বোলিংজার ব্যান্ড এবং আরএসআই শর্ট সেলিং কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ 2023-12-15 15:54:05
ট্যাগঃ

সারসংক্ষেপ

বোলিংজার ব্যান্ড এবং আরএসআই শর্ট সেলিং কৌশল হল বোলিংজার ব্যান্ড এবং আপেক্ষিক শক্তি সূচক (আরএসআই) এর উপর ভিত্তি করে একটি স্বল্পমেয়াদী ট্রেডিং কৌশল। এটি বাজারের অতিরিক্ত উত্তাপ রয়েছে কিনা তা পরিমাপ করতে বোলিংজার ব্যান্ড এবং বাজারের গতি নির্ধারণের জন্য আরএসআই একত্রিত করে, শর্ট বিক্রয় সুযোগগুলি সনাক্ত করতে। যখন দাম বোলিংজার উপরের ব্যান্ডের উপরে ভেঙে যায় এবং আরএসআই 70 এর চেয়ে বেশি হয়, তখন এটি শর্ট হয়, যা বাজারটি অতিরিক্ত উত্তাপিত হয় তা নির্দেশ করে। যখন বোলিংজার নিম্ন ব্যান্ড দামের উপরে ভেঙে যায় তখন এটি অবস্থান বন্ধ করে, বাজারের বিপরীতমুখী হওয়ার সংকেত দেয়।

কৌশলগত যুক্তি

এই কৌশল দুটি প্রধান সূচকের উপর ভিত্তি করেঃ

বোলিংজার ব্যান্ড। বোলিংজার ব্যান্ডগুলির মধ্যে একটি মধ্যম ব্যান্ড, একটি উপরের ব্যান্ড এবং একটি নীচের ব্যান্ড রয়েছে। মধ্যম ব্যান্ডটি এন-দিনের চলমান গড়। উপরের এবং নীচের ব্যান্ডগুলি মধ্যম ব্যান্ডের উপরে এবং নীচে n স্ট্যান্ডার্ড বিচ্যুতি। যখন দাম নিম্ন ব্যান্ড থেকে উপরের ব্যান্ডে বাউন্স করে, তখন বাজারটি ওভারহিট বলে মনে করা হয়। যখন দাম উপরের ব্যান্ড থেকে নীচের ব্যান্ডে ফিরে আসে, তখন বাজারটি শীতল হয়ে যায়।
আরএসআই. আরএসআই একটি সময়ের মধ্যে গড় লাভ এবং ক্ষতির তুলনা করে, আপট্রেন্ড এবং ডাউনট্রেন্ডের শক্তি নির্ধারণ করতে। যখন আরএসআই 70 এর উপরে থাকে, তখন এটি ইঙ্গিত দেয় যে দামটি অতিরিক্ত গরম হয়েছে। যখন আরএসআই 30 এর নীচে থাকে, তখন এটি ইঙ্গিত দেয় যে দামটি oversold।

নির্দিষ্ট ট্রেডিং লজিক হলঃ

যখন মূল্য বোলিংজার উপরের ব্যান্ডের উপরে ভেঙে যায় এবং আরএসআই ৭০ এর বেশি হয়, তখন এটি বোলিংজার ওভারহিট সিগন্যাল এবং আরএসআই ওভারবোয়ার্ড সিগন্যালকে ট্রিগার করে, এইভাবে শর্ট হয়।
যখন মূল্য বোলিংগারের নীচের ব্যান্ডের নিচে যায়, তখন বাজার ঠান্ডা হয়ে যায়, তাই অবস্থান বন্ধ হয়ে যায়।

কৌশলটি স্টপ লস এবং লাভ গ্রহণের ব্যবস্থাও করেঃ

স্টপ লস সেট করা হয় প্রবেশ মূল্য * (1+1%), অর্থাৎ 1% হ্রাস সহ্য করা।
ট্যাক মুনাফা প্রবেশ মূল্য * (1-7%) এ নির্ধারণ করা হয়, অর্থাৎ 7% মুনাফা গ্রহণ করা হয় এবং তারপরে অবস্থান বন্ধ করা হয়।

সুবিধা

এই কৌশলটির নিম্নলিখিত সুবিধা রয়েছে:

এটি বোলিংজার ব্যান্ড এবং আরএসআই এর সমন্বয় করে, একক সূচক থেকে ভুল মূল্যায়নের সম্ভাবনা এড়ায়।
স্বল্পমেয়াদী ট্রেডের জন্য সঠিক প্রবেশ এবং প্রস্থান সময় নির্ধারণের জন্য বোলিংজার ব্যান্ড ব্যান্ড এবং আরএসআই ওভারকুপ-ওভারসোল্ড এলাকা ব্যবহার করে।
ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য স্টপ লস এবং লাভের প্রাক-এন্ট্রি সেট করুন।
সহজ এবং সুস্পষ্ট যুক্তি, সহজেই বোঝা যায় এবং বাস্তবায়ন করা যায়।
নমনীয় বোলিংজার ব্যান্ড এবং আরএসআই পরামিতিগুলি বিভিন্ন সময়কাল এবং বাজারের পরিবেশে সামঞ্জস্যযোগ্য।

ঝুঁকি

সুবিধাগুলি সত্ত্বেও, কৌশলটি হ্রাস করার জন্য কিছু ঝুঁকি রয়েছেঃ

বোলিংজার ব্যান্ড এবং আরএসআই উভয়ই প্রবণতা অনুসরণকারী সূচক, যা ব্যাপ্তি বা দিকবিহীন বাজারগুলির জন্য উপযুক্ত নয়।
স্টপ লস এবং টেক প্রফিট সবসময় নিখুঁতভাবে ট্রিগার হবে তা নিশ্চিত করতে পারে না।
বাজারের চরম গতিবিধি স্টপ লসকে আঘাত করতে পারে এবং প্রত্যাশার চেয়ে বেশি ক্ষতি হতে পারে।
পরিবর্তিত বাজারের সাথে মানিয়ে নিতে সূচকগুলির ধ্রুবক পরামিতি সমন্বয় প্রয়োজন।

সংশ্লিষ্ট ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা পদ্ধতিঃ

স্থানীয় প্রবণতা নির্ধারণের জন্য চলমান গড়ের মতো বেসলাইন সূচকগুলি অন্তর্ভুক্ত করুন, অপ্রয়োজনীয় হুইপস এড়ানো।
পজিশনের আকার কম করা, বিভিন্ন কৌশল ব্যবহার করে ঝুঁকি ছড়িয়ে দেওয়া।
স্টপ লস শতাংশ বাড়ান অথবা সুপার স্টপ সেট করুন বাজারের চরম গতিবিধিকে সহ্য করার জন্য।
লাইভ পরীক্ষার ফলাফলের উপর ভিত্তি করে পরামিতিগুলি ক্রমাগত সামঞ্জস্য করুন।

অপ্টিমাইজেশান সুযোগ

কৌশলটি আরও উন্নত করার জন্য বেশ কয়েকটি দিক বিবেচনা করা যেতে পারেঃ

অপ্রয়োজনীয় ঝামেলা এড়াতে অন্যান্য সূচক অন্তর্ভুক্ত করুন, যেমন EMA, MACD।
বিভিন্ন পণ্য এবং সময়সীমার মধ্যে সর্বোত্তম পরামিতিগুলির জন্য পরীক্ষা করুন, উদাহরণস্বরূপ, শীর্ষস্থানীয় ক্রিপ্টোকারেন্সি এবং স্টকগুলিতে 15m, 30m, 1h।
গতিশীল স্টপ বাস্তবায়ন করুন, রিয়েল-টাইম বাজারের অস্থিরতার ভিত্তিতে স্টপ স্তর সামঞ্জস্য করুন, স্টপ রানগুলির ঝুঁকি মসৃণ করতে।
মেশিন লার্নিং অ্যালগরিদমের মাধ্যমে অপ্টিমাইজেশান বিবেচনা করুন স্বয়ংক্রিয়ভাবে সর্বোত্তম পরামিতি বা আরও জটিল নিদর্শন আবিষ্কার করতে।

সিদ্ধান্ত

সংক্ষিপ্ত মেয়াদী কৌশলটি প্রথমে বোলিংজার ব্যান্ড এবং আরএসআই দিয়ে বাজারের তাপমাত্রা এবং গতিবেগ পরিমাপ করে সর্বোত্তম শর্ট বিক্রয় সময় নির্ধারণ করে। এটি তারপরে স্টপ লস এবং লাভ গ্রহণের সাথে ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করে। এর সুবিধাটি সরলতা এবং বাস্তবায়নের সহজতার মধ্যে রয়েছে। প্রধান ঝুঁকিগুলি সূচক সীমাবদ্ধতা এবং স্টপ রান থেকে উদ্ভূত। সমাধানগুলির মধ্যে আরও সূচক অন্তর্ভুক্ত করা, গতিশীলভাবে প্যারামিটারগুলি সামঞ্জস্য করা এবং বৃহত্তর স্টপগুলি মঞ্জুরি দেওয়া অন্তর্ভুক্ত। আরও সূচক এবং কম্পিউটেশনাল উন্নতি প্রবর্তনের মাধ্যমে অপ্টিমাইজেশনের জন্য অনেক জায়গা রয়েছে।

/*backtest
start: 2023-12-07 00:00:00
end: 2023-12-14 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Coinrule
// Works best on 30m, 45m timeframe

//@version=5
strategy("Bollinger Bands and RSI Short Selling",
         overlay=true,
         initial_capital = 1000,
         default_qty_value = 30,
         default_qty_type = strategy.percent_of_equity,
         commission_type=strategy.commission.percent,
         commission_value=0.1)

//Backtest period
timePeriod = time >= timestamp(syminfo.timezone, 2021, 12, 1, 0, 0)
notInTrade = strategy.position_size <= 0

//Bollinger Bands Indicator
length = input.int(20, minval=1)
src = input(close, title="Source")
mult = input.float(2.0, minval=0.001, maxval=50, title="StdDev")
basis = ta.sma(src, length)
dev = mult * ta.stdev(src, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
offset = input.int(0, "Offset", minval = -500, maxval = 500)
plot(basis, "Basis", color=#FF6D00, offset = offset)
p1 = plot(upper, "Upper", color=#2962FF, offset = offset)
p2 = plot(lower, "Lower", color=#2962FF, offset = offset)
fill(p1, p2, title = "Background", color=color.rgb(33, 150, 243, 95))


// RSI inputs and calculations
lengthRSI = 14
RSI = ta.rsi(close, lengthRSI)
oversold= input(30)


//Stop Loss and Take Profit for Shorting
Stop_loss= ((input (1))/100)
Take_profit= ((input (7)/100))

shortStopPrice  = strategy.position_avg_price * (1 + Stop_loss)
shortTakeProfit = strategy.position_avg_price * (1 - Take_profit)

//Entry and Exit
strategy.entry(id="short", direction=strategy.short, when=ta.crossover(close, upper) and RSI < 70 and timePeriod and notInTrade)

if (ta.crossover(upper, close) and RSI > 70 and timePeriod)
    strategy.exit(id='close', stop = shortTakeProfit, limit = shortStopPrice)

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত