ওভারল্যাপিং ফাঁকের উপর ভিত্তি করে রিভার্সাল ট্রেডিং কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটির মূল ধারণাটি হ’ল বাজারের প্রবণতা নির্ধারণের জন্য দামের ওভারল্যাপের পার্থক্য ব্যবহার করা। যখন পার্থক্যটি নেতিবাচক থেকে ইতিবাচক দিকে ফিরে আসে তখন বেশি হয় এবং ইতিবাচক থেকে নেতিবাচক দিকে ফিরে গেলে শূন্য হয়, এটি বিপরীত ট্রেডিং কৌশল।
মূলনীতি
এই কৌশলটি প্রথমে মূল্যের ওভারল্যাপের পার্থক্য গণনা করে।[[১]), অর্থাৎ আজকের ক্লোজিং প্রাইস থেকে গতকালের ক্লোজিং প্রাইস কে বাদ দিয়ে, তারপর গত ৩০ দিনের মধ্যে পার্থক্যের সমষ্টি গণনা করা হয়। যখন সমষ্টি নেগেটিভ থেকে পজিটিভ হয় তখন একটি মাল্টিসিগন্যাল তৈরি হয় এবং যখন সমষ্টি পজিটিভ থেকে নেগেটিভ হয় তখন একটি ডাইস সিগন্যাল তৈরি হয়, যা একটি সাধারণ বিপরীত ট্রেডিং কৌশল।
বিশেষ করে, এই কৌশলটি তিনটি সূচক বজায় রাখেঃ
- ff: সর্বশেষ ৩০ দিনের ব্যবধানের সমষ্টি
- dd1: ff এর 15 দিনের ভারসাম্যপূর্ণ চলমান গড়
- dd2: ff এর 30 দিনের ভারসাম্যপূর্ণ চলমান গড়
যখন ff ঋণাত্মক থেকে ধনাত্মক হয়, অর্থাৎ 0 এর চেয়ে ছোট 0 এর চেয়ে বড় হয় এবং dd1ও ঋণাত্মক থেকে ধনাত্মক হয়, তখন একটি মাল্টিসিগন্যাল উৎপন্ন হয়।
যখন ff ধনাত্মক থেকে ঋণাত্মক হয়, অর্থাৎ 0 এর চেয়ে বড় 0 এর চেয়ে ছোট হয়ে যায়, এবং dd1ও ধনাত্মক থেকে ঋণাত্মক হয়, তখন একটি ফাঁকা সংকেত উৎপন্ন হয়।
আপনি যদি বেশি সময় ধরে কাজ করেন, তাহলে আপনি স্টপ লস লাইন সেট করতে পারেন।
সুবিধা
এই কৌশলটির সুবিধাগুলো হলঃ
- “আমি মনে করি, এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে, আমরা আমাদের লক্ষ্যে পৌঁছতে পারি।
- বাজার পরিবর্তনের সময় ভালো প্রবেশের সুযোগ পাওয়ার জন্য মূল্যের বিপরীতমুখী বৈশিষ্ট্য ব্যবহার করুন।
- ডাবল কনফার্মেশন মেকানিজমের সাহায্যে ভুয়া তথ্য ফিল্টার করা যায়।
- বিভিন্ন বাজারের অবস্থার সাথে সামঞ্জস্য রেখে কাস্টমাইজযোগ্য প্যারামিটার
ঝুঁকি
এই কৌশলটির কিছু ঝুঁকিও রয়েছেঃ
- বিপরীতমুখী ব্যর্থতার সম্ভাবনা বেশি, ব্যাপ্তিযুক্ত বাজারে ক্ষতির সম্ভাবনা বেশি।
- ভুল প্যারামিটার সেট করলে ট্রেডিং ঘন হতে পারে এবং ট্রেডিং খরচ বাড়তে পারে।
- অন্যান্য সূচকগুলির সাথে মিলিতভাবে, শীর্ষস্থানীয় এবং নীচের স্থানগুলি এড়ানোর জন্য একটি পরিস্রাবণযোগ্য প্রবেশের প্রয়োজন।
এর সমাধান নিম্নরূপঃ
- স্টপ লস অনুপাত নির্ধারণ করুন এবং একক ক্ষতি নিয়ন্ত্রণ করুন।
- প্যারামিটার অপ্টিমাইজ করুন, সর্বোত্তম প্যারামিটার সমন্বয় খুঁজুন।
- ফিল্টারিং বাড়িয়ে অপ্রয়োজনীয় ভর্তি রোধ করা হয়েছে।
অপ্টিমাইজেশান দিক
এই কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলি থেকে অপ্টিমাইজ করা যায়ঃ
- ট্রানজিট ফিল্টার বাড়ানো, যেমন ট্রানজিট বাড়ানো যখন একটি ব্রেকআপ প্রয়োজন।
- ট্রেন্ড ইন্ডিকেটর ফিল্টারিং এর সাথে, বিপরীতমুখী অপারেশন এড়ানো।
- প্যারামিটারগুলিকে গতিশীলভাবে সামঞ্জস্য করুন, যাতে প্যারামিটারগুলি বাজারের অবস্থার উপর নির্ভর করে পরিবর্তিত হতে পারে।
- অপ্টিমাইজ করা হয়েছে, যেমন দামের গতির সাথে সাথে ক্ষতি বন্ধ করা।
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি মূল্যের ব্যবধানের বিপরীতে গণনা করে বাজারের টার্নপয়েন্টগুলি বিচার করার জন্য একটি আদর্শ বিপরীত ট্রেডিং কৌশল। কৌশলটি পরিষ্কার, বাস্তবায়নে সহজ এবং কিছু ব্যবহারিক মূল্য রয়েছে। তবে কিছু ঝুঁকিও রয়েছে যা বাজারের পরিবর্তনের সাথে খাপ খাইয়ে নিতে আরও অপ্টিমাইজ করা দরকার। সামগ্রিকভাবে, এই কৌশলটি পরিমাণগত ব্যবসায়ের জন্য একটি প্রাথমিক কাঠামো সরবরাহ করে, যার ভিত্তিতে এটি প্রসারিত হতে পারে।
/*backtest
start: 2023-12-07 00:00:00
end: 2023-12-14 00:00:00
period: 10m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy(title="Fst",currency="USD",initial_capital=100000)
//Length0 = input(30, title="fastperiod", minval=1)
Length = input(30, title="SUMM")
Length1 = input(15, title="Signalperiod", minval=1)
Length2= input(30, title="Info", minval=1)
profit=input(95, title="profit", minval=1)
loss=input(95, title="loss", minval=1)
//f=iff(close>open,close-open,iff(close>open[1],close[1]-open[1],0))
f=0.0
dd1=0.0
dd2=0.0
ff=0.0
ff0=0.0
f:=close-close[1]
ff:=sum(f,Length)
//ff0:=sum(f,Length0)
dd1:=wma(ff,Length1)
dd2:=wma(ff,Length2)
bull=ff<0 and dd1<0 and ff[1]<dd1 and ff>dd1 and abs(ff)>20
bear=ff>0 and dd1>0 and ff[1]>dd1 and ff<dd1 and abs(ff)>20
if(bull)
strategy.entry("long", strategy.long)
strategy.exit("exit", "long", profit = close*profit/1000, loss=close*loss/1000)
strategy.close("long", when = bear)
plotchar(bull,size=size.small,location=location.bottom)
plot(ff,color=black,linewidth=2)
plot(ff0,color=green,linewidth=2)
plot(wma(ff,Length1),color=red,linewidth=2)
plot(wma(ff,Length2),color=blue,linewidth=2)
plot(wma(ff,Length1)-wma(ff,Length2),color=green,style=columns)
plot(0,linewidth=1,color=black)
plot(500,linewidth=1,color=red)
plot(-500,linewidth=1,color=red)