এমএসিডি দীর্ঘ বিপরীতমুখী কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখ: ২০২৩-১২-১৫ 13:55:38
ট্যাগঃ

সারসংক্ষেপ

এমএসিডি লং রিভার্সাল কৌশল হল এমন একটি কৌশল যা দীর্ঘমেয়াদী মূল্য বিপরীতমুখী চিহ্নিত করতে এবং দীর্ঘমেয়াদী ব্যবসায়ের জন্য এমএসিডি সূচক ব্যবহার করে। এই কৌশলটি এমএসিডি এর দ্রুত এসএমএ লাইন এবং ধীর এসএমএ লাইন পার্থক্য ব্যবহার করে এমএসিডি সূচক তৈরি করে এবং দামের সম্ভাব্য দীর্ঘমেয়াদী বিপরীতমুখী সুযোগগুলি সনাক্ত করতে এমএসিডি হিস্টোগ্রামের বিপরীতমুখী প্যাটার্ন ব্যবহার করে। যখন দাম বিপরীতমুখী সুযোগ সনাক্ত করা হয়, তখন কৌশলটি একটি দিকনির্দেশক দীর্ঘমেয়াদী প্রবেশ করবে।

কৌশলগত যুক্তি

কৌশলটি এমএসিডি এর দ্রুত রেখা হিসাবে 6 দিনের ইএমএ এবং এমএসিডি এর ধীর রেখা হিসাবে 26 দিনের ইএমএ ব্যবহার করে। দ্রুত এবং ধীর রেখাগুলির মধ্যে পার্থক্য হল এমএসিডি, এবং এমএসিডি এর 9 দিনের এসএমএ সিগন্যাল লাইন গঠন করে। যখন দ্রুত এবং ধীর রেখাগুলির মধ্যে পার্থক্য, অর্থাৎ হিস্টোগ্রাম, শূন্যের সমান হয়, এটি একটি ভারসাম্য উপস্থাপন করে; যখন ইতিবাচক হয়, এটি দীর্ঘমেয়াদী বুলিশ ভিউ উপস্থাপন করে; যখন নেতিবাচক হয়, এটি দীর্ঘমেয়াদী হ্রাসী ভিউ উপস্থাপন করে।

এই কৌশলটির ট্রেডিং যুক্তি হলঃ যখন এমএসিডি হিস্টোগ্রাম পূর্ববর্তীটির উপরে উঠে যায় (ফারাকটি প্রশস্ত হয়), তখন এটি বিবেচনা করা হয় যে দামটি দীর্ঘমেয়াদী উত্থানমুখী (ক্রয় সুযোগ) তে বিপরীত হয়েছে; যখন এমএসিডি হিস্টোগ্রাম পূর্ববর্তীটির নীচে পড়ে (ফারাকটি সংকীর্ণ হয়), তখন দামটি দীর্ঘমেয়াদী হ্রাস (বিক্রয় সুযোগ) তে বিপরীত বলে মনে করা হয়। মিথ্যা সংকেতগুলি ফিল্টার করার জন্য, এই কৌশলটি প্রবেশের আগে দুটি হিস্টোগ্রামের প্রকৃত বিপরীতের জন্য অপেক্ষা করবে।

সুবিধা বিশ্লেষণ

ম্যাকড সূচকের দীর্ঘমেয়াদী চলমান গড় পার্থক্য ব্যবহার করে দীর্ঘমেয়াদী মূল্য বিপরীততা চিহ্নিত করুন
ডাবল-লাইন ক্রসওভার মিথ্যা ব্রেকআউট ফিল্টার করে এবং উচ্চতা এবং বিক্রয় নিম্নতা তাড়া এড়ায়
MACD পরামিতিগুলি বিভিন্ন বাজারের পরিবেশে অভিযোজিত করার জন্য সামঞ্জস্যযোগ্য
স্টপ লস কৌশল একক ক্ষতি নিয়ন্ত্রণ করতে কনফিগার করা যেতে পারে

