtest_date,0,0,0)

to_long = sma20 > sma60  and close > highest(10)*0.9 // 黃金交叉
to_close = sma20 < sma60 // 死亡交叉
to_exit = close < highest(10)*0.9 //股價嚴重回檔
to_stop = close < 0.9*strategy.position_avg_price 

// to_long = crossover(sma20, sma60)   // 黃金交叉
// to_close = crossunder(sma20, sma60) // 死亡交叉

//plotchar(to_long, char="B", text="買", color=color.red, location=location.belowbar)
//plotchar(to_close, char="S", text="賣", color=color.green, location=location.abovebar)
//strategy.close("open long",when = tslide, comment="多單滑價7%出場")
if true
    strategy.entry("golden", strategy.long,  when=to_long,comment="多單入場")
    strategy.close("golden",  when=to_exit,comment="多單滑價7%出場")
    strategy.close("golden",  when=to_close,comment="月線季線死亡交叉")
    strategy.close("golden",  when=to_stop,comment="虧損10%強迫停損")
আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত