মাসিক চলমান গড়ের উপর ভিত্তি করে পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটি মূলত চন্দ্ররেখা এবং চতুর্থাংশের সমান্তরাল লাইনের উপর ভিত্তি করে পরিচালিত হয়, বিশেষত 20 তম লাইনটি চন্দ্ররেখা হিসাবে, 60 তম লাইনটি চতুর্থাংশ হিসাবে, কৌশল সংকেতটি দুটি সমান্তরাল লাইনের গোল্ডেন ফর্ক ডাই ফর্কের উত্স। যখন চন্দ্ররেখা চতুর্থাংশের লাইনটি অতিক্রম করে, তখন দীর্ঘায়িত হয়, বহু মাথা সংকেত গঠন করে; যখন চন্দ্ররেখা চতুর্থাংশের লাইনটি অতিক্রম করে তখন স্টকিং প্যাকেজিং করা হয়। এই কৌশলটি মাঝারি-দীর্ঘ লাইন অপারেশনের জন্য প্রযোজ্য, পুরো পিছনের সুযোগটি ক্যাপচার করে মুনাফা অর্জন করে।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটি 20 দিনের সরল চলমান গড়কে মাসিক সূচক হিসাবে এবং 60 দিনের সরল চলমান গড়কে চতুর্থাংশ সূচক হিসাবে ব্যবহার করে। নির্দিষ্ট ট্রেডিং সিগন্যাল জেনারেশন লজিকটি নিম্নরূপঃ
- যখন ২০ তারিখের লাইন ৬০ তারিখের লাইন অতিক্রম করে, অর্থাৎ যখন গোল্ডেন ফর্ক ঘটে, তখন অতিরিক্ত প্রবেশ করুন।
- যখন শেয়ারের দাম ১০ দিনের মধ্যে সর্বোচ্চ পয়েন্ট থেকে ১০% ছাড়িয়ে যায়, তখন পজিশন বন্ধ হয়ে যায়।
- যখন 20 তম লাইনের নীচে 60 তম লাইন অতিক্রম করে, অর্থাৎ যখন ডেডফোর্ক ঘটে, তখন প্যাকেজিং প্যাকেজিং।
- ১০% ক্ষতি হলে খেলা বন্ধ করা হয়।
চাঁদ এবং চতুর্থাংশের সমান্তরাল ক্রস দ্বারা মধ্য-দীর্ঘ লাইন প্রবণতা বিচার করা হয়, গোল্ডেন ফোর্ক বেশি অর্থ মধ্য-দীর্ঘ লাইনের ষাঁড়ের বাজারে প্রবেশ করে, মৃত ফোর্ক কম অর্থ মধ্য-দীর্ঘ লাইনের ভাল বাজারে প্রবেশ করে। একই সাথে স্টপ-স্টপ-লস কৌশল নিয়ন্ত্রণ ঝুঁকিও রয়েছে।
কৌশলগত সুবিধা
- মাসিক মৌসুমী গড় লাইন ব্যবহার করে, বাজার শব্দ ফিল্টার করে, মধ্য ও দীর্ঘ লাইন ট্রেন্ড ক্যাপচার করে।
- নীতির প্যারামিটারগুলি সহজ এবং বাস্তবায়ন করা সহজ।
- স্টপ লস প্যারামিটার কনফিগার করুন, ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করুন।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
- এই প্রবণতা পাল্টানোর কোন নির্দিষ্ট সময় আছে কিনা তা জানা যায়নি, তবে ক্ষতির ঝুঁকি রয়েছে।
- চাঁদ এবং চতুর্থাংশের মধ্যবর্তী লাইনগুলি পিছিয়ে রয়েছে, আপনি সংক্ষিপ্ত লাইনটি মিস করতে পারেন।
- এই ধরনের ঘটনাগুলোতে, যেমন, “অতিশক্তি” শব্দটি ব্যবহার করা হয়, “অতিশক্তি” শব্দটি ব্যবহার করা হয়।
সমাধানঃ
- মোবাইল স্টপ লস ট্র্যাকিং ব্যবহার করে সময়মতো স্টপ লস করা।
- অন্যান্য সূচকগুলির সাথে মিলিত হয়ে, প্রবণতা নির্ধারণের জন্য ফিল্টারিং সিগন্যাল ব্যবহার করা হয়।
- গড়রেখার প্যারামিটার সমন্বয়, অপ্টিমাইজেশন কৌশল
কৌশল অপ্টিমাইজেশনের দিকনির্দেশনা
- অন্য সূচক ফিল্টার যোগ করুন, যেমন কেডি সূচক, মিথ্যা ব্রেকিং এড়াতে।
- গড়রেখার পরামিতিগুলিকে অপ্টিমাইজ করুন এবং সর্বোত্তম গড়রেখার সময়কালের সমন্বয় খুঁজুন।
- আপনি যদি আপনার ট্রেডিং অ্যাকাউন্টের উপর নির্ভরশীল হন, তাহলে আপনি আপনার ট্রেডিং অ্যাকাউন্টের উপর নির্ভরশীল হতে পারেন।
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি Overall XXXXX সিস্টেমatically চতুর্থাংশের গড়ের সুবিধা গ্রহণ করে, গড়ের সোনার সিলভার ডেডফোর্কের মাধ্যমে মধ্য-দীর্ঘ লাইনের প্রবণতা দিকটি বিচার করে। একই সাথে যুক্তিসঙ্গত স্টপ-ডাউন ব্যবস্থাটি ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য কনফিগার করা হয়েছে। কৌশলটি অপ্টিমাইজ করার জন্য প্রচুর জায়গা রয়েছে, এটি আরও পরীক্ষার জন্য উপযুক্ত।
/*backtest
start: 2022-12-08 00:00:00
end: 2023-12-14 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("均線操作-月季", overlay=true, initial_capital = 100000, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 30)
sma20 = sma(close, 20)
sma60 = sma(close, 60)
plot(sma20, title="月線", color=color.purple,linewidth=2)
plot(sma60, title="季線", color=color.yellow,linewidth=2)
backtest_year = input(title="backtest_year",type=input.integer,defval=2020)
backtest_month = input(title="backtest_month",type=input.integer,defval=10)
backtest_date = input(title="backtest_date",type=input.integer,defval=1)
backtest_start_time = timestamp(backtest_year,backtest_month,backtest_date,0,0,0)
to_long = sma20 > sma60 and close > highest(10)*0.9 // 黃金交叉
to_close = sma20 < sma60 // 死亡交叉
to_exit = close < highest(10)*0.9 //股價嚴重回檔
to_stop = close < 0.9*strategy.position_avg_price
// to_long = crossover(sma20, sma60) // 黃金交叉
// to_close = crossunder(sma20, sma60) // 死亡交叉
//plotchar(to_long, char="B", text="買", color=color.red, location=location.belowbar)
//plotchar(to_close, char="S", text="賣", color=color.green, location=location.abovebar)
//strategy.close("open long",when = tslide, comment="多單滑價7%出場")
if true
strategy.entry("golden", strategy.long, when=to_long,comment="多單入場")
strategy.close("golden", when=to_exit,comment="多單滑價7%出場")
strategy.close("golden", when=to_close,comment="月線季線死亡交叉")
strategy.close("golden", when=to_stop,comment="虧損10%強迫停損")