ঝুঁকি এবং সমাধান

ম্যাকড ডিভার্জেন্সের কারণে ট্রেডিংয়ের সুযোগ হারিয়েছে
- আরএসআই সূচকের সাথে ব্যবহারের জন্য অপ্টিমাইজ করুন
অস্থির বাজারগুলিতে অনেক মিথ্যা বিপরীত সংকেত রয়েছে
- হ্রাস হ্রাস করার জন্য ট্রেলিং স্টপ লস বৃদ্ধি করুন; মসৃণতা অর্জনের জন্য MACD পরামিতিগুলি সামঞ্জস্য করুন
বিপরীতমুখী বা দাম স্টপ লস অতিক্রম করে না
- স্টপ লস নির্ভরযোগ্যতা উন্নত করার জন্য এক্সপোনেন্সিয়াল মুভিং গড় ব্যবহার করুন
স্টপ লস কৌশল নেই, ক্ষতি নিয়ন্ত্রণ করতে অক্ষম
- একক ক্ষতির পরিমাণ কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে ট্রেলিং স্টপ লস বা ফিক্সড স্টপ লস লজিক যুক্ত করুন

অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

আরও মসৃণ MACD লাইন অনুসরণ করার জন্য MACD পরামিতিগুলি সামঞ্জস্য করুন। MACD একটি দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা ট্র্যাকিং সূচক, খুব সংবেদনশীল হলে মিথ্যা সংকেত বাড়বে।
ট্রেলিং স্টপ লস লজিক যোগ করুন। দীর্ঘমেয়াদী হোল্ডিং অনিবার্যভাবে pullbacks ঝুঁকি সম্মুখীন, এবং ট্রেলিং স্টপ যে ঝুঁকি প্রশমিত করতে পারেন।
RSI এর মতো অন্যান্য সূচকগুলির সাথে সংমিশ্রণে ব্যবহার করুন। একক সূচকের প্রভাব সীমিত, অন্যান্য সূচকগুলির সংমিশ্রণ কর্মক্ষমতা উন্নত করতে পারে।
পজিশন সাইজিং মডিউল যোগ করুন। বিভিন্ন বাজারের অবস্থার জন্য বিভিন্ন হোল্ডিং কৌশল ব্যবহার করা যেতে পারে।

সংক্ষিপ্তসার

এমএসিডি দীর্ঘ বিপরীতমুখী কৌশলটি এমএসিডি হিস্টোগ্রামের বিপরীতমুখী মূল্যায়ন করে দামের দীর্ঘমেয়াদী বিপরীতমুখী সুযোগগুলি ক্যাপচার করে। এই কৌশলটি স্বল্পমেয়াদী এবং দীর্ঘমেয়াদী চক্রগুলির মধ্যে দ্বন্দ্বকে সফলভাবে নিয়ন্ত্রণ করে, পাশাপাশি উচ্চতা এবং বিক্রয় নিম্নতা অনুসরণ করা এড়ায়। তবে, একটি একক সূচক কৌশল হিসাবে, এমএসিডি দীর্ঘ বিপরীতমুখী কৌশলটিরও কিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে এবং আরও অপ্টিমাইজেশনের জন্য এখনও জায়গা রয়েছে, বিশেষত যখন অন্যান্য সূচকগুলির সাথে একত্রে ব্যবহৃত হয়।

/*backtest
start: 2022-12-08 00:00:00
end: 2023-12-14 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © TheGrindToday

//@version=4
strategy("MACD Long Strat", overlay=false)


//fast = 12, slow = 26
fast = 6, slow = 26
fastMA = ema(close, fast)
slowMA = ema(close, slow)
macd = fastMA - slowMA
signal = sma(macd, 9)
histogram = macd-signal

macdpos = histogram[0] > 0
macdneg = histogram[0] < 0

histogram_reversing_negative = histogram[1] > histogram[2]


LongEntryCondition =  histogram > histogram[1] 
ShortEntryCondition =  histogram < histogram[1]

exitConditionLong = histogram[0] < histogram[2]

if (LongEntryCondition and histogram_reversing_negative)
    strategy.entry("Long", strategy.long)


if (exitConditionLong)
    strategy.close("Long")
    
plot(histogram)

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত