চারটি ইএমএ ক্রসওভার কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখ: ২০২৩-১২-১৫ ১১ঃ৫৫ঃ৩৬
ট্যাগঃ

সারসংক্ষেপ

এটি 4 টি ইএমএ লাইনের উপর ভিত্তি করে একটি ক্রসওভার কৌশল। এটি দ্রুত এবং ধীর ইএমএগুলির দুটি সেট ব্যবহার করে এবং উভয় দ্রুত ইএমএ তাদের সংশ্লিষ্ট ধীর ইএমএগুলির উপরে ক্রস করার সময় ক্রয় সংকেত উত্পন্ন করে এবং উভয় দ্রুত ইএমএ তাদের সংশ্লিষ্ট ধীর ইএমএগুলির নীচে ক্রস করার সময় বিক্রয় সংকেত উত্পন্ন করে। কৌশলটি কার্যকরভাবে মাঝারি থেকে দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা ক্যাপচার করতে পারে এবং ব্যাপ্তি বাজারে মুনাফা করতে পারে।

কৌশলগত যুক্তি

এই কৌশলটি 4 টি এক্সপোনেন্সিয়াল চলমান গড় (ইএমএ) ব্যবহার করে, যার মধ্যে 2 টি দ্রুত ইএমএ এবং 2 টি ধীর ইএমএ রয়েছে। দ্রুত ইএমএগুলির দৈর্ঘ্য 9 এবং 21 দিন, স্বল্পমেয়াদী প্রবণতা ধরতে ব্যবহৃত হয়; যখন ধীর ইএমএগুলির দৈর্ঘ্য 50 এবং 200 দিন, মাঝারি থেকে দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা দিকনির্দেশ নির্ধারণের জন্য ব্যবহৃত হয়।

যখন দ্রুত ৯ দিনের ইএমএ নীচে থেকে ৫০ দিনের ইএমএ অতিক্রম করে এবং ২১ দিনের ইএমএও নীচে থেকে ২০০ দিনের ইএমএ অতিক্রম করে, তখন একটি ক্রয় সংকেত উৎপন্ন হয়, যা গোল্ডেন ক্রস নামে পরিচিত। এটি স্বল্প ও মধ্যমেয়াদী প্রবণতা উভয়ের জন্য আপট্রেন্ড নির্দেশ করে, যা লং পজিশন স্থাপনের জন্য উপযুক্ত।

বিপরীতে, যখন দ্রুত ৯ দিনের ইএমএ উপরে থেকে ৫০ দিনের ইএমএ এর নিচে অতিক্রম করে, এবং ২১ দিনের ইএমএও উপরে থেকে ২০০ দিনের ইএমএ এর নিচে অতিক্রম করে, তখন একটি বিক্রয় সংকেত উৎপন্ন হয়, যাকে ডেক ক্রস বলা হয়। এটি স্বল্পমেয়াদী এবং মধ্যমেয়াদী প্রবণতা উভয়ের জন্য নিম্নমুখী প্রবণতা নির্দেশ করে, যা লং পজিশন বন্ধ বা শর্ট পজিশন স্থাপনের জন্য উপযুক্ত।

সুবিধা বিশ্লেষণ

এই চারটি ইএমএ ক্রসওভার কৌশলটি একাধিক সময়সীমার বিশ্লেষণকে অন্তর্ভুক্ত করে এবং কার্যকরভাবে বাজারের প্রবণতা নির্ধারণ করতে পারে এবং বিভিন্ন বাজারে মুনাফা অর্জন করতে পারে। প্রধান সুবিধাগুলির মধ্যে রয়েছেঃ

মাঝারি থেকে দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা ধরাঃ দ্রুত এবং ধীর EMA এর সংমিশ্রণ কার্যকরভাবে সংক্ষিপ্ত, মাঝারি এবং দীর্ঘ সময়সীমার উপর প্রবণতা দিক নির্ধারণ করতে পারে, মিথ্যা সংকেত হ্রাস।
গোলমাল ফিল্টারিংঃ ইএমএগুলির নিজস্ব গোলমাল ফিল্টারিং ক্ষমতা রয়েছে, স্বাভাবিক বাজারের গোলমাল দ্বারা ফাঁদে পড়া এড়ানো।
লাভজনকতা: এটি স্বর্ণের ক্রস কেনার সুযোগ এবং ড্যাড ক্রস বিক্রয়কে সময়মতো ট্রেডিং মুনাফা অর্জনের জন্য ক্যাপচার করে।
কাস্টমাইজযোগ্যতাঃ ব্যবহারকারীরা বিভিন্ন পণ্য এবং সময়সীমার সাথে মানিয়ে নিতে 4 টি EMA এর পরামিতিগুলি অবাধে সামঞ্জস্য করতে পারেন।
সম্প্রসারণযোগ্যতাঃ আরো জটিল পরিমাণগত কৌশল তৈরির জন্য অন্যান্য সূচক প্রবর্তন করে কৌশলটি সম্প্রসারণ করা যেতে পারে।

ঝুঁকি বিশ্লেষণ

এই চারটি ইএমএ কৌশলের সাথে কিছু অন্তর্নিহিত ঝুঁকি রয়েছেঃ

মিথ্যা ব্রেকআউট ঝুঁকিঃ বাজারে মিথ্যা সোনার ক্রস এবং মৃত ক্রস থাকতে পারে, যা ট্রেডিং সিগন্যালগুলিকে অবিশ্বাস্য করে তোলে। এটি EMA পরামিতিগুলি সামঞ্জস্য করে বা মিথ্যা সংকেতগুলি হ্রাস করার জন্য নিশ্চিতকারী সূচকগুলি প্রবর্তন করে হ্রাস করা যেতে পারে।
ব্যাপ্তি ঝুঁকিঃ আরও ঘন ঘন ট্রেডিং সংকেতগুলির কারণে পার্শ্ববর্তী এবং ব্যাপ্তি বাজারে আরও বেশি ট্রেড এবং ব্যয় বৃদ্ধি হতে পারে। প্রতিটি ব্যবসায়ের জন্য লাভ এবং ক্ষতি সীমাবদ্ধ করার জন্য উপযুক্ত স্টপ লস এবং লাভের শর্তগুলি সেট করা উচিত।
পদ্ধতিগত ঝুঁকিঃ এই কৌশলটি মৌলিক বিশ্লেষণকে উপেক্ষা করে প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে। গুরুত্বপূর্ণ কোম্পানি বা অর্থনৈতিক ঘটনা ঘটলে প্রযুক্তিগত সূচকগুলি ব্যর্থ হতে পারে। মৌলিক বিশ্লেষণকে এই কৌশলটির সাথে একত্রিত করার পরামর্শ দেওয়া হয়।

অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

এই চারটি EMA ক্রসওভার কৌশল আরও অপ্টিমাইজ করার সুযোগ রয়েছেঃ

স্বয়ংক্রিয় অপ্টিমাইজেশান স্ক্রিপ্ট প্রবর্তন করুনঃ চারটি EMA এর দৈর্ঘ্য ব্যাপকভাবে অপ্টিমাইজ করার জন্য স্ক্রিপ্ট লিখুন, সর্বোত্তম পরামিতি সমন্বয় খুঁজছেন।
নিশ্চিতকরণ শর্ত যোগ করুনঃ মিথ্যা সংকেত এড়াতে ট্রেডিং সিগন্যাল তৈরি করার সময় অতিরিক্ত নিশ্চিতকরণ সূচক বৃদ্ধি করুন, যেমন ট্রেডিং ভলিউম বৃদ্ধি।
মৌসুমীতা বিবেচনা করুনঃ বিভিন্ন ফিউচার চুক্তির মৌসুমী নিদর্শনগুলির উপর ভিত্তি করে কৌশলগত পরামিতিগুলি সামঞ্জস্য করুন যাতে স্পষ্ট মৌসুমীতাযুক্ত চুক্তি থেকে লাভ হয়।
স্টপ লস এবং লাভ নিনঃ প্রতিটি ট্রেডের জন্য সর্বাধিক ক্ষতি সীমাবদ্ধ করতে যুক্তিসঙ্গত স্টপ লস এবং লাভ পয়েন্ট সেট করুন।
কৌশল সংমিশ্রণঃ এই কৌশলটি মেশিন লার্নিং অ্যালগরিদম প্রবর্তনের জন্য একটি মৌলিক কৌশল হিসাবে কাজ করতে পারে, জটিল পরিমাণগত কৌশল তৈরির জন্য অন্যান্য প্রযুক্তিগত সূচক কৌশলগুলির সাথে একত্রিত করে।

সিদ্ধান্ত

এটি একটি অত্যন্ত কার্যকর চারটি ইএমএ ক্রসওভার কৌশল। এটি ট্রেডযোগ্য সংকেত তৈরির জন্য দ্রুত এবং ধীর ইএমএ ক্রসওভারের দুটি সেট ব্যবহার করে বাজারের প্রবণতা দিক নির্ধারণ করে। মাঝারি থেকে দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা ক্যাপচার করার সময়, এটি স্বাভাবিক বাজারের গোলমালও ফিল্টার করে। এটিতে নমনীয় পরামিতি টিউনিং এবং শক্তিশালী প্রসারণযোগ্যতার মতো সুবিধা রয়েছে। আমরা এর ঝুঁকি এবং ভবিষ্যতের অপ্টিমাইজেশান দিকগুলিও বিশ্লেষণ করেছি। সামগ্রিকভাবে, এটি একটি নির্ভরযোগ্য এবং লাভজনক পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল।

/*backtest
start: 2023-11-14 00:00:00
end: 2023-12-14 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("Four EMA Crossover", overlay=true)

// Input parameters
fast1Length = input(9, title="Fast EMA 1 Length")
fast2Length = input(21, title="Fast EMA 2 Length")
slow1Length = input(50, title="Slow EMA 1 Length")
slow2Length = input(200, title="Slow EMA 2 Length")

// Calculate EMAs
fastEMA1 = ema(close, fast1Length)
fastEMA2 = ema(close, fast2Length)
slowEMA1 = ema(close, slow1Length)
slowEMA2 = ema(close, slow2Length)

// Plot EMAs on the chart
plot(fastEMA1, color=color.blue, title="Fast EMA 1")
plot(fastEMA2, color=color.green, title="Fast EMA 2")
plot(slowEMA1, color=color.red, title="Slow EMA 1")
plot(slowEMA2, color=color.purple, title="Slow EMA 2")

// Strategy logic - Buy when fast EMA crosses above slow EMA and sell when fast EMA crosses below slow EMA
longCondition = crossover(fastEMA1, slowEMA1) and crossover(fastEMA2, slowEMA2)
shortCondition = crossunder(fastEMA1, slowEMA1) and crossunder(fastEMA2, slowEMA2)

strategy.entry("Long", strategy.long, when = longCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short, when = shortCondition)

// Plot strategy entry points on the chart
plotshape(series=longCondition, title="Buy Signal", color=color.green, style=shape.triangleup, location=location.belowbar)
plotshape(series=shortCondition, title="Sell Signal", color=color.red, style=shape.triangledown, location=location.abovebar)

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত