1. বর্গক্ষেত্র
  2. ওভারল্যাপিং দামের পার্থক্যের উপর ভিত্তি করে বিপরীত ট্রেডিং কৌশল

ওভারল্যাপিং দামের পার্থক্যের উপর ভিত্তি করে বিপরীত ট্রেডিং কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখ: ২০২৩-১২-১৫ 15:47:23
ট্যাগঃ

img

সারসংক্ষেপ

এই কৌশলটির মূল ধারণা হল বাজারের প্রবণতা বিচার করার জন্য ওভারল্যাপিং মূল্য পার্থক্যগুলি ব্যবহার করা। যখন পার্থক্যটি নেতিবাচক থেকে ইতিবাচক দিকে বিপরীত হয় তখন এটি দীর্ঘ হয় এবং যখন পার্থক্যটি ইতিবাচক থেকে নেতিবাচক দিকে বিপরীত হয় তখন এটি সংক্ষিপ্ত হয়। এটি বিপরীত ট্রেডিং কৌশলগুলির অন্তর্গত।

নীতি

কৌশলটি প্রথমে ওভারল্যাপিং মূল্য পার্থক্য (ক্লোজ-ক্লোজ [1]) গণনা করে, যা আজকের বন্ধ মূল্য বিয়োগ গতকালের বন্ধ মূল্য, এবং তারপরে গত 30 দিনের মধ্যে পার্থক্যের যোগফল গণনা করে। এটি একটি দীর্ঘ সংকেত উত্পন্ন করে যখন যোগফলটি নেতিবাচক থেকে ইতিবাচক দিকে বিপরীত হয় এবং যোগফলটি ইতিবাচক থেকে নেতিবাচক দিকে বিপরীত হলে একটি সংক্ষিপ্ত সংকেত উত্পন্ন করে। এটি একটি সাধারণ বিপরীত ট্রেডিং কৌশল।

বিশেষ করে, কৌশলটি তিনটি সূচক বজায় রেখেছেঃ

  1. ff: গত ৩০ দিনের মধ্যে দামের পার্থক্যের যোগফল
  2. dd1: 15 দিনের ওজনযুক্ত চলমান গড় ff
  3. dd2: 30 দিনের ওজনযুক্ত চলমান গড় ff

এটি একটি দীর্ঘ সংকেত উৎপন্ন করে যখন ff নেতিবাচক থেকে ধনাত্মক পরিবর্তিত হয়, অর্থাৎ 0 এর চেয়ে কম থেকে 0 এর চেয়ে বড় হয় এবং dd1 এছাড়াও নেতিবাচক থেকে ধনাত্মক পরিবর্তিত হয়।

এটি একটি সংক্ষিপ্ত সংকেত উৎপন্ন করে যখন ff ধনাত্মক থেকে নেতিবাচক পরিবর্তন হয়, অর্থাৎ 0 এর চেয়ে বড় থেকে 0 এর চেয়ে কম হয়, এবং dd1 এছাড়াও ধনাত্মক থেকে নেতিবাচক পরিবর্তিত হয়।

লম্বা বা শর্ট হওয়ার পরে, লাভ এবং স্টপ লস লাইন সেট করা হবে।

সুবিধা

এই কৌশলটির নিম্নলিখিত সুবিধা রয়েছে:

  1. এর যুক্তি স্পষ্ট এবং বোঝা এবং বাস্তবায়ন করা সহজ।
  2. এটি মূল্য বিপরীতকরণের বৈশিষ্ট্য ব্যবহার করে বাজারের বাঁক পয়েন্টগুলিতে ভাল প্রবেশের সময়কে ক্যাপচার করে।
  3. ডাবল কনফার্মেশন মেকানিজমের সাহায্যে ভুয়া খবর ফিল্টার করা যায়।
  4. কাস্টমাইজযোগ্য পরামিতিগুলি বিভিন্ন বাজারের পরিবেশে অভিযোজিত হয়।

ঝুঁকি

এই কৌশলটির জন্য কিছু ঝুঁকিও রয়েছেঃ

  1. রিভার্সাল ব্যর্থতার উচ্চ সম্ভাবনা, যা রেঞ্জ-বান্ধব বাজারে বন্ধ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।
  2. অনুপযুক্ত প্যারামিটার সেটিংগুলি ঘন ঘন ট্রেডিং এবং লেনদেনের ব্যয় বাড়িয়ে তুলতে পারে।
  3. শীর্ষ এবং নীচের দিকে ছুটে যাওয়া এড়ানোর জন্য অন্যান্য সূচকগুলি ফিল্টার এন্ট্রিগুলিতে অন্তর্ভুক্ত করা উচিত।

সংশ্লিষ্ট সমাধানগুলি হলঃ

  1. একক ক্ষতি নিয়ন্ত্রণ করার জন্য সঠিক স্টপ লস শতাংশ সেট করুন।
  2. সেরা সমন্বয় খুঁজে পেতে প্যারামিটার অপ্টিমাইজ করুন.
  3. অপ্রয়োজনীয় এন্ট্রি এড়াতে ফিল্টারিং শর্ত যুক্ত করুন।

অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলিতে অপ্টিমাইজ করা যেতে পারেঃ

  1. ভলিউম ফিল্টার যোগ করুন, ব্রেকআউটের ক্ষেত্রে ভলিউম বাড়ানো প্রয়োজন।
  2. প্রতি-প্রবণতা অপারেশন এড়াতে প্রবণতা সূচক অন্তর্ভুক্ত করুন।
  3. পরিবর্তনশীল বাজারের অবস্থার সাথে মানিয়ে নিতে গতিশীলভাবে পরামিতিগুলি সামঞ্জস্য করুন।
  4. স্টপ লস মেকানিজমকে অপ্টিমাইজ করুন, যেমন ট্রেলিং স্টপ লস।

সংক্ষিপ্তসার

কৌশলটি মূল্যের পার্থক্য বিপরীতের হিসাব করে বাজারের টার্নিং পয়েন্টগুলি বিচার করে। এটি একটি সাধারণ বিপরীত ট্রেডিং কৌশল। যুক্তিটি স্পষ্ট এবং কিছু ব্যবহারিক মূল্যের সাথে বাস্তবায়ন করা সহজ। তবে বাজারের পরিবর্তনের সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়ার জন্য আরও অপ্টিমাইজ করা দরকার এমন ঝুঁকিগুলিও রয়েছে। সামগ্রিকভাবে, কৌশলটি পরিমাণগত ব্যবসায়ের জন্য একটি মৌলিক কাঠামো সরবরাহ করে, যার উপর ভিত্তি করে তৈরি এবং প্রসারিত করা যেতে পারে।

/*backtest
start: 2023-12-07 00:00:00
end: 2023-12-14 00:00:00
period: 10m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
strategy(title="Fst",currency="USD",initial_capital=100000)

//Length0 = input(30, title="fastperiod", minval=1)
Length = input(30, title="SUMM")
Length1 = input(15, title="Signalperiod", minval=1)
Length2= input(30, title="Info", minval=1)
profit=input(95, title="profit", minval=1)
loss=input(95, title="loss", minval=1)
//f=iff(close>open,close-open,iff(close>open[1],close[1]-open[1],0))
f=0.0
dd1=0.0
dd2=0.0
ff=0.0
ff0=0.0
f:=close-close[1]
ff:=sum(f,Length)
//ff0:=sum(f,Length0)
dd1:=wma(ff,Length1)
dd2:=wma(ff,Length2)

bull=ff<0 and dd1<0 and ff[1]<dd1 and ff>dd1 and abs(ff)>20
bear=ff>0 and dd1>0 and ff[1]>dd1 and ff<dd1 and abs(ff)>20
if(bull)
    
    strategy.entry("long", strategy.long)
strategy.exit("exit", "long", profit = close*profit/1000, loss=close*loss/1000) 

strategy.close("long", when = bear)




plotchar(bull,size=size.small,location=location.bottom)
plot(ff,color=black,linewidth=2)
plot(ff0,color=green,linewidth=2)
plot(wma(ff,Length1),color=red,linewidth=2)
plot(wma(ff,Length2),color=blue,linewidth=2)
plot(wma(ff,Length1)-wma(ff,Length2),color=green,style=columns)

plot(0,linewidth=1,color=black)
plot(500,linewidth=1,color=red)
plot(-500,linewidth=1,color=red)
আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত